Профессиональный инвестиционный калькулятор на Python

3Qu, согласен. зря плюсик автору поставил. зачем он наше время тратит на то что бы похвастаться не самой хитрой программой (скажем так-значительная часть трудоёмкости в библиотеках опен сорс ).

Если человек сделал и делиться -всегда плюс ставлю даже если продукт мне не нравиться. просто потому что человек делает хорошее дело (насколько хорошо он может делать-вопрос другой)

если человек делиться и приглашает единомышленников присоединиться- это одно. если он тупо хвастается или хуже рекламой своей подделки занят- совсем другое.

Алексей Бачеров, видно, что вы начинающий программист, им свойственно переоценивать результат своего труда.

Совет — вначале обязательно раздавайте свои программы бесплатно, так вы получите бесплатных тестеров и людей, которые будут вам бесплатно давать советы по улучшению своего продукта.

После штук 10 таких проектов вы будете готовы продавать своё ПО за деньги.

Подскажите пожалуйста, как сделать индикатор объема на графике, вот мой код: 

import pandas as pd<br />import matplotlib.pyplot as plt<br />from matplotlib.ticker import (AutoMinorLocator)<br />from datetime import datetime<br /><br /><br />print("Введите ТИКЕР акции(например SBER)")<br />TICK = input()<br />print("Введите режим торгов для акций (TQBR), для etf (TQTF)")<br />board = input()<br />i=0<br /><br />#подготовка баз<br />trade=pd.DataFrame()<br />tradeBUY=pd.DataFrame()<br />tradeSELL=pd.DataFrame()<br />main = pd.read_excel("C:/PYEX/Database/{}.xlsx".format(board), sheet_name=0)<br />tr = pd.read_excel("C:/PYEX/Trade.xlsx", sheet_name=0)<br />for i in range(0, len(tr['Дата заключения'])):<br />    trade = trade.append({'INDEX':i}, ignore_index=True)<br />    tradeBUY = trade.append({'INDEX':i}, ignore_index=True)<br />    tradeSELL = trade.append({'INDEX': i}, ignore_index=True)<br /><br />#построение массива<br />j=0<br />for i in range(0,len(tr['Код финансового инструмента'])):<br />    if TICK == tr['Код финансового инструмента'][i]:<br />        if tr['Операция'][i] == 'Покупка':<br />            tradeBUY.loc[tradeBUY.INDEX == tradeBUY['INDEX'][j], TICK] = tr['Код финансового инструмента'][i]<br />            tradeBUY.loc[tradeBUY.INDEX == tradeBUY['INDEX'][j], 'TRADEDATE'] = int(datetime.toordinal(tr['Дата заключения'][i]))<br />            tradeBUY.loc[tradeBUY.INDEX == tradeBUY['INDEX'][j], 'PRICE'] = (tr['Цена'][i])<br />            tradeBUY.loc[tradeBUY.INDEX == tradeBUY['INDEX'][j], 'CV'] = tr['Количество'][i]<br />            tradeBUY.loc[tradeBUY.INDEX == tradeBUY['INDEX'][j], 'TYPE'] = tr['Операция'][i]<br />            tradeBUY.loc[tradeBUY.INDEX == tradeBUY['INDEX'][j], 'VOLUME'] = tr['Операция'][i] * tr['Количество'][i]<br />            j = j + 1<br />        else:<br />            tradeSELL.loc[tradeSELL.INDEX == tradeSELL['INDEX'][j], TICK] = tr['Код финансового инструмента'][i]<br />            tradeSELL.loc[tradeSELL.INDEX == tradeSELL['INDEX'][j], 'TRADEDATE'] = datetime.toordinal(tr['Дата заключения'][i])<br />            tradeSELL.loc[tradeSELL.INDEX == tradeSELL['INDEX'][j], 'PRICE'] = tr['Цена'][i]<br />            tradeSELL.loc[tradeSELL.INDEX == tradeSELL['INDEX'][j], 'CV'] = tr['Количество'][i]<br />            tradeSELL.loc[tradeSELL.INDEX == tradeSELL['INDEX'][j], 'TYPE'] = tr['Операция'][i]<br />            tradeSELL.loc[tradeSELL.INDEX == tradeSELL['INDEX'][j], 'VOLUME'] = tr['Операция'][i] * tr['Количество'][i]<br />            j=j+1<br /><br />#Дата из цифрового формата в нормальный<br />for i in range(0, len(main['TRADEDATE'])):<br />    main.loc[main.TRADEDATE == main['TRADEDATE'][i], 'TRADEDATE'] = datetime.fromordinal(main['TRADEDATE'][i])<br /><br />#построение графика<br />x1 = main['TRADEDATE']<br />y1 = main[TICK]<br />x2 = tradeBUY['TRADEDATE']<br />y2 = tradeBUY['PRICE']<br />x3 = tradeSELL['TRADEDATE']<br />y3 = tradeSELL['PRICE']<br />fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 1))<br />tradeBUY.apply(lambda x: ax.annotate(x['CV'],xy = (x['TRADEDATE'], x['PRICE']), color='green', fontsize=11,arrowprops=(dict(color='green'))), axis=1)<br />tradeSELL.apply(lambda x: ax.annotate(x['CV'], (x['TRADEDATE'], x['PRICE']), color='red', fontsize=11,arrowprops=(dict(color='red',headlength = - 10 ))), axis=1)<br />ax.plot(x1, y1)<br />ax.xaxis.set_minor_locator(AutoMinorLocator())<br />ax.yaxis.set_minor_locator(AutoMinorLocator())<br />ax.tick_params(which='major', length=10, width=2)<br />ax.tick_params(which='minor', length=5, width=1)<br />ax.set_xlabel('ДАТА')<br />ax.set_ylabel('ЦЕНА')<br />ax.set_title(TICK)<br />plt.grid()<br />plt.show()

получить хочу типо такого индикатора объема, как под графиком:

Алексей Бачеров, вот код качает сразу с мос биржи.

import requests<br />import apimoex<br />import pandas as pd<br />import pathlib<br />from datetime import datetime, date<br /><br />board = 'TQTF'<br /><br />#Открываем файл с тикерами<br />with open("C:/PYEX/TICK.txt", "r") as TICKs:<br />    TICKs = [line.rstrip() for line in TICKs]<br /><br />#Дату лучше не менять иначе ошибка в последнем цикле<br />DATE = date(2013, 1, 1)<br />i=0<br /><br />#Создание основного фрейма и заполнение первой колонки сквозной датой<br />maindate = pd.DataFrame()<br />datei = datetime.toordinal(DATE)<br />for datei in range(datetime.toordinal(DATE), datetime.toordinal(datetime.now())):<br />    maindate = maindate.append({'TRADEDATE':datei}, ignore_index=True)<br /><br />#Скачивание котировок и заполнение фрейма<br />process = 0<br />for TICK in TICKs:<br />    process = process + 1<br />    print((process / len(TICKs))*100,' %') #Прогресс выполнения<br />    data = apimoex.get_board_history(requests.Session(), TICK, board=board) #Получение данных с биржи<br />    if data == []: #Пропуск если по данному тикеру нет данных<br />        continue<br />    df = pd.DataFrame(data) #Перенос данных с биржи во фрейм<br />    maindate[TICK] = None #На всякий случай предварительно создаем столбик тикера и заполняем пустыми значениями<br />    j=0<br />    for i in range(0,datetime.toordinal(datetime.now())-datetime.toordinal(DATE)): #Пробег по датам основного фрейма<br />        if maindate['TRADEDATE'][i] == datetime.toordinal(datetime.strptime(df['TRADEDATE'][j], '%Y-%m-%d')): #Если дата основного фрейма и базы с биржи совпадают, то в столбик тикера записывается цена закрытия<br />            maindate.loc[maindate.TRADEDATE == maindate['TRADEDATE'][i], TICK] = df['CLOSE'][j] #Собственно запись цены закрытия в строчку совпадения столбик тикера<br />            j=j+1<br />            if j == (len(df.index)-1): #чтобы не выходить за размер данных с биржи в случае если инструмент до наших дней не дожил<br />                break<br /><br /><br />#запись базы в эксель<br />pathlib.Path("C:/PYEX/Database").mkdir(parents=True, exist_ok=True)<br />maindate.to_excel("C:/PYEX/Database/{}.xlsx".format(board), index=False)

• 12 апреля 2019, 05:26
• Логарифм Интегралович

Изучая язык создали бы тему этюдов
программ и у меня есть темы:

Учим C# Windows Forms зная Basic
Учим C# зная basic

а я пока посмотрю список 20+ программистов
плюсанувших комментарий в начале