Блог им. 3Qu |Вы ищите все новые индикаторы?

    • 20 декабря 2021, 21:59
    • |
    • 3Qu
  • Еще
А, между тем, МАшек и Боллинджера хватает абсолютно для всего. Остальные индикаторы практически не несут какой-либо дополнительной информации. Это, кстати, легко показать, но для этого от читателя требуется некоторый минимум образования в области теории систем и смежных с ней ообластях, который у него отсутствует.

Блог им. 3Qu |Сравнение торговой системы на индикаторах и нейросети. Это как это?

    • 01 сентября 2021, 21:28
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Сравнение торговой системы (ТС) на индикаторах и нейросети. — У меня вопрос, а это как?
Не, конечно можно сравнить между собой две системы — одну на индикаторах, другую на нейросети — не вопрос. Но вопрос, что, если сделать такую же ТС как на нейросети (НС), но на индикаторах, а потом их сравнить?, лишен смысла.
Для тех кто не в танке. Что есть нейрон НС?
Сравнение торговой системы на индикаторах и нейросети. Это как это?
Всего лишь сумматор, на выходе которого прикреплена некая нелинейность, сигмоид, например.
Если подать на входы нейрона значения цены с интервалом Т (скажем, 1 минута), то на выходе сумматора получим значения нашего любимого индикатора WMA.
Допустим, таких нейронов во входном слое НС штук 20. Получается, что только один входной слой нашей НС уже содержит 20 различных индикаторов WMA.
Если слоев у нас несколько, то одна НС уже может иметь в своем составе сотенку-другую индикаторов WMA перемежающихся нелинейными элементами (скажу только, что нелинейные элементы там нужны).
Ну, и каким образом мы собираемся строить на индикаторах ТС аналогичную НС? Хотел бы я посмотреть на того героя, любителя индикаторов.)
Все тоже самое относится и к другим методам машинного обучения. Но, если что, то вперед за орденами, стройте.)
Это так, немного достало.)

Блог им. 3Qu |Почему не работают индикаторы.

    • 08 августа 2021, 19:20
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Предположим, что у нас есть большое поле, на котором во многих местах зарыты клады. Но мы одномерные, можем идти по прямой или некой кривой. Шаг в сторону невозможен.
Найдем ли мы клад, двигаясь по этой прямой-кривой? Не исключено что и найдем, но лишь чисто случайно.
Хорошо, поле 2-мерное — (х, у), но мы знаем только одну координату кладов, и двигаемся по этой прямой или кривой. Найдем? — нет, не найдем, т.к. о второй координате у нас нет никакой информации.
А если нам надо искать иголки в стогах сена, и мы даже знаем координаты иголок в форме (х, у), а мы такие, двумерные, и можем ползать только по плоскости. Найдем? Опять не найдем, мы в нужную координату z можем попасть только случайно.
Рынок, вообще, существо многомерное, и зависит от многих факторов — (X1, X2, X3, ...., Xn, ...), и вот в этом многомерном пространстве нам нужно найти области, где сделки будут удачными.
Любой из индикаторов даст нам одну, максимум 2 координаты. Пусть даже этот индикатор точно указывает пару координаты удачной сделки -(Хi,, Xj), но остальные координаты нам неизвестны, что аналогично стогу сена — координаты известны, но не все.
Т.к. пространство у нас многомерное, то уже понятно, что одного-двух индикаторов нам будет недостаточно. Нужно больше.
Однако, здесь тоже засада, часто разные индикаторы показывают одно и то же — пример: МА и MACD. MACD не даёт нам ничего нового по сравнению с примитивной МА.



( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA). 2

    • 16 января 2021, 21:01
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В топике Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA) мы показали использование линейной и нелинейной обратных связей в применении к ЕМА. Как правильно отметили в части комментариев, в случае линейной обратной связи ЕМА просто превращается в другую ЕМА с меньшим периодом, и толку от такой ЕМА немного. И тем не менее, даже в этом случае, обратная связь демонстрирует то, что и должна была демонстрировать — цель достигнута и ошибка слежения за ценой уменьшилась.
Нелинейная же связь даже в случае с ЕМА работает нормально, и по факту адаптивно в зависимости от ошибки меняет период сглаживания. При больших значениях ошибки период сглаживания уменьшается относительно заданного Тс, при малых ошибках период сглаживания практически равен предустановленному Тс.
В общем, нам надо решить вопрос только с линейной обратной связи, и выбрать для этого в качестве исходного индикатора что-то посложнее ЕМА. Скажем фильтр низких частот (ФНЧ) 2-го порядка. Выражение для него будет иметь вид.

( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Совершенствуем Exponential Moving Average (EMA).

    • 16 января 2021, 00:04
    • |
    • 3Qu
  • Еще
На днях написал топик с описанием своей старой стратегии - Ретростратегия ретро ТС., снятой с эксплуатации в далеком 2014 г, которая, как оказалось, даже в упрощенном виде может работать и сегодня. Не собирался ее использовать, но в ходе обсуждений решил потратить на нее пару вечеров, восстановить по памяти до последней ее версии, и посмотреть, не стоит ли отложить текущие дела, и быстренько вывести ее на рынок.
В ходе восстановления пришлось также дорабатывать фильтры ФНЧ, простейшим из которых является ЕМА. Я дорабатывал свои фильтры, а вам покажу, что можно сделать с ЕМА, чтобы ее усовершенствовать и улучшить.
В комментариях к топику о ретростратегии упомянули некоего Jurik (jurikres.com) и его JMA. Думал, что он уже забыт, но, жив — курилка. То, что мы получим будет не хуже его индикаторов и подобрав периоды сглаживания можете сами в этом убедиться. Вообще, все поделки Jurikа — это где-то на уровне лабораторных работ студентов 4-го курса института по курсу ТАУиР. Наши сегодняшние тоже сложностью не отличаются, но может даже лучше, хотя бы потому, что не являются черными ящиками, и вы знаете как это устроено.

( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Измерение волатильности. Выбор индикатора.

    • 05 июня 2020, 15:10
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Иногда для ТС требуется измерение волатильности. Написал два индикатора, вначале простой, потом более сложный. Каждый из них имеет совершенно разные принципы работы, каждый имеет свои преимущества и недостатки. И, вот, сижу, чешу репу, и не могу выбрать.
Смотрим рисунок:
Измерение волатильности. Выбор индикатора.
В более хорошем разрешении картинку можно посмотреть здесь.
На разницу числовых показаний можно не обращать внимания, это вопрос калибровки.
Все настройки индикаторов на картинке полностью идентичны.

Те, у кого Quik 8.5 и уже есть Lua 5.3.5 могут посмотреть индикаторы в своем терминале. Скачать скомпилированные индикаторы можно здесь.


  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Блог им. 3Qu |Плохой хороший индикатор.

    • 20 января 2020, 22:55
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Индикаторы применяют все, даже те кто клянется что их не применяет. Индикаторы предназначены для вычисления какого-либо параметра или параметров текущего или прошлого состояния рынка и/или их изменения. Индикатором можно назвать любую обработку рыночных данных, на выходе которой мы будем иметь число, ряд чисел, или даже просто да/нет, и неважно рисуем мы индикатор на графике, просто получаем ряд чисел или оцениваем что-то в голове — сути это не меняет.

От качества применяемых индикаторов напрямую зависят эффективность принимаемых торговых решений и, естественно, всей торговой системы, и не я это первый сказал. Причем, далеко не первый.)
Вообще-то, лучше проектировать индикаторы под конкретную задачу, но это делают немногие. Большинство использует готовые, стандартные для ТА, индикаторы. Кто-то скачивает продвинутые индикаторы из интернета. Часть даже покупает индикаторы на различных площадках. Часто такие скачанные и купленные индикаторы преподносятся авторами как экстра-супер-пупер, и содержат минимальное описание, типа, безошибочно определяет начало… Бесплатные индикаторы могут содержать исходные коды, но многие ли смогут или будут разбираться в нескольких страницах исходного кода? Очень немногие.
Любое измерительное оборудование имеет область применяемости, и попытка измерить что либо за пределами этой области обречена — прибор будет измерять и показывать невесть что. Даже в области применимости прибор может давать как верные или неверные показания, так и показания не имеющие к действительности никакого отношения. Для таких случаев даже введены специальные показатели:
— вероятность пропуска цели — цель есть, но мы ее не видим,
— вероятность ложной тревоги — цели нет, но мы ее наблюдаем.
Рыночные данные вообще шумоподобны, и любой индикатор в любой момент может показывать все, что угодно, как соответствующее, так и несоответствующее действительному состоянию рынка. Однако выяснить это порой удается значительно позже, когда все решения уже приняты и нам уже как-то надо выкручиваться из ситуации, в которую мы попали.
Часть таких ложных измерений индикаторов можно отсеять, если вы знаете и понимаете принципы его работы, знаете область его применимости, где и на каких участках ему можно верить, а на каких он попадает в зону, где его измерения ничего не стоят.
Теперь вопрос всем, особенно владельцам скачанных/купленных индикаторов — вы знаете как они работают, какие данные и как обрабатывают? Можете ли вы своевременно распознать и блокировать работу ваших супер-индикаторов на участках, где они неработоспособны?
Скорее всего, не можете, так как вообще не представляете чем ваши индикаторы вообще занимаются. И ваш даже реально супер хороший индикатор превращается в совершенно пустую игрушку. А может быть даже в очень вредную.
Гораздо проще людям, использующим стандартные для ТА индикаторы, или индикаторы имеющие подробное описание, включающие алгоритмы их работы. Такие индикаторы расписаны и описаны до мелочей. Их реально можно досконально изучить, выяснить все их преимущества и недостатки и реально и с пользой использовать.
Учите ребята мат.часть, у них там здорово спрашивают. ©


Блог им. 3Qu |Заметки на полях 17.01.20

    • 17 января 2020, 20:38
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Давайте рассуждать логически.©

Сейчас многие специалисты говорят об эффективности рынка. Даже А.Г. (если не ошибаюсь) N лет назад отметился на конференции с выступлением о эффективности рынка с резюме, что рынок если не эффективен, то почти эффективен.
Эффективность не появляется сама по себе. Как только неэффективность появляется на рынке и выявляется трейдерами, ее пытаются использовать для получения прибыли, в результате чего неэффективность нивелируется и рынок приходит в первоначальное эффективное состояние.
Значительная часть трейдеров, от простых смертных до аналитиков занимаются техническим анализом (ТА) в различных его ипостасях — любители линий ПС, волновики, МАшечники и пр., что образует на рынке существенные по влиянию на рынок группы по интересам. Такой групповой характер воздействия на рынок неизбежно должен порождать возмущения рынка и регулярные неэффективности.
В наш век, когда космические корабли бороздят..., да современными алгоритмами, обнаружить такую регулярную неэффективность несложно уже даже в домашних условиях. Разумеется, с помощью профессионального софта неэффективность будет обнаружена еще быстрее, и разными группами, которые быстренько доведут рынок до полной непонятки (эффективности). Срок жизни такой неэффективности, по моим прошлым устаревшим оценкам, где-то 1.5 — 2 года. Дальше Торговую Систему надо менять.
Методология ТА разрабатывалась еще в докомпьтерную эру. В каких-то книгах читал, что котировки принимались по телефону или даже с гонцом, а графики и индикаторы рисовались на бумаге, и считались чуть-ли не в ручную. И индикаторы и методы разрабатывались в максимально упрощенном виде, чтобы их можно было посчитать максимум на калькуляторе. Перед создателями некоторых индикаторов хочется снять шляпу, настолько это остроумно и просто сделано.
Но может ли все это работать сейчас. За 40-50 и более лет существования ТА все эти методы неизбежно должны быть учтены рынком, нивелироваться, и перестать вызывать возмущения эффективности. Т.е., и сами перестать быть эффективным инструментом.


....все тэги
UPDONW