Биржа - это оч просто.

Тебе бы книжки писать, писатель… © Место встречи изменить нельзя

Если биржа — это сферический конь в вакууме черный ящик — то какой посыл заключен в данном посте?

С уважением

На рынке существует только два состояния,  это спрос и предложение. А между ними временной лаг. 

соотношение неопределённостей Гейзенберга: «чем точнее определено положение, тем менее точно известен импульс, и наоборот». Биржевая торговля, не квантовая физика. На бирже как раз всё с достаточной точностью известно. Но не нам.

3Qu,
Если я не ошибаюсь, на дистанции последних 4 лет
Вы достигаете 30%+ годовых
Вопрос
Не лучше ли говорить, о модели и возможностях её улучшения, чем
О не модели?

Модель поведения любого конкретного инструмента проста как ящик. Все очень просто.

Так и есть, модель всегда одна. Она неизменна, меняются только начальные параметры первого импульса и отката. Все просто как в детском садике.

Большинство спекулянтов проигрывает, зачастую сливая весь депозит. 
Большинство инвесторов выигрывают, даже вкладывая в достаточно невыгодные инструменты. 
В чем разница?

Разница в том, что отдаленное будущее предсказать куда как проще, чем текущее положение вещей. Если падает снег, то предсказать движение каждой снежинки практически не реально, но общее направление снега предсказать намного проще, и даже положение конкретной снежинки через некое время как минимум по одной координате предсказать можно достаточно точно.

Давай прибыли течь, режь убытки.

simple but not easy 

У меня еще было предположение о «квантовой запутанности» между предсказателем и объектом предсказания, так как они являются частью одной системы. Как в случае с принципом неопределенности, опредлив состояние одной системы (цены), мы фиксируем состояние связанной с ней, «запутанной» системы (трейдера — предсказателя #1), а точнее его действий, которые имея обратную связь на объект (цену), немедленно образуют собой новую систему в состоянии неопределённости, но уже для другого предсказателя (трейдера — предсказателя #2), который в свою очередь образует новую систему с объектом предсказания, для трейдера — предсказателя #3. И т.д. и по кругу.
Ведь мы в первую очередь предсказываем не цену саму по себе, мы пытаемся предсказать ее движение, которое зависит от действий других трейдеров и нас самих.

А из этого можно предположить, что если бы мы составляли уравнение, то трейдера # N и трейдера # N+1, помноженных на n, можно как-то сократить или вынести за скобки, и через знак равенства уравнять с Ценой. Физический смысл чего был бы, то что цена сама по себе разумный самостоятельный непредсказуемый субъект, а не объект, этого процесса.

Биржа — это очень просто, но сложно)

К псевдониму 3Qu вопрос.  Как-то он обмолвился, что его система, работающая «безотказно» с 2008, раза 3-4 в месяц всё же отказывает настолько, что может убить всю месячную прибыль. И тогда необходимо «ручное вмешательство», потому что встроить в систему правильную реакцию невозможно.
Так в чём же именно состоит ручное вмешательство?
Перевод игры на какую-то не упомянутую супер-систему, прекращение игры в неудачный день или что-то другое?

как известно. источник бедности это жадность, как только трейдер перестает жадничать он начинает… зарабатывать ))

Проблема лишь в том, что мы не можем узнать все характеристики, параметры этого ящика и входные воздействия на этот ящик, причем, никаким способом. И это, в итоге, делает поведение этого ящикав большинстве случаев непредсказуемым.

1. Легко можем узнать основные факторы, регулирующие ход цены конкретного тикера.
2. А мне и не нужно большинство случаев — достаточно пары-тройки тикеров с фундаментальной неэффективностью, чтобы на дистанции спокойно и неторопливо их доИть. )))

 А кто не хочет/не может находить эти неэффективности — бессмысленно терять время и деньги на бирже. На завод! )))

Постулат автора абсолютно верен, так как на практике известно, что рынок всё время меняется. Не имеет значения, вручную идёт мировая торговля или с преобладанием роботов, ведь постоянно пишутся новые или обновлённые роботы, и алгоритмы меняются. Успех может быть только эпизодическим, и только при постоянной корректировке команд. 
        Приведу пример из жизни. Не так давно, один из моих коллег на работе, дал мне свою флэшку с фотоальбомом производства обычных деталей. Каково же было моё удивление, когда я осознал, что данный профессионал, за 7 лет почти ни разу не повторил технологию производства почти всей номенклатуры деталей! Каждый раз он что то изменял и корректировал. Налицо было стремление к упрощению, надёжности, и сокращению затрат по времени.
       Думаю профессиональные трейдеры корректируют алгоритмы торговли очень часто, тем самым просто заставляя корректировать действия остальных игроков.

Будущего нет его просто нет. Будущее делают люди своими руками. Графики двигаются из за повеления людей. Но мы знаем что большинство не право. Что проще посчитать по головам куда стоит большинство и к этому прикрутить ТА.