Купил эту книжку после рецензии на смартлабе от Кобкина Лада. Рекомендую почитать ее рецензию, чтобы не повторяться. Там она как раз перечислила все советы, как снизить уровень стресса. Советы простые, их множество, но уверен, что никто не будет им следовать.

Только вот с оценкой книги Лады я не согласен. Книга совсем не показалась мне посредственной. Автор ссылается на сотни научных источников и для меня, человека который любит читнуть что-нить про ЗОЖ, там было очень немало именно новой информации. Книга даже не про стресс, она про ЗОЖ со всех сторон.

А самое главное — это повторение того что уже знаешь и усвоение. Что у меня отложилось в голове, если по памяти, без заглядывания в саму книгу?

Стресс серьезно угнетает здоровье. 
Стресс + бухло + мясо + сахар + нерегулярный сон = умножают риск. Повышается проницаемость кишечника, повышается уровень воспаления, снижается иммунитет.
Стресс влияет на пищеварение и пищеварение влияет на стресс. 
Надо добавить в ежедневный рацион йогурт с пробиотиком.
Сидячий образ жизни — оч плохо. Надо обязательно делать регулярную зарядку в течение дня.

В общем, жизнь без стресса — это система. Нельзя делать, что-то одно, надо делать все вместе.

Ну и важно быть жизнерадостным оптимистом… Слушать музыку, играть в игры, смотреть фильмы, увлекаться чем-то, видеть долгосрочный смысл своего существования, хотя это и звучит банально.

p.s. подробнее выжимки из книги оформлю другим постом

Правила поведения на болоте. – Не будьте как советские дети. — Налог на суету. – Дорасти до нуля. – Эквити, которых нет.

------///------

          Обозначим уровни игроков на бирже в частности, на финрынке вообще. Модель будет самая грубая. Там не будет профессионалов уровня АА и уровня ВВВ. Напомним, что модель – создается под задачу. Здесь задача в том, чтобы зафиксировать простые, грубые, важные вещи. Например, что большинство игроков – никогда не сможет ощутимо выиграть.

         Теоретически, впрочем, возможна ситуация, когда большинство игроков не сможет ощутимо проиграть. Любопытно, что мир движется к этой ситуации, по крайней мере, в развитых странах. Речь про пассивные инвестиции, ассет алокейшн и прочую игру от обороны. Или, как это еще можно трактовать, сознательный отказ от борьбы за деньги.

         Интересно, что чем больше будет таких сознательных отказов, тем лучше шансы медианного игрока. Это вообще простейший способ улучшения его шансов, и практически едва ли не единственный.

На смартлабе не так давно была статья «Лох как заказчик «околорынка» https://smart-lab.ru/blog/539725.php   и «Лох на бирже: как он устроен» https://smart-lab.ru/blog/539955.php .  В этих статьях автор описывает случай, который с ним произошел и  делает выводы, которые мне очень близки. Александр Горчаков, в своих комментариях под первой статьёй, достаточно четко  всё объясняет про адекватных и неадекватных клиентов. Я общался с многими людьми и хочу немного расширить описание как адекватных, так и неадекватных людей. 

Оптимизм – главный враг.  

  Большинство  людей живут  в своей вселенной,  они  мечтатели, всем нужен позитив, надежда и т.д.,  без этого очень сложно существовать, то, что в массе своей это самообман и прожектерство — люди предпочитают не думать. 
  Возьмем эксперимент,  который начал американский психолог  Льюис Термен в  1921 году, а заканчивали  другие ученые из Стэнфорда  уже в наше время.   Один из самых длительных экспериментов в истории психологии.  Исследование очень интересное и во многом сенсационное, вкратце это исследование о продолжительности жизни людей в зависимости от различных факторов, кому нужно  может загуглить.  Книга «The Longevity Project» автор Ховард Фридман и Мартин Лесли.
  Меня интересует только та часть, в которой описана зависимость продолжительности жизни от уровня оптимизма человека, я несколько раз когда-то слышал мимоходом такую фразу, актуальную на просторах нашей страны, где от сумы и от тюрьмы не зарекаются, что «пессимисты в лагере выживают лучше оптимистов». Для меня это было удивительно, а как же вера в лучшее будущее и т.д. Потом  я наткнулся на этот эксперимент.  Как оказалось,  ярые оптимисты живут  меньше всех, в первую очередь за счет своей самонадеянности, веры в удачу, а также отсутствию плана, а вот дольше всех живут те, у кого есть план, подходят ко всему рационально, не полагаются на удачу, осторожны. Безудержный энтузиазм оптимистов  бесспорно является двигателем прогресса, но для них самих  это движение нечасто  даёт какие-то материальные плоды. 
  Биржа, всецело это подтверждает, человек может быть удачливым, периодически срывать куш, но рано или поздно, такой человек проиграет всё. Другой неудачлив, но осторожен и действует в соответствии с планом, такой человек, при прочих равных, рано или поздно добьётся своего, главное быть здоровым и избегать несчастных случаев)))

К теории и анализу ошибок я подхожу с позиции определения — какие действия трейдера приводят к ошибкам. По простому, есть положительный результат, значит действия правильные, нет результата — действия ошибочны.

Основная ошибка на рынке, на мой взгляд — это психологический настрой. 
На рынке для успешной торговли обычные человеческие эмоции не подходят, то есть у человека есть основные инстинкты и чувства, которые в обычной жизни работают как надо, но на рынке это работает наоборот — не на пользу, а во вред.

Тестирование — классная штука, начинаешь видеть то, чего не мог видеть до этого.
Одним из новых для меня вопросов, который «вскрылся» в ходе тестирования стал в соотношении прибыльных/ убыточных сделках, величине стопа и соответственно итоговой результативности системы.

Работа с фьючерсами дает возможность использовать плечо, когда стоимость 1 контракта в 6-7 раз меньше его рыночной стоимости. 
Таким образом, если величина стопа это константа (-1,5% от депозита), то размер стопа в пунктах, в зависимости от количества контрактов может быть разный.

Тема не только для алго трейдеров, и я пытаюсь описать все с помощью 3х математических действий, так что у вас получится дочитать ее до конца и узнать о своем трейдинге больше. Чуть-чуть.

(Картинка, для привлечения внимания и вывода на главную страницу)

Мне показалось удивительным, но ни в фин словаре Смартлаба, ни в поиске по Смартлабу, ни даже в поиске на русском языке по тредерским ресурсам, я, практически, не вижу упоминаниий способов определить статистическую значимость результатов торговой системы или готовых результатов трейдинга.

Вчера, я даже создал тему: https://smart-lab.ru/blog/540321.php для затравки. Народ нарисовал красивые картинки(спойлер: сиськи!). Но ничего не заметил. Люди тестируют торговые системы в экселе, и набирают кучу плюсов на главной. Юлия Князева сливает 40%, и только лишь потом ищет торговую систему. Но… что потом? Вот вы нашли торговую систему. Или вы Вася О., Илья К., и давно и много торгуете, и у вас есть статистика. Возможно в тетрадочке, возможно у брокера.  

Вебинар 2014 года, но на мой взгляд актуальности не потерял.


"Многие говорят новичкам: ни в коем случае не торгуйте открытие рынка, там волатильность, неоопределенность...

«Сразу как пришел, я начал торговать на открытии, торговал малыми объемами.»

"После 300 сек. появляется ММ и рынок успокаивается."

"Обязательные условия для торговли:
— быстрый доступ к торгам (PLAZA 2 промсервер биржи);
— хорошее ПО (торговля в клик по стакану);
— быстрые руки и мозг."

«Двигается все очень быстро, думать времени вообще нет, все должно быть на автомате.»

"Торговый алгоритм действий:
-вход только лимитками, так как по маркету могут исполнить;
— определяем напарвление и силу ГЭПа (смотри закрытие Америки, нефть, валюту и новости);
— либо контртренд либо на первом откате в продолжение движения."

«пришло уведомление о том, что налоговый орган отклонил направленные мною документы по следующим причинам:

— Ошибка в последовательности предоставления сведений;

— Структура имени файла не соответствует требованиям формата;

— Структура имени файла не соответствует требованиям формата;»