SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Котировки
Информация
Блог им. elogunov
Чего почитать алготрейдеру
- 17 апреля 2019, 18:38
- |
Классика:
John C. Hull «Options, Futures, and Other Derivatives»
Перевод (8-е издание): Джон К. Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты»
Основные модели оценивания финансовых инструментов:
Tomas Bjork «Arbitrage Theory in Continuous Time»
Перевод: Томас Бьорк «Теория арбитража в непрерывном времени»
Тоже в основном про оценивание финансовых инструментов. Имхо, читается попроще, чем Bjork:
Paul Wilmott «Paul Wilmott on Quantitative Finance» (трёхтомник)
Легкое чтиво про HFT для начинающих:
Irene Aldridge «High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems»
Нестареющая классика; рекомендуется к прочтению перед следующей книгой:
Maureen O'Hara «Market Microstructure Theory»
Серьёзная и современная книжка про предоставление ликвидности и оптимальное исполнение ордеров:
Cartea, Jaimungal, Penalva «Algorithmic and High-Frequency Trading»
Ещё одно легкое чтиво в стиле Aldridge:
Anatoly Schmidt «Financial Markets and Trading: An Introduction to Market Microstructure and Trading Strategies»
Много разного про тиковые данные:
Dacorogna, Pictet, Olsen, Muller, Gencay «An Introduction to High-Frequency Finance»
Про stylized facts рыночных доходностей:
Mantegna, Stanley «Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance»
Читал первые две. Вторая понравилась, в первой что-то не нашел интересного.
Ernie Chan «Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business»
Ernie Chan «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale»
Ernest P. Chan «Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets»
Пара интересных книг про статистический арбитраж:
Ganapathy Vidyamurthy «Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis»
Andrew Pole «Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques»
Классика по эконометрике:
Ruey S. Tsay «Analysis of Financial Time Series»
Относительно примитивные методы, но почитать интересно:
Лукашин «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов»
Огромное количество самых разнообразных статистических тестов.
Кобзарь «Прикладная математическая статистика»
Теория наискорейшего обнаружения. Вы уверены, что вашу стратегию не пора отключать? :D
А.Н. Ширяев «Стохастические задачи о разладке»
H. Vincent Poor, Olympia Hadjiliadis «Quickest Detection»
Прочее интересное.
Greg Gregoriou «Handbook of Short Selling»
Kritzman et al. «A Practitioner's Guide to Asset Allocation»
Andrew Lo «Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought»
Yves Hilpisch «Listed Volatility and Variance Derivatives: A Python-based Guide»
Vineer Bhansali «Tail Risk Hedging: Creating Robust Portfolios for Volatile Markets»
Qian, Hua, Sorensen «Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications»
Grinold, Kahn «Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk»
Emanuel Derman «My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance»
Немного по программированию.
Классика по алгоритмам и структурам данных:
Кормен, Лейзерсон, Ривест, Штайн «Алгоритмы. Построение и анализ»
Классика по паттернам ООП:
Гамма, Хелм, Джонсон, Влиссидес «Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования»
Много интересного:
Стив Макконнелл «Совершенный код»
Авторы множества интересных статей на SSRN:
Cristian Homescu
Marco Avellaneda
Sasha Stoikov
Rama Cont
Álvaro Cartea
Sebastian Jaimungal
Zura Kakushadze
John C. Hull «Options, Futures, and Other Derivatives»
Перевод (8-е издание): Джон К. Халл «Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты»
Основные модели оценивания финансовых инструментов:
Tomas Bjork «Arbitrage Theory in Continuous Time»
Перевод: Томас Бьорк «Теория арбитража в непрерывном времени»
Тоже в основном про оценивание финансовых инструментов. Имхо, читается попроще, чем Bjork:
Paul Wilmott «Paul Wilmott on Quantitative Finance» (трёхтомник)
Легкое чтиво про HFT для начинающих:
Irene Aldridge «High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems»
Нестареющая классика; рекомендуется к прочтению перед следующей книгой:
Maureen O'Hara «Market Microstructure Theory»
Серьёзная и современная книжка про предоставление ликвидности и оптимальное исполнение ордеров:
Cartea, Jaimungal, Penalva «Algorithmic and High-Frequency Trading»
Ещё одно легкое чтиво в стиле Aldridge:
Anatoly Schmidt «Financial Markets and Trading: An Introduction to Market Microstructure and Trading Strategies»
Много разного про тиковые данные:
Dacorogna, Pictet, Olsen, Muller, Gencay «An Introduction to High-Frequency Finance»
Про stylized facts рыночных доходностей:
Mantegna, Stanley «Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance»
Читал первые две. Вторая понравилась, в первой что-то не нашел интересного.
Ernie Chan «Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business»
Ernie Chan «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale»
Ernest P. Chan «Machine Trading: Deploying Computer Algorithms to Conquer the Markets»
Пара интересных книг про статистический арбитраж:
Ganapathy Vidyamurthy «Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis»
Andrew Pole «Statistical Arbitrage: Algorithmic Trading Insights and Techniques»
Классика по эконометрике:
Ruey S. Tsay «Analysis of Financial Time Series»
Относительно примитивные методы, но почитать интересно:
Лукашин «Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов»
Огромное количество самых разнообразных статистических тестов.
Кобзарь «Прикладная математическая статистика»
Теория наискорейшего обнаружения. Вы уверены, что вашу стратегию не пора отключать? :D
А.Н. Ширяев «Стохастические задачи о разладке»
H. Vincent Poor, Olympia Hadjiliadis «Quickest Detection»
Прочее интересное.
Greg Gregoriou «Handbook of Short Selling»
Kritzman et al. «A Practitioner's Guide to Asset Allocation»
Andrew Lo «Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought»
Yves Hilpisch «Listed Volatility and Variance Derivatives: A Python-based Guide»
Vineer Bhansali «Tail Risk Hedging: Creating Robust Portfolios for Volatile Markets»
Qian, Hua, Sorensen «Quantitative Equity Portfolio Management: Modern Techniques and Applications»
Grinold, Kahn «Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk»
Emanuel Derman «My Life as a Quant: Reflections on Physics and Finance»
Немного по программированию.
Классика по алгоритмам и структурам данных:
Кормен, Лейзерсон, Ривест, Штайн «Алгоритмы. Построение и анализ»
Классика по паттернам ООП:
Гамма, Хелм, Джонсон, Влиссидес «Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования»
Много интересного:
Стив Макконнелл «Совершенный код»
Авторы множества интересных статей на SSRN:
Cristian Homescu
Marco Avellaneda
Sasha Stoikov
Rama Cont
Álvaro Cartea
Sebastian Jaimungal
Zura Kakushadze
★133
- bitcoin
- brent
- btc
- cl
- eur/usd
- eurusd
- forex
- gbp/usd
- gbpusd
- gold
- nasdaq
- nyse
- ri
- rts
- s&p 500
- s&p500
- si
- usd/rub
- usdjpy
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- анализ
- аналитика
- банки
- биржа
- биткоин
- блокчейн
- брент
- брокер
- валюта
- валюты
- волатильность
- волновой анализ
- волны эллиотта
- втб
- газпром
- дивиденды
- доллар
- евро
- ецб
- золото
- инвестиции
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лонг
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- нефть
- новости
- обзор
- обзор рынка
- облигации
- обучение
- опек
- опционы
- прогноз
- путин
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдер
- трейдинг
- украина
- финансы
- фондовый рынок
- форекс
- фортс
- фрс
- фртс
- фунт
- фьючерс
- фьючерсы
- цб
- шорт
- экономика
- юмор
oerlikon
Eugene Logunov
Шо, реально поможет? :)
Turbo Pascal
Eugene Logunov
Goreloff
Увы, на русском языке очень мало (или вообще нет) книг по этим темам.
Eugene Logunov
flextrader
Cristopher Robin
flextrader
— У писателя на полке должно стоять немного книг. Всего десять-пятнадцать.
— Какие? — заорали молодые писатели.
— О! Для этого надо прочесть тысячи книг.
И.Бабель
Anton Shabunin
з.ы. надо добавлять сразу Джориона и Тукмана ([такмана]). это для квантов-адептов FI.
flextrader
Eugene Logunov
(я от силы такой русской версии читал листа 1,5, хотя может оно и к лучшему)
з.ы.
но, зато правый верхний зеленый томик у меня был, и был популярной лет 10 назад книжкой, это тоже отличный классический ru-хэндбук. На старте по крайней мере.
flextrader
Eugene Logunov, на фотке больше внимания обращают на себя "Нестационарные временные ряды" Орлова и "Самоорганизующиеся стохастические системы управления". Насколько они применимы в реальной торговле?
Забугорные книжки обычно страдают от отсутствия прикладной конкретики. Это или азбука, которая никак не объясняет как складывать буквы в слова и предложения, либо заумная муть, которая почти наверняка неприменима в реальности. Только этот простой вывод спрятан за частоколом зубодробительных формул. Конечно, это всего лишь имхо. =)
ch5oh
Книжка Саридиса уже сильно устарела: оригинал — 1977 год, перевод — 1980 год. Бумажный экземпляр найти будет трудновато, но вот здесь вроде как лежит отсканированная версия.
Прикладная конкретика есть в третьей снизу книге в левой стопке, но чтобы дойти до этой конкретики — нужно, во-первых, суметь разобраться в написанном, а во-вторых, иметь быструю инфраструктуру для торговли (на крипте несложно быть быстрым, но ТАКИЕ сложные модели там не нужны чтобы зарабатывать).
Eugene Logunov
SergeyJu
ch5oh
Dmitryy
Eugene Logunov
www.amazon.com/Financial-Manager-Handbook-Wiley-Finance-ebook/dp/B002DOSB7K
www.amazon.com/Fixed-Income-Securities-Todays-Markets/dp/0470891696
Eugene Logunov
1) под разными названиями выходила, ну ядро одно
Philippe Jorion, Value-at-Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk
к ней до кучи классикой считется Л.Аллен (в тему Вашего топика про оценку волы).
2.)
Bruce Tuckman and Angel Serrat, Fixed Income Securities: Tools for Today’s Markets, 3rd Edition
flextrader
Чет слишком большой список, а тема интересная… можно в нескольких предложениях, в чем там смысл и к чему всё сводится? спс
Леха Мартьянов (my-trade)
Вот один из простых тестов такого рода: https://en.wikipedia.org/wiki/Sequential_probability_ratio_test
Eugene Logunov
Андрей К
Eugene Logunov
Раньше я активно общался переписками с англичанами, индусами и американцами. Все через гугл переводчик =)) Индусы мне кажется со мной точно так же.
Андрей К
MS
Eugene Logunov
MS
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Eugene Logunov
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Eugene Logunov
На русском вышли две книги по глубокому обучению.
Николенко и др.
https://www.ozon.ru/context/detail/id/142987816/?gclid=EAIaIQobChMI7rvAgPPX4QIVBt-yCh1z4QZyEAQYAiABEgKOyvD_BwE
Гудфеллоу и др.
https://www.litres.ru/aaron-kurvill/glubokoe-obuchenie-28259806/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Tovarnaya1%7C184350330&utm_term=&utm_content=k50id%7Cpla-382256946164%7Ccid%7C184350330%7Caid%7C43672117890%7Cgid%7C9065790330%7Cpos%7C1o5%7Csrc%7Cg_%7Cdvc%7Cc%7Creg%7C1011954%7Crin%7C%7C&k50id=9065790330%7Cpla-382256946164&gclid=EAIaIQobChMI57_xqPPX4QIVx4KyCh1YpAl_EAQYBSABEgKEqvD_BwE
SergeyJu
Friendly Deep Space
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Андрей К
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Dmitryy