— У писателя на полке должно стоять немного книг. Всего десять-пятнадцать.
— Какие? — заорали молодые писатели.
— О! Для этого надо прочесть тысячи книг.
Eugene Logunov, я прям завидую, повезло — в бумаге и на русском)
(я от силы такой русской версии читал листа 1,5, хотя может оно и к лучшему)
з.ы.
но, зато правый верхний зеленый томик у меня был, и был популярной лет 10 назад книжкой, это тоже отличный классический ru-хэндбук. На старте по крайней мере.
Eugene Logunov, на фотке больше внимания обращают на себя "Нестационарные временные ряды" Орлова и "Самоорганизующиеся стохастические системы управления". Насколько они применимы в реальной торговле?
Забугорные книжки обычно страдают от отсутствия прикладной конкретики. Это или азбука, которая никак не объясняет как складывать буквы в слова и предложения, либо заумная муть, которая почти наверняка неприменима в реальности. Только этот простой вывод спрятан за частоколом зубодробительных формул. Конечно, это всего лишь имхо. =)
ch5oh, В таких теоретических книжках всегда можно найти что-то, что захочется попробовать применить в торговле. Вопрос в том, будет ли это работать.
Книжка Саридиса уже сильно устарела: оригинал — 1977 год, перевод — 1980 год. Бумажный экземпляр найти будет трудновато, но вот здесь вроде как лежит отсканированная версия.
Прикладная конкретика есть в третьей снизу книге в левой стопке, но чтобы дойти до этой конкретики — нужно, во-первых, суметь разобраться в написанном, а во-вторых, иметь быструю инфраструктуру для торговли (на крипте несложно быть быстрым, но ТАКИЕ сложные модели там не нужны чтобы зарабатывать).
ch5oh, у нашей компании был договор с Орловым и его сотрудником. Они пытались приспособить свои изыскания к рынку. Люди хорошие, умные, работали серьезно. Провели кучу совместных семинаров, исследований. Пытались построить зарабатывающих роботов и они, и мы по их формулам. Не пошло. Возможно, надо было еще несколько лет копать… не знаю.
Eugene Logunov, да именно
1) под разными названиями выходила, ну ядро одно
Philippe Jorion, Value-at-Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk
к ней до кучи классикой считется Л.Аллен (в тему Вашего топика про оценку волы).
2.)
Bruce Tuckman and Angel Serrat, Fixed Income Securities: Tools for Today’s Markets, 3rd Edition
"Теория наискорейшего обнаружения. "
Чет слишком большой список, а тема интересная… можно в нескольких предложениях, в чем там смысл и к чему всё сводится? спс
Леха Мартьянов (my-trade), Конкретно эта пара книг — о поиске моментов времени, когда изменяется распределение некоторой случайной величины. В трейдинге, очевидно, интересны моменты изменения матожидания и дисперсии доходностей, а также параметров торговых моделей. В отличие от оценки параметров моделей в скользящих окнах — такие методы позволяют находить «однородные» участки рынка, на которых параметры неизменны. Кроме того, они могут быть оптимальны с точки зрения минимизации запаздывания обнаружения изменений, а также количества ложных срабатываний.
Вот один из простых тестов такого рода: https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_probability_ratio_test
Eugene Logunov, ну технический понятно. Он не сложный. Правда уже давно мало что читаю, приходится заниматься тем о чем мало пишут или не пишут вообще.
Раньше я активно общался переписками с англичанами, индусами и американцами. Все через гугл переводчик =)) Индусы мне кажется со мной точно так же.
Eugene Logunov, ооо… буйное воображение уже рисует мне явление этого пророка грядущего… убойную смесь р. андреева и д. новикова при поддержке боевых финансовых роботов… что явится миру в дни финансового апокалипсиса и возвестит о спасении
К сожалению опыт показывает что по мере переработки прочитанного в какуюнибудь хреновину которая пережовывает бабки, время на разработку и тем более чтение остается все меньше, а на слежение за работой полученного зоопарка всё больше…
Шо, реально поможет? :)
Увы, на русском языке очень мало (или вообще нет) книг по этим темам.
— У писателя на полке должно стоять немного книг. Всего десять-пятнадцать.
— Какие? — заорали молодые писатели.
— О! Для этого надо прочесть тысячи книг.
И.Бабель
з.ы. надо добавлять сразу Джориона и Тукмана ([такмана]). это для квантов-адептов FI.
(я от силы такой русской версии читал листа 1,5, хотя может оно и к лучшему)
з.ы.
но, зато правый верхний зеленый томик у меня был, и был популярной лет 10 назад книжкой, это тоже отличный классический ru-хэндбук. На старте по крайней мере.
Eugene Logunov, на фотке больше внимания обращают на себя "Нестационарные временные ряды" Орлова и "Самоорганизующиеся стохастические системы управления". Насколько они применимы в реальной торговле?
Забугорные книжки обычно страдают от отсутствия прикладной конкретики. Это или азбука, которая никак не объясняет как складывать буквы в слова и предложения, либо заумная муть, которая почти наверняка неприменима в реальности. Только этот простой вывод спрятан за частоколом зубодробительных формул. Конечно, это всего лишь имхо. =)
Книжка Саридиса уже сильно устарела: оригинал — 1977 год, перевод — 1980 год. Бумажный экземпляр найти будет трудновато, но вот здесь вроде как лежит отсканированная версия.
Прикладная конкретика есть в третьей снизу книге в левой стопке, но чтобы дойти до этой конкретики — нужно, во-первых, суметь разобраться в написанном, а во-вторых, иметь быструю инфраструктуру для торговли (на крипте несложно быть быстрым, но ТАКИЕ сложные модели там не нужны чтобы зарабатывать).
www.amazon.com/Financial-Manager-Handbook-Wiley-Finance-ebook/dp/B002DOSB7K
www.amazon.com/Fixed-Income-Securities-Todays-Markets/dp/0470891696
1) под разными названиями выходила, ну ядро одно
Philippe Jorion, Value-at-Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk
к ней до кучи классикой считется Л.Аллен (в тему Вашего топика про оценку волы).
2.)
Bruce Tuckman and Angel Serrat, Fixed Income Securities: Tools for Today’s Markets, 3rd Edition
Чет слишком большой список, а тема интересная… можно в нескольких предложениях, в чем там смысл и к чему всё сводится? спс
Вот один из простых тестов такого рода: https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_probability_ratio_test
Раньше я активно общался переписками с англичанами, индусами и американцами. Все через гугл переводчик =)) Индусы мне кажется со мной точно так же.
На русском вышли две книги по глубокому обучению.
Николенко и др.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142987816/?gclid=EAIaIQobChMI7rvAgPPX4QIVBt-yCh1z4QZyEAQYAiABEgKOyvD_BwE
Гудфеллоу и др.
https://www.litres.ru/aaron-kurvill/glubokoe-obuchenie-28259806/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Tovarnaya1%7C184350330&utm_term=&utm_content=k50id%7Cpla-382256946164%7Ccid%7C184350330%7Caid%7C43672117890%7Cgid%7C9065790330%7Cpos%7C1o5%7Csrc%7Cg_%7Cdvc%7Cc%7Creg%7C1011954%7Crin%7C%7C&k50id=9065790330%7Cpla-382256946164&gclid=EAIaIQobChMI57_xqPPX4QIVx4KyCh1YpAl_EAQYBSABEgKEqvD_BwE
Дальше — в том же духе
Зарубежная H. Vincent Poor, Olympia Hadjiliadis «Quickest Detection» выглядит намного гуманее