15 сентября 2021, 22:25
Любая адекватная система на рынке выигрывает.
У меня нет подтверждения того, что я скажу. Было это лет этак 10 назад, и тогда на каком-то форуме я это уже излагал, только с графиками.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.
Мною отрабатывалось оптимальное сопровождение и закрытие интрадей сделок без каких либо других планов. Взял какую-то простейшую систему, типа, на двух МАшках, а отработка, по замыслу, заключалась в том, чтобы минимизировать убытки. Ни о какой прибыли речь вообще не шла. Доминимизировался до того, что система оказалась в прибыли.
Странно, — подумал Штирлиц. Взял другую столь же простенькую систему с уже отлаженным сопровождением. Тоже в прибыли.
В общем, получилось, что любая более-менее логичная система при соответствующем сопровождении и закрытии сделок оказывается в прибыли.
Да, прибыли там небольшие, но для работы с фьючерсами с их небольшим ГО и малой комиссией, вполне ощутимые.
Интрадей систему с фьючерсами сделать не сложно. На больших интервалах — эт не знаю, не пробовал, но что-то сдается, что это не прокатит.
Читайте на SMART-LAB:
AUD/JPY: Продавцы забирают инициативу на старте новой недели
Кросс-курс AUD/JPY повторно протестировал область сопротивления на дневном таймфрейме, сформированную между уровнями 113.96 и 114.71, и закрыл пятницу нисходящей свечой, закрепившись ниже...
15:52
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Как и ранее, растут доходности в диапазоне от B- до...
06:44
добрый день! Оплатил подпсику, но пока не активно, какова процедура активации? куда Вам направить документ по оплате?
MATEMATNK, Я понимаю не отстать от других, престиж и т.д. Но такую команду…
Виталий Петровский, известный, известный. в 90-х владелец Красноярского алюминиевого завода, привозил в Красноярск в 1998 г. Алена Делона. кореш «Паши Цветомузыки»
Crusader99, Оил опасно, тут около года времени будет, по отчёту если будет всё хорошо, то можно и до погашения
А ко мне белочка приходилаНастоящая)
Buba85, подумаю, тут Гриша затарился обликами и скоро к ним поедет менять их на тачку😁
«Зенит» выиграл чемпионат России по футболу.
IGOR5555, ну и фик тогда с ним
Ad Astra, Если бы они догадались сразу так сделать, то ничего бы и никто у них не заблокировал.
19:50
Metzger, сегодня Иран атаковал АЭС в ОАЭ
Емкость si/br рынка практически бесконечна…
, какого рода «ручное вмещательство» он применяет в своей безотказной торговой системе в «нештатных ситуациях, которые у него случаются 3-4 раза в месяц и могут убить месячный выигрыш»?
Получен ответ, что эти ситуации — потеря торговым терминалом связи с брокером. Но сам характер «вмешательства» так и не раскрыт.
С трудом верится, что столь искушённый игрок не слышал об условных заявках «тэйк-профит + стоп-лимит», которые как раз и предназначены для работы без связи с брокером после подачи заявки. Стоп-лимит фиксирует убыток на максимально приемлемом уровне, тэйк-профит следует за прибылью до максимально приемлемой просадки. Почти все мои брокеры принимают срок действия такой заявки до даты экспирации фьючерса.
А при наличии связи торговая система может отменить эту условную заявку в любой момент, когда сочтёт нужным.
Кстати, потеря связи с брокером Церих в Питере у меня случалась 2-3 раза в год. И нынче с БКС примерно та же статистика.
Разумеется, в моменты паники на «новостях» биржа не справляется с потоком заявок и возможна задержка исполнения заявки не в 0.2 сек, а 0.5 мин.
Если бы у меня была такая волшебная торговая система, я бы подумал о размещении её на сервере у своего брокера.
А я бы не побоялся, и убрал бы слово «адекватная». И так сойдёт. Потому что просто сложно придумать систему, которая не плодоносит. Вот хоть убей!
Но...
1. Да, минимизация убытков (по-научному — уменьшение дисперсии серии ставок) хороша. это реально. Кто игрался в тестирование — меня поймёт. Главное здесь — не перемельчить со стопами.
2. Сопровождение — безусловно, необходимо! Да, ставка стартует в виде банальной двухысходочки, как у буков (стоп-таргет), но время идёт, картинка трасформируется. Поэтому пассив — не лучшее. Двигаться может и таргет (хи-хи, и так тоже можно), и стоп (а так- НУЖНО!)
Спасибо! Грамотно!