Избранное трейдера Андрей Вячеславович (Ganesh)
Добрый день.Вот видео, в котором описана суть данного метода.Формулы для расчета в инете найти не трудно.Знатоки, объясните, пожалуйста, следующее: если данный метод по моей ТС выдал максимальную загрузку капитала в 35%, то остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага) и весь риск -менеджмент направлен именно на эти 35% капитала? Т.е. стопы в 0.5% или 1% я применяю именно для 35% капитала, верно понимаю?
Буду очень признателен за комменты по существу.Спасибо!
Кэш стал товаром. Банки, нам пох как, надо сократить объем транзита. Действуйте.Вот банки заодно начали грабить и честных предпринимателей, в том числе меня. Говорят, что кэш покупается через фирмы-однодневки (транзитные). И ЦБ начинает давить на банки, а больше всего от этого могут пострадать банки, обслуживающие МСП (мал-сред-предприн).
Банкиры отметили, что, начиная с итогов IV квартала 2018 года, ЦБ будет учитывать объем описанных выше транзитных операций при определении общего объема сомнительных транзакций в банке. О высокой вовлеченности банка в противоправную деятельность будет говорить доля выше 2% от дебетовых оборотов по клиентским счетам или сумма от 1 млрд руб. за квартал, что может служить основанием для отзыва лицензии.Народ, кто в теме — объясните смысл этой фразы? Я так понял, что ЦБ будет выявлять операции по 5 пунктам выше, и смотреть, если доля таких оборотов больше 2% от оборотов или >1млрд руб, то банку п**ц.
Всем доброго дня!!!
В рамках текущей ситуации можно подвести промежуточный итог, ранее выдвинутого предположения, с которым можно ознакомиться по ссылке ниже. А так же в очередной раз попробовать посмотреть в одно из возможных будущих, которое ожидает данную пару.
https://smart-lab.ru/blog/487660.php
Суть предположения заключалась в том, что на тот момент по паре USD/RUB ожидалось продолжение локального роста цены, после незначительной коррекции, и данный рост ожидался ограниченным, то есть пара завершила восходящую модель и выполнила разворот вниз. В итоге озвученное предположение оправдалось на все 100%, и на текущий момент вполне возможно, что складывается ситуация, которая может стать основой для очередного витка ослабления пары (см. картинку ниже).
Ниже представлю краткую хронологию последних месяцев и дней.
Посмотрел видео и понял, что насколько путаная наша профессия в части терминов и определений. «Плечи», «риск», «стопы», «хэдж» - от того, как это определялось в дискуссии с обеих сторон, у меня просто остатки волос «вставали дыбом».
Сразу скажу, то под трейдером я понимаю лицо, принимающее решение о покупке-продаже активов на финансовом рынке. В этом смысле и спекулянт, пытающийся «словить» несколько «пипсов» в «стакане» и инвестор, который покупает акцию в расчете на высокие дивиденды – трейдеры.
Первое, что бросается в глаза, что люди порой не отдают себе отчета, чем они торгуют. Особенно меня поразило выражение: «если лонг и шорт – это хэдж». Да никакой это не «хэдж»!
«лонг БА – шорт фьючерс на БА» – это облигация;
«лонг актив 1 – шорт актив 2 на один и тот же объем «в деньгах по номиналу»» — это торговля спредом между двумя активами и мы совсем не ошибемся, если заменим слово «актив» на слово «портфель» (кстати, любой индекс – это портфель) и статистический арбитраж – это контртрендовая торговля на спреде, а Long Short term – трендовая на том же спреде;