кукловедофилофоб, Это я сам писал. Решил поэкспериментировать, отобразить стакан на графике цен и поискать неэффективности рынка. Брокер дает глубину стакана 50, хорошо видно где уровень заявками сигналят. Но пока ничего стоящего не нашел.
2153sved, как-то раз я написал скрипт который имитировал подкидывание монетки и по числу орлов/решек рисовал свечки получился очень правдоподобный график с трендами, волнами и прочей ерундой. Так что не вижу оснований чтобы и этот подход не работал, но только тогда уже имеет смысл отбрасывать локальные экстремумы — плиты с самими большими значениями и строчки с лотами по 1 штуке.
UHSF, согласен. Но ведь те цифры в стакане — это просто сумма выставленных заявок, т.ч. глубина отражает то же самое. только в двух измерениях и в сопоставлении с текущей ценой.
мда, а на истории такого робота не прогонишь… а может в этом то и плюс!
у мена на стакане эти цифры вснгда были включены, они там скачут за ХФТшниками, фиг угонишся.
Kerby, скорее всего это были заявки мишек на закрытие убыточных позиций, а если нет то тем, кому не дали купить, кидали свои заявки по-рынку. Рынок обычно съедает крупную заявку прежде чем двинуться, но я говорю о суммарном объеме
Karim, для квика горизонтальных объёмов полно?? полная г… эти объёмы… в основном на DDE видел… система с ними висит… то же самое касается и дельта на Lua для квика… графиков 7 не построить… скриптам надо будет считать ленты сделок.так что придётся атас или волфикс смотреть)
ivanov petya, У меня 9 скриптов работают по таблице всех сделок. Считают дельту и горизонтальные объемы. И это на 6-ои квике и памяти 4Г. Ничего не виснет и не глючит. Скачайте у меня демо и потестируйте, если есть желание.
Sved, полезные данные, но не всегда спрос/предложение может указывать движение. я давно такое использую, только у меня это в другой таблице.
Общий спрос/Общее предложение
Какой смысл добавлять в сумму «аккулиардные» заявки на 50-м уровне от спреда? Все уже придумано давно: формула sum(bids) — sum(asks) / sum (bids) + sum (asks) называется «дисбалансом». Интереснее смотреть логарифмическую плотность заявок в стакане (т.е. веса объема заявок должны уменьшаться по мере удаления от спреда).Причем суммировать объем «внутри» заявок маркет-мейкеров. А еще лучше — давление покупателей-продавцов в стакане (это «прибывающие» объемы на ценовые уровни). Вот как, например, в Джатотрейдер:
ivanov petya, Можно на любом языке, на Java быстрее напишете, на С++ быстрее работать будет. Я все реализовал на Allegro Common Lisp. Для меня это самый быстрый способ реализации, ну и производительность сопоставима с С++.
сумма лучших
так входит
так выходит
мда, а на истории такого робота не прогонишь… а может в этом то и плюс!
у мена на стакане эти цифры вснгда были включены, они там скачут за ХФТшниками, фиг угонишся.
Общий спрос/Общее предложение
кроме спроса и предложения не плохо бы обратить внимание и на количество заявок:
а насчет микса будущего с настоящим еще говорил великий Джесси..
ну если вы читали, конечно.