SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. german_vinogradov
Расчёт размера плеч для фьючерсов Мосбиржи. Проясняю раз и навсегда.
- 15 июля 2019, 11:31
- |
Столкнулся с тем, что нигде ни на смартлабе, ни в интернетах нет информации ни о размере плеч для фьючерсов РФ, ни о формуле расчета.
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют
Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.
SBRF (24176/4335) =5
LKOH (52876/9604) =5
VTB (4518/803) =5
GAZP (23478/4467) =5
SI (63400/4236) = 14
EU (71717/4770) =15
Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО
GOLD (1421,2*1*63,40/6695) =13
BR (66,79*10*63,40/4954) =8
ED (1,1339*1000*63,40/3253) =22
С RI, все намного интересней)
Формула расчета: цена актива/шаг цены * стоимость шага цены (цена тика) / ГО = размер плеча
137210/10*12,6= 172884 / 21262=8
Все запутали проклятые буржуи, что бы вам проще было слить свои депозит =)
Всем удачи!
Бойтесь потерь.
Рассчитано совместно с MrShuM2
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют
Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.
SBRF (24176/4335) =5
LKOH (52876/9604) =5
VTB (4518/803) =5
GAZP (23478/4467) =5
SI (63400/4236) = 14
EU (71717/4770) =15
Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО
GOLD (1421,2*1*63,40/6695) =13
BR (66,79*10*63,40/4954) =8
ED (1,1339*1000*63,40/3253) =22
С RI, все намного интересней)
Формула расчета: цена актива/шаг цены * стоимость шага цены (цена тика) / ГО = размер плеча
137210/10*12,6= 172884 / 21262=8
Все запутали проклятые буржуи, что бы вам проще было слить свои депозит =)
Всем удачи!
Бойтесь потерь.
Рассчитано совместно с MrShuM2
16.4К |
Читайте на SMART-LAB:
ФосАгро размещает новые юаневые облигации: какая доходность будет интересной?
26 февраля ФосАгро − крупнейший производитель удобрений в России соберет книгу заявок на свой новый 3,2-летний юаневый бонд – ФосАгро-БО-02-05...
18:22
ВТБ обещал миноритариям обойтись без допэмиссии
Акции ВТБ в ходе торгов 20 февраля, проходивших на российском рынке в умеренном плюсе, вышли в лидеры роста, подорожав на 3,4%, до 88,42...
18:48
теги блога Герман Виноградов
- 1998
- биржа
- воспоминания биржевого спекулянта
- Дефолт
- джесси ливермор
- исследование
- история
- книга
- конференция
- Коронавирус
- кризис
- мобильный пост
- одураченные случайностью
- плечо
- психология
- рассказ
- сохранение
- Сохранение капитала
- спекуляции
- Стоп-лосс
- теханализ
- технический анализ
- трейдинг
- успех
- юмор психология
Круто)) А ена сколько стоит? Где смотреть, в спецификации?
Сразу увидим, что торгующие «на всю котлету» сидят в риске по самые гланды.
Тут еще есть маленькая путаница. Финансисты считают плечо как отношение заемного капила к собственному. А на рынке номинал фьючерскного контракта делят на ГО. Это не одно и тоже.
Когда мы распределяем лимиты между двумя стратегиями — одной на Сбере а второй на рубле надо как то учесть и разницу волатильностей инструментов. Хотя на практике через просадки учтется.
Можно пойти дальше и учесть корреляцию систем. Но, как и любой более сложный подход, такой подход чреват переподгонкой. То есть требует бОльшей квалификации и осторожности.
исходя из волы и того, что si в 3р (почти) дороже .33/.66 на ношнл, это почти сплошной si
или по долям общего номинала портфеля
если в цифрах то считаю примерно так
один сбер это 23к номинала, один рубль 63к, разница волы вдвое
тогда диверсифицированный портфель по этой моей метрике будет
3 сбера (69к) и 2 рубля (126к) = 195к
доля сбера составит 69/195=0.35
доля рубля 0.64
так получится мы учтем разную волу
но эта метрика не первая по важности, первая по стратегиям
если у нас одна оригинальная стратегия на рубле и 5 на сбере то к распределению выше нам сложно будет подобраться — будем перевешивать одну рублевую сильно
Почему нет?
Эта же информация есть в открытом доступе на сайте биржи:
www.moex.com/ru/derivatives/parameters.aspx
Размеры плеч https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F
Формулы расчетов https://www.moex.com/s95
И с какой целью ты мучился с операцией деления номинал/ГО?
или здесь где размер плеча? https://www.moex.com/ru/derivatives/go.aspx?type=F
100/размер ГО в % и получаешь размер плеча.
ГО прямо пропорционально волатильности. Подумайте над Вашим вопросом с учетом этой неожиданной информации :)
Номинал Ри 172 000, отношение к рублю 172 / 63 = 2.73
Делим ГО индекса 21 262 на 2.73 = 7 788
Получается на 63к номинала у рубля ГО 4 236 а у индекса 7 788
Отношение 1.83
Ну а по Вашему ГО откуда берется и что отражает?
Для систем да, там сложнее.
ну для систем-то конечно. история знает алго с околонулевой волой эквити и приличным шарпом в нефти
Фьюч на ОФЗ