Сравнение волатильности фьючерсов

Foudroyant, фуч в нормальном обороте живет 3,5 мес, вы серьезно про среднесрочность?

Foudroyant, ATR- это усредненное значение размера свечи за выбранный период. Можете взять дневные свечи  и период 3-6 месяцев. Для расчетов брать последнее значение. Как я понял, вам надо сравнить волатильности различных инструментов и выбрать лучший для среднесрочной торговли.

FZF, А что ATR показывает?

Дмитрий Новиков, ATR показывает средний размер свечи за выбранный период. Это Индикатор волатильности в своеобразном формате. Но для сравнения волатильностей различных инструментов его можно использовать. Это проще всего, так как этот индикатор всегда входит в стандартный набор. И не нужно самому заниматься расчетами.

FZF, Формулы сравните. свечи 0,1 + 0,1 + 0,1 и 0,1 -0,1 + 0,1 какая вола и что ваш индикатор покажет.

Дмитрий Новиков, Если цена через какое-то время вернулась в исходную точку, то это не значит, что волатильность была нулевая.
Сами подумайте, что вам может дать среднее значение изменения цены за промежуток времени, вне зависимости от направления движения.

FZF, Нулевая это когда 0,1 + 0,1 + 0,1

Foudroyant, нашел ссылку

smart-lab.ru/blog/550242.php#comment9910545

Сергей Юрьевич указал что для инструмента это не совсем так а для систем совсем не так. Тут я признаю что оценка именно для инструмента и очень грубая.

А GermanGerz сказал что это не так.

«Приходит в голову только такое возражение, что разница в волатильности Brent и Si или Mix и Si гораздо выше, чем между их ГО.»

Брент штука сложная, возьмем Mix/Si

ГО по MIX 30к, номинальная 288к.
Атр(60) на индекс ММВБ примерно 30, это 1.039% к цене.
Плечо зашитое в ГО 9.6.

ГО по рублю 4к, номинальная 63к.
Атр на томе 0.43 это 0.67%.
Плечо в ГО 16.

Отношение АТР микса к рублю 1.55, при это отношение плеча в ГО рубля к миксу 1.67.  Выше АТР ниже плечо.

Грубо навскидку.

ch5oh, причем мне кажется что биржа умеет считать волу лучше чем мы оценивать HV.

Но это не точно!

Foudroyant, имхо, «волатильность» не синоним «продуктивность».

Пробуйте. Про Вашу задумку ничего не знаю, поэтому никаких гарантий.