Собственно, интрадей — фьючерсы, никаких планов — все по ходу пьесы.
Посмотрел свою давно закрытую (во вторник) опционную позицию — сейчас по ней был бы убыток 20 р на стрэнгл. Говорил же, опционы, Дельта-нейтральные позиции, в основном малорисковые. Убытки достаточно редки.
Ну, а планы по опционам: набираем новую Дельта-нейтральную позицию. Для начала, стрэнгл. Думаю, ко вторнику наберу. Дальше посмотрим как будут развиваться события.
Пока, полагаю, предварительная позиция (стрэнгл) будет: в RTS-6.20 с экспирацией 18.06.20 Call — 135000, Put — 120000. Пока она Дельта-неуравновешанная,  Дельта Call больше, но это в понедельник, по ходу пьесы, скорректируется, или поменяю страйки. Посмотрим, если расти будем, то и менять не придется. Если падать, то тем более, сама выровняется.)
Кстати, это, наверное, последняя сделка в этих опционах — уже будет слишком близка экспирация, и работать стрэнглами можно будет только при сильных движениях. Да и уже надо аккуратней, сейчас Тета по позиции уже -150 р. за сутки. Следующая сделка будет, наверное, уже в опционах по фьючу RTS-9.20. Но, посмотрим.
Ну, и еще, вроде, погода налаживается — не уехать ли мне на дачу. Еще не был. Буду торговать с огорода.)
Чем еще хороши опционы — несколько раз в день посмотрел позицию, решения принял, и занимайся своими делами.

Хотя "Брошенная стратегия" разрабатывалась на и для фьючерсов Сбербанка, решил ее протестировать на фьючерсе RTS-12.19.
И вот результат теста на модели:

По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах фьючерса RTS.
Работа ведется одним фьючерсом RTS-12.19 последние 3 месяца его существования вплоть до даты исполнения.
Самую первую сделку, видимо, следует признать случайной, это из цикла — чего только на рынке не бывает.

Стратегия разрабатывалась для фьючерса Сбера из соображений последующей относительно безрисковой отладки торговой системы (робота). После отладки планируется распространить стратегию и на другие фьючерсные контракты. Хотя и есть множество наработок, но сами работы по созданию этой АТС пока в зачаточном состоянии.
Больше об этой стратегии можно почитать в моих предыдущих топиках.

Пожалуй, и все о тестировании. С этим закончено. Перехожу к проектированию, и следующие посты видимо будут уже о Quik, Lua, DLL и С++. Что вижу, то и пою.)