Блог им. 2153sved

Квик, стакан..

вчера разговаривал с одним парнем, он построил элементарного робота на основе данных стакана.
Квик, стакан..

выводятся эти цифры так

Квик, стакан..

может кому поможет так смотреть кол-во заявок в стакане на шорт и лонг


P.s. кто-то выставит 1000 лотов — и работать всё перестаёт!
  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★26
Интересно.Спасибо, даже не знал новшества квика )))))

avatar

Игорь

Построить можно все, что угодно. Весь вопрос, как это использовать в торговле. Вот например тоже для квика:



avatar

Karim

Karim, та не как. цена главнее…
avatar

GAURANGA

Karim, и как эта глубина рынка влияет? Я так и не понял суть индикатора.
avatar

Crogall

Иван Боженков, (Общий спрос — Общее предложение)/(Общий спрос + Общее предложение) 
avatar

Karim

Karim, это самодельное или стандартное? где взять?
avatar

(1:10) || algo

кукловедофилофоб, Это я сам писал. Решил поэкспериментировать, отобразить стакан на графике цен и поискать неэффективности рынка. Брокер дает глубину стакана 50, хорошо видно где уровень заявками сигналят. Но пока ничего стоящего не нашел. 
avatar

Karim

Karim, эээ… что за брокер? Мои не дают…
avatar

(1:10) || algo

кукловедофилофоб, Финам
avatar

Karim

Karim,  на каком языке такое можно написать??
avatar

ivanov petya

ivanov petya, QLua и C++
avatar

Karim

Karim, понял, спасибо…
avatar

ivanov petya

Получается у него на суммарном объеме торговать?
avatar

Андрей К

Андрей К, говорит да.
avatar

2153sved

А что робот то делает?
avatar

bee bee

bee bee, деньги
avatar

2153sved

Эммм… но стакан же показывает далеко не все. 
Свин Копилкин (Дмитрий), может где проще там и лучше?
avatar

2153sved

2153sved, как-то раз я написал скрипт который имитировал подкидывание монетки и по числу орлов/решек рисовал свечки получился очень правдоподобный график с трендами, волнами и прочей ерундой. Так что не вижу оснований чтобы и этот подход не работал, но только тогда уже имеет смысл отбрасывать локальные экстремумы — плиты с самими большими значениями и строчки с лотами по 1 штуке.
Свин Копилкин (Дмитрий), я уж незнаю, что он там отбрасывает…
avatar

2153sved

Свин Копилкин (Дмитрий), ну да стоп заявки он не показывает.
avatar

Crogall

Иван Боженков, не только, обычно показывают только кусок стакана — среднюю его часть, весь стакан (даже активный) смотреть нельзя. 
есть столбец
сумма лучших
avatar

VpnS

Kerby, расскажешь как принимаете решение? )))
avatar

GAURANGA

GAURANGA,
так входит


так выходит




avatar

2153sved

Kerby, Вы тот самый Коля?
avatar

2153sved

Kerby, это очевидно
avatar

2153sved

Ну, если Вы считаете это роботом… А не проще визуально смотреть горизонтальные объемы прямо на графике?



avatar

VladimirArh

VladimirArh, это не горизонтальные объемы. Это индикатор глубины рынка — заявки. А горизонтальные объемы - это совершенные сделки. Не путайте.
avatar

UHSF

UHSF, согласен. Но ведь те цифры в стакане — это просто сумма выставленных заявок, т.ч. глубина отражает то же самое. только в двух измерениях и в сопоставлении с текущей ценой.
avatar

VladimirArh

VladimirArh, а стрелочки откуда?
avatar

(1:10) || algo

кукловедофилофоб, стрелочки зеленые и красные? Это фракталы — локальные экстремумы/развороты (Б.Вильямс).
avatar

VladimirArh

Kerby, всё ясно))) я так и думал… хах))))))
avatar

GAURANGA

в 2017 когда сбер рос, кол-во заявок на покупку в разы превышало заявки на продажу,
avatar

Иван Лаптев

мда, а на истории такого робота не прогонишь… а может в этом то и плюс!
 у мена на стакане эти цифры вснгда были включены, они там скачут за ХФТшниками, фиг угонишся.

avatar

Тихий омут

Это один из инструментов который я то же использую! в своей торговле !
avatar

Isypov

квик стакан .,, навеяло: февраль достать чернил и плакать
avatar

Атласов Михаил

podrygka, Это я сам писал, для себя.
avatar

Karim

podrygka, правой кнопкой мыши по свече — Глубина рынка.
avatar

VladimirArh

Kerby, скорее всего это были заявки мишек на закрытие убыточных позиций, а если нет то тем, кому не дали купить, кидали свои заявки по-рынку.  Рынок обычно съедает крупную заявку прежде чем двинуться, но я говорю о суммарном объеме
avatar

Иван Лаптев

podrygka, в QUIK нет такой штатной возможности.
avatar

UHSF

podrygka, меню с линиями тренда, нижний пункт.
avatar

Turbo Pascal

podrygka, 

avatar

Turbo Pascal

Зачем это?
avatar

Константин

podrygka, у глубины рынка нет периода — есть диапазон от-до — такой же как в Вашем стакане. На текущий момент времени.
avatar

VladimirArh

podrygka, я выше писал, что Глубина рынка не имеет никакого отношения к горизонтальным объемам.
avatar

UHSF

podrygka, Справа — текущее состояние стакана. Обновляется 2 раза в секунду.
avatar

Karim

podrygka, Погуглите, в инете полно горизонтальных объемов для квика.
avatar

Karim

Karim, для квика горизонтальных объёмов полно?? полная г… эти объёмы… в основном на DDE видел… система с ними висит… то же самое касается и дельта на Lua для квика… графиков  7 не построить… скриптам надо будет считать ленты сделок.так что придётся атас или волфикс смотреть)
avatar

ivanov petya

ivanov petya, У меня 9 скриптов работают по таблице всех сделок. Считают дельту и горизонтальные объемы. И это на 6-ои квике и памяти 4Г. Ничего не виснет и не глючит. Скачайте у меня демо и потестируйте, если есть желание.
avatar

Karim

Karim, ну вообще можно…
avatar

ivanov petya

Sved, полезные данные, но не всегда спрос/предложение может указывать движение. я давно такое использую, только у меня это в другой таблице.
Общий спрос/Общее предложение



avatar

Mike Dewar

Mike Dewar, 
кроме спроса и предложения не плохо бы обратить внимание и на количество заявок:



avatar

Андрей Кольцов

Андрей Кольцов, есть такое дело
avatar

Mike Dewar

Какой смысл добавлять в сумму «аккулиардные» заявки на 50-м уровне от спреда? Все уже придумано давно: формула sum(bids) — sum(asks) / sum (bids) + sum (asks) называется «дисбалансом». Интереснее смотреть логарифмическую плотность заявок в стакане (т.е. веса объема заявок должны уменьшаться по мере удаления от спреда).Причем суммировать объем «внутри» заявок маркет-мейкеров. А еще лучше — давление покупателей-продавцов в стакане (это «прибывающие» объемы на ценовые уровни). Вот как, например, в Джатотрейдер:

avatar

Евгений Шибаев

Евгений Шибаев, какой язык надо знать, чтобы такое написать?C#,C++, Java?? я бы конечно чуть изменил его))
avatar

ivanov petya

ivanov petya, Можно на любом языке, на Java быстрее напишете, на С++ быстрее работать будет. Я все реализовал на Allegro Common Lisp. Для меня это самый быстрый способ реализации, ну и производительность сопоставима с С++.
avatar

Евгений Шибаев

Евгений Шибаев, спасибо
avatar

ivanov petya

Kerby, угу, а потом будущее смешивается с настоящим..)))
avatar

Dio

Dio, вот не надо… я пишу вам этот комментарий с борта своей океанской яхты в окружении знойных мулаток… так что грааль я вам раскрыл… дело за малым
avatar

Kerby

Kerby, не надо мне ваших граалей, свои имеются..
а насчет микса будущего с настоящим еще говорил великий Джесси..
ну если вы читали, конечно.
avatar

Dio

Dio, нет, не читал… я вообще чтение не уважаю
avatar

Kerby

Kerby, ну хоть самолеты любите…
avatar

Dio

Kerby, у вас такая защита или вы д… к?)))
avatar

Dio

Dio, второе наверно
avatar

Kerby


теги блога 2153sved

....все тэги



2010-2020
UPDONW