Блог им. Foudroyant |Найдите ошибки

Концепция работы на рынке:

1. Принимаем, что всё рыночное пространство состоит из 3-х состояний:

— направленное движение (тренд)

-  ненаправленное движение (боковик)

-  переход между этими состояниями.

2. Создаём торговую систему для тренда (стопы + высиживание прибыли).

3. Создаём торговую систему для боковика (без стопов + короткие тэйки)

4. Применяем наклон эквити или статистику преобладания прибыльных и убыточных дней как индикатор для включения 1-й или 2-й ТС.

Получаем следующий результат:

1. Трендовый рынок. Включается трендовая ТС и зарабатывает на «своём» рынке. 

2. Переход от тренда к боковику. Показатели трендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается. 

3. Ненаправленный рынок. Включается ТС для боковика и зарабатывает на «своём» рынке.

4. Переход от боковика к тренду. Показатели нетрендовой ТС постепенно ухудшаются, и она выключается.

5. Закольцовываем эту последовательность действий.

Видит ли кто-то ошибки в такой архитектуре или в применяемой модели?


Блог им. Foudroyant |Задача по волатильности позиции

Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.

В ходе обсуждения участники  сошлись на правильности следующего утверждения:

«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».

 

Теперь попробуем на основании первого утверждения провести следующий эксперимент: 

1. Открываем 5 счетов на одинаковую сумму.

2. На каждом формируем моно-позицию из, соответственно, Brent, Ri, Si, Gold, Сбербанк.

3. На каждом счёте загружаем доступное ГО (в каждом случае разное) на 100%.

Далее вопрос: волатильность всех этих позиций будет одинаковой?


Блог им. Foudroyant |Что такое "сглаживание эквити при помощи опционов"?

Прочитал про такой способ хеджирования, но не могу понять, как это делать, а также в чём риски такого трейдинга.

....все тэги
2010-2020
UPDONW