Блог им. AlexanderTomtosov

Подборка полезных ресурсов без Yahoo Finance и Seeking Alpha: данные, идеи и воспроизводимые исследования

Привет, в этот раз будет общий пост про полезные источники в сети, где можно бесплатно взять данные, примеры кода и другие полезные вещи.

Более направленные подборки по идеям можно посмотреть здесь https://smart-lab.ru/blog/628709.php, а по книгам здесь https://smart-lab.ru/blog/681121.php

Биржевые данные:

Биржевые:

  • https://www.quandl.com Quandl. Простой и адекватный API для Python, много бесплатных данных по отдельным биржам. Например, по Гонконгской и Варшавской бирже. Есть данные по сырьевым фьючерсам и другому сырью. Экономическая статистика и альтернативные данные тоже есть в бесплатном варианте. В отличие от других сайтов с котировками и графиками – здесь промышленная выгрузка для исследований;
  • https://stooq.com Stooq. Неожиданно богатый бесплатным контентом локальный сайт (Польша). Большая часть не представляет интереса и можно сразу перейти к большим (для бесплатных) выборкам биржевых данных по США, некоторым европейским и азиатским странам https://stooq.com/db/h/. Например, количество бумаг в подборке NASDAQ превышает 4000 инструментов. Можно выборочно выгружать данные по сырью или акциям. Пример с брент: https://stooq.com/q/d/?s=cb.f

Подборка полезных ресурсов без Yahoo Finance и Seeking Alpha: данные, идеи и воспроизводимые исследования

Альтернативные:

               В большинстве источников данной подборки, альтернативными называются данные по доходности портфелей, сформированных по некоторой биржевой аномалии. Например, доходность 25% бумаг с наименьшей капитализацией на американском рынке. Эти данные можно использовать как одно из торговых правил собственной стратегии. Например, если доходность мусорных акций развивающихся стран в прошлом периоде отрицательная, то переношу большую часть портфеля в бонды развитых стран. Либо их можно использовать для проверки результатов собственных стратегий через линейную регрессию. Например, доходность моей стратегии по Германии не объясняется покупкой трендовых бумаг по этому же рынку.

Данные от крупных фондов:

  • https://www.aqr.com/Insights/Datasets AQR. Данные по доходностям портфелей на американском рынке. Есть совсем базовые вещи, вроде Time-series Momentum. Есть необычные комбинации, например, Quality minus Junk;
  • https://opensource.twosigma.com Two Sigma. Раздел с opensource программами для анализа временных рядов и других вещей. Полная подборка на github https://github.com/twosigma Вчера обнаружил заманчивый Data Portal https://data.alphastudio.com, но доступ пока не дали.

Данные от ученых и университетов:

Это далеко не все профессора, которые публикуют данные в открытом доступе. А лишь те, которых отобрал по своим темам. Рекомендую собрать собственным пул доверенных ученых и мониторить их странички. Начать искать можно с профильных журналов, об этом далее.

Идеи для стратегий и наводки на нужных авторов

Журналы с исследованиями для практиков. Большинство статей в журналах доступны по подписке, но есть легальный способ прочитать их бесплатно. Например, нам нужна статья «Factor Modeling: The Benefits of Disentangling Cross-Sectionally for Explaining Stock Returns» из последнего выпуска Journal of Portfolio Management.
Подборка полезных ресурсов без Yahoo Finance и Seeking Alpha: данные, идеи и воспроизводимые исследования

Статья закрыта для гостей, поэтому переходим на https://www.ssrn.com и вводим название статьи в поиск.
Подборка полезных ресурсов без Yahoo Finance и Seeking Alpha: данные, идеи и воспроизводимые исследования

Проваливаемся в статью -> Download this paper. На SSRN требуется регистрация, ограничений по выгружаемым статьям нет. Да, это будет один из первых драфтов без профессиональной редакторской обработки. Но содержание будет почти идентично финальной версии в журнале. Список журналов:

  • https://jpm.pm-research.com Journal of Portfolio Management. Один из моих любимых журналов общего профиля. Основные темы: управление портфелем, биржевые аномалии, тайминг и тесты для стратегий;
  • https://jai.pm-research.com Journal of Alternative Investments. Почти тоже самое, но для крипты, предметов искусства, недвижимости etc.;
  • https://jfds.pm-research.com Journal of Financial Data Science. Сантимент, анализ текстов и другие применения ML в трейдинге. Главный редактор Marcos Lopez de Prado – один из пионеров ML в трейдинге и уважаемый отраслевой эксперт;
  • https://jfi.pm-research.com Journal of Fixed Income. JPM по бондам;
  • https://jod.pm-research.com Journal of Derivatives. Фьючерсы, структурки и опционы. Эти темы затрагиваются и в JPM/JFDS, но тут совсем точечно;
  • https://jii.pm-research.com Journal of Index Investing. Индексы, хеджирование и смартбета.
  • https://www.joim.com Journal of Investment Management. Менее известный аналог JPM. За качеством публикаций присматривают владельцы крупных фондов и нобелевские лауреаты.

Другие источники идей:

  • https://quantocracy.com Quantocracy. Отличный агрегатор, тема понятна из названия. Ссылки на тематические блоги и форумы по количественным исследованиям. При первом посещении рекомендую сделать собственную подборку по интересующим темам – опционы, hft, смартбета, арбитраж etc.;
  • https://quantpedia.com Quantpedia. Словацкий стартап по тестированию стратегий из академических исследований. В бесплатной версии можно посмотреть часть стратегий, метрик, график эквити и оригинал на SSRN. Платной версией не пользовался, но пока не вижу в ней необходимости.
Подборка полезных ресурсов без Yahoo Finance и Seeking Alpha: данные, идеи и воспроизводимые исследования

Примеры репликации стратегий на R и Python

  • https://quantdare.com QuantDare. Примеры финансовой математики и риск-менеджмента на Python и R. В последнее время увлеклись нейросетями и анализом текстов;
  • https://opensourcequant.wordpress.com OpenSourceQuant. Бэктесты и репликации статей преимущественно на R. К сожалению, в последние годы автор редко обновляет материалы;
  • https://quantstrattrader.com QuantStrat TradeR. Прикладной R с проверкой стратегий и предобработкой реальных данных. По активности аналогично предыдущему;
Подборка полезных ресурсов без Yahoo Finance и Seeking Alpha: данные, идеи и воспроизводимые исследования
  • https://quantoisseur.com Quantoisseur. Активный сайт с упором на производные инструменты, обработку данных и симуляции на Python;
  • https://pythonforfinance.net Python for Finance. Оптимизации, индикаторы и предобработка данных на Python.

Блоги квантов и свободное общение

  • https://factorresearch.com Factor Research. Один из лучших обновляемых сайтов по факторным инвестициям. Opensource моделей нет, но зато можно быстро понять, что сейчас работает на рынке. В последнее время пытаются монетизироваться, но исследования остаются бесплатными;
  • https://www.optimalmomentum.com Optimal momentum. Исследования по трендовым стратегиям. Gary Antonacci хорошо доносит мысли и логику стратегий без лишней воды, но рекламы своей книги могло быть и поменьше;
  • https://www.nuclearphynance.com Nuclear Finance. Старый форум квантов по исследованиям, прогерским вопросам и карьерным консультациям. К сожалению, пик активности прошел много лет назад. Сейчас это скорее архив полезных обсуждений с возможностью запросить pdf профильных книг.
★185
19 комментариев

tr8dr.github.io/
tr8dr.wordpress.com/ (старая версия блога выше)

avatar
Спасибо, хорошая подборка
avatar
Благодарю! Супер подборка!
avatar
Статистическое правило пикапа/пользования полезной инфой:

— у 4.8К девушек просишь номер телефона,
— 106 номер дают,
— 14 приходят на свидание,
— 1 соглашается на секс.
avatar
bohemian rhapsody, в женской общаге эта статистика не работает.
Ну и классический анекдот про вероятность и роту солдат
Мольберт Чебурага, какая работает в общаге? )))
avatar
bohemian rhapsody, «Дневник студентки:
1 курс: Никому, никому, никому…
2 курс: Только Ему…
3 курс: Ему и Его друзьям…
4 курс: Всем, всем, всем…
5 курс: Кому? Кому? Кому?…
Мольберт Чебурага, 
avatar
Мольберт Чебурага, здесь это не проканает )))
avatar
Мольберт Чебурага, а про вероятность и роту солдат?
avatar
bohemian rhapsody, не знаю что имел в виду коллега,  но в занимательной математике один знаток тервера проиграл свой велик, поспорив что следующие 100 пешеходов, прошедших мимо окна кафе, не будут все только мужского пола.
Короче, словил черного леблядя. 

avatar
Вот ещё полезные ссылки для анализа иностранных акций:
allfinancelinks.com/shares
А кто-нибудь знает бесплатный источник, откуда можно тянуть через API Python данные фьючерсных контрактов (как здесь https://ru.investing.com/commodities/brent-oil-contracts)?
avatar
Игорь Евсин, На том же quandl месяца 3 назад видел, но с какой биржи цены — не помню
Александр Томтосов, искал на Quandl, но вот так и не нашел, к сожалению. Динамика цен есть, а контрактов нет. Вроде как в investpy собираются завезти в одном из следующих релизов
avatar
За Stooq спасибо, не видел.
Получение истории цен актуально по прежнему, учитывая сплошную косячность finance.google и узость yahoo.
Насчет Quandl не знаю. Все интересное платно. Качал у них данные по опционам, но они грубоватые имхо.
Лучший ресурс имхо — гуруфокус. Шесть бесплатных дней по триалу
avatar
broker25, а у гуруфокус есть апи для выкачки данных?
Михаил Дунаев, я качаю питоном, но есть и addin для Эксель, правда для экселя ограничения в триале
avatar
Спасибо! 
avatar

теги блога Александр Томтосов

....все тэги



UPDONW