торговые системы


Можно ли зарабатывать чисто на анализе графиков?

    • 26 ноября 2020, 23:43
    • |
    • $100
  • Еще

Можно ли зарабатывать чисто на анализе графиков?

ДА! ГЛАВНОЕ - СИСТЕМА И ДИСЦИПЛИНА!!!!!
ДА! Я ПРОДАЮ РОБОТОВ ТЕМ, КТО ВЕРИТ В ЭТО.
НЕТ! ГРАФИКОВ НЕ ДОСТАТОЧНО. НУЖНЫ ДРУГИЕ ДАННЫЕ.
НЕТ! НА БИРЖЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ДРУГИХ ДАННЫХ.
Всего проголосовало: 47
Друзья, пока американцы жрут несчастных индеек предлагаю определиться с вопросом: 

Достаточно ли умения аналить графики (вручную или роботом), чтобы рубить бабло на бирже?



Надеюсь, результаты опроса не оскорбят чувства верующих в возможность заработать на бирже чиста-па-графикам чиста-па-системе чиста-на-дисциплине))


RTS-12.20 Обзор на неделю.

Всем наидобрейшей пятницы. Как обычно в 19:00 по МСК. 

«Клуб анонимных трейдеров».
— М, я слил, что делать?!
— РТС, что дальше?!
— Как научиться торговать?!


И другие вопросы, убьем на месте! В общем, не пропусти!

P.S: Не благодарите — рынок уже отблагодарил и еще отблагодарит! ;-)


Как построить простую торговую систему

    • 27 сентября 2020, 14:19
    • |
    • Diamond
  • Еще
Успешная торговля основана на следовании правилам торговых систем, но мало кто пишет о том, как эти системы создавать. А что делать тем, кто не знает, по каким принципам создаются торговые системы?

Вся суть рабочей торговой системы звучит очень просто:

— Прибыль должна превышать убыток
— Вероятность прибыльной сделки должна обеспечивать положительное матожидание системы при выбранном соотношении прибыли к убытку

Например, убыток в каждой сделке всегда не превышает 1 рубль, а средняя прибыль составляет 3 рубля, при этом условия совершения сделки гарантируют вероятность прибыли в 50%, на длинной дистанции такая система покажет прибыль, т.е. будет иметь положительное математическое ожидание.

А как прийти к этим параметрам, если колебания цены повторяют случайное блуждание?

Есть простой метод, который поможет даже тем, кто мало что слышал о торговых системах. Вам нужно открыть демо-счёт, либо аккаунт Paper Trading, позволяющий совершать ошибки, не рискуя живыми деньгами. Затем вы торгуете в привычной для вас манере и начинаете вести журнал сделок. В этом журнале вы фиксируете число прибыльных и убыточных сделок, все убыточные сделки делите на 3 группы:

( Читать дальше )

Теория построения торговой системы.

Чай налили? Запаслись вкусняшками?! 
Тогда поехали! Редкий контент вашему вниманию, смотрим и запоминаем если хотим зарабатывать, а не терять! Сенсей глаголит истину, а кто не внял — готовим денюжки, рынок уже идет за ними!


Среднесрок - подготовка к сделке.

Гуд найт пипл!

Ну что, на этой неделе готовлюсь к открытию сделки — это будет шорт! Очень надеюсь, что все таки будет сигнал — уже пора! Моя крайняя сделка, была закрыта в мае месяце с профитом и принесла мне +6,3% от моего скромного депо. 

За довольно короткий срок, благодаря сенсею я понял одно — не надо ни куда спешить. 20-30% в год — это очень жирный результат!

Как обещал, я отторгую и опубликую здесь заранее 7 входов и результаты по ним, а затем растворюсь во вселенной. Это мертвый сайт и тут в большинстве своем — обреченная на стагнацию публика.

Всем удачи и хорошей торговой недели!

Статистика торговли. Рынок очень радует.

Сенсей опубликовал в группе телеграм свою статистику за последние три мес. Присоединяюсь к его результатам (торгуем, что интрадей, что среднесрок по одним и тем же торговым системам — по торговым системам сенсея), только у меня разница в одну отрицательную сделку. Это итог моей невнимательности, хотя есть четкие правила но все равно, бывает недогляжу! Но я исправлюсь — есть куда расти!

Когда то я думал что трейдинг, это новости, как же я ошибался! Трейдинг — это цифры и дисциплина, я безмерно благодарен за тот опыт и знания, что получил за очень короткое время. Хотя мог потратить годы и 100% потерял бы больше — много больше денег и нерв. Сейчас это очень хорошо понимаю, когда смотрю на свои результаты.

Год отличный, рынок наливает. Пока количество отрицательных сделок минимальное и это не может не радовать. Работать по торговой системе, когда понятно где, что и когда именно нужно делать, это реальный кайф. Нервы, аппетит, сон — все в полном порядке! Еще и денежка капает постоянно. В общем, жизнь удалась.

Статистика торговли. Рынок очень радует.




Карго-Культ в трейдинге.

    • 08 августа 2020, 19:22
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Вы конечно знаете, что такое Карго-Культ, но, позволю себе напомнить.

В некую Банановую Республику продолжительное время поступает гуманитарная помощь развитых стран. В стране оборудуются аэродромы, куда приземляются самолеты со всякими ништяками — продовольствием, одеждой, товарами первой и второй необходимости и пр. Все счастливы.
В один прекрасный момент программа гум помощи заканчивается, и людям приходится самим заботится о себе. Они строят самолет из палок и веревок, ставят его на заброшенный аэродром, в надежде, что он привлечет железных птиц с ништяками. Потом вспоминают, что в хибаре сидел мужик в наушниках, и что-то говорил в микрофон, и тогда прилетали железные птицы. Аборигены собирают остатки брошенного оборудования, рисуют на ящиках шкалы и органы управления, назначают диспетчера, дают ему наушники из половинок кокосовых орехов и деревянный микрофон, и он часами говорит в него нечто подобное тому, что они слышали от диспетчера.
Словом, делают все тоже самое, что и проклятые пиндосы, но железные птицы по прежнему не летят на зов.
Это самый примитивный вариант Карго-Культа, но есть и более продвинутые и более цивилизованные его варианты.
Скажем, покупаем мы экскаватор, или угоняем самолет, и цап-царап, разбираем все это до винтиков, делаем чертежи, и пытаемся изготовить аналогичные изделия. Этот вариант уже лучше, — экскаватор может даже копать, а самолет летать. Но есть и недостатки — мы можем увидеть только внешнюю сторону, о технологиях изготовления мы можем только гадать, а можем даже и не догадываться о их существовании. Кроме того, для тех же самолетов, это будет отставание не менее чем на 10 лет.
Типичный пример Карго-Культа на гос уровне — тяжелый бомбардировщик Ту-4, полностью, вплоть до пепельницы и подстаканников, скопированный с американского



( Читать дальше )

Рождение тестовых Граалей.

    • 17 июля 2020, 19:44
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Недели две назад обещал ответить нашему коллеге на вопрос и написать на эту тему топик. Отвечаю и пишу.

Итак, нам пришла в голову просто бесподобная и очень простая идея Грааля. Мы имеем всего два индикатора с параметрами х1 и х2 соответственно. Их состояние описывается вектором X = [x1,x2], и в некоторой области Gv подмножества Х и находится наш Грааль, многие сделки в этой области в плюс. По крайней мере, мы так предполагаем, хотя где находится эта область и есть ли она вообще, эта Gv представляем весьма приблизительно, и мы, разумеется, хотели бы это выяснить. Рис.1.
Рождение тестовых Граалей.

В пространстве состояний X мы ограничили область нашего видения Грааля областью Gv, и в нее даже попал кусок настоящего Грааля G.
Запускаем оптимизацию системы по прибыли, положение и параметры области Gv меняются таким образом, что оптимизатор находит и выделяет настоящий Грааль G областью Gr в пространстве X.
Торговая система готова к употреблению.



( Читать дальше )

Нейросети в торговых системах. 2.

    • 10 июля 2020, 15:35
    • |
    • 3Qu
  • Еще

В прошлом топике [1] мы разобрались с тем, что и как подавать на входы нейросети (НС). Теперь надо как-то сказать НС — «Горшочек, вари», предварительно рассказав, что конкретно и как именно надо «варить». Мыслей, в общем, нет никаких. Потому, давайте обратимся к классикам — Саймону Хайкину [2,c.33]:
Нейросети в торговых системах. 2.
Вот так вот, сразу и на первых страницах — «не могут обеспечить готовые решения», необходимо интегрировать в сложные ситемы", «относительно простые задачи, часть из которых может решаться НС». Книга конечно старая, но и наш MLP (Multilayer perceptron) в составе scikit-learn новизной не отличается. Этому MLP еще и простую, да конкретную задачу подавай, и вокруг него «сложную систему» городи. Как-то энтузиазма поубавилось.

Ладно, коли на вход нашего MLP уже подается временной ряд, пусть он нам определяет, хотя бы приблизительно, моменты входа в Лонг. А мы потом его проверим, и уточним эти моменты.
Теперь нашу НС надо как-то научить находить Лонг — показать НС как правильно и как неправильно. А мы сами-то знаем как правильно? Учителя фиговы. Это с кошечками-собачками хорошо — показывай себе, и пусть учится.
А давайте что-нибудь предположим, назовем какие-то входы в Лонг правильными, а остальные неправильными. Если мы предположили какую-нибудь ерунду, то НС просто ничему разумному не научится, и при дальнейшей проверке это быстро выяснится. А что-то предположить нам поможет интернет.
Кстати, это свойство НС, отличать фантазии от действительных закономерностей, уже вполне можно использовать для проверки каких-либо наших педположений о поведении рынка. Надо только рассказать о них НС, и она скажет, есть там что-то, с чем следует работать, или выкинуть это и забыть.
Однако, обратимся к интернету. Несколько лет назад наш коллега по несчастью занимался методами Машинного обучения (МО) с целью победить рынок. Он строил массу предикторов, подавал их на входы различных систем МО, и обучал по разметке Зиг-Зага. А что, неплохая идея, входы — лучше не придумаешь.
Вообще, если на минимуме Зиг-Зага загородить правую часть графика, как-то сомнительно, что вообще можно что-то сказать о дальнейшем движении. Да, и по ходу пьесы этот минимум будет постоянно перемещаться. Да и наш коллега долго и упорно менял предикторы и системы МО, потом все реже, реже, и вообще пропал из поля зрения. А на истории, конечно, Зиг-Заг — лепота.
Давайте сдвинем точку входа в Лонг немного вправо от минимума Зиг-Зага, где цена уже начала расти. Мы получим некую U-образную кривую цены, на которой НС хотя бы cможет построить линию регрессии. Не говорю, что это хорошая идея, но мы с помощью НС попробуем ее проверить. Что получим? — понятия не имею, я это делаю по ходу написания материала.
Разметку правильных входов для обучения можно сделать по Зиг-Загу, установив какой нибудь разумный порог от его минимума.
А разметку неправильных входов кто сделает? Опять обращаемся к [2,c.60].
Нейросети в торговых системах. 2.



( Читать дальше )

Найдите ошибки

Концепция работы на рынке:

1. Принимаем, что всё рыночное пространство состоит из 3-х состояний:

— направленное движение (тренд)

-  ненаправленное движение (боковик)

-  переход между этими состояниями.

2. Создаём торговую систему для тренда (стопы + высиживание прибыли).

3. Создаём торговую систему для боковика (без стопов + короткие тэйки)

4. Применяем наклон эквити или статистику преобладания прибыльных и убыточных дней как индикатор для включения 1-й или 2-й ТС.

Получаем следующий результат:

1. Трендовый рынок. Включается трендовая ТС и зарабатывает на «своём» рынке. 

2. Переход от тренда к боковику. Показатели трендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается. 

3. Ненаправленный рынок. Включается ТС для боковика и зарабатывает на «своём» рынке.

4. Переход от боковика к тренду. Показатели нетрендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.

5. Закольцовываем эту последовательность действий.

Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?


....все тэги
2010-2020
UPDONW