Блог им. 3Qu |Влияние музыки на результаты трейдинга.

    • 28 сентября 2021, 18:58
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Еще со школьных лет делал уроки и готовился к экзаменам под музыку. Позднее в студенческие годы делал курсовые и готовился к экзаменам тоже под музыку. Ставишь на мафон что-либо подходящее по ритму к выполняемой работе, и работаешь.
Трейдинг тоже под музыку, разработка программ для трейдинга, аналогично, под музыку.
Скажем, если играешь на фьюче РТС, то сюда подходит Led Zeppelin или Deep Purple, типа - 


( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Любая адекватная система на рынке выигрывает.

    • 15 сентября 2021, 22:25
    • |
    • 3Qu
  • Еще
У меня нет подтверждения того, что я скажу. Было это лет этак 10 назад, и тогда на каком-то форуме я это уже излагал, только с графиками.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.

Блог им. 3Qu |Взмах крыла бабочки порождает бурю. (с)

    • 07 апреля 2021, 19:57
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Для начала цитаты из Википедии:

— Эффект бабочки — термин в естественных науках, обозначающий свойство некоторых хаотичных систем: незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе в совершенно другом месте.
— Детерминированно-хаотические системы чувствительны к малым воздействиям[1]. Анри Пуанкаре описал Теорию хаоса в исследовании к задаче о движении трёх тел в 1890 году. Позже он предположил, что такие явления могут быть общими, например, в области метеорологии[2]. В хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном месте, ошибки и неопределённость нарастают экспоненциально с течением времени. Эдвард Лоренц (1917—2008) назвал это явление «эффектом бабочки»[3]: бабочка, взмахивающая крыльями в Айове, может вызвать лавину эффектов, которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии.

Вы уже догадались, что рынок, по крайней мере, близок к такой детерминированно-хаотической системе, и речь пойдет о возможности прогнозировании рынка.
Для начала возьмем небольшой ящик помещенный в невесомость, и засунем туда несколько бильярдных шаров и начем наблюдать и считать. Казалось бы, система полностью детерминирована, все параметры движения с высокой точностью известны. Через 2-3 соударения все шары окажутся примерно там, где мы и ожидали их увидеть.
Отвернемся на несколько минут — практически ни один шар не окажется даже близко к тому месту, где мы ожидали его увидеть через эти несколько минут, а окажутся в самых неожиданных местах. Все наши предсказания оказались фикцией, самообманом — вот тебе и детерминированная система. Напомню, Анри Пуанкаре описал Теорию хаоса в исследовании к задаче о движении всего-то трёх тел в 1890 году. В хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном месте, ошибки и неопределённость нарастают экспоненциально с течением времени.
Что же мы можем сказать о рынке, где не всего 3 шара, а сотни таких шаров, еще и с неизвестными параметрами, а в секунду происходит сотни или даже тысячи таких «соударений». Так, только за 5 мс на фьючерсе Si-6.21 могут происходить до сотни разнонаправленных сделок разного объема с различной ценой.
                                 Price qty
2021-04-02 23:49:59 77290 2
2021-04-02 23:49:58 77289 1
2021-04-02 23:49:57 77288 3
2021-04-02 23:49:56 77285 1
2021-04-02 23:49:55 77280 2
2021-04-02 23:49:55 77265 1
2021-04-02 23:49:54 77251 1
2021-04-02 23:49:54 77244 2
2021-04-02 23:49:53 77247 1
2021-04-02 23:49:52 77250 2
2021-04-02 23:49:51 77240 3
2021-04-02 23:49:50 77238 2
2021-04-02 23:49:49 77242 1
2021-04-02 23:49:48 77239 13
2021-04-02 23:49:47 77238 4
Это на вечерке, когда и торгов-то толком нет, за 12 с, последние перед закрытием. Пойди их, дневные, найди в архиве. Лениво, да и 100 сделок не поместятся. Думаю, и так понятно, что будет днем за 10 с.)
Пока всего один вывод: сколь-нибудь реальное прогнозирование в детерминированно-хаотических системах, какой является рынок, на длительном интервале принципиально невозможно. И, естественно — чем короче интервал прогнозирования, тем точнее может быть прогноз.
Чтобы не утомлять читателя, топик содержит всего одну мысль. Будет ли продолжение темы — не знаю, посмотрим.


Блог им. 3Qu |Как перестать беспокоиться и начать торговать.

    • 25 января 2021, 17:59
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Судя по многочисленным постам о психологии и многочисленных неудачах, нервишки у многих, если не у большинства, трейдеров никуда не годятся. Читая такие посты иногда думал — с чего бы это? Часто и поводов для такого неосознанного поведения не было. На днях понял — скорее всего вы торгуете суммами, которые слишком велики для вас, некомфортны, и в результате мы часто имеем неадекватное поведение в процессе торговли.

Это явление хорошо известно и описано, в частности, в книге Бакшт К.А. БОЛЬШИЕ КОНТРАКТЫ, 2015. Ее можно свободно скачать в инете.
Книга о бизнесе, небольшая по объему. В основном о технике заключения контрактов. В частности, о том, что не так просто заключать такие контракты на большие суммы, к этому надо приспосабливаться постепенно, начиная с небольших по объему контрактов постепенно увеличивая их сумму.
Приводится пример успешного менеджера который великолепно справлялся с заключением контрактов, скажем, в условные 10 тыс р, и впадал в полный ступор при величине 100 тыс. или 1 млн. рублей. Далее рассказывается как его постепенно переводили на заключение более крупных контрактов. Ну, об этом в книге всего несколько абзацев.
Не могу сказать, что книга оч хороша собой, но читается легко, и, благодаря небольшому объему, очень быстро.
Для меня она была полезна тем, что подтвердила мою методику постепенного перехода от торговли буквально мизерными объемами активов ко все более и более крупным объемам. И перехода к большему объему только после того, как текущий объем станет комфортным и торговля им перестанет вызывать какие либо эмоции.
В далеком 2008 году я начал с торговли всего 1-й акцией Газпрома (тогда это было можно), продолжительность сделки от одного до нескольких дней. Прибыли-убытки вообще мизерные, можно не обращать внимания ни на то, ни на другое.) Комфорт полный, главное процесс, а не результат.
Когда процесс установился, и стал показывать более-менее устойчивую прибыль, лот увеличился до 10 акций Газпрома. Прибыли-убытки тоже мизерные, но, помнится, почему-то этот переход уже вызвал какие-то проблемы, и на этом этапе я сильно задержался. Далее последовали уже более быстрые переходы на 50, 100, 200 и более акций в лоте. Были и возвраты от большего к меньшему количеству акций в заявке, видимо, что-то тогда пошло не так.
Весь процесс установочной торговли от 1 акции до целевого объема занял примерно 1.5 — 2 месяца, и далее работа с такими лотами не вызывала каких либо эмоций или дискомфорта.
Я сейчас применяю такую методику увеличения количества контрактов для работы с фьючерсами. Делаю это, когда перехожу на другой инструмент, с которым давно не работал.
Сейчас я давно не работал с фьючерсом на индекс РТС — Ri. Что бы я делал, если бы решил поторговать фьючерсом Ri. Так как основное мое занятие интрадей, то методика рассчитана на интрадей. Для других интервалов торговли потребуются некоторые изменения.
Итак,
день 1-й: просто сидим и наблюдаем за изменениями котировок, и прикидываем наиболее оптимальные моменты открытия-закрытия сделок,
День 2-й: торгуем виртуальные сделки, записывая время и цены открытия/закрытия на бумажке. Это полезно также для последующего анализа сделок. Если все хорошо, то,
День 3-й: торгуем 1-м фьючерсом, тоже все фиксируя на бумажке, если нет автомата, пишущего сделки в файл. Опять таки, если все удачно, то -
День 4-й: увеличиваем величину лота — это в зависимости от того, какой вам лот комфортен. Лучше, наверное, добираться до максимального объема лота постепенно, возможно, откатываясь немного назад в случае неудач, но это индивидуально.
В итоге, мы добрались до максимально комфортного объема лотов без стрессов, инфаркта и паралича.)
Такая методика перехода многократно опробована, и меня вполне устраивает. Но, напомню, это методика именно перехода с одного инструмента на другой, когда есть уже предыдущий опыт. Для тех, кто только начинает, процесс должен быть более медленным, и может затянуться на месяц-другой, и это еще и от человека зависит.


Блог им. 3Qu |HFT - друг или враг.

    • 10 декабря 2020, 17:41
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Лет десять назад — тогда был самый расцвет HFT, я, лёжа на диване, размышлял, что HFT недоступен простому смертному, и как бы все таки эту технологию использовать.
И тут меня осенило — если существует HFT, то оно неизбежно должно порождать более низкочастотные движения, где уже не нужно таких бешеных быстродействия и скоростей реакции, а достаточно обычного терминала, и можно даже играть вручную.
Посмотрел графики и реал графики, ленты сделок, стаканы, и убедился, что, да, такие низкочастотные движения действительно существуют. Назвал это MFT — Middle Frequency Trading.
На следующий день сел уже играть на реале — 10 или 12 сделок в день — прибыль зашкаливает, никогда за день столько не получал. Хватило меня на три дня — с утра до вечера как автомат, так и в психушку угодить недолго.
Решил автоматизировать процесс, написал вспомогательный софт, который по собранной статистике показывал примерные зоны возможных сделок. Остальное решай сам по тому, что видишь.
Поиграл ещё несколько дней. Стало немного проще, но все равно оч утомительно.

( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Инвестор = Спекулянт.

    • 11 марта 2020, 22:22
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Я бы даже усилил это равенство — Инвестор должен быть Спекулянтом. Или даже так — Инвестор обязан быть Спекулянтом. Безусловно имеется в виду активный инвестор, постоянно управляющий своим портфелем, а не просто человек, купивший акции на 10 лет в надежде получать дивиденды и надеясь продать, если они вдруг вырастут.
Попробую объяснить. Однако, учитывая обилие постов, за последние 2 дня, о том как надо инвестировать и торговать — от весьма толковых до полной чуши, учить ничему не планирую.
Вначале банальные, но необходимые, истины. Инвестиции на рынке связаны с большими рисками. В России, при ее общем состоянии экономики, эти риски многократно больше.
Мы все читали про сверхуспешных Баффетов-Соресов и иже с ними. Возможно они владели неким инсайдом, но они что, заранее знали где дно? Допустим даже, знали. Они могли с их суммами закупиться одномоментно? — Нет, никак не могли — процесс затягивался минимум на месяцы.
В таком случае, каким же образом они сколотили или существенно преумножили свои состояния? Пахали сами и кормили штат сотрудников за 10-15% годовых? — Так это только немногим больше инфляции — особо не преумножишь.

( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.

    • 27 февраля 2020, 14:40
    • |
    • 3Qu
  • Еще
12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.
Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.
где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.

Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и  для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW