SPY vs контртренд

Прежде минутка юмора. Сегодня с утра съездил в офис брокера, чтобы получить статус квалинвестора.
В Красноярске офис этого брокера расположен в крупном офисном центре. Приезжаю и не вижу куда идти. Вывески нет.
Подхожу к главному входу и спрашиваю у охранника (в галстуке): «Где тут у вас офис ******** брокер?».
Получаю ответ: «Попробуйте зайти через второй (неглавный) вход. У нас все сомнительные конторы там расположены».
Так и получилось. На втором этаже нашелся мой брокер.

Ну а теперь к спаю. Сразу картинка:















































В прошлом году я набросал ряд контртрендовых стратегий, элементарных из разряда SMA и получалось,
что нетрудно этот самый спай по шарпу обыгрывать. Но рынок давно сильно не падал и я отложил этот скрипт.
Теперь, после того как в 2020 случилось хоть какое-то падение по америке, можно подгрузить данные и посмотреть, что получилось.

А получается на удивление, по-прежнему, неплохо. Доходность на уровне бенчмарка, а просадка получше.

Как посчитано? Чтобы не впадать в грех переподгонки, взято облако стратегий без выбора лучшей и по всему облаку сделано усреднение (зеленая линия).

Теперь еще годик подожду. Интересно, что будет под конец 2020?

Логика стратегии очевидна: выкупаем каждое падение, больше чем некий порог, пока не будет восстановления.
По сути у стратегий два параметра: величина порога и кол-во предыдущих дней, где ведется расчет падения.
Серые линии это облако стратегий в широком диапазоне параметров.

Далее либо стратегия восстанавливается к своему линейному росту в лог-масштабе, либо впадает в боковик или сливает.
Учитывая модные нынче денежные меры, в слив такой стратегии верится с трудом, но посмотрим в конце 2020.