Фортс: проскальзывания в этом году

Сергей Каменецкий, лимитка с исполнением в глубину стакана глубже спреда.

рыночную заявку может кинуть только тот кому денег совсем не жалко.
тем более роботом.

Сергей Каменецкий, конечно по фикс цене. только цена ЧУТЬ выше рынка при покупке.
и по этом бьет по стакану как рыночный.

но есть нюансы.
рыночный может сделать такой длинный шпиль если мм пропадет.
а лимитка встанет и дождется арбитражеров.

Redline, по противоположной плане выгоднее КУПИТЬ чем продать.
Весь объем до планки совершенно не нужен.
Выгодно купить по текущей цене.

Sergey Pavlov, для такой торговли достаточно квика и стабильного интернета с 10Мбит/сек.

А. Г., важнее пинг, чем скорость интернета

ICWiener, ну это я не отслеживаю вовсе. Это проблемы квика. Я же не скальпер, если закладываю проскальзывание 0,1% от номинала на операцию. Такое проскальзывание сразу выводит меня на среднее время в позиции от нескольких часов и более.

А если Вы об интернете, то мой опыт замеров показывает, что если скорость больше 10Мбит/сек, то пинг не бывает больше 50. При таких показателях, если и бывали проблемы, то на стороне сервера квика.

На проскальзывание еще влияет непосредственно вход. Если по бренту кидать на «пробой» То и скользить будет сильно, а если в спокойное время, то меньше. Так что данные стоят внимания, если стратегия везде одинакова.

По поводу запаса, я тоже стал делать запас побольше и стал получать исполнение похуже. Не может ли брокер похуже сводить заявки в свою пользу учитывая большой запас?

Redline, планка фьючрас.
или край стакана все-таки имеете в виду?

считаю что это важно.
купить по планке  а потом продать по планке это не то что ожидаешь.

в неликвидных стаканах это вполне реально.
если очень захотеть.

Sergey Pavlov, да у меня по 1200 контрактов RI в 0,1% укладывалось. Это же сейчас 170 пунктов, а я торговал и когда это было 130.

А в нынешние времена, когда у меня максимум 150 контрактов RI на операцию, я даже в «стакане» квика свою заявку визуально не успеваю отследить.

Sergey Pavlov, «глубоко копаете». Я проще поступаю: рисую теоретическую эквити счета с предельными проскальзываниями в лимит-ценах и сравниваю с реальной. Если реальная лучше, значит все «норм». Ну еще несрабатывания отслеживаю, но на нынешних объемах их уже годы не было. А вот подсчитать среднее проскальзывание на сравнении эквити невозможно из-за разных инструментов и разных объемах в операциях. Работает все штатно и ладно.

Sergey Pavlov, не знаю. Во время своей торговли с 10:10 до 1845МСК (18:40 для спота) я с таким со времен Спектра (декабрь 2008-март 2012)  не сталкивался, когда у меня в таких акциях, как VTBR или ROSN лимиты были по 50 млн. руб. Правда, в 2012-м у меня и состав изменился и суммарные объемы стали меньше. А операции у меня мониторятся программой соответствия теоретических объемов и реальных. У меня бывают расхождения и  вовсе не по причине несрабатывания, а потому что бывает, что перестановка стопов из-за изменения цен запаздывает и сигнал исполняется дважды. А еще есть уровень на закрытии дня и когда цена  в последние 5 секунд «прыгает» вокруг него, то бывает, что операция проходит, а в теории ее не должно было быть.

Кстати, в части соответствия объемов мне чаще всего создает проблемы контртренд, который вообще работает по заранее выставленным заявкам выше (на продажу)-ниже(на покупку) рынка. Хотя там сейчас суммарно всего 9 контрактов RI на одно усреднение.

Чего-то вспомнилось. Повторить стратегии с большим числом сделок, торгующиеся по принципу из предыдущего абзаца в автоследовании, отслеживающим только сделки на счете автора, практически невозможно. Мы это проходили и в Форуме и сейчас то же самое на комоне. Так что если я и выставлю когда-нибудь свой счет на комон с минимальной суммой для подключения 1,5 млн. руб, то RI-контртренда там не будет. Только в ДУ он может быть. А пока у меня на комоне только урезанный вариант из GAZP+SBER да еще с предельной просадкой 15%, а не 25%, как на моем счете. Зато и минимальная сумма всего 100 тыс. руб.

Sergey Pavlov, ну у меня несрабатываний не было с тем проскальзыванием, что я указал выше. Меньше я никогда не ставил.

Часто там, где у меня идут трейды, ликвидность становится хуже, чем в те моменты, когда я просто глазами смотрю на стакан.

Sergey Pavlov,
Попробуйте сдвинуть ордера секунд на 10 от края минуты :)

Redline, 
Сергей все правильно делает, а вы нет ;)

Redline, автор предохраняется и это правильно. Даже на ликвидах бывают шипы и схлопывания ликвидности. 

ок автору видней как лучше

Sergey Pavlov, там совет от Дмитрия, сдвинуть время. Это самое простое. Правда потом опять вычислит. И придется сдвиг делать рандомным

upd. Прочитал, что это критично для страты

Андрей К, 
да там все, как Серега по клоузу входят, их суммарно ММ и натягивает. Одного Сергея вычислять никто не будет.

Дмитрий Овчинников, если сайз хороший кидает, то именно для него и будут убирать заявки из стакана, инфа точная )

Андрей К, 
в итоге правильно делают парни, которые бьют заявку и выкидывают на рынок последовательно ХХХ ордеров по 1 лоту?

Дмитрий Овчинников, не знаю даже на сколько надо дробить. Я так понял, Сергею дешевле не заморачиваться.

Я сам столкнулся с этим, когда стаканы обмелели и меня начали жестко фронтранить. Дробление помогло. Потом начал инфу собирать, тут целый пласт заработка. И уже потом начал хорошо понимать, о чем пишет Сергей, под это дело могут или включаться или выключаться алго, чтобы либо подлавливать, либо не терять на котировании. Первое поприкольнее, периодически люди всякие интересные штуки включают, которых можно поконтрагентить.

Андрей К, 
я дроблю, но не по 1 лоту конечно. А так да, можно еще и рандом включить, если делать задержку от клоуза. При этом  речь не о десятках секунд идет, а о единицах.

Дмитрий Овчинников, да, вот интересно, кто же все-таки прав. Я делаю и отступ в секундах и дробление (пара сотен мс между заявками по 5 контрактов).

Павел Ку, 
Сергей работает по клоузу, ему, чтобы сделать дробление с паузами в сотни мс надо перейти на кардинально иной движок. Это очень большая работа.

Дмитрий Овчинников, да и не нужно. А вот сдвиг относительно биржевой минуты не повредит.

Redline, 
маркет заявка на срочке=лимитка по цене верхнего/нижнего лимита.
Сергей выставляет такую же заявку, но вместо верхнего/нижнего лимита использует расчетную цену, выше\ниже которой он заключить сделку НЕ готов. Что не так то?

Redline, 
незалитый объем надо убирать, разумеется. Для этого есть заявки IOC или их эмуляция.

Владислав К, если работать по времени локально машины, так и так получается случайное смещение относительно биржи. Да и пофиг.

Redline, раньше проблемы бывали. И на других активах случаются. Береженого Бог бережет.

Sergey Pavlov, наверняка это за пределами 10:10-18:45МСК. 

Redline, делать бектест на level 2 данных

Eugene Logunov, на СЛ часто пишут, что маркетосы видят, как летят чужие заявки и успевают быстрее этих заявок отработать )) так что исходя из этих сведений, фиг знает теперь, зависит или нет )

Eugene Logunov, так тож в идеале))) В идеале не зависит