Для начала цитаты из Википедии:

— Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно другом месте.
— Детерминированно-хаотические системы чувствительны к малым воздействиям[1]. Анри Пуанкаре описал Теорию хаоса в исследовании к задаче о движении трёх тел в 1890 году. Позже он предположил, что такие явления могут быть общими, например, в области метеорологии[2]. В хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном месте, ошибки и неопределённость нарастают экспоненциально с течением времени. Эдвард Лоренц (1917—2008) назвал это явление «эффектом бабочки»[3]: бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии.

Вы уже догадались, что рынок, по крайней мере, близок к такой детерминированно-хаотической системе, и речь пойдет о возможности прогнозировании рынка.
Для начала возьмем небольшой ящик помещенный в невесомость, и засунем туда несколько бильярдных шаров и начем наблюдать и считать. Казалось бы, система полностью детерминирована, все параметры движения с высокой точностью известны. Через 2-3 соударения все шары окажутся примерно там, где мы и ожидали их увидеть.
Отвернемся на несколько минут — практически ни один шар не окажется даже близко к тому месту, где мы ожидали его увидеть через эти несколько минут, а окажутся в самых неожиданных местах. Все наши предсказания оказались фикцией, самообманом — вот тебе и детерминированная система. Напомню, Анри Пуанкаре описал Теорию хаоса в исследовании к задаче о движении всего-то трёх тел в 1890 году. В хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном месте, ошибки и неопределённость нарастают экспоненциально с течением времени.
Что же мы можем сказать о рынке, где не всего 3 шара, а сотни таких шаров, еще и с неизвестными параметрами, а в секунду происходит сотни или даже тысячи таких «соударений». Так, только за 5 мс на фьючерсе Si-6.21 могут происходить до сотни разнонаправленных сделок разного объема с различной ценой.
                                 Price qty
2021-04-02 23:49:59 77290 2
2021-04-02 23:49:58 77289 1
2021-04-02 23:49:57 77288 3
2021-04-02 23:49:56 77285 1
2021-04-02 23:49:55 77280 2
2021-04-02 23:49:55 77265 1
2021-04-02 23:49:54 77251 1
2021-04-02 23:49:54 77244 2
2021-04-02 23:49:53 77247 1
2021-04-02 23:49:52 77250 2
2021-04-02 23:49:51 77240 3
2021-04-02 23:49:50 77238 2
2021-04-02 23:49:49 77242 1
2021-04-02 23:49:48 77239 13
2021-04-02 23:49:47 77238 4
Это на вечерке, когда и торгов-то толком нет, за 12 с, последние перед закрытием. Пойди их, дневные, найди в архиве. Лениво, да и 100 сделок не поместятся. Думаю, и так понятно, что будет днем за 10 с.)
Пока всего один вывод: сколь-нибудь реальное прогнозирование в детерминированно-хаотических системах, какой является рынок, на длительном интервале принципиально невозможно. И, естественно — чем короче интервал прогнозирования, тем точнее может быть прогноз.
Чтобы не утомлять читателя, топик содержит всего одну мысль. Будет ли продолжение темы — не знаю, посмотрим.

Судя по многочисленным постам о психологии и многочисленных неудачах, нервишки у многих, если не у большинства, трейдеров никуда не годятся. Читая такие посты иногда думал — с чего бы это? Часто и поводов для такого неосознанного поведения не было. На днях понял — скорее всего вы торгуете суммами, которые слишком велики для вас, некомфортны, и в результате мы часто имеем неадекватное поведение в процессе торговли.

Это явление хорошо известно и описано, в частности, в книге Бакшт К.А. БОЛЬШИЕ КОНТРАКТЫ, 2015. Ее можно свободно скачать в инете.
Книга о бизнесе, небольшая по объему. В основном о технике заключения контрактов. В частности, о том, что не так просто заключать такие контракты на большие суммы, к этому надо приспосабливаться постепенно, начиная с небольших по объему контрактов постепенно увеличивая их сумму.
Приводится пример успешного менеджера который великолепно справлялся с заключением контрактов, скажем, в условные 10 тыс р, и впадал в полный ступор при величине 100 тыс. или 1 млн. рублей. Далее рассказывается как его постепенно переводили на заключение более крупных контрактов. Ну, об этом в книге всего несколько абзацев.
Не могу сказать, что книга оч хороша собой, но читается легко, и, благодаря небольшому объему, очень быстро.
Для меня она была полезна тем, что подтвердила мою методику постепенного перехода от торговли буквально мизерными объемами активов ко все более и более крупным объемам. И перехода к большему объему только после того, как текущий объем станет комфортным и торговля им перестанет вызывать какие либо эмоции.
В далеком 2008 году я начал с торговли всего 1-й акцией Газпрома (тогда это было можно), продолжительность сделки от одного до нескольких дней. Прибыли-убытки вообще мизерные, можно не обращать внимания ни на то, ни на другое.) Комфорт полный, главное процесс, а не результат.
Когда процесс установился, и стал показывать более-менее устойчивую прибыль, лот увеличился до 10 акций Газпрома. Прибыли-убытки тоже мизерные, но, помнится, почему-то этот переход уже вызвал какие-то проблемы, и на этом этапе я сильно задержался. Далее последовали уже более быстрые переходы на 50, 100, 200 и более акций в лоте. Были и возвраты от большего к меньшему количеству акций в заявке, видимо, что-то тогда пошло не так.
Весь процесс установочной торговли от 1 акции до целевого объема занял примерно 1.5 — 2 месяца, и далее работа с такими лотами не вызывала каких либо эмоций или дискомфорта.
Я сейчас применяю такую методику увеличения количества контрактов для работы с фьючерсами. Делаю это, когда перехожу на другой инструмент, с которым давно не работал.
Сейчас я давно не работал с фьючерсом на индекс РТС — Ri. Что бы я делал, если бы решил поторговать фьючерсом Ri. Так как основное мое занятие интрадей, то методика рассчитана на интрадей. Для других интервалов торговли потребуются некоторые изменения.
Итак,
день 1-й: просто сидим и наблюдаем за изменениями котировок, и прикидываем наиболее оптимальные моменты открытия-закрытия сделок,
День 2-й: торгуем виртуальные сделки, записывая время и цены открытия/закрытия на бумажке. Это полезно также для последующего анализа сделок. Если все хорошо, то,
День 3-й: торгуем 1-м фьючерсом, тоже все фиксируя на бумажке, если нет автомата, пишущего сделки в файл. Опять таки, если все удачно, то -
День 4-й: увеличиваем величину лота — это в зависимости от того, какой вам лот комфортен. Лучше, наверное, добираться до максимального объема лота постепенно, возможно, откатываясь немного назад в случае неудач, но это индивидуально.
В итоге, мы добрались до максимально комфортного объема лотов без стрессов, инфаркта и паралича.)
Такая методика перехода многократно опробована, и меня вполне устраивает. Но, напомню, это методика именно перехода с одного инструмента на другой, когда есть уже предыдущий опыт. Для тех, кто только начинает, процесс должен быть более медленным, и может затянуться на месяц-другой, и это еще и от человека зависит.