Длинный или короткий стоп... Или на что способны мои нервы...

Тестирование — классная штука, начинаешь видеть то, чего не мог видеть до этого.
Одним из новых для меня вопросов, который «вскрылся» в ходе тестирования стал в соотношении прибыльных/ убыточных сделках, величине стопа и соответственно итоговой результативности системы.

Работа с фьючерсами дает возможность использовать плечо, когда стоимость 1 контракта в 6-7 раз меньше его рыночной стоимости. 
Таким образом, если величина стопа это константа (-1,5% от депозита), то размер стопа в пунктах, в зависимости от количества контрактов может быть разный.

Соответственно здесь будет две крайние величины:

1) при мах количестве контрактов — стоп в пунктах будет минимальный.Например, имеем депозит 100 000 руб., ГО = 10 000 руб., мах количество контрактов 10 шт. При риске -1,5% от депозита (-1500 руб) и стоимости пункта в 1 руб., стоп будет 150 пунктов;

2) при min количестве контрактов — стоп в пунктах будет максимальный. Имеем то же депозит 100 000 руб., ГО = 10 000 руб., мin количество контрактов 1 шт. При риске -1,5% от депозита (-1500 руб) и стоимости пункта в 1 руб., стоп будет 1500 пунктов.

Разброс величины стопа в пунктах получается примерно кратен 10. Я тестировал свою систему в размере 75% (¾) от максимального количества контрактов. Но мне стало интересно, какой будет результат при 30%.  А вот какой:



Основные цифры тестирования:

Основные выводы:
1. общее количество сделок снизилось почти в 3 раза;
2. % убыточных сделок снизился в 2 раза;
3. соотношение убыточных сделок к прибыльным улучшилось в 5 раз;
4. НО! общая доходность снизилась в 6 раз.

В принципе, «длинный стоп» более спокойный подход к работе и подходит когда нет времени сидеть у монитора и ждать точку входа, работать можно отложенными ордерами или поставить аллерт на уведомление о достижении ценой определенного уровня, потом войти в терминал и открыть позицию.

В общем, я взял на вооружение подход с «длинным стопом» и отказался от «короткого» более нервного и эмоционального.
(начало тут https://smart-lab.ru/blog/539546.php).