Блог им. 2153sved

Квик, стакан..

вчера разговаривал с одним парнем, он построил элементарного робота на основе данных стакана.
Квик, стакан..

выводятся эти цифры так

Квик, стакан..

может кому поможет так смотреть кол-во заявок в стакане на шорт и лонг


P.s. кто-то выставит 1000 лотов — и работать всё перестаёт!
  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★26
81 комментарий
+3
Интересно.Спасибо, даже не знал новшества квика )))))

avatar
Игорь
+10
Построить можно все, что угодно. Весь вопрос, как это использовать в торговле. Вот например тоже для квика:



avatar
Karim
+3
Karim, та не как. цена главнее…
avatar
GAURANGA
Karim, и как эта глубина рынка влияет? Я так и не понял суть индикатора.
avatar
Crogall
+1
Иван Боженков, (Общий спрос — Общее предложение)/(Общий спрос + Общее предложение) 
avatar
Karim
Karim, это самодельное или стандартное? где взять?
avatar
(1:10) || algo
кукловедофилофоб, Это я сам писал. Решил поэкспериментировать, отобразить стакан на графике цен и поискать неэффективности рынка. Брокер дает глубину стакана 50, хорошо видно где уровень заявками сигналят. Но пока ничего стоящего не нашел. 
avatar
Karim
Karim, эээ… что за брокер? Мои не дают…
avatar
(1:10) || algo
+1
кукловедофилофоб, Финам
avatar
Karim
Karim,  на каком языке такое можно написать??
avatar
ivanov petya
ivanov petya, QLua и C++
avatar
Karim
Karim, понял, спасибо…
avatar
ivanov petya
Получается у него на суммарном объеме торговать?
avatar
Андрей К
Андрей К, говорит да.
avatar
2153sved
А что робот то делает?
avatar
bee bee
bee bee, деньги
avatar
2153sved
+1
Эммм… но стакан же показывает далеко не все. 
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
+1
Свин Копилкин (Дмитрий), может где проще там и лучше?
avatar
2153sved
+1
2153sved, как-то раз я написал скрипт который имитировал подкидывание монетки и по числу орлов/решек рисовал свечки получился очень правдоподобный график с трендами, волнами и прочей ерундой. Так что не вижу оснований чтобы и этот подход не работал, но только тогда уже имеет смысл отбрасывать локальные экстремумы — плиты с самими большими значениями и строчки с лотами по 1 штуке.
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
+1
Свин Копилкин (Дмитрий), я уж незнаю, что он там отбрасывает…
avatar
2153sved
Свин Копилкин (Дмитрий), ну да стоп заявки он не показывает.
avatar
Crogall
Иван Боженков, не только, обычно показывают только кусок стакана — среднюю его часть, весь стакан (даже активный) смотреть нельзя. 
avatar
Свин Копилкин (Дмитрий)
есть столбец
сумма лучших
avatar
VpnS
Kerby, расскажешь как принимаете решение? )))
avatar
GAURANGA
+2
GAURANGA,
так входит


так выходит




avatar
2153sved
Kerby, Вы тот самый Коля?
avatar
2153sved
Kerby, это очевидно
avatar
2153sved
Ну, если Вы считаете это роботом… А не проще визуально смотреть горизонтальные объемы прямо на графике?



avatar
VladimirArh
+3
VladimirArh, это не горизонтальные объемы. Это индикатор глубины рынка — заявки. А горизонтальные объемы - это совершенные сделки. Не путайте.
avatar
UHSF
+1
UHSF, согласен. Но ведь те цифры в стакане — это просто сумма выставленных заявок, т.ч. глубина отражает то же самое. только в двух измерениях и в сопоставлении с текущей ценой.
avatar
VladimirArh
VladimirArh, а стрелочки откуда?
avatar
(1:10) || algo
+2
кукловедофилофоб, стрелочки зеленые и красные? Это фракталы — локальные экстремумы/развороты (Б.Вильямс).
avatar
VladimirArh
Kerby, всё ясно))) я так и думал… хах))))))
avatar
GAURANGA
в 2017 когда сбер рос, кол-во заявок на покупку в разы превышало заявки на продажу,
avatar
Иван Лаптев
+1

мда, а на истории такого робота не прогонишь… а может в этом то и плюс!
 у мена на стакане эти цифры вснгда были включены, они там скачут за ХФТшниками, фиг угонишся.

avatar
Тихий омут
+1
Это один из инструментов который я то же использую! в своей торговле !
avatar
Isypov
+2
квик стакан .,, навеяло: февраль достать чернил и плакать
avatar
Атласов Михаил
podrygka, Это я сам писал, для себя.
avatar
Karim
podrygka, правой кнопкой мыши по свече — Глубина рынка.
avatar
VladimirArh
Kerby, скорее всего это были заявки мишек на закрытие убыточных позиций, а если нет то тем, кому не дали купить, кидали свои заявки по-рынку.  Рынок обычно съедает крупную заявку прежде чем двинуться, но я говорю о суммарном объеме
avatar
Иван Лаптев
podrygka, в QUIK нет такой штатной возможности.
avatar
UHSF
podrygka, меню с линиями тренда, нижний пункт.
avatar
Turbo Pascal
podrygka, 

avatar
Turbo Pascal
Зачем это?
avatar
Константин
podrygka, у глубины рынка нет периода — есть диапазон от-до — такой же как в Вашем стакане. На текущий момент времени.
avatar
VladimirArh
+1
podrygka, я выше писал, что Глубина рынка не имеет никакого отношения к горизонтальным объемам.
avatar
UHSF
podrygka, Справа — текущее состояние стакана. Обновляется 2 раза в секунду.
avatar
Karim
podrygka, Погуглите, в инете полно горизонтальных объемов для квика.
avatar
Karim
Karim, для квика горизонтальных объёмов полно?? полная г… эти объёмы… в основном на DDE видел… система с ними висит… то же самое касается и дельта на Lua для квика… графиков  7 не построить… скриптам надо будет считать ленты сделок.так что придётся атас или волфикс смотреть)
avatar
ivanov petya
ivanov petya, У меня 9 скриптов работают по таблице всех сделок. Считают дельту и горизонтальные объемы. И это на 6-ои квике и памяти 4Г. Ничего не виснет и не глючит. Скачайте у меня демо и потестируйте, если есть желание.
avatar
Karim
Karim, ну вообще можно…
avatar
ivanov petya
+2
Sved, полезные данные, но не всегда спрос/предложение может указывать движение. я давно такое использую, только у меня это в другой таблице.
Общий спрос/Общее предложение



avatar
Mike Dewar
+3
Mike Dewar, 
кроме спроса и предложения не плохо бы обратить внимание и на количество заявок:



avatar
Андрей Кольцов
Андрей Кольцов, есть такое дело
avatar
Mike Dewar
+1
Какой смысл добавлять в сумму «аккулиардные» заявки на 50-м уровне от спреда? Все уже придумано давно: формула sum(bids) — sum(asks) / sum (bids) + sum (asks) называется «дисбалансом». Интереснее смотреть логарифмическую плотность заявок в стакане (т.е. веса объема заявок должны уменьшаться по мере удаления от спреда).Причем суммировать объем «внутри» заявок маркет-мейкеров. А еще лучше — давление покупателей-продавцов в стакане (это «прибывающие» объемы на ценовые уровни). Вот как, например, в Джатотрейдер:

avatar
Евгений Шибаев
Евгений Шибаев, какой язык надо знать, чтобы такое написать?C#,C++, Java?? я бы конечно чуть изменил его))
avatar
ivanov petya
ivanov petya, Можно на любом языке, на Java быстрее напишете, на С++ быстрее работать будет. Я все реализовал на Allegro Common Lisp. Для меня это самый быстрый способ реализации, ну и производительность сопоставима с С++.
avatar
Евгений Шибаев
Евгений Шибаев, спасибо
avatar
ivanov petya
Kerby, угу, а потом будущее смешивается с настоящим..)))
avatar
Dio
Dio, вот не надо… я пишу вам этот комментарий с борта своей океанской яхты в окружении знойных мулаток… так что грааль я вам раскрыл… дело за малым
avatar
Kerby
Kerby, не надо мне ваших граалей, свои имеются..
а насчет микса будущего с настоящим еще говорил великий Джесси..
ну если вы читали, конечно.
avatar
Dio
Dio, нет, не читал… я вообще чтение не уважаю
avatar
Kerby
Kerby, ну хоть самолеты любите…
avatar
Dio
Kerby, у вас такая защита или вы д… к?)))
avatar
Dio
Dio, второе наверно
avatar
Kerby

полезные записи за 24 часа

★7 1 Расчет стоимости акции Газпрома методом дисконтированных денежных потоков.
★5 14 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
★4 25 Итоги 3 лет инвестиций. 4,02 млн рублей
★4 124 Не покидает ощущение, что обвал на строительном рынке может быть довольно резким
★4 29 Коротко о том, почему нельзя копить рубли
★4 29 Мой портфель акций на 30 июня 2024
★4 23 Почему я выбрал облигации
★3 15 🐋Очередное дно в ОФЗ
★3 57 Ситуация на текущий момент
★3 0 OsEngine изменения. 2675 – 2773. Импортозамещаем.
+208 57 Ситуация на текущий момент
+139 49 "Убийство по алфавиту" - еще один детектив Агаты Кристи прочел дочке
+103 60 Индекс МБ сегодня
+92 14 💥 Фьючерсно-инвестиционная система: полёт нормальный
+85 124 Не покидает ощущение, что обвал на строительном рынке может быть довольно резким
+82 29 Коротко о том, почему нельзя копить рубли
+80 10 Цeны квapтиp в Июнe. Пocлeдниe дни чинoвничьeгo пузыpя.
+75 26 Азия. Понедельник.
+71 1 Атаки на OsEngine за прошлый месяц. Пожалуйста, будьте аккуратны.
+66 31 "Самолёт" уходит в пике! Катастрофа близка?

самые обсуждаемые сегодня

124к Не покидает ощущение, что обвал на строительном рынке может быть довольно резким
60к Индекс МБ сегодня
57к Ситуация на текущий момент
53к "Цель она есть". Июль пришел - открывай воротА! (eur/usd).
37к Конфа Казань 7 сентября. Кого позовем выступить?
34к Об "ужасном" фьючерсе и "вредоносном" Quik'е
31к "Самолёт" уходит в пике! Катастрофа близка?
26к Азия. Понедельник.
19к Что же все таки с денежной массой. Растет или не растет?
25к Итоги 3 лет инвестиций. 4,02 млн рублей

теги блога 2153sved

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн