SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
О страшилках про плечи.
- 10 августа 2022, 11:55
- |
Если у вас нет прибыльной ТС, то с плечами или без плеч, результат одинаковый — вы по любому проиграете. Без плеч медленно, с плечами быстрее, и только. В итоге — без разницы.
Если у вас прибыльная ТС, то от наличия плеча соотношение прибыли/убытки никак не меняется. Единственное что следует делать, это чтобы после убыточной сделки осталось денег еще на несколько аналогичных сделок. Как правило, это требование почти не ограничивает вас в величине сделки, и актуально лишь при небольшом депозите.
Если у вас прибыльная ТС, то от наличия плеча соотношение прибыли/убытки никак не меняется. Единственное что следует делать, это чтобы после убыточной сделки осталось денег еще на несколько аналогичных сделок. Как правило, это требование почти не ограничивает вас в величине сделки, и актуально лишь при небольшом депозите.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
Можно высекать на граните.
Еще как меняется. Профит-фактор с ростом плеча падает.
Вот из-за таких представлений трейдеры и сливаются в ноль, а то и в минус.
Соотношение прибыль/убыток изменяется в зависимости от величины плеча, причём нелинейно. И при больших плечах доходность ТС станет отрицательной, даже если не брать в расчёт чёрных лебедей.
Как вы брали 100п прибыли, так и возьмете. Как вы получали убыток, скажем, 50 п, так и получите.
smart-lab.ru/blog/770183.php
Сравните 100+2%-2% = 99,96 и посчитайте, сколько получится с пятым плечом.
Вот об этой нелинейной зависимости я говорю:
Проиграли 100 р, выиграли 100 р — вы при своих.
С какого вы проигрываете 10% и выигрываете тоже 10%.? Если считать движение актива симметричным, а размер сделки постоянным, то ваш Келли уже ни о чем.
3Qu, это уже другая история. Значит, вы меняете размер плеча в зависимости от роста/падения депозита.
В вашем случае при первоначальном втором плече и росте депозита в два раза, вы плечо уже использовать не будете (т.к. сохраняете размер ставки), что меняет постановку вопроса из вашего топика.
В топике же написано — в случае проигрыша у вас должен быть запас на несколько аналогичных сделок. И ваша ТС и ваш депозит даже не чихнут.))
И, да, тогда уже реинвестируйте на здоровье.
А можно и просто снять выигрыш и потратить.)
Счет будет выглядеть так: 100 (начальный счет), 110 (выиграли 10%), 99 (проиграли 10%).
Теперь представим что у вас плечо 3: 100 (начальный счет), 130 (выиграли 30%), 91 (проиграли 30%).
Сделки те же самые, а плечо другое и в итоге конечный результат другой.
Сделка постоянная. Проиграл, допустим 2 по 50 п, выиграл 1 раз 100 п. Мы при своих. Не будем мелочиться с комиссией брокера, у нас же прибыльная ТС.))
Или у Вас есть запасной счет, откуда всегда можно добавить.
Для того, чтобы управлять размером позиции (плечом) мало знать, что ТС имеет положительное матожидание, нужно иметь качественную оценку риска и, исходя из этого, ограничения на размер плеча.
Существует оптимальный размер сделки относительно размера депозита для данного плеча. Нужно еще учитывать несколько факторов, типа, волатильности, времени удержания позиции и пр.
Вы бы изложили свой вариант расчета размера сделки, чтобы был конструктивный диалог, а не разговор слепого с глухим.
Причем важен не только расчет размера, но и способ управления счетом, выводы, вводы например. Без описания постановки задачи нелепо обсуждать её решение.
Чтобы что-то считать, для начала должна быть прибыльная ТС с известными параметрами. Исходя из этого легко прикинуть размер сделки при заданном плече. Собственно, задачка для школьников. Не знаю о чем здесь писать.
Все рассуждения в комментах, типа, «а если» исходят из неуверенности в результатах сделок.
Насколько я понимаю, Вы не в состоянии объяснить, применительно к какой постановке задачи применимы Ваши выводы и плечах.
В топике же написано, что при проигрыше мы должны иметь запас депозита на несколько аналогичных сделок. Скажем, для 3 из 5, возьмем с потолка, с запасом 7 сделок.
Ну и че, ГО известно, макс убытки в сделке известны, параметры ТС известны, депозит известен. Никак не посчитать?
Я кажется, интуитивно понимаю, о чем Вы. Если не ставить целью регулярный рост прибыли, а довольствоваться выводом прибыли и пересиживать убытки, а то и начинать заново на другом брокере, то подход Кэлли или Ларри Вильямса действительно может казаться лишними заморочками. Так что ли ?
с конечной начальной суммой наличие значимой дисперсии результатов всегда приводит к минусовому дрифту пропорциональному сигма_квадрат/2 по определению. это разница среднегеометрической и среднеарифметической доходности. Точка перелома как правильно заметили это Келли. Ментальные уловки про фиксированные ставки в деньгах сути особо не меняют
Критерий Келли, я сегодня впервые о нем узнал и не увидел ничего такого, что следовало называть собственным именем.)) Общее решение излишне, когда достаточно приближенного.
Это, как ругают БШ для опционов, хотя его уже вполне достаточно.
Насчет БШ полностью согласен. С практической точки зрения нет особой разницы между классикой и более продвинутыми моделями.
Делаем параллельно 2 идентичные сделки — без плеча и с плечом.
Пусть обе сделки имеют либо 100 п прибыли, либо 50 п убытка.
Тогда без плеча имеет 100 р прибыли или 50 р убытка, с плечом х, соответственно, 100х р прибыли или 50х р убытка.
Теперь берем две идентичные системы без плеча и с плечом и совершаем полностью идентичные сделки. Прибыли/убытки систем отличаются в х раз.
Откуда там какие-то М и дисперсии?
Что я хотел этим сказать? А то, что не заметил существенной разницы в рисках, не в одном из трех случаев. Но вот то что большое плече открывает большие возможности, это да. Что по времени-сокращая его, что по объемам-увеличивая его.
Если выставлять стоп в «зоне дискомфорта» мм, то могут открываться большие перспективы для трейдуна, практически не зависимо от плеча.
Скажем, прибыль м.б. условно от 0 до 1,5% (по активу, не по депозиту), а убыток от 0 до 50-60 п
3Qu, на форе плечо 1 к 100 у многих по умолчанию. В России максимум 1 к 40, не комфортно для депозита. Одно дело 10% от депо в сделке, и совсем другое когда порядка 35%. При этом прибыльность в деньгах одна и та же. Так что согласен, плечи при правильной ТС огромный плюс.
Меня это миновало, но депозит уже много раз окупился. Заведу новый, и только. Не, ну жалко конечно, деньги все-таки.))
вот к примеру через несколько минут ожидается статистика по штатам.предположительно снижение темпов инфляции.на этом доллар слабнет.тренд на ослабление, т.к.снижение темпов -снижение шага увеличения ставки.какая будет реакция в случае несовпадения реальности с ожиданиями, какая при этом будет волатильность? неизвестно.и где ставить стоп тоже неизвестно, ну то есть известно, но неизвестно сработает ли
зы.пока печатал одним пальцем оно уже случилось.
Я изначально не считал сложных %% и не планировал конкурировать с Баффетами и Соросами.
Однако, если ТС и условия позволяют, ничто не мешает играть с плечом на любом депозите. Скажем, на акциях я в этом не вижу никакого смысла.
Я для себя оцениваю период работоспособности ТС — 2 года±
Да, ветер или сезон поменялся, перекидывай или ставь другие паруса — придешь к финишу быстрее, чем если ничего не менять.
Как говорил О.Бендер — мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно.
Но это в прошлом, с февраля вообще вне рынка. М.б. вернусь, когда все успокоится.
Математика управления капиталом — Ральф Винс. Скачать.
Прочитать отзывы и рецензии. Посмотреть рейтинг (smart-lab.ru)
Про критерий Келли и вариант его решения — фиксированно пропорциональной торговле простым языком написано в главе 13:
Долгосрочные секреты краткосрочной торговли — Ларри Вильямс. Скачать. Прочитать отзывы и рецензии. Посмотреть рейтинг (smart-lab.ru)
Ничего сверхсложного в этом нет, плечи позволяют значительно увеличить прибыльность при наличии управления капиталом и контроле риска
Все ответственные люди говорили ему и его пастве, что продажа непокрытых опционов с плечом чревата крахом. Собственно, аккуратный расчет и показывал, что крах неизбежен. НО!
Комиссии с клиентов он стриг регулярно, а потеря денег клиентов не предполагалась его ответственностью.
В его постановке все было правильно, только попытаться в третий или в четвертый раз замутить ту же историю он не решился уже из-за внерыночных рисков. На ПАММах такое народ пытается провернуть не по разу. Плечо, разгон счета, стрижка купонов, крах, и эта песня хороша, начинай с начала.
Чо сейчас, — не знаю, не слежу.
С плечами не баловался, но такой вопрос, есть убыток по плечевому депо. Брокер убыток не размазывает в равных долях на депо и плечи, он считает что убыток получен на собственные средства клиента, а плечи сохранены в полном объеме? Ну допустим 5к своих и 5к заемных. Словили 5 лосей подряд по 1000к, после какого лося брокер позвонит?
Про заемные, эт не знаю. Играл когда-то с акциями с плечом 2 внутри дня, максимум через 1-2 дня, там % брокера либо нет, либо неощутимы.
Во фьючерсах-опционах плечо условно, денег с него не берут.)
smart-lab.ru/blog/9278.php
я сейчас разрабатываю относительно рискованную стратегию. И хочу иметь 100% вероятность отсутствия маржин колла.
Как мне нивелировать любое внезапное изменение цены в каждый момент времени???