Блог им. Dabelw

Опционы по взрослому (индюк vs черный гусь)

На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.

 Опционы по взрослому (индюк vs черный гусь)

Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем. А возьмем наши две тысячи и отправим их моему другу smart-lab.ru/profile/kahuna/. Как отправлять? Это вы ему в личку пишите. А вообще очень талантливый парень. Сей час выкладывается самый простой алгоритм. У нас есть формулы Янга-Шланга, так там формул на целый лист. По желанию kahuna выложено в открытом коде. Так что если вы будите цепляться, то вы то сами сделали что нибудь? А человек реально посвятил этому время для общего блага. А Мартынов Тимофей должен присвоить ему орден. Тимофей это только первый индикатор, вообще их должно быть восемь. Можем в твоем хранилище сделать, что бы все ссылки через тебя проходили.

В тех задании, я описывал свойства индюка. И вот что получилось. Это базовая формула. Потом мы работаем еще со временем.

 К сожалению, она не вставляется на этом сайте. Может я не умею, а может она очень секретная. Поэтому опишу словами.

Индюк берет две японские свечи и долго ищет где у них Clous. Что бы это было быстрее, лучше работать с барами-растабарами. Когда он находит Клоус текущей свечи, он быстро его делит на Клоус предыдущей свечи или бара, тут уж как пойдет. И так он делает много раз, пока не закончит. После этого он находит натуральный логарифм каждого разделения и возводит все это в квадрат, что бы получить только положительные результаты. После чего он идет в меню настроек и смотрит, какой период усреднения вы там задали, число N. По умолчанию оно 10 и индюк складывает десять раз то, что он возводил в квадрат. Потом, индюк умножает все это не единицу и делит на N-1. (был бы гусем, сразу бы разделил). Ну и на первом этапе, достает из всего этого корень квадратный. И это только начало.

Потом мы, уже без индюка, начинаем думать, как в суп не попасть. Нам надо выбрать период в днях, что бы извлечь из него корень, умножить на сто и получить число, выраженное в годовой волатильности. Количество дней записывается в меню индюка. Из расчета, сколько японских свечей в периоде. Или, по простому, сколько дней в году, если смотрим дневной график, сколько недель, сколько часов рабочих. И тут вы имеете полет для фантазии. Цифры стоят по умолчанию для каждого ТФ, но вы их можете менять. Потому что, кто то работает 12 часов в день, а кто то 24, а деньги вообще не спят. От этого волатильность у вас будет разная. Но об этом расскажет Владимир Твардовский на опционной конференции.  Еще в параметрах можно задать, сколько цифр после запятой будет показано на графике. Все остальные мульки, типа картинка с дулей или черной птицей еще дорабатываются. Ждем и от вас предложений по улучшению. Только конструктивных. Советы, типа, встроить скрипт по принудительному выставлению заявок и дистанционной их активации с моего компа не присылайте. Это уже запатентовано и засекречено разработчиками и будет использоваться в других версиях.

Теперь, для чего это нужно. Смотрим заголовок данного топика и видим, что про это ни чего нет. А значит, мы будем разбирать это позже. А пока, расскажу, куда этот индюк вставлять. У вас должен быть Quik Workstation. Если нет, то обратитесь к своему брокеру ITInvest. Надо найти его папку и сделать там папку под названием LuaIndicators. В этой папке надо сделать еще две папки: одна должна называться include, вторая ЛПДНЛСоО, что означает «Любимый Профессор Дима Новиков Лучшие Статьи об Опционах». Полученный архив разархивируем в LuaIndicators. Копируем мои топики про опционы, внимательно читаем, аккуратно подшиваем и кладем в папку ЛПДНЛСоО. Теперь по стандартной процедуре. Открываем некий график, выбираем добавить график индикатор и в отрывшемся списке находим HVDNovikovCIToCI  выбираем, новое окно и поехали. Сравниваем с option.ru, ATR и волатильностью опционов. Меняете время, таймфреймы. В общем издеваетесь над индюком, что бы помочь нам его улучшить. Все записываете в папку, но вы знаете в какую и присылаете нам.

 

ЗЫ Кстати, ссылка на индюка для скачивания.  

 

https://drive.google.com/file/d/0B0BsCR99vVs8VHZKc0FNaHV4d00/view

 

★37
Красава! Ты сделал мой день )))
avatar

Denis Vlasov

Что то на вроде индикатора BBandWidth Боллинджера.
avatar

Senex

оч круто!
avatar

Фома Фомич

Фома Фомич, а шо он кажет то/как по нему банчить то
avatar

Legendario

kirilles, ну как минимум сравнить имплицитную волатильность (она есть ожидаемая) с данным индикатором 
kirilles, реально в Тарифе живешь? =))
Фома Фомич, заходи на огонек
avatar

Legendario

kirilles, я люблю Тарифу, оч классный город, правда порой оч ветреный. Когда бываю в Испании — живу в Манилве! ))) Напишу как полечу в след раз ))
Фома Фомич, Манильва 30 км не доезжая как от малаги ехать, Тарифа в плане ветров сущий ад)круглый год ветренно)рай для кайтеров… пишите)
avatar

Legendario

епа, вот такие вот посты отбивают все желание тестить торговлю на опционах :)
Трейдер Квадратный, А чего их тестить идешь и торгуешь. Начни с бабочек и все постепенно станет ясно.
Дмитрий Новиков, на меня слова тета, гамма, вега уже навевают тоску :(
Интересно, есть какое-то альтернативное донесение знаний об опционах, нежели классические учебники? Мурзилка эдакая. Типа, веселые опциончики -«как деньги заработать, журнал покажет наш, как трейдить опционы-в журнале Ералаш, пам-парам-пам».
Трейдер Квадратный, А вы меня читали? Есть опционы для маленьких там все весело расписано.
если вы будите цепляться
Не будем.)
avatar

Garry36.6

Жду продолжения )))) Особенно доставило название папки ЛПДНЛСоО ))))
avatar

axweye

Ученик Пафнутьича, А чего? Yang-Zhang 張揚 или коротко, то есть упрощенно 张扬  приличный чувак. Я его по дружески шлангом зову. https://stockviz.biz/yang-zhang-volatility/ 
Спасибо огромное!!!
Спасибо
avatar

Infomax

Дмитрий Новиков, предлагаю два возможных варианта улучшения индикатора:
1. При расчете HV не учитывать (учитывать особенным образом) гэпы на открытии каждого дня. Судя по графику, представленному ниже, оценка HV несколько искажается на низших таимфреймах.


2. Для наглядности, если возможно, добавить на график IV центрального страйка. IV, видимо, может записываться лишь в момент работы индикатора. 
Грибов Денис, Большое спасибо, что принимаете участие в улучшении нашего индикатора. Действительно, данный алгоритм плохо отрабатывает гепы. Хотя использование индикатора на часовых тайм фреймах является частным случаем. Обычно HV измеряют начиная с дневок. Тем не мение, у нас в разработке тот самый 張揚 Янг Шланг, который учитывает эти моменты.
IV на график вы можете добавить сами. Для этого выбираете добавить график индикатор, новый источник, находите и выбираете нужный вам опцион, можно несколько. Берете таблицу истории значений параметров, там находите волатильность опционов, выбираете окно, линии, цвет и выводите на график. И все. Волатильность опциона будет на вашем графике. Если линии сместить, то можно смотреть улыбку в динамике. 
Дмитрий Новиков, Большое спасибо за ответ!
С IV также все получилось.
 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW