Блог им. tradingway

Длинный или короткий стоп... Или на что способны мои нервы...

Тестирование — классная штука, начинаешь видеть то, чего не мог видеть до этого.
Одним из новых для меня вопросов, который «вскрылся» в ходе тестирования стал в соотношении прибыльных/ убыточных сделках, величине стопа и соответственно итоговой результативности системы.

Работа с фьючерсами дает возможность использовать плечо, когда стоимость 1 контракта в 6-7 раз меньше его рыночной стоимости. 
Таким образом, если величина стопа это константа (-1,5% от депозита), то размер стопа в пунктах, в зависимости от количества контрактов может быть разный.

Соответственно здесь будет две крайние величины:

1) при мах количестве контрактов — стоп в пунктах будет минимальный.Например, имеем депозит 100 000 руб., ГО = 10 000 руб., мах количество контрактов 10 шт. При риске -1,5% от депозита (-1500 руб) и стоимости пункта в 1 руб., стоп будет 150 пунктов;

2) при min количестве контрактов — стоп в пунктах будет максимальный. Имеем то же депозит 100 000 руб., ГО = 10 000 руб., мin количество контрактов 1 шт. При риске -1,5% от депозита (-1500 руб) и стоимости пункта в 1 руб., стоп будет 1500 пунктов.

Разброс величины стопа в пунктах получается примерно кратен 10. Я тестировал свою систему в размере 75% (¾) от максимального количества контрактов. Но мне стало интересно, какой будет результат при 30%.  А вот какой:

Длинный или короткий стоп... Или на что способны мои нервы...

Основные цифры тестирования:

Длинный или короткий стоп... Или на что способны мои нервы...

Основные выводы:
1. общее количество сделок снизилось почти в 3 раза;
2. % убыточных сделок снизился в 2 раза;
3. соотношение убыточных сделок к прибыльным улучшилось в 5 раз;
4. НО! общая доходность снизилась в 6 раз.

В принципе, «длинный стоп» более спокойный подход к работе и подходит когда нет времени сидеть у монитора и ждать точку входа, работать можно отложенными ордерами или поставить аллерт на уведомление о достижении ценой определенного уровня, потом войти в терминал и открыть позицию.

В общем, я взял на вооружение подход с «длинным стопом» и отказался от «короткого» более нервного и эмоционального.
(начало тут https://smart-lab.ru/blog/539546.php).

★18
красава!
Дык погоди, разве стоп не должен быть привязан в пунктах к характеристикам самого рынка? например, к его волатильности, ATR и тп? Чтобы стоп защищал именно от случайного колебания, а не был привязан чисто к параметрам твоего риск-менеджмента?
Тимофей Мартынов, да все верно, по факту стоп у меня привязан к характеру рынка и в каждой сделке величина стопа в пп разная. Вот сейчас я в сделке со стопом в -1100пп и риском на Дэпо -4%.
Просто для теста я выбрал 30% вход, понимая что стоп будет большим какие будут результаты системы.
Вообще у меня есть результат тестирования динамического длинного стопа системы за 4 года — 2015, 2016, 2017, 2018… Но я боюсь его сюда выкладывать…
Денис Камынин, 
1. -1100пп — это ртс?
2. если про ртс, то надо писать -1100п а не пп)) пп — это процентные пункты)
Тимофей Мартынов, сорри, да РТС -1100п
Денис Камынин, 
Но я боюсь его сюда выкладывать…
поченму боюсь?
Тимофей Мартынов, это тест, теория. Я хочу доказать это на практике.
 Эквити прикольная, просадок даже не видно практически на ней
Тимофей Мартынов, а как нервы и самочувствие пришли в порядок...

Тимофей Мартынов, ты серьёзно? Ты столько лет на рынке и до сих пор веришь в эти фантазии??? =/
В общем, я взял на вооружение подход с «длинным стопом» и отказался от «короткого» более нервного и эмоционального.

Очень верный вывод! Три с половиной месяца парился с этим «коротким» стопом 
avatar

Yan_Vas

Стоп — за предыдущий экстремум. Остальное фигня.
avatar

Turbo Pascal

Вывод: чем меньше торговать, тем лучше результат.:-)
avatar

avror

avror, результат не лучше, но он достигается спокойней 
Вариант, когда стоп немного больше тейк-профита не тестировали? На некоторых системах дает лучшие результаты.
avatar

Maxim_Pr

Maxim_Pr, нет не пробовал, это противоречит принципу трендовой системы по соотношению размера прибыли к убыткам. У меня в итоге рез точно хуже будет.
Денис Камынин, а какой у Вас тейк?
Со стопом понятно, спасибо за интересную информацию и расчеты!
Но в итоге стоп определен, а тейк по каким параметрам у Вас срабатывает?
Просто интересно развитие мысли.
Вы привели данные, но прибыльность, безубыточность и т.п. в сделке ведь сильно зависит еще и от тейка. Он как выставляется?
Илья Просто, тэйк динамический, привязан к поведению рынка и позиция закрывается когда я делаю предположение, что тренд, в котором я стою — закончился.
Такого тэйка как +5000п или +50% к дэпо или 5/1 соотношение прибыль/ стоп — нету.
Денис Камынин, спасибо, логично! И еще вопрос возникает: речь идет про торговлю интрадей или там среднесрок, в общем — какое среднее время пребывания в сделке?
Илья Просто, от 3-4 дней до месяца 
Денис Камынин, Если это мысли в слух, то вопросов нет, можешь.
стоп лосс в 4 % ставим под сделку в 3 плеча на дневном тайме по фракталу 3-2  или на недельном без плеча.
avatar

ezomm

Смешная картинка: ровненькие линии серий убыточных сделок — это очень «теоретически». Фиг вы сможете так красиво выходить из рынка. Проскальзывание всю картину испортит, если не сделает ТС вообще нерабочей.

Длинный стоп — хороший способ снизить влияние проскальзывания. Потерять дополнительно 100 пп от стопа в 150 пп и от стопа в 1500 пп — две большие разницы.
кукловедофилофоб, да вы правы, однако жизнь покажет… все увидим… все покажу…
кукловедофилофоб, и ещё, про проскальзывание, чтобы так утверждать, вы должны были столкнуться с этим на практике. Покажите свои результаты, покажите что по факту проскальзывание вредит вашей результативности.
Денис Камынин, свое ничего я показывать не хочу, но закрывать свою позу вы можете либо по рынку, либо лимиткой. В лимитных заявках проскальзывания нет, но нет и гарантии, что до этой заявки рынок дойдет. Сто раз закроетесь без проскальзывания, а в сто первый будет импульс, от которого от вашей заявки рынок так убежит, что о лимитках больше думать не будете :)

Вообще, открытие обычно производится в каких-то ключевых точках, откуда часто бывают именно импульсы. Не всегда в нужную сторону. Импульс — движение резкое, цена меняется быстро и часто без отката. Часто закрываться приходится много хуже расчетной цены.

Буквально несколько дней назад наиболее популярный здесь блоггер пописать неудачно сходил. Убыток по позиции Газпрома составил 24%: https://smart-lab.ru/blog/540113.php

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW