Новости тг-канал
Купить Mozgovik
SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Избранные комментарии трейдера ch5oh
ch5oh, на бумаге все по другому. согласен с плазой веселее. я на option.ru пробовал потестить такой портфель, но почему то цены и опцев и фьюча там меняются только после дневной сессии. во время дневных торгов всегда светилась вчерашняя цена. а насчет дельты я скажу так, каждый ее видит по своему, совсем не обязательно по БШ. она может быть например постоянной для опциона в определенном коридоре цены БА, так что не вопрос ее нейтрализовать, и поверьте деньги там есть)))
- 24 сентября 2020, 12:11
ch5oh,
smart-lab.ru/blog/645741.php
И, фактически, ту же самую модель я выводил во второй части статьи:
smart-lab.ru/blog/616759.php
Не подскажете, кстати, западные коллеги уже вывели формулы для цен опционов в этой модели?В презентации мосбиржи формулы были:
smart-lab.ru/blog/645741.php
И, фактически, ту же самую модель я выводил во второй части статьи:
smart-lab.ru/blog/616759.php
- 21 сентября 2020, 12:11
ch5oh, Если между ними нет никакой корреляции, то получается 80/20.
- 15 сентября 2020, 18:53
ch5oh, непросто все в подлунном мире
На самом деле второй критерий (А.Г.) абсолютно правильный, т.к. соответствует наилучшему темпу роста эквити при отсутствии комиссий, проскальзываний, маркапов, рибейтов и прочей ереси.
Первый критерий слишком часто промахивается мимо знака, чтобы допускать промышленное использование.
А первая задача — да, имеет устойчивое оптимальное решение. Совсем простое (хотя вывод не сильно тривиален). Более того, на малом таймфрейме (тики, минутки) оно стационарное, на крупном — нет.
Могу скинуть в личку под устный NDA. Результат красивый, но я пока не готов его публиковать. Кто сам догадается — тот молодец. Получить же его с нуля не слишком просто.
С уважением
На самом деле второй критерий (А.Г.) абсолютно правильный, т.к. соответствует наилучшему темпу роста эквити при отсутствии комиссий, проскальзываний, маркапов, рибейтов и прочей ереси.
Первый критерий слишком часто промахивается мимо знака, чтобы допускать промышленное использование.
А первая задача — да, имеет устойчивое оптимальное решение. Совсем простое (хотя вывод не сильно тривиален). Более того, на малом таймфрейме (тики, минутки) оно стационарное, на крупном — нет.
Могу скинуть в личку под устный NDA. Результат красивый, но я пока не готов его публиковать. Кто сам догадается — тот молодец. Получить же его с нуля не слишком просто.
С уважением
- 15 сентября 2020, 15:36
SergeyJu, Я эту свою теорию потом тестил на реальных активах. Из-за больших неопределенностей с доходностями тонкости метода расчета не важны. Более того, в оптимизации можно рассчитывать только элементы с отрицательной ковариацией, а с положительной сразу присваивать вес 0.5
Такой подход практически не изменил результат.
Такой подход практически не изменил результат.
- 11 сентября 2020, 10:00
ch5oh, Была у меня такая разработка smart-lab.ru/blog/317971.php
- 10 сентября 2020, 19:08
Все опционщики обречены на слив?Это не тот вопрос.Правильный опрос -кем на этом рынке будет средний физик, на сколько на этом рынке есть для него деньги среди зубров.То что конкурируют зубры-это их битва, но когда идёт пропаганда для их мяса, это другое.По моим ощущениям сейчас пошла очередная волна наивного опционного мяса на сверх эффективный рынок.Вот очень здравый взгляд:
Просто нужно понимать суть, а дальше флаг в руки…
- 06 июля 2020, 03:44
ch5oh, как коммерческую не особенно рассматриваю нашу торговую площадку, ресурсы ограничены и возможно будем заняты другим проектом, поэтому сроки тут неопределенны, скорее это социальный проект для обучения торговли опционами всем желающим
- 03 июля 2020, 15:41
tashik, привет! Не знаю, как торгует Бес. Как торгую я, уже писал — дешевое покупаю, дорогое продаю. Держать позиции долго не люблю, поэтому торгую короткими сериями. Что дорого, а что дешево, определяю по своим теор.ценам. Они находятся по обобщенной модели с 3 параметрами m,bc,bp (см. посты Курбаковского, там все написано). Параметры подбираются по текущему рынку. Их сравниваю с тем, что должно быть согласно обобщенной модели — это параметры mH, bk (все описано там же). На основании сравнения решаю что дешево, а что дорого. Это все.
У Беса, как понимаю, процесс сложнее. У меня авто с АКПП (вперед-назад, газ-тормоз), у него ручная передача, как у гоночного авто, он меня обгоняет.
У Беса, как понимаю, процесс сложнее. У меня авто с АКПП (вперед-назад, газ-тормоз), у него ручная передача, как у гоночного авто, он меня обгоняет.
- 28 июня 2020, 19:27
контртренд в плюс на дистанции торговать сложно — торгую годами. Основная идея — нужно выбрать риск таким чтобы не приходилось фиксировать убытки в большом диапазоне движения цены, больше чем ближайшие экстремумы. Но чем меньше риск — тем меньше доходность. Нужно искать оптимум — я делаю это на глаз, пришло с опытом. Я торгую таким ботом сразу десятки активов на нескольких площадках.
а вот пример простейшей контрендовой системы на битке. Держим 50%\50% в битках\деньгах, при расхождении баланса производим ребалансировку. Очень простой алго, но и не слишком доходный, так сказать базовый грааль)
- 26 июня 2020, 18:44
ch5oh,
Это распределение денег игроков задействованных на фьючерсе RTS-6.20. Понятно, величины не абсолютные.
Офигеть, как я доволен!
Это распределение денег игроков задействованных на фьючерсе RTS-6.20. Понятно, величины не абсолютные.
Офигеть, как я доволен!
- 23 июня 2020, 00:59
noHurry, конечно. базовая формулка зависит от вол ЦС и все.
Тут:
https://gyazo.com/85752bfd5a4b89871fa55e93e02c226c
все коэффы, кроме А, заданы жестко. есть еще небольшие манипуляции с s, но это несущественно. Волатильность по центру выставляю руками. Зависимость от времени вылезает автоматически
Тут:
https://gyazo.com/85752bfd5a4b89871fa55e93e02c226c
все коэффы, кроме А, заданы жестко. есть еще небольшие манипуляции с s, но это несущественно. Волатильность по центру выставляю руками. Зависимость от времени вылезает автоматически
- 22 июня 2020, 17:35
KarL$oH, вот тебе на поразмышлять: из 7 тыс около 5 тыс торгуют только направленно от покупки (то есть купил кол или пут) около 2 тыс торгуют и покупки и продажи, из какая-то часть статические конструкции.
В сухом остатке — менее 2 тыс чел торгуют дельтанейтрально, с постоянным ДХ. Процент зарабатывающих трейдеров примерно знаешь.
Теперь собственно вопрос: группа опционщиков каких размеров становится токсична, если не зарабатывать на этой группе?)
В сухом остатке — менее 2 тыс чел торгуют дельтанейтрально, с постоянным ДХ. Процент зарабатывающих трейдеров примерно знаешь.
Теперь собственно вопрос: группа опционщиков каких размеров становится токсична, если не зарабатывать на этой группе?)
- 20 июня 2020, 15:01
я тут сегодня прочитал у одного коллеги.сижу, наслаждаюсь
- 18 июня 2020, 17:32
ch5oh, хорошо, уберём везучесть на 100 % и предсказания на 50 %, оставим рискменеджмент, манимеджмент, и прибавим случайный вход с лёгким оттенком «паттерности » плюс работа с сайзом позиции. И поставим вопрос: как люди принимают решения, вообще впринципе как это происходит на самом деле, рождаются ли мысли в голове, либо они уже готовые принимаются мозгом как приёмником откудато или откогото
- 16 июня 2020, 20:32
Ынвестор, коллега, уж если речь зашла обо мне, попробую ответить. Позиции, которые Вы видите — на 18:45, после этого портфель управляется непрерывно до 23:50. На ночь и, тем более, выходные позиции всегда другие. Гамма или около нуля, или положительная.
Поломка брокера, а тем более биржи — штука опасная, поэтому и не беру в ДУ у тех, кто этого не понимает.
Согласен в том, что торговля опционами — дело рискованное, особенно если ограничиваться продажей. Но есть масса других стратегий, почитайте хотя бы Старого Беса
Поломка брокера, а тем более биржи — штука опасная, поэтому и не беру в ДУ у тех, кто этого не понимает.
Согласен в том, что торговля опционами — дело рискованное, особенно если ограничиваться продажей. Но есть масса других стратегий, почитайте хотя бы Старого Беса
- 16 июня 2020, 15:46
Читать источник — Инвестор сможет избежать тестирования на знание инструментов, если до принятия закона он уже их использовал.
Поэтому быстро торгуйте фучами и прочими производными
Поэтому быстро торгуйте фучами и прочими производными
- 12 июня 2020, 22:51
ch5oh,
Нервов было потрачено поболее)
К счастью, с середины 2018 и до февраля 2020 отсутствовал на рынке. А если бы торговал, не думаю, что с моим подходом были б сверх хорошие результаты.
+17% за месяц
Нервов было потрачено поболее)
Можно ещё поинтересоваться,
как у Вас 2019-й год прошел с покупками? Там же ад покупателя был бОльшую часть времени.
К счастью, с середины 2018 и до февраля 2020 отсутствовал на рынке. А если бы торговал, не думаю, что с моим подходом были б сверх хорошие результаты.
ch5oh, основная связка QUIK+Option Workshop, ну и свои примочки-считалки.
Торгую всё![]()
В основном гамма-положительные стратегии) оттуда и эквитя такая)
На взлёте волы всё ок, на её снижении слабо положительные рез-ы.
Но бывает и продаю волу тоже, только оч оч аккуратно)
Торгую всё
В основном гамма-положительные стратегии) оттуда и эквитя такая)
На взлёте волы всё ок, на её снижении слабо положительные рез-ы.
Но бывает и продаю волу тоже, только оч оч аккуратно)
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс