Блог им. BWT
Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.
Попытался все это визуализировать, ну… так, как я это понял. График цвета аквамарин под чартом построен по формуле P=(P[i] – P[i-1])/ P[i-1]Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.
Так то, думаю, что предварительная обработка данных для анализа действительно нужна, но какая обработка?
Может быть идея в том чтобы перестраивать весь график с использованием приращения цены? Ну, т.е. получим тот же график, но только нормированный, т.е. графики биткоина и какого-нибудь шиткоина в абсолютных ценах будут торговаться примерно в одном диапазоне.
ps че-то вдруг подумалось, с чего бы это? ведь
log(a+b) != log a + log b == log(ab)
че делаем-то?
А приращение… Ну это для тех кто любит все усложнять, или же не понимает что такое вибрация. Как вибрирует вся Вселенная вокруг нас (рынок это тоже часть Вселенной, с такими же Законами).
Ставите два уровня для этого, но ничего нормально не отсекается, всюду белый шум.
Переходите к логарифмам изменений и уровни чётко появляются.