Завтра открытие торгов по ОФЗ

Какая доходность может быть? 
Так же завтра один изброкеров будет проводить 4-х часовой стрим по ОФЗ, начиная с 9.30 утра — рег. по ссылке 

Важно: ⁃ облигации будут продавать нерезиденты

Банк России начнёт покупать ОФЗ. Его запасов достаточно, чтобы перекрыть продажи нерезов

Аналитики сервиса Cbonds предоставили цены ОФЗ на 17 марта:

Выпуск ОФЗ — 26222 Индикативная цена 17 марта — 77,80% (Закрылись 25 февраля — 88,80%)
Доходность к погашению — 19,06% Дата погашения — 16.10.2024

Выпуск ОФЗ — 26226 Индикативная цена 17 марта — 69,10% (Закрылись 25 февраля — 85,49%)
Доходность к погашению — 19,03% Дата погашения — 07.10.2026

Выпуск ОФЗ — 26219 Индикативная цена 17 марта — 68,75% (Закрылись 25 февраля — 85,19%)
Доходность к погашению — 19,04% Дата погашения — 16.09.2026

Итоговую доходность будем рассчитывать завтра от текущих цен открытия

Что будете делать завтра с ОФЗ?

Данная система это скорее шаблон чем полноценное решение. Стопы, тейки и дополнительные триггеры входа (пока) не рассматривались.

Так же, прошу не писать комментарии типа «а купи и держи дало бы больше»


Итак. берем любимую известную криптовалюту, ждем среды. Встаем часов в 6 утра по Москве (понимаю, если бухаешь то это непросто) и покупаем. Спустя 12 часов продаем. 
Другой раз подходим где-то в ночь с четверга на пятницу, около полуночи (удобно, если бухаешь) и шортим любимую криптовалюту. Закрываемся через 9 часов. 

На битке такой подход дает где то 65 годовых при 25% просадки в моменте. на зеткеше около 100% но и просадка чуть больше. 

Эквити приводить смысла нет, она отличная. Замечено так же, что в фазе падения (начало 2018года) лонг очень слаб, а шорт очень силен. на периоде 2019+ все более менее одинаково. 



эквити с 18 года. тесты фиксированной суммой денег. учитывая возможности криптобирж, сумма может быть любой. в данном случае интересна не цифра а динамика. 

Сначала я пытался бэктестить системы в TradingView и этого было достаточно для быстрой оценки торговых гипотез, но оказалось, что мало просто знать, где купить и где продать. Не менее важно понимать, сколько купить или продать и для этого нужны другие инструменты.

Зачем Python?

Лично мне он показался удобнее. Например, можно быстро подключить telebot и система начнёт отправлять сигналы прямо в телегу на все девайсы. Работать со скриптами можно даже на айпаде где-нибудь в дороге, тоже плюс.

Самая простая система, которую можно потестить это пересечение двух скользящих средних: если быстрая SMA пересекает медленную вверх, то покупаем, а если вниз, то закрываем открытую позицию, шортить рынок не будем. Комиссии, проскальзывание и прочие расходы пока не учитываем, нужно начать с какой-то основы.

Что потребуется?

— backtrader для логики торговой системы

— quantstats для формирования отчёта

— Jupyter Notebook, если нужно удобнее редактировать код

( Читать дальше )

В общем, в этом году налоговая прислала мне письмо счастья с просьбой уплатить налоги за 2018-2020 годы по счету, который нашли у меня на Кипре. 

Я сходил в налоговую, где инспектор мне объяснил, что надо каждую сделку из отчета брокера внести в журнал, пересчитать на рубли и посчитать налог.

Сказать что я был шокирован — ничего не сказать, потому что в моем брокерском отчете только за 2020 год было пару десятков тысяч сделок😁

Добрый инспектор сказала: ну ничего, посидите денька 3 и заполните. Нам и по 500 листов сдавали отчеты.

К счастью, проблема решилась гораздо гораздо проще. Из недр смартлаба вышел святой человек — Виктор Бавин, который сказал, что их бухгалтеры сотнями такие налоговые отчеты заполняют и предложил помощь. 

Что было дальше?

Я отправил Виктору брокерские отчеты за 3 года. Его бухгалтеры за 1 день посчитали мне налоги. Суммарно кстати получилось за 2020 год около 750 страниц😁
Далее я дал им логин/пароль от своего кабинета налогоплательщика и они автоматом занесли все данные туда.

Мне осталось лишь уплатить налог. Налоговая выставила счета, и я оплатил их со счета ИП, поскольку лично мне так было удобнее.

Кстати на прошлой неделе я получил очередное письмо счастья. Теперь просят явиться в налоговую и объяснить, почему я не уплатил налог вовремя.
Что им отвечать кстати? Кто знает?

В общем, кто хочет быстро и без гемора заполнить отчет для налоговой и подать его удаленно через кабинет, велкам ту Виктор Бавин.

При моём методе торговли рыночными ордерами по стакану наиважнейшее значение имеет знание реального проскальзывания.
Эталонная цена для меня это закрытие завершенной (предыдущей) минуты. Как только минута закрылась и клоуз определился,
если есть сигнал на трейд, то у меня в стакан кидается лимитная заявка по биду-0,2% или по аску+0,2%. Ну и получается какая-то цена сделки.
От каждого трейда я измеряю проскальзывание.
Получилась любопытная статистика в этом году:

Это в одну сторону из без учета комиссий брокера и биржи.
Самый скользкий оказался брент. Однако! По нему в тестах мне надо закладываться на -0,04% с каждого трейда.
Самый нескользкий это сишка (что не неожиданно). По ней в тестах надо учитывать хотя бы -0,01% с трейда.

Такие дела.

Вообще по ощущениям ликвидность стала какой-то умной, если её сравнивть даже с 5-летней давностью.
Часто там, где у меня идут трейды, ликвидность становится хуже, чем в те моменты, когда я просто глазами смотрю на стакан.

На бумаге я давненько торгую на америке всякое разное. Один из примеров был описан в прошлом.
С тех пор прошел год и та система виртуально заработала денег.
Поскольку мосбиржа расщедрилась на SPYF, наверное только ленивый не взял в руки данные по SPY и не нафиттил кучу прибыльных систем.
Я — не исключение:)

Что легко находится? Небольшое (но логичное и эффективное) улучшение той описанной (см. выше) системы позволило получить такой контртренд:

Много ума не надо, чтобы выкупать падения — тут секрета нет. Впрочем и тренд из спая тоже вытащить удается:


( Читать дальше )

Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.

Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php

Биржевые данные:

Биржевые:

• https://www.quandl.com Quandl. Простой и адекватный API для Python, много бесплатных данных по отдельным биржам. Например, по Гонконгской и Варшавской бирже. Есть данные по сырьевым фьючерсам и другому сырью. Экономическая статистика и альтернативные данные тоже есть в бесплатном варианте. В отличие от других сайтов с котировками и графиками – здесь промышленная выгрузка для исследований;
• https://stooq.com Stooq. Неожиданно богатый бесплатным контентом локальный сайт (Польша). Большая часть не представляет интереса и можно сразу перейти к большим (для бесплатных) выборкам биржевых данных по США, некоторым европейским и азиатским странам

( Читать дальше )

Приветствуем!

Часто мелькают фразы — не нужно все усложнять, на рынке работают простые идеи, без проблем! Серьезно?! Возможно у кого то имеется опыт торговли на простой идее, пересечения скользящих, или по стохастику и тд? Без фильтрации, без интуитивности, а строго пересеклись — купили, пересеклись обратно, продали.
.Тем не менее, все же начинают многие с простых индикаторов и простых алгоритмов, но даже в примитивном анализе, можно изощряться и получить новые точки входа, новые методы построений и соответственно другие результаты.
Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки. Необычно в данном сценарии только данные на которых мы строим индикаторы. В качестве входящих данных используем зоны проторговки объема (максимальное значение кластера за 5минут).
Получаем при этом не сверх умный индикатор, а лишь другую отрисовку, так как в классическом виде, обычно используется или цена закрытия инструмента или его открытие.
При этом, если посмотрим на график — не сказать, что есть явное отличие у движения скользящих.

( Читать дальше )

Привет! Бегло полистал SL и обнаружил, что книжные обзоры делятся на 2 типа – инвесторские и хардкорное алго (HFT и опционы). Промежуточный вариант попытаюсь закрыть данным постом. По уровню сложности книги в обзоре находятся между зубодробительной подборкой от Eugene Logunov https://smart-lab.ru/blog/534237.php и приятным чтивом по фундаментальным стратегиям.

1)    Lasse H. Pedersen – Efficiently Inefficient

Отличная книга и №1 по соотношению польза/сложность. Автор показывает, как кванты тестируют и отбирают стратегии в портфель. Условно ее можно разделить на 4 части: арбитраж, факторные стратегии, глобал макро и технические моменты запуска и финансирования фонда. HFT и опционные стратегии упоминаются вскользь. Наверное, книга подойдет и для совсем начинающих, т.к. все метрики (вплоть до волатильности) и базовые концепции раскрываются с 0.

LHP – один из боссов крупного хедж фонда в Гринвиче, но в отличие от Далио или Дракенмиллера, еще и хардкорный академик. Поэтому в книге любое утверждение подтверждается ссылками, а для глубокого погружения есть отличный список первоисточников. Понятно, что никаких секретов своего работодателя LHP не раскрывает, но профильные главы для меня оказались полезными в плане идей + отсылки туда, где копать глубже.

( Читать дальше )

Данная статья ориентирована на тех, кто в поиске идей и готов пробовать что-то новое. Часть нашей аудитории уже регулярно следит за нами и использует ту информацию, которую мы даем для улучшения своей деятельности при помощи платформы TSLab. Наш блог ориентирован на интересующуюся аудиторию, которая готова получать те материалы, которыми мы делимся и внедрять её в работу, а не на «активную» часть, которая тратит свое время на комментарии и не интересуется смысловой частью.

Представленный алгоритм носит ознакомительный характер и является примером того, как с ним работать. Рассматривать данный пример будем на Фьючерсе РТС.

Основное содержание идеи:

( Читать дальше )