Избранное трейдера iAlexander

по

Ценная подборка #6. Неправильное представление о шансе. Выбор значимого периода данных при тестировании торговых систем.

Большинство людей ожидает, что последовательность событий, генерируемых случайным процессом, будет содержать характеристики этого процесса даже тогда, когда эта последовательность крайне мала. При рассмотрении результатов подбрасывания монеты и выпадения орла (О) или решки (Р) большинство людей посчитает, что выпадение последовательности

ОРОРРО

намного более вероятно, нежели выпадение последовательности

ОООРРР,

которая не кажется случайной, и уж наверняка более вероятно, чем выпадение последовательности

ООООРО,

которая на первый взгляд вообще отрицает «честность монеты».

Люди наивно полагают, что базовым характеристикам случайного процесса будет удовлетворять не только общее множество его исходов, но и каждая часть этого множества. Однако характеристики подмножества множества исходов могут систематически отклоняться от базовых. В подмножествах могут появляться статистические выбросы, воздействие которых не будет нивелироваться из-за малого количества исходов, входящих в подмножество. Но большинство людей игнорирует это соображение, так как мгновенно чувствует случайную регулярность в абсолютно случайном наборе событий, и на основе этой случайной (ни на чем не основанной) регулярности принимает решения.

( Читать дальше )

Открытый интерес, понимание и использование в торговле

Продолжаю копировать некоторые статьи со своего сайта ByTrend.ru на смарт-лаб. На этот раз поговорим про открытый интерес.
 
На фьючерсном рынке, в отличие от фондового, есть еще одна важная характеристика: открытый интерес. Это так называемое количество «открытых контрактов».  Для того, чтобы Вы могли купить фьючерсный контракт, обязательно должен быть человек, который Вам его продаст. В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытый контракт». Таким образом, чем выше «открытый интерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру.


Для лучшего понимания можно рассмотреть ситуацию на конкретном примере. Допустим, на текущий момент показатель «открытого интереса» составляет 500 000 контрактов. Что это значит? Это значит, что в общем и целом заключено 500 000 сделок и в момент роста цены фьючерсного контракта на 1 рубль, из кармана «продавцов» перетекает в карман «покупателей» 500 000 рублей в виде «вариационной маржи».  К сожалению, «открытый интерес» ничего не говорит о качественной структуре продавцов и покупателей. То есть это может быть 500 000 человек, купивших по одному контракту, или же 1 крупный покупатель, купивший 500 000 контрактов.
 


( Читать дальше )

Ответы на вопросы по Stock# (заключительная часть вебинара Михаила Сухова)

В продолжение прошлого поста, где рассказывалось про теоретическую часть вебинара Михаила Сухова про программирование торговых роботов с помощью C# и библиотеки S# сегодняшний пост.
Сегодня расскажу про все вопросы, которые были заданы в процессе вебинара и ответы, которые дал создатель популярной библиотеки Stock#.

Для удобства восприятия выкладываю в текстовой форме и в виде аудиофайла.
Интервью Михаила Сухова
Вопрос №1:
Когда будет озвучена цена за учебу.
Ответ №1:
Хороший вопрос. Скажу так – если речь идет про дистанционное обучение, то  пока я не готов. Сегодняшнее мероприятие – это мое первое онлайн мероприятие.  И я пока не готов проводить платную учебу через интернет.
Что касается офлайн курсов, то группа уже начинается. Правда речь идет о «продвинутых» программистах, т.е. о тех, кто хотя бы чуть-чуть соображает в программировании.


( Читать дальше )

Стопы, тейки

Итак, некоторые трейдеры пропагандируют следующий способ входа в сделку: намечается «цель», которую цена должна достичь и выбирается стоп, который как бы «гарантирует» минимизацию убытков, если цена пошла не к цели, а ровно другую сторону. Якобы, если отношение возможного дохода от достижения цели и убытка от стопа достаточно велико (здесь называются разные цифры, больше единицы, два, три, пять), то такая сделка хороша с точки зрения соотношения доходности и риска.
            Пока не будем разбирать из каких соображений выбираются цель и уровень стопа, это не слишком важно. Попробуем понять, что будет происходить при использовании такого способа входа в сделки и выхода из них. Для этого нам понадобится некоторая  модель рынка, слегка упрощенная, но достаточно адекватно описывающая его в частности для внутридневных данных. В модели будет три предположения, опирающиеся на наблюдательные данные.
  1. Вероятность движения цены вверх равна вероятности движения цены вниз и равна 0,5 в любой точке.
  2. Если цель (TakeProfitили TP) расположена на том же расстоянии от текущей цены, что и стоп (StopLossили SL), то вероятности достижения ценой и TPи SLодинаковы
  3. Вероятность достижения ценой какого-либо уровня (не важно вверху, или внизу) тем меньше, чем дальше уровень от текущей цены.


( Читать дальше )

Статья: анализ скальперских приводов

С тех пор как в далеком 2006 году победителем конкурса РТС «Лучший частный инвестор» стал Андрей Ковиненок (Noxer) с доходностью 1148,02% годовых частных российских трейдеров охватила новая эпидемия – высокочастотная торговля. И чем дальше, тем выше и тем частотнее. Те 300-400 сделок в день, которые Андрей делал в течение торговой сессии, в 2006 году казались чем-то сверхъестественным. Скальперскую стратегию, которую использовал Noxer, придумал в 2003 году и первым в России использовал Андрей Беритц – в 2006 году, кстати, он тоже участвовал в ЛЧИ в категории «миллионеры», которую благополучно выиграл, но в процентном соотношении результат выглядел не так сногсшибательно. С каждым последующим годом росло количество сделок, которые совершали трейдеры из первой десятки конкурса. Уже в 2007 году победитель конкурса nachprod делал по 700-800 сделок в день, в 2008 – eva по 1000-1500 в день, в 2009 году в тройку победителей попали роботы с оборотами 5000-10000 сделок в день.
 
Публика, наблюдавшая за конкурсом, сначала удивлялась такому количеству сделок. Анализировали логи конкурса, выдвигали варианты от «договорной проект биржи» до «инопланетный захватчик». Пик слухов пришелся на 2008 год, уж очень подозрительно выглядел образ красивой блондинки с маникюром, делающей по 1000 сделок в день. В том же 2008 году интрига раскрылась, и все кто еще был не в курсе, узнали загадочное слово «привод». Привод – это специальная программа, которая подключается к торговому терминалу и помогает трейдеру принимать решение о входе/выходе из позиции и автоматизирует некоторые торговые процессы.
 
В настоящее время общепринято мнение, что высокочастотная торговля внутри дня заведомо обречена на провал без использования «приводов». Неторопливые разработчики торговых терминалов не торопятся встраивать подобные инструменты в свои продукты, а то, что делается, к сожалению, далеко от идеалов.
Итак, попробуем разобраться, что такое приводы для торговых терминалов, какие они бывают, что умеют, и самое главное сколько стоят.
 
Условно все приводы можно поделить на две большие группы «платные» и «бесплатные». Именно так, обычно делят их потенциальные пользователи при выборе инструмента. С одной стороны цена за платные приводы получается приличной для начинающего трейдера (до 15-20 тысяч), с другой, если это инструмент который помогает вам зарабатывать деньги, то конечно никаких денег за него не жалко.
 
Бесплатные приводы.
Возглавляет эту группу – Скальперский стакан Артема Крамина. Привод, который изначально разрабатывался для своих нужд, со временем вырос в самостоятельный проект.

С одной стороны Скальперский стакан обладает всеми преимуществами платных аналогов – полная настройка внешнего вида (размер стакана, столбцы и их выравнивание, тип сетки, цвет, шриф, размер цифр, колонка «Нарастающий итог», подсветка крупных заявок), полный набор торговых инструментов (FORTS, ММВБ, c недавнего времени Украинская биржа), автоматический стоплосс, тейкпрофит, возможность постановки условных приказов, горячие клавиши.
С другой стороны имеет ряд уникальных особенностей, которыми может похвастаться не каждый платный привод: максимальная простота интерфейса, поддержка SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect (а это означает, что даже если вам придется поменять брокера, ваш основной рабочий инструмент останется прежним, не нужно будет перестраивать работу, покупать новый привод и пр.), возможность сохранения и загрузки профиля настроек, построения графика эквити.
Все вышеперечисленное позволяет рекомендовать Скальперский стакан Артема Крамина для начинающих скальперов, которые начинают разбираться с активным трейдингом, и для которых цена 10-15 тысяч за платный привод может оказаться слишком высокой, либо для опытных трейдеров, с работающей торговой системой, которым функционала данного решения окажется достаточно для работы.
 
Оценка: 8 из 10
Автор активно развивает решение, оказывает поддержку начинающим пользователям. Скачать последнюю версию стакана можно по адресу: http://stakan.kramin.ru
 
Еще одно интересное решение в группе бесплатных приводов – MyQuik для работы с терминалом Quik. Это единственный привод с открытым исходным кодом. Как известно большой проблемой на начальном этапе разработки своего программного продукта является блок, связанный с обменом данными с торговым терминалом. MyQuik – будет очень полезен начинающим программистам разрабатывающим своего робота под торговую систему Quik.
 

 
Текущая версия привода включает функционал позволяющий получать информацию из Quik и оперативно ставить приказы. Хорошо проработан вопрос анализа информации – на лету считаются процент изменения, индикатор изменения цены, индикатор спроса/предложения, денежный лимит, накопленный доход, средняя цена сделки, доход сделки, доход предыдущей сделки.
MyQuik может работать с любой версией QUIK. Как на 32-х, так и на 64-битных операционных системах семейства Windows (включая Windows 7). Экспорт данных из торгового терминала QUIK осуществляется по технологии DDE с помощью библиотеки TRANS2QUIK.dll. Программа написана на Visual C++ 2008 с использованием MFC.
 
Оценка: 4 из 10
Прочитать более подробное описание, посмотреть скриншоты и загрузить программу можно на официальном сайте http://myquik.narod.ru.
Платные приводы.
Практически все платные приводы имеют в обязательном порядке базовый для активного трейдера функционал, связанный с быстрой постановкой заявок (ввод заявки одним кликом, автоматический стоплосс и тейкпрофит). При этом, как правило, каждый из них имеет свою уникальную фишку, которая позволяет разработчику заявить об «уникальности» данного решения.
Начнем с простых по функционалу решений.
 
LiveTrade Scalping – разработка компании Cofite. Представители компании, торгуя с использованием данного привода, в 2009 году заняли 3-е место на конкурсе «Лучший частный инвестор», делая по 10 – 12 тысяч сделок в день!
Решение поддерживает основной функционал и так же как Скальперский стакан Артема Крамина – LiveTrade Scalping поддерживает все основные трейдерские терминалы – Quik, SmartCom, Alortrade.


Важной фишкой данного решения является наличие версии для работы через шлюз Plaza2, что конечно будет полезно для трейдеров, которым критичная скорость доступа к серверу биржи (прямое подключение позволит сэкономить 100-150 мсек. на транзакцию)
 
Оценка: 7 из 10
Стоимость использования – 3900 руб./ год (13900 руб./год для версии с Plaza2). Скачать программу и получить подробную информацию можно на сайте: http://cofite.ru
Большое внимание развитию активной торговли уделяет компания ITInvest. С одной стороны это вылилось в создание библиотеки для сторонних разработчиков торговых роботов, с другой программисты компании сами готовят специальные версии терминалов для высокочастотной торговли.

SuperTrade – терминал для активной торговли для клиентов компании АйТиИнвест. Терминал максимально облегчен, в нем присутствуют только стаканы и блок ввода заявок.
 


Оценка: 5 из 10.
Подробная информация тут: http://www.itinvest.ru/software/supertrade/
 
Следующее решение от мирового лидера в отрасли трейдерского ПО – CQG Trader. CQG Trader сочетает в себе «стакан» котировок для отправки ордеров, окно отображения котировок, интерфейс отслеживания состояния счета и ордеров – в общем то стандартный набор активного трейдера. Стоит отметить, что именно разработка этой компании под названием DOM (стакан с возможностью ввода заявок одним кликом) стала в настоящее время стандартом де-факто для данного класса программ и в той или иной форме используется во всех вышеприведенных решениях.

 
Можно получить тестовый доступ на 5-ть дней. Однако серьезным ограничением является тот факт, что терминал доступен только для клиентов компании АйТиИнвест.
Оценка: 8 из 10
Подробная информация тут: http://www.itinvest.ru/software/spo/cqg/
 
Двигаемся дальше -KURZ старейший привод для активной торговли на FORTS (разрабатывается с 2008 года).

Проект вырос из подспорья для личной торговли в серьезный программный комплекс. Реализовав весь базовый для активного трейдера функционал разработчик привода KURZ двинулся в сторону различных расширений и усложнений логики работы, дополнительных индикторов и утилиты для удаленной работы с приводом и пр. Интересной особенностью является тот факт, что программа поддерживает одновременную работу по нескольким инструментам, причем инструменты могут «находиться» на разных торговых площадках и могут быть доступны из разных параллельно запущенных терминалов (поддерживается, только QUIK).
В настоящее время KURZ включает такие модули:
  • Klassik- для ввода заявок горячими клавишами
  • Монолит – для ввода заявок мышью (аналог стакана DOM), может быть встроен в интерфейс терминала QUIK, и заменить собой стакан терминала.
  • Blitz – для выставления сложныж стоп приказов
  • KugelBlitz – тоже что и Blitz, но для работы с несколькими инструментами
  • Индикаторы – набор самописных индикаторов для упрощения анализа рынка
  • Утилиты – в состав данной группы инструментов входят различные вспомогательные системы, например утилита Alarm, утилита управления заявками Scaner, а также утилиты, предназначенные для обслуживания самой программы.
Оценка: 8 из 10
Получить подробную информацию можно тут: http://www.kurz.su/
Цена за весь комплекс – 3500 рублей
 
В заключении блока платных приводов – QuotPro (сайт привода: http://pskovstock.com/quotpro.html).

Отличительной фишкой Quot pro является тот факт, что это привод, разработанный скальперами Псковской Фондовой Компании под руководством Андрея Беритца – что само по себе является большим плюсом для рыночного ПО. Привод включает в себя весь набор базового для активного трейдера функционала: отправка встречных и/или лимитных заявок одним касанием, авто коррекция объема, автоматическое выставление заявок стоп-лосс и тейк-профит, быстрое выставление условных заявок. Полная версия привода стоит 13000 рублей.
Оценка 5 из 10
 
Конечно же этим набором не исчерпывается весь спектр. Но статья и так уже получилась большой. Пока давайте обсудим. Кто – что пробовал, как результаты и пр… Если будет интересно – продолжу.
Артем Крамин ([info]a_kramin)

....все тэги
2010-2020
UPDONW