торговые системы


TsLab. Контроль исполнения лимиток.

Друзья! Не понятно, как ТсЛаб контролирует исполнение лимитных заявок. Возьмем у примеру такой скрипт(ниже скрин). Робот покупает по фиксированной цене, затем продает по другой фиксированной цене. Теперь вопрос, а что будет, если после окончания торгового дня, он не доберет позицию, или закроет, но не полностью? Выставит-ли он новую заявку на следующий день, уже с учетом частичного исполнения? 
Буду очень благодарен за объяснение!)
TsLab. Контроль исполнения лимиток.



Структура и элементы автоматической торговой сиситемы!

Всем привет.

Продолжая тему алгоритмической торговли и всего что с ней связано, подумалось мне, а не плохо было бы описать программную архитектуру торговой системы. Однако прежде чем это делать, надо бы определиться с понятием торговая система и из чего она состоит. 
Вот сделал небольшую видео презентацию именно на эту тему, мне кажется должно быть интересно и полезно тем кто не так давно в алготрейдинге, да и в трейдинге в целом.



( Читать дальше )

Как проверь инвестиционные стратегии?

Хочется себе придумать систему  торговую. Может система громко сказано, но некие критерии по которым я буду понимать когда входить в бумагу, когда выходить и  какой частью депозита это делать.

Посчитать допустим историческую доходность при таком алгоритме:
1. если цена не выше чем на n(допустим 10) процентов от минимума  и акция входит в  топ k% по недооцененности   (суммарная стоимость акций относительно денежного потока или допустим относительно стоимости имущества компании), то покупать. Суммарный объём таких акций составят NN%
2. Если дивидендная доходность растёт в течении x лет и доходность относительно текущей цены акций выше на y% чем инфляция или скажем доходность по ОФЗ, то покупаем.

Тут же подбор различных активов портфеля по принципу дополнения (что бы снизить общую волатильность). Можно конечно по книжкам  действовать. И всё же хочется ещё и протестировать. Понятно предсказать как в следующие 10 лет будет никто не может. но хоть посмотреть как было в последние 100- хоть какие то ошибок возможно избегу так.



( Читать дальше )

Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа!

Похоже, что на рынке установилось шаткое равновесие между алчностью и страхом инвесторов: после покупки рисковых и продажи защитных активов 13 сентября нефть принесла около 4% прибыли (позиция закрыта по ТП), а остальные — убыток чуть более 3% (держу открытыми): Алчность и страх. Итог недели

Профита всем!

Подробнее о ТС «Алчность и страх»

Мониторинг счета

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                       А если нет, то сюда.




Арбитраж. С чего начать?

Друзья! Почувствовал, что уперся в потолок, изучая трендовые системы. Конечно же, нет пределов совершенству, буду и дальше подтачивать новые штрихи, но еще хочу разобраться с арбитражем.
Соответственно, буду очень признателен, если подскажете, где можно в интернете найти материалы, курсы(возможно платные) по данной теме?
Заранее, благодарю всех за любые ответы!

Биржевой тренажёр ChartGame, 10 место ($67.28 млрд.)

Ранее ves2010 предложил попробовать 1000 сделок на биржевом тренажёре ChartGame, мне понравилась идея торговли чистого графика без какого-либо фундаментала, без новостей и вообще какой-либо информации, кроме цены и я решил попробовать. В какой-то момент тренажёр начал сокращать капитал без каких-либо причин и мне показалось, что это симуляция брокера-кухни или какой-то баг, но выяснилось, что в тренажёре существует такая вещь как «Lifetime», т.е. вы должны успеть сколотить состояние за 50 лет и у вас есть 2 варианта это сделать: внутридневной трейдинг и среднесрочный свинг-трейдинг. Второй вариант явно выгоднее, но требует особого подхода к оценке риска и управлению капиталом. После слива более 100 депозитов удалось подобрать наиболее живучую торговую систему, которая исключает везение и не наносит ущерб доходности.

В итоге добрался до 10 места, можно попробовать подняться немного повыше, но при ограничении по времени в 50 лет я бы не стал рисковать.

( Читать дальше )

А плох-ли кризис для трендовых торговых систем?

Друзья! Набирают обороты разговоры о новом предстоящем мировом кризисе, обсуждения ведутся в соседних топиках, по телевизору.
Меня тоже озадачил вопрос, что же ждать нам, алготрейдерам, особенно трендовикам? И я решил прогнать на тестере своих трендовых роботов на периоде 2008-2010г, особенно, концентрируясь на результатах второй половины 2008. Тестил фьючерс Сбербанка. Даже не менял параметры, а взял те, которые использую сейчас. Результат меня вполне устроил. Опыт у меня не большой, и вот я думаю, может я что-то не учел или не доглядел? Что скажите друзья, к чему следует быть готовым?

Зачем нужны торговые системы?

Часто встречаю попытки гадания того, в какую сторону пойдёт цена с помощью странных линий на графике, всевозможных облаков Ишимоку и прочих вил Вульфа, как-будто на астральный форум или вовсе на шабаш попал. В принципе, вы и дальше можете гадать, но финансовая индустрия вряд ли будет вам объяснять, на чём конкретно в этом гадании вы сделаете деньги, гораздо выгоднее склонить вас к рисованию красивых картинок на графике, чтобы вы продолжали закапывать там свои деньги. Это гораздо веселее математики, статистики, анализа отчётности, ежедневного чтения новостной ленты, зачем думать головой, когда всё и так проще простого — цена либо движется вверх, либо вниз и надо либо купить, либо продать. Азино три топора, началась игра… С таким подходом вас на дистанции ждёт разорение.

Бессистемная торговля рано или поздно обнулит ваш счёт.

Организация системы, приведение мыслей и эмоций к определённому порядку ведёт к сглаживанию кривой на вашем графике доходности и повышению её угла наклона. Эта система подразумевает интеллектуальное усилие и повышение устойчивости психики, это скучный и нудный процесс, который не очень похож на развлечение. Зарабатывание денег вообще сомнительное развлечение.

( Читать дальше )

Результаты роботов на Si за 2019, у кого какие?

Друзья! Дабы оценить свой уровень, и понять насколько все хорошо, или насколько все плохо, а также увидеть возможность новых горизонтов, предлагаю 
поделиться результатами роботов на Si за текущий 2019 г. Начну с себя! Не заработал почти ничего, только два робота заработали, если это вобще можно назвать заработком) Результат первого, около 3500 п (максимально было 4500), текущей просадкой около 1000 п, и второй около 2000 п, с такой же текущей просадкой.
Ну, делитесь, у кого как?)

....все тэги
UPDONW