Сегодня 27 июля ТГК-14 закрыла книгу заявок по своему второму выпуску 4-летних облигаций ТГК-14 1Р2. Само техническое размещение пройдет 1 августа.

Изначально планировалось разместить их в объеме минимум на 1 млрд руб. с ориентиром по квартальному купону к 4-летней ОФЗ 450-475 б. п., то есть ~14,35-14,60% (YTM 15,14-15,42%) с дюрацией 3,1 года.

Сегодня перед началом приема заявок был обозначен маркетируемый диапазон по купону: 13,75-14,00% (YTM 14,48-14,75%), который в течение дня понижался организаторами. Финального ориентира составил 12,85% (YTM 13,48%), что дает ~305 б. п. к 4-летней ОФЗ. В результате от первоначальной нижней границы диапазона ставка купона была понижена на 0,9 п. п., а объем размещения увеличен до 1,95 млрд руб.

Мы ожидали, что размещение может пройти по нижнему диапазону или немного ниже, но такое значительное снижение по доходности делает данный новый выпуск не очень интересным с учетом довольно длинной дюрации. Фактически у него не остается никакого существенного потенциала для движения к peer-группы кривой облигаций эмитентов с близкими рейтингами.

Карта рынка облигаций Peer-группы ТГК-14 с близкими рейтингами

Источники: Московская биржа, собственные расчеты

Продолжаем изучение qlua, cегодня:
Интегрируем таблицы в структуру скрипта qlua.
Удаляем таблицы через DestroyTable.
Останавливаем скрипт через IsWindowClosed.
Обработка события закрытия таблицы через коллбэк.
Работа с цветом SetColor, Highlight, SetSelectedRow.
Пишем простого советника.

В прошлый раз мы рассмотрели как с помощью qlua создать таблицу в торговом терминале и заполнить её информацией из таблицы текущих торгов. Но это была статичная табличка, чтобы её «оживить» нужно разместить операции с нашей таблицей внутри структуры скрипта в функции main.

Саму таблицу мы можем создать до цикла while и внести неизменяемые данные (в нашем случае тикер и наименование бумаги), а уже заполнить цифрами и обновлять внутри цикла. Пока будет работать скрипт таблица будет обновляться.

function OnInit()
  tikers = {"GAZP", "SBER", "VKCO"}
  progname = "mytable :"
  timeout = 5000
end

function OnStop()
  do_it = false
  message(progname.." Финиш.")
end

function main() 
  message(progname.

Друзья, всем привет!

Вернулся с конференции Смартлаба с морем позитивных эмоций и новых идей для анализа. На выступлениях звучало много тем по инвестициям, трейдингу, а также недвижимости.

Хочу поблагодарить Тимофея, Василия, Анастасию и всех ребят, кто принимал участие в организации! Все прошло просто бомбически, и утро и вечер.



👍 Приятно было увидеть всех друзей, коллег и знакомых, с которыми давно общаемся онлайн, но вживую встречаемся достаточно редко.

Всем привет! Сегодня расскажу вам про очень крутой индюк Fractal Chaos Bands .

Сам индикатор использует фрактальную геометрию. То есть полосы формируются пятью последовательными свечами с самым низким минимумом или самым высоким максимумом в середине.



Основная задача индикатора —  отфильтровать мелкие ценовые колебания, т.н.“рыночный шум”.

В отличие от простого индикатора фракталов (треугольники у локальных минимумов и максимумов, которые меня всегда бесили, они вроде как бы есть, но практического применения им я не находил ), Fractal Chaos Bands в терминале Go Invest рисует уровни, что облегчает визуальное восприятие.

К тому же, переключаясь между разными таймфреймами, очень быстро понимаешь, где уровни поддержки и сопротивления.

Есть торговые системы, логику которых очень сложно полностью формализовать, несмотря на то, что в них применяется чисто технический анализ (например, это системы с ценовыми уровнями, различными каналами, трендовыми линиями).
Поэтому у двух разных людей, торгующих по одной такой системе, будут немного разные результаты.
То есть такую систему уже нельзя считать чисто механической.

Сейчас я опишу одну из таких систем, она работает с трендовым линиями.
Но это будет не классический вариант, а модифицированный, если так можно выразиться.

Торговать на 5-минутке по этой системе, возможно, не лучший вариант, так как график «шумноват», а вот начиная с М15 уже можно.
Рисуем трендовые линии, но только на выраженном тренде, когла растут/опускаются как минимумы, так и максимумы.
Основных экстремумов, через которые будет проходить трендовая линия, должно быть минимум 2,
расстояние между ними должно составлять не менее 10-15 свечей.
Стараемся, чтобы линия проходила по кончикам (минимумам/максимумам) свечей,
но если на каком-то экстремуме она зацепит «тело» одной или нескольких свечей — ничего страшного, здесь это не очень важно.

Продолжаю бесплатный период своего робота.
Наибольший интерес вызвали торговые системы арбитража.
Публикую долгожданное большинством видео QUIK. Робот Сетка. ТС «Арбитраж».
Хочу отметить, что представленный пример с разницей акций Сбербанк-Сбербанк-ап представлен для общего понимания.
Робот может реализовать не только парный арбитраж.
Возможно реализовать портфельный арбитраж, можно использовать любые торговые инструменты в QUIK, можно использовать фронтраннинг, котировать другие инструменты с хеджированием и многое другое.
Заявки на разработку роботов не рассматриваю, т.к. пишу для себя и торгую на бирже тоже для себя.

Описание торговой системы «Арбитраж».

Возьмём два инструмента: Сбербанк об. по 137.18 и Сбербанк пр. по 131.85. Известно, что некоторые инструменты коррелируют между собой, т.е. цены двигаются в одном направлении. Однако, есть небольшие отличия в движении этих активов. Можно торговать эту разницу.

indicator = d1 * (d1 / d2)

indicator = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3)

indicator = d1 * (-d1 * d4 * d6 + d1 * d5 * d5 + d2 * d3 * d6 - d2 * d4 * d5 + d3 * d3 * (-d5) + d3 * d4 * d4) /<br />  (-d2 * d4 * d6 + d2 * d5 * d5 + d3 * d3 * d6 - 2 * d3 * d4 * d5 + d4 * d4 * d4) +<br /><br />  d2 * (-d1 * d3 * d6 + d1 * d4 * d5 + d2 * d2 * d6 - d2 * d3 * d5 + d4 * d4 * d4) /<br />  (d2 * d4 * d6 - d2 * d5 * d5 - d3 * d3 * d6 + 2 * d3 * d4 * d5 - d4 * d4 * d4) +<br /><br />  d3 * (-d1 * d3 * d5 + d1 * d4 * d4 + d2 * d2 * d5 - 2 * d2 * d3 * d4 + d3 * d3 * d3) /<br />  (-d2 * d4 * d6 + d2 * d5 * d5 + d3 * d3 * d6 - 2 * d3 * d4 * d5 + d4 * d4 * d4)