плечо

Безрисковое поведение рискованно 

 

Нет смысла выводить формулу риска, потому что риск вещь субъективная, и она зависит от того кто рискует. Люди обладают разными знаниями опытом и информацией, поэтому, на том же действии риски разные. smart-lab.ru/blog/566453.php

 

Глава 3 

Рискуем ли, не рискуя? Что важнее – уметь зарабатывать или терять?

Если не рисковать, а значит – не терять, то динамика нашего счета будет исключительно безрисковой и ровной. Но, увы для стремящегося заработать трейдера, – горизонтальной: с нулевой не только убыточностью, но и доходностью.

Уметь не терять – важно, и это действительно может быть первоочередным, к чему трейдеру стремиться. Но этого умения недостаточно, чтобы зарабатывать. А незарабатывающий трейдер есть трейдер теряющий: силы, здоровье, время. А вследствие инфляции и потребности закрывать текущие свои жизненные расходы – и деньги.

( Читать дальше )

Предостережение: Данная стратегия очень рискованная. Этого всего лишь пища для размышления. Читайте, принимайте к сведению, но обязательно думайте своей головой. Вся ответственность за применение изложенного материала лежит только на вас.
Как говорил Будда: «Не верьте никому на слово, даже Будде. Проверяйте все учения на опыте. Будьте сами себе путеводным светом.»

На форуме Bogle Heads попалось обсуждение портфеля, состоящего из 60% UPRO (ProShares UltraPro S&P500) — ETF на индекс S&P500 с 3х плечом, а также 40% TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) — ETF с долгосрочными казначейскими облигациями (20+ лет) и опять же с 3-кратным плечом.

Автор под ником HEDGEFUNDIE вложил 15% своего портфеля в эту комбинацию. С февраля по август 2019г. 100 тысяч долларов превратились в 133 тысячи.



02/2019: $100k
05/2019: $115k
08/2019: $133k

( Читать дальше )

Несколько дней назад пост о том как считать плечо вызвал большой интерес. Quik позволяет настроить отображение «плеча» по текущим позициям легко и просто. Откройте таблицу «Ограничения по клиентским счетам», обычно она по умолчанию уже создана. Если ее нет, то «Создать окно»-«Все типы окон»-«Ограничения по клиентским счетам».  С правой кнопки открываете меню, выбираете «Редактировать таблицу». В окне «Доступные параметры» выбрать значение «Cash leverage»- «Добавить»-«Да».  Значение «Cash leverage» рассчитывается как oтношение произведения абсолютного размера позиций по активам на цену последней сделки к сумме депозита. Например, вы купили 30 фьючерсов Сбера, цена 23350, депозит 300000. Считаем (30*23350)/300000=2,3.

Столкнулся с тем, что нигде ни на смартлабе, ни в интернетах нет информации ни о размере плеч для фьючерсов РФ, ни о формуле расчета.
Сам долго мучился с расчетами и решил оставить это здесь. Надеюсь кому-нибудь пригодится.


Размер плеча на 15.07.2019 на фьючерсном рынке
Надо понимать, что размер плеча меняется и зависит от размера ГО и курса валют

Рублевые инструменты
Формула расчета плеча: Стоимость актива /ГО
В рублевых инструментах стоимость актива не надо умножать на лот, так как цена актива уже умножена на лот.

SBRF  (24176/4335)      =5
LKOH  (52876/9604)      =5
VTB    (4518/803)          =5
GAZP  (23478/4467)      =5
SI       (63400/4236)      = 14
EU      (71717/4770)      =15

Валютные инструменты
Формула расчета: Стоимость актива * лот * цену доллара /ГО

GOLD  (1421,2*1*63,40/6695)       =13
BR      (66,79*10*63,40/4954)       =8
ED      (1,1339*1000*63,40/3253)  =22


С RI, все намного интересней)

( Читать дальше )

Наверное помните, как я грозился испытывать астрологию на 5-минутках на форекс, да еще с 500 плечом.

Сразу отвечу, приходится торговать минутки. )) Какая там астрология. Уровни микронные, выносит на маржин регулярно. Но пока Бог миловал. Тем не менее, хочу поделится опытом экстремального трейдинга, с целью РАЗОГНАТЬ ДЕПОЗИТ. Авантюра, конечно, но с трезвым расчетом.

Однако, ознакомьтесь какие горки! Стартовый депозит = 333 usd.



Днем оставалось 248 долл, а через пару часов стало 559 долл.
Обрадовался — сделаю штуку баксов в день — выведу. Но не там то было.



( Читать дальше )

Посоветуйте, братцы!

Я бы взял сразу, но рынок отдает частями.



Надо сказать, что самое интересное на рынке — это делать правильную разметку ТА. Больше там делать нечего. Только грести лопатой, если разметка верная. Но тут еще тренироваться и трудиться — пока глаз не набьешь. А дальше… скучища. Вот и сейчас, вроде надо сидеть и дрожать за открытую позицию с 500 плечом. Ан-нет, поглядываю одним глазом, и пишу очередной пост.

А почему?
Диллема замучила. Сами смотрите, стату за последние пару часов моей ручной торговли.



( Читать дальше )

Как же любит наш народ…

Песни чтоб из Магадана, телевизор у дивана,
Водку закусить бананом любит наш народ.



The Show Must Go On. Шоу должно продолжаться.

Что я хожу, возле, да около. Пора раскрыть карты. Не только астрологические.

Никогда не был шоуменом, даже не пытался. Как это все наигранно, несерьезно. Другое дело — про бабки писать (про деньги). Тут не пошутишь, а если смеяться, то лучше последним.

И все же, начитавшись смартлаба, что где-то там, на загнивающем Западе — народ рубит капусту, только потому, что делятся опытом: «КАК ОБРЕСТИ секрет. Зарабатывания на рынках». Конвейер подписчиков наладят, и рубят. Бабки.

А все потому, что народ любит шоу, а не всякое гумно.

Негоже мне становиться на эту скользкую тропу. Но серьезные люди снова и снова требуют от меня эквити. И не какого-нибудь, а звездного. Покажи, говорят, астролог — индивидуальный «звездный десант». То есть боевые навыки не только аналитика, а конкретного ASTRO трейдера. И не задним числом, а что НИНА ЕСТЬ… в онлайне. Милости просим.

( Читать дальше )

Да не обидится на меня брокер, ведь в конце концов мне всё выплатили и даже немного компенсировали их косяки, но мне хочется поделиться опытом.

Итак, с 15.08.2018 у них появилась возможность покупать сабж. Косяки начались сразу: со всех, у кого были Rus-28 (и кажется Единый брокерский счёт) начали брать комиссию «Предоставление информации по риск-поддержке открытой позиции», с меня лично около 2200р в день. Эта комиссия относится к СР, на к-м я ничего не делал и, если посчитать через 20%, то получалось, что у меня была нехватка ГО в районе 6 лимонов. Глюк начался с четверга 16.08, в пятницу я про него сообщил, а в Пн 20.08 его исправили и все деньги вернули, но за те выходные я изучил тарифы и регламент намного лучше, чем до этого, а ночью мне плохо спалось. Казалось, что они так и будут списывать у меня эту комиссию и так все деньги и спишут. 2-й раз этот глюк вылез уже в конце октября, предположительно при обновлении системы из-за исправления другого глюка, но исправили в тот же день.

( Читать дальше )

Доброе утро всем. 
После моей первой статьи я получил много коментов. Благодарю, что уделили время и прочли пробу пера.
Конечно были и коменты типа — сливатор депозита, почему так мало заработал и.т.д . 

Все любят говорить такую фразу — режь убытки, давай прибыли расти, но при этом резать убытки — честно это как резать по-живому.

Я знаком с директорами нефтесервисных компаний, которые хоть и не торгуются на биржах, но бывают открывают филиалы в гругих городах и странах. И конечно же в какой-то момент эти филиалы могут не только не генерить прибыль, но и приносить откровенный убыток. Ведь весь бизнес изначально строится на займе, риске. Несмотря на это — они, эти успешные люди не спешат при первой же возможности избавиться от активов. Конечно они продают… Через год иди два, когда ну уже все становится понятно, картина маслом если можно так сказать. Продают, списывают на невозвратные вложения и ищут новые идеи для роста фирмы. Полагаю, что и мне присущ некий ментальный российский ген — терпение. И как показывает время — не всегда есть смысл терпеть!

В прошлой статье я рассказывал о том как за год заработал на инвестировании денежек в акции нефтегазовых компаний. В частности ЛУКОЙЛ, Новатэк, Татнефть.
Это была выгодная инвестиция с лета 2017 до лета 2018 года (именно это время я считаю инвестиционным годом), то есть время от одного годового отчета и годового собрания акционеров до другого.

НО. В 2018 году я решил усилить вложения и диверсифицировать, так как нефтегазовые компании дали скорее рост курсовой стоимости, дивиденды же хоть и росли в рублях, не росли в % на вложенный капитал. К тому же нефть могла пойти вниз, а рубль подорожать.

В мае или июне 2018 года вышла такая статья на БКС Экспресс — Какие компании закроют дивидендный гэп? Там был список компаний, среди них -Аэрофлот, Сбербанк, ВТБ, Мосэнерго, ЭнелРаша, Мосбиржа. В статье был скрытый намек, что уж эти компании железобетонно гэп закроют и вообще у них все ОКэ.
Дивиденды в % выглядели привлекательно, и я начал рассматривать покупку этих компаний . 
Далее были еще статьи о недооцененности этих акций, что в среднесрок их стоит покупать, держать, ждать, верить что бумаги вырастут. Короче терпеть )).

Идея моя была такая — покупка за месяц-полтора до отсечки и докупка после отсечки с перспективой закрытия этого самого ГЭПа… Так как я не спекулирую каждый божий день на купле продаже — цель была естественно рост котировок за полгода — год. То есть до лета 2019 года.

К тому же, портфель был под завязку забит металлургами, нефтяниками и газовиками, так что покупал я эти бумаги на заемные у брокера деньги. Или плечо. Не буду говорить, что использовал плечо на полную, плечо было примерно в 20% от капитала. И то было ссыкотно, так как в целом эти бумаги не показывали роста последнее время (санкции, падения продаж, рост расходов итд), да еще и перед дивидендами скорее начали падать чем расти.

Сбербанк был куплен по 210 до отсечки, докуплен на 208 после. Дивиденд в 5,5% солидный, не то что в Новатэке хех — Честно говоря СБЕР гэп закрыл, так что то что я не продал в июле — мой фейл :( 

ВТБ был куплен по 0,052 до отсечки и докуплен по 0,045… Самая большая потеря зафиксирована именно по этой акции с привлекательным дивидендом в 6,5% (facepalm) .  ГЭП не закрыт. 

ЭнелРаша куплена по 1,43 до отсечки, докуплен после по 1,27  Дивиденд дали аж 9,5%. -ГЭП не закрыт.

Мосэнерго куплена по 2,55, докуплена по 2,3 после. Дивиденд в 6,5% — хорошая прибавка к зарплате — ГЭП не закрыт.

Аэрофлот куплен по 140 до отсечки, дивиденд -  9%, докуплен по 120. — ГЭП не закрыт. 

Мосбиржа — куплена по 114, дивиденд -4,5%, докуплена по 113. ГЭП не закрыт.

( Читать дальше )

Интересная ситуация развивается вокруг FED и RealDonaldTrump.

FED не скрывает желание остудить экономику, Трамп же считает, что весь рост за счёт его действий и надо продолжать, а запас роста можно использовать для торговый войн. рынок явно перекуплен, даже после такого падения и главное чтобы FED сохранял независимость в своем решении а Батя не наломал дров.

при всем этом сопротивляемость и макра у россиского рынка существенно лучше US

( Читать дальше )