SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Foudroyant
- S&P500
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ эквити
- аналитики
- аномалии статистического распределения доходности
- боковик
- большие деньги
- брокеры
- бэктестинг
- война
- волатильность
- ГО
- грааль
- графический анализ
- Гусев Владимир Павлович
- диверсификация портфеля
- дно
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- евро
- инвестирование
- инвестиции
- инвесторы
- индекс МБ
- индикаторы
- инфляция
- кванты
- контр-трендовая торговля
- корреляции
- ликвидность
- манипуляции
- маржин колл
- маркетинг
- маркетмейкеры
- математика
- математическая статистика
- математические модели
- математический анализ
- мобильный пост
- модель рынка
- мошенники
- нефть
- новости
- обвал
- облигации
- опционы
- остановка торгов
- осцилляторы
- ОФЗ
- оффтоп
- плечи
- портфельная теория
- психология трейдинга
- психология торговли
- психология трейдинга
- пузырь
- разворот
- разработка алгоритма
- риск менеджмент
- свечной анализ
- слив
- Смартлаб
- сравнительный анализ
- срочный рынок
- стопы
- стратегии
- ТА
- теория вероятностей
- технический анализ
- торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- трендовая система
- трендовая торговля
- трендовые системы
- тренды
- Украина
- умные деньги
- управление капиталом
- управление рисками
- управление риском
- уровень жизни
- финансовая инженерия
- финансовая математика
- форекс
- фьючерсы
- чёрный лебедь
- чёрный список
- эквити
- эконометрика
В смысле — не с А.М.Г.
Но и в таком случае не корректно говорить, что все опционщики сливают, ведь спецы — наживают?!
Тогда только версия с высокими транзакционными издержками остаётся основной — инфраструктура всё выжимает.
Да, издержки выше, да ликвидность меньше, но зато какая свобода действий! Если ты умеешь в опционы ни на что другое ты их уже не променяешь! =)
Сорян, если грубо =)
А бульон с кого снимаете?
Ну помимо тех, кого Карлсоны переманят с простых линейных инструментов…
По ходу дела только вы с СБ этого не знаете, какие-то улыбки мучаете, а, оказывается, всё ведь так легко и просто. Спросите любого на смартлабе — вам расскажут как сделать миллионы на голых фьючах и опционы им не нужны
Тем более, что и не боги они вовсе, а так… шалупонь. Имхо конечно же.
KarL$oH, см ниже коммент Вестникова и мой ответ ему.
https://smart-lab.ru/blog/631807.php#comment11390841
KarL$oH, ещё скажи «Тарасов меня уделает». Боже мой! Какая трагедия. Повезло линейщикам дожить до кризиса. Особенно ссылка на Ворончихина доставляет.![]()
KarL$oH, чего-то ты снова какой-то агрессивный стал. Летнее обострение? Жара давит? Перебирайся в Питер. Тут прохладненько круглый год.
Не, если цель меня серьёзно задеть так и скажи: «Хочу на… ть в душу, чтобы испортить настроение на неделю.»
У тебя Каленкович в фаворе, а для меня он никто, я тебе говорю посмотри на доходность Бочи и Сенсора, а ты отвечаешь, мол, чего на них смотреть. 30-50% опционщик в год должен зарабатывать, минимум, если он столько не делает, значит он лох, а не опционщик. Можно с тем же успехом положить свои кровные на депозит и не мучить мозги опционами. Ведь наука сложная, требует напряжения постоянного между нейронами
KarL$oH, не знаю «почему». Прямо очень агрессивно по отношению ко мне пишешь. Я же не трогаю твою религию, тебя, твоих родственников или самоубийственный стиль торговли игры.
1) Про бочу не знаю где берешь числа. У него профиль СЛ не заполнен, а на его сайте нет ни слова про результаты 2019 года. По идее, ты должен сделать вывод, что «боча всё».
2) Сенсор получше. Плохо, что эквити началось с просадки (-25)% за месяц. Запомним. Честность должна поощряться.
Общая прибыль 2.53 на стартовую 1.
То есть мультипликатор депозита m==3.53
За 5.5 лет(!) включая шикарный 2015 и предположительно отличный 2020. При этом 2019 год около нуля или небольшой минус, как и у многих трендовиков в этот период.
Вспоминаем несложную формулу:
m = exp(r*t) <==> r = LN(m) / t (в процентах ещё на 100 умножаем)
подставляем:
СредняяДоходностьВГод == 100% * LN(3.53) / 5.5 == 22.93 %
И это человек, предположительно собаку съевший на тестировании линейных торговых стратегий, с огромным опытом и бесконечным поиском новых торговых тактик для своего портфеля?
Теперь вспоминаем, что в любой месяц портфель может ахнуть на (-25%)-(-30)% и забрать результат всего предыдущего года.
Это — твой кумир? Лучший из лучших (номер 9) имеет среднегодовую доходность на уровне школьника с «арбитражем» ( IV — HV ) и такие же ожидаемые просадки? Серьёзно?![]()
А про Каленковича даже разговаривать не хочу. Тема околорыночников раздражает, если честно. И этот из красного циркуля тоже подбешивает своей наивностью порой. Но я не злюсь на него, у каждого своя судьба путь-дорога.
Если уж и говорят, что все опционщики сольются рано или поздно, так вообще нет смысла обсуждать кто что торгует, ибо финиш у всех одинаковый.
KarL$oH, так вот и спрашиваю чего ты такой агрессивный? Зачем-то в свою секту в телегу долго звал. Чтобы стебаться там надо мной или что?
Реальный трейдер тебя «подбешивает», реальный опционщик с 20-летним опытом торговли — раздражает. Зато реальный мошенник — твой идеал как надо поступать по жизни.
Вот об этих вещах мы с тобой точно никогда не договоримся. Про что не знаешь достоверно не пиши выдумки. А то уже завираться начал.
Но там модуля расчёта ГО нет, как я понял, поэтому себе ОпшнВорк присматриваю.
KarL$oH, такие вещи можно и нужно публично на СЛ обсуждать. Если уже написанного и озвученного по какой-то причине не хватает.
В крайнем случае на форуме TSLab в разделе "Опционы". А не стирать пальцы на ответы, которые через час уйдут в историю комнаты и никогда никем не будут прочитаны повторно.
ты думаешь твоя улыбка будет работать вечно? а чего ж она на америке то сливает, а?
Старый бес, Среднеарифметическая 52% годовых. Нормально, кто спорит. Всего лишь поинтересовался где Карлсон свежие числа взял, если их нет в профиле на СЛ и на официальном сайте. Может быть, уважаемый bocha сам их прокомментирует? Сколько получилось за 2019 нажить?
ПС Есть кризис 2011, 2014 — есть доходность 150%.
Нет кризиса — от (-5)% до +40%.
Вот Вы, уверен, в худший год больше +60% делаете на опционах.
Старый бес, этот тезис под сомнение не ставлю. Мастер. Молодец. Начинал в 2008 в кризис (если верить его профилю на СЛ) и до сих пор у штурвала. Причем подозреваю самые сочные доходности как раз где-то там «за скобками».
https://robot-lab.ru/
smart-lab.ru/blog/631831.php/
Вестников в рейтинге есть, чуток опоздал только, но есть
Вестников (Витковский), о чем и речь. Нет прогноза по рынку. Есть прогноз по волатильности.
Прогноз на рост волатильности. Вы просто торгуете покупку синтетических опционов. Платите тету (многочистенные стопы) и молитесь на мега-тренд (рост волатильности) на котором пытаетесь отбить первоначальные расходы.
Foudroyant, не понял комментарий. Рост волатильности — это уже конкретный проноз по направлению волатильности. Но не по направлению рынка.
Коллега noHurry, возможно, имел в виду, что на росте РИ волатильность падает. И это справедливое замечание.
ch5oh, я имел в виду, что для того, чтобы отторговать рост волатильности через фьючерс нужно знать направление рынка.
Иначе как понять, вставать в шорт или в лонг, чтобы взять этот рост волатильности фьючерсами.
Foudroyant, нет. Типичный трендовик просто встаёт куда ветер подул и короткий стоп либо стоп-переворот. Он только верит, что БОЛЬШОЙ тренд когда-нибудь случится и всё вернет. А если больших трендов стараниями регуляторов стало мало, то все трендовики сосут лапу и берут средства в ДУ. Как вариант — автоследование.
Понятно, речь не про ХФТ и в мЕньшей степени про строгий интрадей.
ch5oh, так нужно же ещё определить, в какую сторону подул ветер, то есть в какую сторону началось движение. И встать именно в ту сторону. Это же и есть предсказание движения рынка, а действие, вытекающее из него — открытие позиции именно в лонг, а не в шорт.
Как только трендовик говорит: «Такс, у нас началось движение туда-то» — он сделал прогноз направления рынка.
ch5oh, я ещё поразмыслю, конечно, но пока склоняюсь к тому, что любая направленная позиция = прогноз, независимо от того, сделана ли она на уже начавшемся тренде или до начала тренда.
Ведь «начало тренда» существует только в голове трейдера — и такой начавшийся тренд может оказаться менее реальным, чем тот, что вычислен ещё до его начала (такое бывает: после девальвации рубля в 2014-м было понятно, что будут мощные тренды по всему рынку, которые уведу на 2 800 по индексу, хотя на тот момент они ещё не начались).
Из за временной стоимости для покупателей и из-за малого дохода при нормальном ММ или черного лебедя при агрессивном ММ для продавцов.
Я пробовал себя в опционах. Вникал постепенно в эти азы и премудрости торговли ими. Больше всего расстраивал тот факт, что ликвидность очень низкая. Ставишь заявку и ждешь, пока кто-то ее «нальет» в стакан. Это пожалуй самый неприятный момент. Ну и повышенные комиссии, если совсем придираться.
2. Цены случайны, действия игроков на рынке тоже случайны. Даже если игроки работают по детерминированной методике, я могу принять, что они случайны и для меня они действительно становятся случайны.
3. Заключённые опционные договора для каждого отдельного участника рынка являются случайным блуждание с поглощением.
4. Если размер каждой отдельной вашей ставки больше чем средний прирост денег извне на каждого отдельного участника рынка, то существует такое время за которое вы сольётесь.
Я считаю исходя из тезисов 1-3, при условии выполнения тезиса 4, вы сольётесь
KarL$oH
А покупка она изначально невыгодна т.к продавцы закладывают свою премию за риск.Из того кого я помню на смартлабе Шадрин их бросил, были такие персонажи продающие как трейдер Антонио, Анохин, Коровин все они вели в свое время агитацию -чет всех размазало и все пропали и больше не агитируют… просто что бы среднему опционщику обосраться -ему просто нужно дать время...
А так да, опционщики сливают также, как и Бендер, всё нормально, так и должно быть
Если продавать края и прочиеинепркрытые конструкции на всю котлету — путь к маржинколу и сливу тоже.
Вы не любите опционы?? Значит, Вы просто не умеете из готовить 🤣🤣
Просто нужно понимать суть, а дальше флаг в руки…
В линейном инструменте надо угадать только направление — расти будет или падать — это лишь один момент, но даже тут как показывает статистика большинство сливает, а значит большинство плохо может постоянно угадывать, ой пардон — плохо управляет риском) А в опцах помимо напрвления движения актива, надо угадать еще волу, учесть временной распад, скорость роста актива....- думаете так делать постоянно в плюс это реально?))