Блог им. melamaster

SPY vs контртренд

Прежде минутка юмора. Сегодня с утра съездил в офис брокера, чтобы получить статус квалинвестора.
В Красноярске офис этого брокера расположен в крупном офисном центре. Приезжаю и не вижу куда идти. Вывески нет.
Подхожу к главному входу и спрашиваю у охранника (в галстуке): «Где тут у вас офис ******** брокер?».
Получаю ответ: «Попробуйте зайти через второй (неглавный) вход. У нас все сомнительные конторы там расположены».
Так и получилось. На втором этаже нашелся мой брокер.

Ну а теперь к спаю. Сразу картинка:
SPY vs контртренд














































В прошлом году я набросал ряд контртрендовых стратегий, элементарных из разряда SMA и получалось,
что нетрудно этот самый спай по шарпу обыгрывать. Но рынок давно сильно не падал и я отложил этот скрипт.
Теперь, после того как в 2020 случилось хоть какое-то падение по америке, можно подгрузить данные и посмотреть, что получилось.

А получается на удивление, по-прежнему, неплохо. Доходность на уровне бенчмарка, а просадка получше.

Как посчитано? Чтобы не впадать в грех переподгонки, взято облако стратегий без выбора лучшей и по всему облаку сделано усреднение (зеленая линия).

Теперь еще годик подожду. Интересно, что будет под конец 2020?

Логика стратегии очевидна: выкупаем каждое падение, больше чем некий порог, пока не будет восстановления.
По сути у стратегий два параметра: величина порога и кол-во предыдущих дней, где ведется расчет падения.
Серые линии это облако стратегий в широком диапазоне параметров.

Далее либо стратегия восстанавливается к своему линейному росту в лог-масштабе, либо впадает в боковик или сливает.
Учитывая модные нынче денежные меры, в слив такой стратегии верится с трудом, но посмотрим в конце 2020.
★6
8 комментариев
С 2018 года просадка? Это два с половиной года уже.
У меня тут дилетанский вопрос возник и даже не один. Вот если это перенести в рельную торговлю, придется торговать всем облаком? Все стратегии одинаковые, лишь параметры отличаются? или у стратегий разная локига? 
Ну и ведь параметров получается не 2, а 3. Количество стратегий тоже параметр. :) 
А не подскажите какие есть методы, кроме нечеткой локиги, что бы можно в принципе уйти от численных параметров? 
avatar
Denis, чтобы один в один перенести и не переживать из-за того, что выбранный вариант=неудачная подгонка, торгуется облако. Можно его проредить. Необязательно же с минимальным шагом в сетке идти.

Логика у всех стратегий одинаковая. Если за прошлые n дней упали более чем на m, то покупаем. Если отросло (определяется через те же n и m), то продаем.

А что значит в принципе уйти от численных параметров? Не представляю, как в этом поможет нечеткая логика. В пределе всё равно вы вынуждены в конкретный момент сделать сделку на 1 лот/контракт.
avatar
Sergey Pavlov, попробую перефразировать вопрос, полностью от численных параметров не уйти никак это да. В вашем примере я имел ввиду значение порога. Оно же задается некоторым расчетным значением это значение будет рабоатать только на исторически подогнанном распределении и если оно сохранится в будущем. Если расчет порога производить, например, от той же волатильности за период. В этом случае мы добавим еще один параметр и.. 
… хотя, пока я тут вам писал подумал, что возможно использования облака стратегий и помогает не цепляться за конкретный порог :)
avatar
Я анализировал где-то с полсотни наиболее ликвидных американских акций на тему, трендовые или контртрендовые системы на них имеют преимущество. Если говорить грубо, то все, кроме того, что прет в небеса, типа амазона и эппла, контртрендовое. Неудивительно, что и спай такой же. 
Напрашивается идея отделить агнцов от козлищ и торговать на большинстве акций контртренд, а на туземунах тренд. Как идея — хорошо, до исполнения, правда, много буераков.
avatar
Sergey Pavlov, не проверяли вариант, когда ситуация на SPY используется как фильтр, а сделки осуществляются на «слабых» компонентах?
Роман Николенко, нет.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW