Биржевой тренажёр Alpha Chart, 5 место ($10 млн.)

Alpha Chart это корейский биржевой тренажер, который доступен только через мобильное приложение. В нем вам предлагают торговать случайный отрезок времени реальных графиков американских акций, как в ChartGame. Все участники торгов разделены на лиги, в зависимости от размера капитала:



Ваш старт это лига Bronze League с капиталом $10K, топовая лига Diamond League начинается с $10M и чтобы туда попасть, нужно увеличить стартовый капитал в 10 тысяч раз:


Я пользовался бесплатной версией, где каждый график ограничен 50 свечами, а переключиться на новый или продлить старый еще на 25 свечей можно за внутреннюю валюту Seeds. Максимум на графике доступно 100 свечей, а каждый Seeds можно получить только через полчаса и накопить можно не более 5 Seeds, поэтому каждый трейд должен быть максимально осознанным.

Кредитного плеча нет, максимальный размер позиции 100% от капитала. Торговать можно только лонг, все заявки рыночные. На графики можно добавлять индикаторы, по умолчанию на всех графиках отображаются три скользящих средних. Мне были интересны только цена, волатильность и объем:


Я дошел до 5 места в общем рейтинге, в топовой лиге очень мало трейдеров:



Можно пойти еще дальше, но торгуемая идея уже доказала свою устойчивость за почти 1500 игр. После $10M размер капитала в этом тренажере отображается некорректно:



В плюс завершено 1023 игры, в минус 397, винрейт 72.04%, средний профит на каждую игру небольшой и составляет +0.71%. В основном, монотонная серия выглядела так:


Но эта монотонность иногда утомляла, хотелось повысить риск, пренебречь правилами и продвинуться вперед быстрее, это наказывалось появлением больших минусов:



Если не нарушать правила, то в списке будет много мелких плюсов, редкие большие минусы и еще более редкие большие плюсы.

Стратегия торговли

Единственный способ достичь таких результатов это системная торговля, регулярное повторение одного и того же надежного алгоритма, который выдержит сотни и тысячи сделок.

Торгуемая гипотеза звучит так: цена всегда возвращается к некоторому среднему значению, но это значение может отклоняться, если между покупателями и продавцами присутствует дисбаланс. Ценовой импульс может создавать небольшую инерцию. Короткое движение наиболее предсказуемое, а финансовые рынки очень неустойчивые, поэтому лучше часто забирать небольшую прибыль и принять редкие, но крупные убытки. На графике есть участки с ассиметрией риска и доходности.

Следующие параметры принимаются как аксиома:

1. Будущее значение цены всегда неизвестно;

2. В любом месте на графике может возникнуть гэп и его размер неизвестен;

3. Цена может падать вниз очень длительное время;

4. В цене закодировано фундаментальное состояние эмитента. Например, у фундаментально качественного эмитента цена в левой части графика не будет описывать синусоиды;

5. Точно определить точки входа и выхода невозможно, позиция всегда должна открываться и закрываться частями.

Каждый трейд начинается с определения риска, этот процесс строится по алгоритму:

1. Делаем zoom out и смотрим в левую часть графика. Если цена большую часть времени движется вверх, то фундаментальный риск низкий. Если цена описывает синусоиду, то риск средний. Если цена долгое время движется вниз, то риск высокий;

2. Смотрим на волатильность. Чем выше волатильность, тем выше риск большого гэпа или другого движения против открытой позиции;

3. Анализируем дисбаланс. Большие красные свечи на растущем графике повышают риск. Замедление падения на снижающемся графике сокращает риск;

4. Смотрим объемы. Если объем сильно упал, то нет трейда. Если объем сокращается на падающей цене, то нет трейда. Растущий объем, а также аномально высокий объем снижают риск;

Дальше ищем место на графике, где возможно открыть позицию. Это место определяется по простому правилу:

1. Цена должна находиться вблизи уровня, линии тренда или скользящей средней;

2. На графике должна быть четко заметна область, где мы хотим видеть цену в случае успешного трейда;

3. Направление движения цены должно быть подтверждено. Заходить на опережение нельзя;

4. Если цена длительное время падает, нужно искать область, где падение замедляется;

5. Если не удается попасть в нужное место, то нет трейда.

Затем рассчитываем размер позиции:

1. Для рискованных трейдов не более 5% от капитала;

2. Для умеренно рискованных трейдов 10% от капитала;

3. Для низкого риска 15-25% от капитала.

Стандартный риск не более 2% на сделку. Размер позиции должен быть определен с учетом рыночного сетапа и волатильности таким образом, чтобы в худшей точке на графике риск не выходил за доступные пределы. Позиция набирается частями и это тоже должно быть учтено при расчете.

Дальше открываем позицию и держим по правилам:

1. На резкой свече вверх закрываем 50-100% позиции, в зависимости от волатильности;

2. На восходящем тренде закрываем 50% позиции на следующем максимуме, остальное держим до разворота;

3. На U-развороте, W-развороте и закрытии гэпа закрываем позицию, ориентируясь на движение цены к целевой отметке;

4. Если становится заметно, что цена после роста вернется обратно к точке входа, то закрываем позицию;

5. В остальных случаях ждем профит +1%.

Это общие правила и они уточняются для каждого конкретного случая. В целом, участники рынка повторяют свое поведение и в нем заметно несколько закономерностей:

1. Если цена на графике долгое время двигается вниз, то цена вряд ли развернется обратно;

2. После красной свечи вероятность получить зеленую немного выше;

3. Не стоит полагаться на устойчивость сильного тренда, он в любой момент может развалиться и падение может быть существенным;

4. Вероятность выдержать длинный восходящий тренд невысокая;

5. Чем сильнее цена движется вниз, тем сильнее может отскочить обратно вверх;

6. Прибыльная сделка всегда скучная. Если возникает интерес или азарт, то нужно пропустить трейд.

Самое сложное это уметь сохранять дисциплину и выдерживать монотонность результатов. Счет растет медленно и резко падает на любой ошибке или на любой случайности рынка, это сильно выводит из равновесия и иногда нужно делать большие паузы. Рискованные трейды вроде покупки penny stock акций нужно рассматривать исключительно как лотерею с дорогим билетом — их должно быть как можно меньше.

Обычно участие в лотереях заканчивается так:



В этом трейде цена в определённый момент перестала снижаться и заметно вырос объем. Я решил рискнуть и зашёл на все 100% против всех правил, но получил несколько красных свечей, которые было тяжело принять. Это закончилось большим гэпом и убытком, который невозможно дальше держать. Очень важно сохранять такие трейды в торговом журнале, это помогает лучше замечать ошибки и меньше их повторять.

Зачем это нужно?

Alpha Chart имеет больше ограничений, чем другие тренажеры. Это неплохой стимул создавать более подробные торговые системы и уточнять их правила. Также это соревнование против других трейдеров и единственный способ занять высокое место в общем рейтинге это улучшать дисциплину, повышать точность исполнения сделок. Каждый новый тренажер усиливает фокус на выбранной торговой стратегии и не дает отклоняться в сторону.

Как эти результаты повлияют на реальный счет?

Они формируют более профессиональный подход к трейдингу, при котором нужно построить устойчивый торговый алгоритм. В то же время у биржевых тренажеров есть большой недостаток — построенные в них системы нельзя без модификации применить на живой рынок. Успех на тренажере не гарантирует успех на боевом счете, он только повышает вероятность стать прибыльным трейдером.

Что будет дальше?

Больше нет смысла тестировать другие биржевые тренажеры или симуляторы. Каждый из них явно указывает на наличие закономерностей на рынке и возможностей длительное время их использовать. Нужно двигаться дальше и строить такие же устойчивые торговые алгоритмы на небольших боевых счетах.