Более 200 бирж в мире дают возможность инвесторам торговать десятками тысяч бумаг. Но последние изменения в регулировании и нюансы налогообложения осложняют этот процесс для российских инвесторов.

Мы собрали все, что нужно знать инвестору – российскому резиденту перед тем, как начать торговать иностранными финансовыми инструментами.

С чего начать?

Чтобы выйти на зарубежные рынки, частному российскому инвестору нужен посредник – брокер, банк или управляющая компания. Этот посредник может быть как российским, так и иностранным. И у того, и у другого варианта есть как плюсы, так и минусы.

Преимущества иностранных брокерских счетов можно свести к следующим пунктам:

• диверсификация рисков, активы клиентов страхуются на случай банкротства брокера;

• большой выбор доступных финансовых инструментов, а значит большие возможности с точки зрения доходности;

Хочу еще один способ новичкам показать. Видим на рисунке белый круг и понимаем, что вероятность похода туда долларрубля в течении 100 дней очень высока. Эта цель 84000. Либо сходим к желтому кругу, к 68000… Но куда-то точно сходим и с сильными колебаниями. Так зачем гадать направление, если при депозите в 1 мнл. рублей можно купить 194 колла 72000 по 2540 рублей, в среднем. И продать июньские фьючерсы в среднем по 71150 в количестве 68 штук. И продать сентябрьские 33 фьючерса по 71150. 

Айви около 16% и это нас устраивает.

На втором рисунке все сделки за сегодня

Продолжаю сидеть на самоизоляции и учусь программировать на Python. Написал полноценный калькулятор для сравнения двух любых активов.

Считает такие показатели как:

✅ Ожидаемая доходность
✅ Волатильность
✅ Коэффициент Шарпа для каждого актива
✅ Корреляцию
✅ Бету
✅ Альфу
✅ Долю волатильности исследуемого актива в базовом (удобно для сравнения с индексными фондами или индексами, если их брать в качестве базового актива)
✅ Коэффициент Трейнора
✅ Альфу Дженсена



Можно задать период на котором необходимо произвести расчеты. Строить графики для сравнения.

Пока продвинутое инвестиционное сообщество изучает высокотехнологичные бизнесы вроде CISCO, SPLUNK, CRM и прочее добро, торгующееся за 10 выручек и 50 EV\EBITDA, ваш консервативный автор предпочитает простые и понятные истории с однозначными мультипликаторами. 

Эти и другие полезные материалы у нас в Telegram

В мире ускоряющихся технологий, всеобщего перехода на удаленку и онлайн конференции бесценным становится простое человеческое общение. Перефразируя знаменитую рекламу: «Выпить пива с друзьями — бесценно!» И для того, что бы вы всегда могли это сделать на планете земля существует крупнейшая в мире пивоваренная компания: Anheuser-Busch InBev SA. (BUD)

Корпорация была образована 18 ноября 2008 года путём слияния бельгийско-бразильской компании InBev и американской Anheuser-Busch, которые на момент объединения занимали соответственно первое и третье место в мире по объёмам производства. Слияние произошло путём выкупа акций Anheuser-Busch на общую сумму $52 млрд. В свою очередь InBev возникла в 2004 году в результате объединения бельгийской Interbrew[en], владевшей пивоваренными активами в Европе и Канаде, и бразильской AmBev[en]*, контролировавшей значительную долю пивного рынка Южной Америки.
Доля объединенной компании на международном рынке пенного составляет почти 30%!!! Каждая четвертая бутылка пика не планете производится под одним из брендов BUD!
Фактически компания является монополистом мировых масштабов.

После написания топика «Quik, DDE, Excel» [1], где была поставлена задача вывода данных доски опционов не непосредственно в Excel, что является очень неудобным для конкретных приложений, а в свой DDE-сервер. Свой DDE-Сервер обладает тем преимуществом, что данные из него можно направлять куда угодно, и как угодно.

С тех пор прошло 3 дня. Черновая болванка программы уже написана, отлажена, работает, и выполняет все возложенные на нее задачи. Как я опрометчиво обещал, проект DDE-Сервера будет предоставлен всем желающим [2](см. список ссылок). Проект выполнен на C++ в среде VS2017. DDE-Сервер на данном этапе выполнен в виде консольного приложения, и все что он делает, это выводит получаемые из Quik по DDE данные на консоль. В принципе, он должен работать с любой таблицей Quik, но делался под вывод доски опционов.

Я этот проект бросаю в таком виде, и уже начинаю на его основе делать приложение для решения своих конкретных задач. На этом наши пути расходятся. Проект поставляется в виде — как есть, и никакие изменения в него мною вносится уже не будут. Теперь это уже ваша задача. Вы можете модифицировать проект под решение ваших конкретных задач.

Всем привет. Это — мой первый пост на СмартЛабе. Интересуюсь финансовым рынком довольно давно, но активным инвестиционным опытом похвастаться пока не могу. Подходов к снаряду в течение последних 10 лет у меня было несколько. Серьезных денег на предыдущих инвестициях никогда не терял, но и особенно не зарабатывал. Раньше инвестировал только в РФ.
В рамках текущей попытки хочется научиться работать на американском рынке. Еще хочется попробовать алготрейдинг — у Interactive Brokers имеется вполне вменяемый API. Деньги зарабатываю предпринимательством в сфере услуг и айти. Променять часть капитала на бесценный опыт будет необидно.
Особенных идей и знаний у меня пока что не очень много, зато бодро умею программировать роботов с самой разной функциональностью. Загружать данные из дата-фидов, читать сайты, заполнять формы на сайтах, генерировать документы / отчетность, интегрировать системы с разными API, автоматизировать торговлю, квакать ботами — это все могу. С Interactive Brokers API тоже более-менее разобрался. Если будут идеи, как можно посотрудничать в сфере алготрейдинга / роботизирования ресерча и другой рутинной деятельности в процессе торговли — велкам, буду рад помочь.