SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Любая адекватная система на рынке выигрывает.
- 15 сентября 2021, 22:25
- |
У меня нет подтверждения того, что я скажу. Было это лет этак 10 назад, и тогда на каком-то форуме я это уже излагал, только с графиками.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
Емкость si/br рынка практически бесконечна…
Даже с ГО в 1 млрд вы никак не повлияете на рынрк br или si (разве что в 7 утра или 23.49 100кк по рынку кинуть в стакан )
а может и не жаль
Вопрос же в другом и если я вспомнил Льва Толстого, задам его по-французски: нахуа пишет-то?
Увлечен трейдингом? Ну вон Толстой был увлечен писательством, так и строчил всю жизнь. И мне трудно представить, чтобы Толстой писал краткие заметки «писать книжки — нефиг делать», а зарабатывал при этом строительством каминов.
за неимением под рукой ничего лучшего вот скрин от нефтетрейдеров сегодняшний
подозреваю что если даже не с самого начала дня, то где-то всё равно был выход в плюс.но торговля на этом не закончилась ;)
а если бы было необходимо и достаточно минимального выхода в плюс, то она бы возможно закончилась после первой же сделки.есть место для подумать
Только в 2008-м так мельтешил, но даже там не так часто.
Я даже могу допустить, что автору легко дается трейдинг, такие люди есть, но их мало. Но зачем массовой аудитории это вдалбливать, тем более что это крайне далеко от реальности?
Это же типа как еще один Лев, Лео Месси, начнет в своем инстаграммчике писать, что забивать голы топ-клубам легко, я вон заколотил 700 штук ;)
любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Но здесь явно не тот случай, тут же всё уже познано. Почему человек не живет при этом с рынка — тайна сия велика есть. Наверное, Заратустра не разрешает ;)
и потом что ж теперь, если не живёшь с рынка, то и не пиши? эдак Мартын по миру пойдёт.я вот тоже не живу с рынка и ближайшие годы не буду.но правда я и не пишу ))
вот зато могу картинку с торговой системой запостить
Карпуха — мутняк. Одно из двух его агрегатных состояний (бесконечное нытье прошлых лет/текущее) — однозначно фуфло.
, какого рода «ручное вмещательство» он применяет в своей безотказной торговой системе в «нештатных ситуациях, которые у него случаются 3-4 раза в месяц и могут убить месячный выигрыш»?
Получен ответ, что эти ситуации — потеря торговым терминалом связи с брокером. Но сам характер «вмешательства» так и не раскрыт.
С трудом верится, что столь искушённый игрок не слышал об условных заявках «тэйк-профит + стоп-лимит», которые как раз и предназначены для работы без связи с брокером после подачи заявки. Стоп-лимит фиксирует убыток на максимально приемлемом уровне, тэйк-профит следует за прибылью до максимально приемлемой просадки. Почти все мои брокеры принимают срок действия такой заявки до даты экспирации фьючерса.
А при наличии связи торговая система может отменить эту условную заявку в любой момент, когда сочтёт нужным.
Кстати, потеря связи с брокером Церих в Питере у меня случалась 2-3 раза в год. И нынче с БКС примерно та же статистика.
Разумеется, в моменты паники на «новостях» биржа не справляется с потоком заявок и возможна задержка исполнения заявки не в 0.2 сек, а 0.5 мин.
Если бы у меня была такая волшебная торговая система, я бы подумал о размещении её на сервере у своего брокера.
disk.yandex.ru/i/qYABTZ7GnQMAng
Просадки на картинке указаны в процентах.
А я бы не побоялся, и убрал бы слово «адекватная». И так сойдёт. Потому что просто сложно придумать систему, которая не плодоносит. Вот хоть убей!
Но...
1. Да, минимизация убытков (по-научному — уменьшение дисперсии серии ставок) хороша. это реально. Кто игрался в тестирование — меня поймёт. Главное здесь — не перемельчить со стопами.
2. Сопровождение — безусловно, необходимо! Да, ставка стартует в виде банальной двухысходочки, как у буков (стоп-таргет), но время идёт, картинка трасформируется. Поэтому пассив — не лучшее. Двигаться может и таргет (хи-хи, и так тоже можно), и стоп (а так- НУЖНО!)
Спасибо! Грамотно!
3к в мес с ндс стоит
Можно еще там же виртуалтную машину получить за + 2к
Большой интервал только в паре с малым работает. Только если ты не крупняк какой-то.
Я так и торгую.
Беру тренд, рисую канал, и беру на откатах!
Куда уж проще!
Вот например юз кейс :
smart-lab.ru/mobile/topic/300944/
Скорость работы VIP-сервера выше за счет дополнительных каналов связи и ограниченного количества пользователей (в 75-100 раз меньше, чем на базовых серверах). Помимо этого, на VIP-сервере, установлен расширенный стакан 20х20, а также расширенный стакан FORTS 50х50. Услуга не доступна в WebQUIK/PocketQUIK. Услуга подключается при активах от 30000 рублей. Подключение бесплатно. Абонентская плата за VIP-сервер — 3000 рублей в месяц (с учетом НДС) за одно клиентское место.
Попробую немного подкорректировать тезис
1. Если профит = цена выхода — цена входа, то да, любая адекватная система способна к выигрышу
2. Если мы переходим к реальному рыночному исполнению — вся эта фантазийная конструкция разваливается, как карточный домик...
С уважением