Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

«Я достиг вершины успеха в деловом мире. 

В глазах других моя жизнь является воплощением успеха.

Однако помимо работы, у меня мало радости. В конце концов богатство-это только факт жизни, к которому я привык.



На данный момент лежа на кровати больного и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти. 

В темноте, когда я смотрю на зеленый свет от машин жизнеобеспечения машин и слушаю гудящий механический звук, я чувствовую дыхание смерти ближе...

Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, мы должны задавать совершенно другие вопросы в жизни, не связанные с богатством…

( Читать дальше )

Доброго пятничного вечера всем, 

устав каждый раз считать баланс через суммирование чистых, планируемых позиций и маржи написал qlua-скриптик без каких-либо отборов по счетам, инструментам и тд. Под мои нужны хватает и работает как надо по фьюче-опционным позициям, возможно кому-то еще пригодится. Но все на свой страх и риск 8) 
Раз в 5 секунд происходит подсчет баланса и в случае если он относительно предыдущего подсчета увеличился — ячейка зеленая, наоборот — красная. 

Да, не забудте что необходимо наличие QL библиотеки (тут) в папке Quik.

Сам скрипт.

Написала этот комметарий к топику Александра Шадрина «Может всё-таки стоит заморочиться...» http://smart-lab.ru/blog/290787.php#comments
Александр подсказал, что неплохо было бы вынести его отдельным постом. Пусть так и будет, может, кому и пригодится.

Сразу скажу — все правда с первой до последей цифры. Вела в то время записи расходов и доходов, так что пишу не по памяти. 

В 1997 году я была «простой» девушкой из Подмосковья, 26 лет от роду. Мечтала об отдельной квартире — достало жить в одной комнате с бабушкой. 
Квартира в моем городе стоила 13000 долларов, моя зарплата была 100 долларов. Казалось бы, даже мечтать не стоило об отдельном жилье, абсолютно все друзья и родные говорили, как нашему поколению не повезло, что рухнул СССР, вот тогда жилье выдавали бесплатно, лет 5-7 надо было только в очереди постоять.

Выслушав все мнения (и забив на них), я устроилась на работу в Москву с зарплатой 375 долларов, сняла комнату за 80, жила на 75 баксов (ну да мне не привыкать, я же до этого жила на 100, а на новой работе полагались бесплатные обеды и транспорт) откладывала по 220 долларов. К августу 1998 года накопила 2500 баксов. И тут кризис. Повезло, не сократили, но снизили зарплату до 250. Удалось договориться с квартирной хозяйкой, снизила аренду до 50 баксов. Доллар вырос в 4, потом в 5 раз, цены — только в 2-3, удавалось жить на 40-50, откладывать 160 в месяц. В январе открыла депозит в Альфа-банке, под 10% в валюте — не столько, чтобы заработать, сколько из-за страха держать заначку в съемной комнате. К августу 2000 года у меня было 6500 долларов. К этому времени квартиры в моем городе достигли дна, и, взяв на работе ссуду в 500 долларов, заняв 800 баксов и друзей и родных, в сентябре 2000 года я купила однушку за 7800 уе. Через месяц зарплату подняли до 350 баксов, долги я раздала за полгода.

( Читать дальше )

Рассмотрим некоторые нестандартные стратегии. Ну те, о которых я не читал. Но они имеют право быть. Первая это гибридная бабочка. Если это так можно назвать. Мы знаем активы которые входят в индекс. Как правило, они двигаются параллельно, но могут и возникать арбитражные ситуации. Как их различать вопрос отдельный. Здесь реализация с помощью опционов.

Я покупаю два спреда. На путах и на колах. Мишкин и Бычковый. Но на разных активах. РИ и Сбер. Примерно на одну сумму. Но так, что бы прибыль от РИ компенсировала убыток от Сбера и наоборот.

Картинка1
 

Картинка 2
 

( Читать дальше )

Меня спрашивают о софте для торговли опционами. Думаю, что очень интересен на Российском рынке Option Lab. Вчера была презентация. Были высказаны пожелания. Что бы они не забылись решил сделать топик и изложить свои предложения. Прошу присоединяться в комментариях. Ссылку отправлю Сергею Елисееву.

 Что бы не забылось. Хотелки и пожелалки в Option-Lab Trade.

Instrumend desk. Жмем на правый глаз мыши, выскакивает меню, делаем добавить, выскакивает иконка. По логике, надо ввести код инструмента. А нет… В поле ни чего ввести нельзя. Надо нажать «…» потом появится меню и там вводим или выбираем. Как то странно.

Option Desk. Желательно подсвечивать стрчку с опционом ближайшим к цене БА. Центральный страйк. А так же подсвечивать другими цветами страйки на отклонении по сигме. Одна сигма, две сигмы и три.

Option chart strategy, Можно менять количество, цену, цену закрытия, убирать позиции. Но не хватает изменения Ticker. Приходится их таскать из доски отпционов. Или открывать сразу серию и потом галочкой выбирать. Было бы не плохо, если страйк и тип опциона можно поменять в чате.

( Читать дальше )

В некоторой  религии, которую воспевал Владимир Высоцкий, общество было поделено на касты. Там была интересная прослойка. Сей час, их бы называли менеджерами, банкирами и предпринимателями. Эти люди должны были обладать главным качеством. Они должны были уметь врать. Это не считалось чем то греховным, а на оборот. Это благоприятно сказывалось на их карме. Считалось, что если человек купил АйФон за 500 баксов и продает его за 1000, то он обязан сообщить покупателю, что купил его за 1100. У покупателя не возникает чувства жадности, гнева и досады. Все просто счастливы.

С тех времен, прошло 6 тысяч лет, если нам не врут. И мы научились этому ремеслу. И выяснилось, что проще всего обманывать себя. На себе потренироваться, а потом уже Смарт Лабовцев фигачить. Если вы сможете убедить себя, что при пробое тренда цена пойдет дальше, вам легче будет это сделать с другими людьми. Мастерство врать это дело тонкое. Так что верить нельзя ни кому, даже себе. Такая наша профессия. Так я, собственно, об оционах.

( Читать дальше )

Отличная новость для российских частных инвесторов, читайте статью в Эксперте - Акционеры попадут в будущее.

Это тихая Революция инвесторов!

В июле 2016 года в действие вступят новые правила осуществления открытыми акционерными обществами своих корпоративных действий — речь идет о собраниях акционеров и о выкупе акций. Новые технологии проведения собраний акционеров могут сделать миноритариев реальной и активной силой. Весь вопрос в стоимости этих технологий для частных инвесторов.

Все нововведения — плод реформы корпоративных действий, которую Центральный банк как регулятор фондового рынка и Национальный расчетный депозитарий (НРД) продвигают уже несколько лет. Переход на электронный документооборот лишь верхушка айсберга, на самом деле изменения происходят довольно значительные. Их суть в том, чтобы все основные корпоративные действия проходили централизованно через институты учетной системы (см. схемы 1 и 2); кроме того, на базе центрального депозитария будет создан центр корпоративной информации, который сильно облегчит жизнь акционерам. Вся информация будет передаваться в структурированном виде, что упростит ее обработку.

( Читать дальше )

Итак, что с моей книгой к настоящему моменту?

Статистика:
Объем: 196 стр А4 10 шрифтом
Объем: 585,6 тыс. знаков с пробелами
Библиография: 42 книги
Число ссылок на смартлаб: 160 

Упоминания:

1. Рэй Далио — 13
2. Александр Герчик — 13
3. Александр Резвяков — 9
4. Александр Кургузкин — 8
5. Александр Горчаков — 8
6. Джесси Ливермор — 7
7. Эдвард Торп — 5
8. Билл Экхард — 5
9. Антон Медведев — 3
10. Ральф Винс — 3
11. Александр Муханчиков — 2
12. Андрей Беритц — 2
13. Алексей Каленкович — 2
14. Рокибит — 1
15. Максим Свиридов — 1

Что за хрень? Одни Александры!!!!))

Какие открытия я совершил, пока писал книгу?

• дописывая книгу, я испытываю чувство гордости!
• писать добротную книгу — это пипец какой геморрой
• когда ты пишешь, ты очень хорошо структурируешь инфу в голове
• сколько раз не перечитывай, — все время находятся новые ошибки
• 80% работы выполняется в 20% времени, которое пишется книга
• ты априори считаешь свою книгу намного более уникальной, чем она является на самом деле 

Что надо успеть сделать до сдачи в издательстве?

• Перенести все сноски в WORD файл
• Написать «Благодарности»
• Дописать главу 10: Оценка результатов
• Скорректировать главу 11: Работа над ошибками, согласовать с (10)
• Проверить расчеты в главе (6.2) и дописать вывод.
• Дать ссылку на моделирование в Экселе главы (6.2)
• Проверить расчеты главы (6.3)
• Глава (8.4) смоделировать тильт в Эксель
• Глава (8.4.8) Системный риск-менеджмент дописать
• Написать подглаву «Оппортунистический подход к трейдингу»
• Написать главу (12) «Суть книги на 1 странице» 
• Вернуться к ответам на вопросы из главы (0.4) в финале книги
• Переписать введение когда книга примет финальный вид
• Переписать описание механизма (4.2) после окончания глав 10,11.
• Четко сформулировать все инструкции в книге (план, работа над ошибками)
• Проверить цитаты Горчакова в книге на точность
• Найти куда впихнуть кусок «Жизнеспособность систем» — возможно в (7.2.3)?
• Упомянуть идею М. Гладуэлла

( Читать дальше )