Блог им. 3Qu

Заметки на полях 17.01.20

    • 17 января 2020, 20:38
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Давайте рассуждать логически.©

Сейчас многие специалисты говорят об эффективности рынка. Даже А.Г. (если не ошибаюсь) N лет назад отметился на конференции с выступлением о эффективности рынка с резюме, что рынок если не эффективен, то почти эффективен.
Эффективность не появляется сама по себе. Как только неэффективность появляется на рынке и выявляется трейдерами, ее пытаются использовать для получения прибыли, в результате чего неэффективность нивелируется и рынок приходит в первоначальное эффективное состояние.
Значительная часть трейдеров, от простых смертных до аналитиков занимаются техническим анализом (ТА) в различных его ипостасях — любители линий ПС, волновики, МАшечники и пр., что образует на рынке существенные по влиянию на рынок группы по интересам. Такой групповой характер воздействия на рынок неизбежно должен порождать возмущения рынка и регулярные неэффективности.
В наш век, когда космические корабли бороздят..., да современными алгоритмами, обнаружить такую регулярную неэффективность несложно уже даже в домашних условиях. Разумеется, с помощью профессионального софта неэффективность будет обнаружена еще быстрее, и разными группами, которые быстренько доведут рынок до полной непонятки (эффективности). Срок жизни такой неэффективности, по моим прошлым устаревшим оценкам, где-то 1.5 — 2 года. Дальше Торговую Систему надо менять.
Методология ТА разрабатывалась еще в докомпьтерную эру. В каких-то книгах читал, что котировки принимались по телефону или даже с гонцом, а графики и индикаторы рисовались на бумаге, и считались чуть-ли не в ручную. И индикаторы и методы разрабатывались в максимально упрощенном виде, чтобы их можно было посчитать максимум на калькуляторе. Перед создателями некоторых индикаторов хочется снять шляпу, настолько это остроумно и просто сделано.
Но может ли все это работать сейчас. За 40-50 и более лет существования ТА все эти методы неизбежно должны быть учтены рынком, нивелироваться, и перестать вызывать возмущения эффективности. Т.е., и сами перестать быть эффективным инструментом.

★1
37 комментариев
Торгуйте эффективности, они не закончатся.
avatar
Люфт, торговать эффективности — тоже самое, что торговать случайное блуждание.
Но на СЛ и такие специалисты есть.)
avatar
3Qu, а что такое эффективности, может мы о разном говорим.
avatar
Люфт, эффективность это когда логичное движение, а точнее по мировому тренду . Допустим я сейчас возьму и ярдом двину цену от балды, это будет не эффективность, и ММ быстро её закроют, то бишь вернут цену на то место от куда я начал двигать.
avatar
GAURANGA, ММ работает внутри спреда, им плевать на мировые тренды.
avatar
Люфт, это вы так думаете. ММ уже давно не обычные крошечнеки…
avatar
GAURANGA, не сочиняйте
avatar
3Qu, одна из задач наших компов, а точнее процессоров, предугадать наши действия на перед хотя свои алгоритмы писал чисто под стабильный результат… так что на уолл-стрит реально есть гадалки и это супер процессоры. Умные на столько что нам не снилось..
avatar
Подробнее гляньте википедию.
А вкратце, что как и в игре в орлянку, ни один игрок не может получить преимущества перед другими, никаким способом.
avatar
3Qu, я у вас спрашивал.
П.С. отвечайте под комментарием если хотите чтобы людям приходили уведомления.
avatar
Люфт, сорри, недосмотрел.
avatar
3Qu, мы действительно о разном говорим, можно зарабатывать даже бросая монетку если она будет выпадать 50/50 по итогам всей серии.
avatar
Люфт, она никогда не будет выпадать.)) Кто-то почти неизбежно выиграет, и много, кто-то проиграет. Но, кто конкретно, никогда неизвестно.
avatar
3Qu, то есть вы против теории вероятности, смело конечно )
avatar
Люфт, ошибаетесь. Я за))
Для эксперимента бросьте монетеку 12 раз. Почти наверняка всегда кто-то выиграет, а кто-то проиграет. Вероятность остаться в нулях достаточно мала.
avatar
3Qu, надо просто бросать 1200
avatar
Люфт, тогда будет исчезающе мала.))
avatar
3Qu, то есть 50/50, о чем я и сказал.
avatar
Люфт, не, вероятность остаться в нулях при 1000 бросаний будет исчезающе мала. Можете потратить 5 мин, и смоделировать в Екселе.
avatar
3Qu, это если в голой теории, без привязки к трейдингу и мани-менеджменту.
avatar
Люфт, к сожалению, никаким способом. Можно выиграть, можно проиграть, но предсказать это невозможно. ММ либо уменьшит ваш выигрыш, либо отсрочит проигрыш. Остаться в нулях при 1000 бросаний тоже не реально.
avatar
3Qu, к сожалению вы не знаете эти способы.
avatar
Люфт, этих способов просто не существует.
Ну, а рынок не есть бросание монетки. Можно зарабатывать, либо случайно, либо, если вы нашли неэффективность.
avatar
3Qu, просто вы шаблоном мыслите
avatar
Люфт, так и есть.)
avatar
3Qu, ну считай те так, нам же всем лучше )
avatar
Люфт, думаю, что хуже. На счет всех не знаю.
avatar
Люфт, 

можно зарабатывать даже бросая монетку если она будет выпадать 50/50 по итогам всей серии

Как это возможно?
Дядя Ваня СпекулянтЪ, нужно объединить бросание и трейдинг, ну это кратко чтобы не углубляться.
avatar
Дядя Ваня СпекулянтЪ, он хочет, чтобы кол-во орлов в серии равнялось кол-ву решек. Тогда запросто. Но, съест то, он съест, но кто ему все это даст.)
avatar
3Qu, 

он хочет, чтобы кол-во орлов в серии равнялось кол-ву решек. Тогда запросто

Тогда ноль получается.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, не. Он же еще и с трейдингом соединяет.) Нас же никто не неволит делать ставку. Ждем, когда количество орлов будет меньше, скажем, решек. И потом всегда ставим на орла. Они, типа, должны сравняться, и он в шоколаде.
Такие мечты.))
avatar
3Qu, если за какой-то длинный период ожидается равное количество орлов и решек, то за тот же период в прошлом количество орлов и решек тоже  будет равным и он не сможет поставить на что-то в ожидании устранения перекоса. А если есть перекос, то это уже закономерность и монетка неэффективна)
Дядя Ваня СпекулянтЪ, подключить мм-в самом простом варианте ставить ставку на выпадении орла или решки по Мартингейлу.а вот тут ещё интереснее когда-то написали smart-lab.ru/mobile/topic/89474/
avatar
молодец, что создаешь темы по трейдингу!
Тимофей Мартынов, ага, а то уже тут забыли, что это
avatar

Одна из оставшихся неэффективностей лежит как раз в плоскости непрогнозируемости ценовых движений.
Суть в том что это неподвластно на регулярной основе, ни «Самым быстром рукам на Диком Западе», т.е. мелким и не очень спекулянтам ;) — особенно если горизонт прогнозирования длиннее одной торговой сессии.
Неподвластно это и крупнейшим игрокам с их инфраструктурой, софтом, инсайдами и суперколлективами специалистов, которые на более длинном горизонте исчисляющимся неделями или месяцами точно также по-сути случайно «тычат пальцем в небо», и регулярно дают ошибочные прогнозы, особенно это касается каких-то консенсусных ценовых ожиданий.

avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн