В инвестициях очень часто встает вопрос, как правильно считать доходность? И это не такой простой вопрос, как кажется на первый взгляд. Давайте немного разберемся, и посмотрим на плюсы и минусы каждого из вариантов.

Давайте начнем с азов.

Существует три способа расчета доходности:

• По методу простого процента
• По методу сложного процента
• По методу непрерывно начисляемого процента

Простой процент – это метод, в котором не учитывается реинвестирование полученных процентов, дивидендов, купонов и других приходящих платежей с инвестиций. Самый простой пример это депозит, например, со ставкой 5% годовых. Если вы вложите 100 тысяч на 1 год под указанную ставку, то получите 5 тысяч процентами через 1 год, 10 тысяч через два, 15 через три и так далее. При таком способе через двадцать лет, ваш капитал вырастит с первоначальных 100 тысяч до 200. В общем виде это можно записать в виде формулы 1:

                     (1)           

( Читать дальше )

Вклад Лучший +1/40 = +2,5% за 5 месяцев и Пенсия и МЫ

I always write about myself & never anything to anyone not recommend
Всегда пишу только про себя и никому никогда ничего не рекомендую

СберВклад +8% за полгода получен и выведен на карточку
и все суммы совпали с теоретически расчётными

Сразу оформлен Вклад Лучший за теоретические % как по тв



Суммы полученные за % направляю в ПФР
и предполагаю вложение в ПФР наиболее защищённым от инфляции
поэтому если вдруг скачок инфляции: наверняка пополню ПФР

Пенсионный калькулятор показывает: прожив на пенсии 7+ лет
деньги вложенные в ПФР вернутся или данный расчёт лишь мой
и чем дешевле вложения за счёт % тем экономичнее
плюс участвовал в софинансировании и есть ответы ПФР

Мечта про миллионы денег на счетах миллионов людей не масштабируется
и мечтавшие о повышенных % предполагаю в реальности не вкладываются

( Читать дальше )

Я пока еще знакомлюсь как с самим  сайтом, так и его обитателями.

Меня познакомили с технарем:

из комментария от Логарифм Интегралыча познакомился с постами спеца в ТА  «своя сказка»

и наткнулся на приличного фундаменталиста :

Александр Шадрин


Арсагера X7 — неизвестная компания, торговалась ниже баланса (0,8), баланс был из публичных акций, которые выросли на девальвации 2014-2015 гг.КуйбышевАзот X3 — была ставка на рост бизнеса (ввод карбамида) и рост дивов, помог рост цен на удобрения.
Мечел ап X2 — полубанкрот, который выжил 
Варьёганнефтегаз ап X2 — продан, были ожидания по выкупу, но вышел раньше, выкупа так и нет 
АКРОН, Дорогобуж Х3 — можно было сделать и Х10, но не досидел. Рост бизнеса и цен на удобрения

Еще были Х в Русале и НКНХ. 

Иксы получается делать в небольших компаниях, забудьте про голубые фишки.

Имеет хоть какой то смысл с в cпоре по данному вопросу?

( Читать дальше )

Впервые мы написали об Illumina, производителе инструментов и систем для медико-биологических наук более семи лет назад, в марте 2015 года. Акции приближались к $200, но полный пятиволновой импульс на недельном графике убедил нас в том, что Illumina «не так здорова, как кажется». Менее чем через год, в феврале 2016 года, ILMN уже упала ниже отметки в 140 долларов.

К счастью для быков, как только коррекция заканчивается, возобновляется более крупный тренд. Illumina явно находилась в восходящем тренде до своего падения, поэтому мы написали еще одно обновление, на этот раз положительное. Мы думали, что «предстоящее ралли должно быть достаточно мощным, чтобы превысить вершину в 242 доллара». Менее чем через два года, в январе 2018 года, акции Illumina достигли нового рекорда в 245 долларов.

Итак, в еще одной статье мы высказали мнение, что цена может достичь и превысить уровень в 300 долларов. Однако мы думали, что быки ходят по тонкому льду. На недельном логарифмическом графике видно, что Illumina находится в своей пятой и последней волне.

( Читать дальше )

По своей спецификации вармаржа лонга фьючерса на RI рассчитывается по формуле (с точностью до округлений в несколько копеек):

(RI сегодня в пунктах*ККС-RI вчера в пунктах*ККВ)+RI вчера в пунктах*(ККВ-ККС)

где ККС (-В) — клиринговый курс вечернего клиринга сегодня (вчера).

С учетом того, что сейчас индекс РТС~индекс Мосбиржи в долларах в том смысле, что его изменение в %% к вчерашнему значению равно:

(текущий индекс Мосбиржи*текущий курс рубля/(индекс Мосбиржи вчера*курс рубля вчера)-1)*100%

слагаемое в первых скобках в формуле для вармаржи должно быть равно изменению фьючерса на индекс Мосбиржи. Ну а (ККВ-ККС) — это ни что иное как шорт доллара по клиринговым курсам.

Таким образом, изменение  логарифма RI должно иметь сильную положительную корреляцию с изменением логарифма MIX и отрицательную с изменением логарифма USDRUBTOM, а также  корреляцию, близкую к 1  с (изменение логарифма MIX-изменение логарифма USDRUBTOM).

Логарифмируем мы здесь только для того, чтобы не заморачиваться с масштабированием изменений MIX и USDRUBTOM при составлении разницы.

( Читать дальше )

     А что тут такого? Я в последнее время отмечаю, что дни атак по нефти и по газу чередуются. Почему бы не сделать сводный индекс, а?

     Включить в него (разумеется, с разными весами) фьючерсы NG и BR. Быть может, получится нечто более гладкое и приятное? Индексы акций всех рыночков есть, индекс бакса есть… У нас — есть индексы ММВБ и РТС.

     Я сам такое делать не умею. Но, быть может, найдутся умельцы и предложат свой вариант? Разумеется, аргументированно...

     Причём не предложить обязательно в виде готового инструмента для фортса, а просто ограничиться расчётными значениями весов этих двух инструментов...

     На первый взгляд — всё крайне просто. Научить компьютер перебирать соотношения частей, например, от 1/99 до 99/1. И посмотреть, при каких относительных долях дисперсия результирующих логарифмов приращений будет минимальной. Должен быть чёткий экстремум. Ну положено так просто. Вроде как, и всё...

     Что это даст — сокращение дисперсии серии ставок на такой «композит» с вытекающим улучшением геометрии всей торговли. Да и вообще, коэффициент корреляции пусть даже и не отрицательный, но уж явно меньше единицы. А это — диверсификация нефтегазо-портфеля из фьючей. 

     А, как тебя такое, Илон Маск Гарри Марковиц, Рэй Далио и Ральф Винс?



     С уважением, Московский Коля-Лоссбой

( Читать дальше )

Кирпичики и средние явно за рост к ист хаям.
Завершение тренда вверх в этом месяце и июне, спад в июле июне, наложение политики на тренд может усилить настроения и привести к боковику и выносы через пол года к максимумам ист и новым в логарифме.
Газ максимум ожидается 11,5$~(10.05 минимум), 12-13 хорошая цена и 15.5 ист максимум.
Нового пока не было и когда после утряски это произойдет?
Итого сейчас резонанс почти эмбарго приведут каким то максимумам 22$ газ и нефть 187-205$ в логарифме.
Плюс здесь возможен боковик 2-3летний или спад нефти с июня на 50-60, с 200 упадёт только на 80.Газ на 3, потом или всплеск, и боковик от 6-8 с всплесками 13-15.
Здесь индексы все таки падают и ртс упадёт за мировыми, индекс Сип500 2250 или 3200, по 2000 ым годам третья волна на 50% по Фибоначчи и на верх. Но индексы не упали хорошо, бовеспа Ещо только не сделала голову. Мексиканский песо крепок к индексу доллара, что бы опустить мексиканский или двойную вершину сделать теперь пр даётся dxy подниматься до 120…
Японская иена предел 160.

( Читать дальше )

Индекс доллара оправдался вышел к целям 113.
Ртс в болинджере дня на средней критически и модель сверху вниз. Пробой 750, а это замолчат и маржин колы снова, цель внизу 1998 года.
Нефть в рублях ничего показала, были пики волны импульсов вниз и вверх.
9000 цена рубле бочки нефти.
2 года 1998-2000 июни волна роста в логарифме.
Сейчас вторая волна роста должна произойти к уровню 45000.
Но есть вариант 70000-100000 и дальше ровный плавный рост на 18 лет.
Это плохой вариант и 100$ средняя цена с долларом получается 700 рублей — 1000.Не выше.
Цикл повторяется.
Сейчас первый вариант 250 на 180$(с откатом нефти к 50$ или 100$ потянет вверх пару usd/rub) может получится в ближайшие месяцы если тренды доллара и ртс отпустят.В этих ближайших месяцах истекло 2 года.
Пока сложно сказать дадут ли доллару ход по графику.
Назрело.
Мои опционы в этот раз сгорели на si 70 и 130.
Те плохие варианты, сейчас волатильность падает до 80 цель 35 или снова зашкалит теперь 300 возможная цель первых двух вариантов.
Сейчас все стабилизируется пока ртс и si
Экспирации 21 скоро.

ДовоД doVod 2022

Примерное объяснение происходящего
… специально 1 апреля ...



( Читать дальше )