В продолжение темы: smart-lab.ru/blog/1258939.php
Предлагаю следующие сигналы на лонг
Построение: берем 3 точки зигзага, по 2м строим уровень, параллельно переносим на 3ю точку уровень...

Один из недавних примеров сигнала:


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Разрушительность и несуразность регламента Мосбиржи по планкам на зеркальные контакты (писал об этом тут и тут), а также его несогласованность не только со здравым смыслом и интересами участников торгов, но и с другими регламентами Мосбиржи — отчетливо проявляется в торговле на выходные.

В частности, сегодня весь день фьючерсы на серебро на Мосбирже лежат на планке по 96,41 долларов (вместе с ними лежат на планках фьючи на золото и на платину). При этом — со вчерашнего закрытия глобальных рынков, фьючерсы на металлы в мире нигде не торгуются, а вчерашнее закрытие произошло по тому же серебру в районе 83-85 долларов, то есть примерно на 15 % (!!) процентов ниже планки Мосбиржи)

Но самое смешное даже не это, а то что вчерашние торги по серебру на той же самой Мосбирже закрылись на планке 86,99 долларов (!!), то есть вчерашняя планка была НИЖЕ нынешней на 10%!! )

Для тех, кто не сходу понял весь абсурд ситуации ( и в этом вас сложно винить)), расскажу подробнее) Оцените степень «зазеркалья»:

( Читать дальше )

Представляется интересным порассуждать на тему торговли фьючерсами, имеющими своих мини- и микро- близнецов. К таким фьючерсам относятся фьючерс на индекс москухни (до биржи этой площадке еще далеко, например сегодня 31 января у москухни день планок – фьючи на драгметаллы и газ стоят на планках(!!!), серебро, нефть Брэнт и природный газ. Поскольку настоящим спекулянтам требуется актив погорячее (чем выше волатильность, тем больше потенциальная прибыль (и убыток – без них не обойтись…-J), то далее будем рассматривать фьючерс на природный газ.

         Наличие двух фьючерсов на один базовый актив с экспирацией в один момент времени предоставляет уникальную возможность сформировать безрисковую позицию: покупаете 10 фьючей NG по цене 4,405 и продаете 1000 фьючей NGM по такой же или очень близкой цене (если повезет можете и на 10-20 пунктов выше продать, такие неэффективности обычны в начале жизни нового контракта). Это вам не стрэдл собирать опционами!

( Читать дальше )

В трейдинге есть один парадокс. Большинство людей теряют деньги не потому, что плохо заходят в сделки, а потому что не понимают, где и как из них выходить. Причём чаще всего проблема даже не в убытках, а в том, что прибыль просто не фиксируется вовремя.

Расскажу на реальной истории.

У меня был знакомый, который однажды купил один токен. Зашёл примерно с десяти тысяч долларов. Рынок пошёл в его сторону, актив начал расти, и в какой-то момент стоимость позиции доходила почти до четырёхсот тысяч. В пересчёте — это уже история про ламборджини, скрины и уверенность, что «я всё понял».

Проблема в том, что он ничего не закрыл и ничего не вывел.

Почему? Потому что в такие моменты кажется, что рост будет продолжаться. Возникает ощущение, что продавать сейчас — глупо. Ведь может быть ещё выше. Всегда может быть ещё выше. И рынок этим очень умело пользуется.

В итоге актив начал корректироваться. Сначала немного, потом сильнее. Знакомый ждал отката и продолжения роста. Потом ждал разворота. Потом просто надеялся. В результате счёт скатился сначала до десятков тысяч, а затем почти до тысячи долларов. Почти всё, что было заработано, рынок забрал обратно.

( Читать дальше )

Большинство трейдеров ищут разворот слишком рано.

Они видят первую красную свечу после роста — и уже кричат:
«Всё, медвежка!»

Потом рынок делает ещё один рывок вверх, выбивает стопы, и начинается классика:
трейдер снова не понимает, где он ошибся.

Проблема в том, что многие путают признак разворота и факт разворота.

Разворот — это не предположение.
Это событие, которое должно быть подтверждено структурой рынка.

И сегодня я хочу показать один простой и очень сильный признак, который большинство игнорирует.

Почему трендовые линии не работают у большинства

Все знают, что такое трендовая.

Но проблема в другом:
её можно нарисовать как угодно.

Чуть выше. Чуть ниже. Через хвосты. Через тела.

И в итоге получается не анализ, а подгонка:
рынок идёт не туда — значит, “перестроим линию”.

Это не трейдинг. Это самообман.

Поэтому важно одно:

трендовая должна строиться по чёткому правилу, чтобы её нельзя было подгонять.

Правило: строим трендовую по импульсу

( Читать дальше )

Господа, немного конспирологии. Оригинальный твит от пользователя NoLimit сообщает о беспрецедентном разрыве в ценах на золото между США и остальным миром и выдвигает предположение о его причинах. Вот основные тезисы:

📊 Наблюдение за рынком

• Во время резкого падения цен («флэш-краха») на драгоценные металлы была зафиксирована аномалия.

• Цены в США (Нью-Йорк) значительно упали: $5202 за унцию золота.

• При этом мировые цены (Гонконг, Мумбаи, Лондон) остались стабильно высокими: около $5500-$5559.

• Образовался разрыв (спред) в $300, что в нормальных условиях немыслимо.

🤔 Интерпретация событий

• В обычной ситуации арбитражные торговые роботы устранили бы этот разрыв за миллисекунды.

• Тот факт, что этого не произошло, указывает, по мнению автора, на не рыночную, а скоординированную природу события.

• Автор предполагает, что это была массированная продажа без покрытия, целенаправленно проводимая в американскую торговую сессию.

( Читать дальше )

На этой неделе ближайший фьючерс на газ дал рекордное движение перед экспирацией, порядка +250% за 6 дней, с сильной амплитудой колебаний и уходом в бэквордацию +100% относительно следующего контракта.

И как это обычно бывает есть пострадавшие:

— плечевики и шортисты вопят про манипуляции и спрашивают куда писать жалобы;


— сильно погорели горе-арбитражёры, которые почему-то считали, что бэквордация на следующем контракте обязана сойтись с ближайшим месяцем;

— опционщики, продававшие волатильность за несколько дней до экспирации;

— Мосбиржа в очередной раз опозорилась, делая абсолютно ненужные искусственные планки и повышая ГО на каждой из них.

( Читать дальше )

Первая часть серебряной битвы с Биржевиком изложена ЗДЕСЬ. Вторая часть ЗДЕСЬ. Третья ЗДЕСЬ. Четвертая часть.

Прошло почти два месяца с того момента, как Биржевик назвал серебро «перегретым» и рекомендовал «присмотреться к шортам».

Серебро на тот момент стоило $58 за унцию, на текущий момент оно торгуется по $117. Рост 101% почти за два месяца.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Данный пост навеян очень странным посланием Анти-прогноз: как зарабатывать на бирже, не зная, куда пойдет рынок? в котором красивое оформление сочетается с вопиющей безграмотностью. Автор неплохо понимает в программировании и в бесплатном AI, но в математике походу вообще не але, равно как и соавтор))).
Ну, это нормально, но и я позволю себе вставить свои 4 копейки (© Анекдот) для прояснения темы.

Тезисно:

1. Money management — великая штука, но никак не способная сделать из убыточной системы прибыльную
2. Ребалансировка портфеля — это такая вещь в себе. Мы не умеем определять альфу актива, но почему-то считаем, что если актив рос на тестовом периоде (OW = Optimisation Window), то он будет расти и дальше. Соответственно, все наши скиллы — это оценка роста актива в окне длиной OW. По сути это всем известный Momentum — мои бесты и регарды уважаемому SergeyJu.
3. Любые способы ребалансировки предполагают задание 2-х параметров — F (Frequency — число баров для ребалансировки) и OW (см.

( Читать дальше )