Красиво рисуют и последовательно.
Отскок по Мамбе пошел, натянув сначала шортистов, а последние 3 торговых дня напугал и лонгистов.
В моей парадигме все это укладывается в рамки большого отскока от 1900. И только после тестирования 2500 (затянут выше) можно будет говорить о спекулятивном шорте с целями 1800-1600.
Позиции у меня на 90% набраны, Газпром (95) и Роснефть(343): сейчас, примерно, в 10% минусе. Но, судя по графику, готовят какую -то очередную падлу: какой-то выстрел вверх на «неожиданной новости». Как только догоняющих станет достаточное количество- невыносимо больно будет смотреть на уходящий в 2500-2750 поезд и подойдёт время поедем вниз. Для меня это будет сигналом, что отскок окончен и снова можно будет открывать короткие спекулятивные позиции х2 и х3.
Рубль временно готов разорвать поверивших в его бесконечное укрепление, до 92 сижу в валюте, а там, может и 102 увидим, где точно буду расставаться с баксами.
RGBI не радует облигационеров. До обновления лоев там делать нечего.

( Читать дальше )

Торгов выходнооо дня 15-16 августа не будет

Напоминаю расписание

Выходная сессия — это часть следующего за выходными рабочего торгового дня.
Например, если вы купите акции в субботу, расчёты (поставка бумаг и денег) пройдут во вторник (T+1 от понедельника).
Это влияет и на другие вещи — например, на дату отсечки по дивидендам.

А теперь список выходных, когда торгов НЕ будет (то есть в эти пары дней биржа закрыта):

3–4 и 10–11 января;
14–15 февраля;
7–8 и 21–22 марта;
9–10 мая;
20–21 июня;
1–2 и 15–16 августа;
12–13 сентября;
24–25 октября;
5–6 декабря

15 и 16 не проводятся торги на Мосбирже

Приветики!
Пока на Смартлабе в очередной раз размазывают сопли по экрану и пытаются угадать, куда завтра пойдет рынок, я решил написать о том, о чем большинство стыдливо молчат. О просадках. Многие ведь как думают: системный трейдинг — это когда ты сидишь, куришь бамбук, а счет плавно и красиво растет по линеечке вверх.
Мой график эквити за последние 2,5 года:

В итоге вышло больше 1000% доходности. Но теперь посмотрите внимательно на середину графика. Есть затяжная яма длиной около года. Это честная просадка в потчи 50%. Половина накопленного на тот момент счета просто испарилась. Знаете, что делает обычный розничный трейдер, когда теряет половину депо? У него полностью отключается мозг. Включается тильт, человек начинает увеличивать объемы, двигать стопы», чтобы по-быстрому отыграться, и закономерно выносит свой счет на кладбище.

Просадка — это просто заложенные в модель издержки. Это плата рынку за будущие тренды.

Вся моя торговля полностью протестирована на истории за 7-10 лет. Я знаю математическое ожидание каждого своего действия на рынке. И бэктест четко говорил: эта фаза пилы и боковика закончится, волатильность вернется, и система свое заберет.

( Читать дальше )

Братва, в прошлый раз на 100 000 ₽ наш купонный календарь выдавал около тысячи рублей чистыми за полный круг. Обещал посчитать, сколько денег нужно занести, чтобы эта тысяча превратилась в 10 000 ₽ каждый месяц.

Посчитал. До миллиона немного не дотянули. 🐹

Нужный капитал – примерно 933 000 ₽.

Логика простая: чтобы после НДФЛ 13% на руках осталось 10 000 ₽, купонами нам нужно собрать примерно 11 494 ₽ до налога. Дальше распределяем деньги примерно поровну между теми же четырьмя выпусками из нашего календаря.

Получается:
💰 Россети – 225 облигаций
💰 Яндекс – 232 облигации
💰 Ростелеком – 233 облигации
💰 РЖД – 210 облигаций

На каждый выпуск уходит примерно по 233 тысячи рублей. Общая стоимость с учётом НКД – около 933 294 ₽ без комиссии брокера.

Сразу дисклеймер: это математический пример, а не готовый портфель и не индивидуальная инвестиционная рекомендация. «Чистыми» здесь считаю по ставке НДФЛ 13%. Если соответствующая налоговая база инвестора превышает 2,4 млн ₽ в год, к сумме превышения применяется ставка 15%.

( Читать дальше )

     Сейчас будет немного философии, но в итоге — жесткая и базовая мысль про трейдинг, именно про системный, алго. То важное, что не понимают новички (периодически изливая на меня это свое непонимание). Именно оно мешает им встать на правильный путь.

 

     Возможности человеческого контроля над своей жизнью ограничены. Можно сделать все правильно, по уму и по совести, даже по науке — и жестоко обломаться. Можно сделать все по дури, и сгрести куш. Жизнь не шахматы даже близко. Скорее покер, но в плане случайности еще хуже. Если искать метафору, это покер на поляне в лесу, где, помимо случайности игры, есть еще случайность контекста: может впиться клещ, прийти медведь и злые люди. Могут и добрые люди, впрочем. Может даже добрая фея.

 

     В таком чудо-лесу ориентация на результат каждый день довольно болезненна, и в некоем смысле даже бессмысленна. Особенно если наш результат не линеен, если мы заняты чем-то отчасти венчурным, а не окучиваем картошку.

( Читать дальше )

Перед поступлением дивов Сбера надо опустить индекс как можно ниже, чтобы было выгоднее откупить на пришедшие немалые деньги.

Всем успехов.

Андрей держал счета у двух брокеров с 2012 года. Были и прибыльные годы, и убыточные, но он никогда не использовал убытки и не подавал декларации. А зря

Что мы увидели в отчетах

Мы запросили у Андрея полные отчеты от обоих брокеров за все годы. Оказалось, у него были убытки в 2012, 2014, 2020 и 2022 годах. Мы подали декларации с переносом убытков на прибыльные годы.

Но убыток 2012 года мы не смогли учесть — прошло больше 10 лет, срок переноса истек.
Обидно: примерно 100 000 ₽ убытка просто сгорели, а вместе с ними — около 13 000 ₽ потенциальной экономии.

Что удалось сохранить

Андрей вернул из бюджета 55 900 ₽. А мог бы больше, если бы проверил свои убытки раньше.

⚠️ Главное напоминание
Убытки можно переносить только 10 лет. Если вы не заявили убыток в течение этого срока, он сгорает безвозвратно.
В декларации за 2025 год последний раз можно учесть убытки 2015 года. Если вы еще не заявили их — не тяните. После 2025 года они сгорят.

Итог

Убытки прошлых лет — это не потеря, а налоговый актив. Но работает он только если вы знаете о нем и успеваете заявить в срок. Проверьте свои отчеты за прошлые годы. Возможно, там спрятаны десятки тысяч рублей, которые можно вернуть. Но не откладывайте — время работает против вас.

( Читать дальше )

Все мы в душе инвесторы, которые хотят меньше работать, но больше зарабатывать. Особенно когда брокеры дуют в уши «Купи и держи», «Акции отражают инфляцию на долгосроке»

Этот год очень интересен для ( обучения ) понимания сути  рынка акций и производных инструментов.  Я именно про акции и деривативы.

Облигации — это более социально ответственный инструмент. В облигациях риск связан только с дефолтом эмитента и долгосрочными ОФЗ на 10 и более лет, в остальном можно досидеть  до погашения  и получить свои проценты и номинал.

А теперь посмотрим, что должен пережить долгосрочный инвестор

1)      Циклические просадки рынка, рецессии и лопание пузырей. Как их не считай, но за 10 лет их будет не менее двух. Даже солнечные циклы не оставляют Вам шанса Солнечный прогноз на 2025 ++ побыть в комфорте

2)      Инфраструктурный риск – санкции, блокировки активов и прочие прелести международной торговли. Даже если Вы вкладываетесь в ПИФ на золото посмотрите, что покупают в этом ПИФ – какие-нибудь деривативы на золото за рубежом. Про умершие в начале СВО  фонды Finex я думаю все слышали

( Читать дальше )

Однажды молодой трейдер пришёл к старику, которого называли Мастером Трендов.

— Учитель, — сказал он, — научи меня зарабатывать миллионы на Форексе.

Старик молча налил ему чашку чая и спросил:

— Сколько сделок ты совершаешь?

— Пятьдесят… Иногда сто в месяц.

Старик улыбнулся.

— А сколько больших трендов проходит рынок за месяц?

Молодой трейдер задумался.

— Наверное… пять или шесть.

— Тогда зачем тебе остальные сорок пять сделок?

Трейдер промолчал.

Через неделю он снова пришёл.

— Учитель, я нашёл большой тренд, но закрыл сделку при первом откате.

— Почему?

— Я боялся потерять прибыль.

Старик подвёл его к реке.

По воде плыл огромный ствол дерева.

— Попробуй остановить его рукой.

Юноша попытался.

Вода лишь отбросила его назад.

— Теперь попробуй плыть рядом.

Он вошёл в воду.

Бревно само несло его по течению.

Старик сказал:

— Большой тренд похож на реку. Не нужно толкать её. Не нужно тянуть её. Нужно лишь не отпускать её слишком рано.

( Читать дальше )

Я буду шортить перекупленный индекс и получать много денег. Я долго ждал шортовый вынос и сейчас просто идеальная ситуация. Деньги очень манят своим шелестом. Ликвидности на рынке нет, всё уходит в ОФЗ. Единственная возможность — это шортсквиз и он закончился. Я буду шортить, шортить, шортить и получать много кэша себе в карман. Чем больше будет лонгов, тем слаще будет мой шорт. Я шорчу, шорчу, шорчу и деньги кручу, кручу, кручу.