Блог им. BWT

Опять про относительные приращения цены в алготрейдинге.

    • 24 октября 2024, 19:37
    • |
    • Poll
  • Еще

Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.

Попытался все это визуализировать, ну… так, как я это понял. График цвета аквамарин под чартом построен по формуле P​=(P[i] – ​P[i-1])/ ​P[i-1]
Опять про относительные приращения цены в алготрейдинге.

Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.

Поэтому опробовал нарисовать красным приращения через логарифм  отношений P​=Ln(P[i] / ​P[i-1]). Вывел одновременно два графика. Красный график практически полностью совпал с аквамариновым. Если оооочень присмотреться, то можно кое-где найти незначительные отличия в данных. Это действительно важно?
Опять про относительные приращения цены в алготрейдинге.

Так то, думаю, что предварительная обработка данных для анализа действительно нужна, но какая обработка?

Может быть идея в том чтобы перестраивать весь график с использованием приращения цены? Ну, т.е. получим тот же график, но только нормированный, т.е. графики биткоина и какого-нибудь шиткоина в абсолютных ценах будут торговаться примерно в одном диапазоне.




25 комментариев
На вкус и цвет все карандаши разные.©
avatar
3Qu, это я понимаю, что разные, Но про что? про логарифм отношений?

avatar
Poll, советую изучить разные виды графика. Я считаю лучшим Хейкен Аши. Я изучил графики в проге Метасток 7.2. Есть графики где свечи толстые и тонкие в зав-ти от объема. Я зря потратил 7 лет на индикаторы.Короткий путь из 2х шагов .1 — VSA про работу 1 с вечи. 2- ВА Эллиота про работу всех свечей. Далее читаем график по углам и объему.Танец цены 3-2 это главная модель для торговли. Сигнал — пин бар, поглощение, ГиП или просто новый солдат. Ганн открыл силу чисел ( уровней ) и дат календаря через квадрат 9. Не надо изобретать колесо и тратить годы на пустое.
avatar
Poll,
Но про что? про логарифм отношений?
По простому, еще один способ сглаживания. Потому же, почему в радиотехнике часто используют децибеллы как меру изменения сигнала.
avatar
3Qu, Я понимаю про радиотехнику, но я о том, что в нашем случае, ценовых рядов, логарифмирование не имеет смысла. Графики будут идентичными. Я не стал доверять математике и chatGPT и пострил графики. Они совпали)) 

avatar
Poll, логарифмические приращения можно складывать, это удобно. Типа сумма минутных лог приращений — это лог приращение за час. А так конечно пока они маленькие то разница глазу незаметна.
Пафос Респектыч, ааа, теперь вижу логику
avatar
Poll, а я не вижу.) Сами приращения тоже можно складывать.)
avatar
3Qu, конечно можно, складывать можно много что, главное за размерностью следить чтобы метры с килограммами не складывать, а перемножать так и вообще даже необязательно на размерность смотреть, метры на килограммы — запросто! )
3Qu, 
ps че-то вдруг подумалось, с чего бы это? ведь
log(a+b) != log a + log b == log(ab)
че делаем-то?
логарифмические приращения можно складывать, это удобно.
Типа сумма минутных лог приращений — это лог приращение за час.
avatar
3Qu, )) Написано правильно, а вывод неправильный)) 

avatar
3Qu, Их, конечно, можно складывать, но там ошибка набегает. Если кому-то прям точно-преточно нужно. Я не пользуюсь, этим в орасчетах, поэтому не подумал.
avatar
Если теперь расжечь костерок, справа приделать ручку, то удобно будет такой график вращать на вертеле.
avatar
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны.
Всё намного проще. Если бы вы чертили правильные графики, на правильной бумаге в клеточку, то заметили бы, что любой актив ходит по одним и тем же моделям. Пропорции в клеточках тоже повторяются.
А приращение… Ну это для тех кто любит все усложнять, или же не понимает что такое вибрация. Как вибрирует вся Вселенная вокруг нас (рынок это тоже часть Вселенной, с такими же Законами).


avatar
Matrica, я чисто для себя это называю не вибрирует, а звенит)) суть от этого не меняется))
avatar
Poll, вибрирует математически точнее. Звук в рупоре патефона звенит или вибрирует между стенками?
avatar
Matrica, не спорю, так точнее, я по деревенски)))))
avatar
Poll, да ради бога. Никто же не запрещает!  Главное при обсуждении темы с другим участником сразу оговориться о терминах. Вибрирует = звенит, и дальнейшее обсуждение войдет в правильное русло!
avatar
Poll, я вам даже другое скажу. Прошлое движение в себе уже содержит все уровни сопротивления (иногда даже и время разворота). Индикатор написанный по трудам Ганна. Фунт, м5. Тоже самое работает и для любого другого актива. Только правильно посчитать первоначальную шкалу и всё.











avatar
Логретурны это удобно для расчетов и примерно равно относительному приращению. Волатильность например прикинуть, или скормить некоему машинлениг алгоритму дабы он там поискал скрытые нетривиальные зависимости.
avatar
Предположим, вы ищете проявление на графике какого-то признака, зависящего от изменения цены. Для этого их усредняете, объединяете по трём группам, например. Идея: малые изменения — есть эффект в одну сторону, середина — белый шум, большие изменения — есть эффект в противоположную сторону.
Ставите два уровня для этого, но ничего нормально не отсекается, всюду белый шум.
Переходите к логарифмам изменений и уровни чётко появляются.
avatar
svgr, я даже график посторил для наглядности. В нашем случае (графиков финансовых рынков) нет таких изменений, которые могли бы выглядить иначе при логарифмированиии. Изменения цены слишком малы для этого.
avatar
Poll, я и не рассчитывал, что меня правильно поймут.
avatar
svgr, может не понял, нужно попробовать чтобы разобраться. Но, действительно, нормальная визуализация все расставляет по местам. 
avatar
Poll, если вы просто логарифмируете график цены кого-то таймфрейма, то ничего нового возникнуть не может. Но если вы как-то группировали-усредняли цены, то логарифмирование и затем усреднение, может выделить какой-то артефакт, которого не было видно при линейном усреднении. Потому что в одной группе могут оказаться значения, отличающиеся друг от друга на порядок. Члены 'толстого хвоста', например.
avatar

теги блога Poll

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн