Постов с тегом "плечо": 140

плечо


Про экстремальную стоимость плеча и бесплатный шорт

    • 10 января 2024, 13:34
    • |
    • s_point
  • Еще

⚠️Небольшое уточнение к вчерашней публикации

📉Так как в своих стратегиях в настоящий момент не использую шорт-позиций (на снижение) по акциям не обратил внимание на тот факт, что стоимость шорт не выросла вместе с ключевой ставкой, а на большой объем даже ниже чем доходность ОФЗ. Спасибо коллеге который указал на этот факт. 

Про экстремальную стоимость плеча и бесплатный шорт

Стоимость маржинального кредитования (лонг и шорт) в БКС Мир инвестиций

💡Получается, что в моменте шортить акции, например под залог ОФЗ, сейчас практически ничего не стоит, а держать лонг с плечом экстремально дорого и опасно учитывая локальный максимум и возрастающие риски коррекции. И это так не только в России, а по всему миру в том числе в США из-за экстремально высокой стоимости кеша.

❗️Это не призыв шортить рынок акций, просто учитывайте этот факт и будьте осторожнее с плечами. Мы, например, полностью вышли из плеча лонг в стратегии Ультра перед праздниками. А вчера скоратили позиции ещё увидев локальный потенциал укрепления рубля, что может спровоцировать коррекцию рынка акций. Подробнее о позициях и результатах стратегий в моем ТГ.



( Читать дальше )

Плечи - прибыльное зло

Вот опять конкурс, конечно, написать прямо сегодня нереально, но у меня опять есть старый пост с ФБ, от июля 2022, он хоть и устарел, и не про акции, а про облигации, да ещё и евро-, да ещё и с плечом, но может пригодиться, да и просто поделюсь опытом. 

Когда 24.02 я брал на плечо ещё $7000 (5 Rus-28 с доходностью 6,25% против 2% за плечо), я реально думал, что можно взять не 5, а 15 бумаг, и тогда плечо было бы $21k, и это вдобавок к предыдущим $24k за Газпром. А что, это же государственные бумаги? 100%-ная надёжность!!! Купоны всё перекроют… Кто же знал, что купонов по евробондам не будет почти вообще!

Представьте себе, что вы стоите на дороге и смотрите вперёд. На расстоянии 1км вы видите цель, до к-й вам надо дойти. Вы точно знаете, что она есть, дорога прямая и ровная, и вы начинаете идти. Но при этом вам завязывают глаза и наступает полная темнота, к правой руке и левой ноге вам привязывают гири и вас начинают поливать из шланга сильной струёй воды. Затем начинает дуть ураганный ветер.

( Читать дальше )

Стоит ли усреднять просадку? Альтернативный взгляд

    • 01 октября 2023, 17:29
    • |
    • Ed Khan
  • Еще

Стоит ли усреднять просадку? Альтернативный взгляд

Стоит ли усреднять просадку?

Животрепещущий вопрос для любого инвестора и трейдера!
Усреднение – часто самый первый токсик-инсайт на пути начинающего трейдера. Как велосипед, усреднение на постоянной основе «изобретается» неофитами и выступает своеобразным Рубиконом:
Усреднился, слил, ушёл? – правильно, трейдинг это обман!
Усреднился, слил, не ушёл? – ого! Можно дальше копать.

Мой ответ – да.

Усреднять убыточную позицию можно, ЕСЛИ:

• Вы готовы ждать выхода в плюс несколько лет.
• Кредитное плечо в результате усреднения останется ниже х1 (позиция не будет маржинальной, т.е. с «заёмными средствами»).
• Вы торгуете личными средствами, которые не жалко потерять.
• Нет мартингейла (размер усредняющей позиции не больше размера первоначальной).
• Вы захеджированы (имеете защитную хедж-позицию противоположной направленности).
• Вы только учитесь / занимаетесь трейдингом первые 3 года.
• Имеете план по закрытию (стоп-лосс, актуальный для усреднённой позиции).



( Читать дальше )

Взять кредит, чтобы разбогатеть на бирже

Артем спрашивает: «В данный момент у меня есть долгосрочный портфель в IB (горизонт 15–20 лет), при этом я придерживаюсь пассивной стратегии – откладываю ежемесячно, ребалансирую два раза в год. Есть ли смысл в том же IB взять кредит в размере 50% портфеля под залог этого самого портфеля, и пустить заемные деньги в работу? Купив тех же самых акций, например, или квартиру под сдачу, чтобы арендные платежи перекрывали проценты по долгу. При этом я абсолютно точно уверен, что основной портфель (залог) мне не придется продавать ни при каком жизненном сценарии (есть и резервный фонд, и страховки различные).»


Взять кредит, чтобы разбогатеть на бирже

Артем, предлагаю просто смоделировать один из возможных сценариев. Предположим, у вас на брокерском счете лежит $100k в фонде SPY (самый популярный ETF на индекс американских акций S&P500). 24 марта вы берете еще $50k у брокера в долг и вкладываете их в тот же самый фонд. Пока, вроде бы, всё отлично – уже вот-вот пойдут иксы, подкрепленные чудодейственным плечом!



( Читать дальше )

Торгуйте по низкой ставке: 10% годовых на маржинальную торговлю

С 3 по 31 июля проводим акцию для инвесторов, которые готовы сделать ставку на рост или падение активов. Совершайте сделки и в лонг, и в шорт с российскими ценными бумагами по единой ставке 10% годовых или не платите вообще, если торгуете внутри дня.

Акция действует с 3 по 31 июля для инвесторов сервиса Газпромбанк Инвестиции вне зависимости от тарифа. Вы можете торговать как в шорт, так и лонг — ставка будет единой. После окончания акции тариф на маржинальную торговлю будет применяться согласно подключенному тарифу. Подробнее — в условиях.

Сделайте ставку на рост или падение российского рынка и инвестируйте больше, чем есть на вашем счете. С полным списком ценных бумаг, доступных для совершения маржинальных сделок, можно ознакомиться в Перечне ликвидных активов

Подробнее об акции — на сайте. Подробнее в маржинальной торговле — в блоге.


Следите за оперативными новостями в нашем телеграм-канале.

Новичков мобилизуют на убой

Новичков мобилизуют на убой

     Центральный банк собирается мобилизовать последних новичков, выживших в нынешних условиях. 
     Напомню, как в феврале почти всех, кто торговал на бирже с плечом, вынесло вперёд ногами. Связано это с неосознанным риском из-за жажды быстрого обогащения. Быстро у нас что? Правильно, только мухи. Ну и кролики.
     С 1 июня 2022 года Банк России отменяет своё запрет на открытие коротких продаж и приобретение иностранной валюты с использованием плеча. Размер же плеча должен был быть уменьшен. Далее ЦБ мобилизует брокеров для последующего запрета предоставлять инвесторам-новичкам торговлю с плечом. К этому даёт рекомендации не судиться с неквалифицированными инвесторами, не начислять им проценты, холить их и лелеять. Я даже сейчас не вспоминаю, как Банк России ограничил кредитное плечо на рынке форекс, устанавливая его размер ниже 1:50 (аххах).
     Но вот прошло примерно полгода и вентиль адекватности намерились ослабить, решив пересмотреть принятые ранее решения. Инвесторов мобилизуют, поставят в строй и отправят на убой, прямо на редуты матёрых спекулянтов и хитрого рынка. 

( Читать дальше )

И снова длинная серия безубытка на фьючерсах 50x. ОБычная практика.

Меня это почти не удивляет. Крипто трейдинг действительно несложное занятие.
 
И снова длинная серия безубытка на фьючерсах 50x. ОБычная практика.
 
Прошлая серия безубытка продлилась 35 сделок подряд, эта серия 25 +

И снова длинная серия безубытка на фьючерсах 50x. ОБычная практика.



( Читать дальше )

Расчет депозита для игры с плечом.

    • 10 августа 2022, 19:04
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Я не хотел писать этот топик, но в связи с массовым явным непониманием читателями предыдущего топика — smart-lab.ru/blog/827575.php и даже просьбой показать как это делается, решил это сделать.
Давайте посчитаем размер потребного депозита для спекуляций одним фьючерсом. Если хотите для сотни фьючерсов, умножьте потребный депозит на 100.))
Вообще-то, все считается элементарно, если забыть про %% и считать в деньгах. Кстати, вы на рынок пришли деньги зарабатывать или %%? ))
Если считать в деньгах, то плечо вообще ни на что не влияет и в расчетах никак не участвует — наплевать и забыть.

Для начала у нас должна быть прибыльная ТС с известными характеристиками. Если ее нет, то и говорить не о чем.
Пусть наша ТС делает 3 удачных сделок из 5-ти с лихвой покрывающих убытки в 2 неудачных и нас, как пользователей, это вполне устраивает.
Максимальный убыток в неудачной сделке — Ум.
В лучшем случае наш депозит должен выдержать 2 убыточных сделки подряд — 2Ум. Однако возможно 4 неудачных сделки подряд. Не будем мелочиться, и возьмем наиболее плохой сценарий 6 неудачных сделок подряд -6Ум — уж, такое может случиться оч редко.

( Читать дальше )

О страшилках про плечи.

    • 10 августа 2022, 11:55
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Если у вас нет прибыльной ТС, то с плечами или без плеч, результат одинаковый — вы по любому проиграете. Без плеч медленно, с плечами быстрее, и только. В итоге — без разницы.
Если у вас прибыльная ТС, то от наличия плеча соотношение прибыли/убытки никак не меняется. Единственное что следует делать, это чтобы после убыточной сделки осталось денег еще на несколько аналогичных сделок. Как правило, это требование почти не ограничивает вас в величине сделки, и актуально лишь при небольшом депозите.

ЦБ планирует снизить риски торговли с "плечом" для начинающих инвесторов — руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ

В отношении рискованных инструментов, «плеча» и так далее, да, я согласен, что здесь необходимо сделать определенные поправки. Практика показала, что проблема не в самом «плече», не в маржинальной торговле как таковой, а в том, что многие начинающие инвесторы не осознают, во-первых, что они начали торговать с «плечом», — это не всегда очевидно. Во-вторых, последствия этой торговли

Нужно повышать осознанность новичков в использовании «плеча» в рамках маржинальной торговли.

Здесь мы точно будем вносить определенные коррективы, которые сейчас обсуждаются, чтобы риски для новичков снизить и осознанность использования «плеча» в рамках маржинальной торговли повысить

Количество розничных инвесторов за предшествующие несколько лет выросло «колоссально». Инвестиции, помимо рисков, несут и потенциал для развития экономики. 

— руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута

ЦБ планирует снизить риски торговли с «плечом» для начинающих инвесторов — ТАСС (tass.ru) 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн