Блог им. 3Qu

Брошенная стратегия

    • 01 февраля 2020, 17:22
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В топике Несостоявшаяся стратегия я писал о том, что летом я моделировал пару стратегий, и после окончания моделирования за делами-заботами стратегии не были реализованы и были заброшены до лучших времен. Вернулся я к работе над ними только сейчас. Обе стратегии разрабатывались и моделировались для работы с фьючерсами SBRF.
Одна из этих стратегий на фьючерсе SBRF-12.19 оказалась полностью неработоспособной. Вторая же стратегия оказалась более жизнестойкой и при прогоне модели на фьючерсах SBRF-9.19 и SBRF-12.19 показала хорошие и стабильные результаты.
Вот они:
Брошенная стратегия
По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Работа ведется одним фьючерсом SBRF-12.19 последние 3 месяца его существования.
Вот такие результаты модели. Следующий этап — реализация в торговой системе.
Более подробная информация о принципах построения стратегии изложена в топике Несостоявшаяся стратегия и комментариях к нему.
3 комментария
похоже на разновидность оптимизаций, в этом классе функций точно есть гарантированно эффективные инструменты, типа поиск локальный экстремум.
avatar
Oliver Stocks,  в общем, это не оптимизация. По крайней мере, не в том смысле, который закладывается в тестере-оптимизаторе МТ5.
В данном случае, параметры функций (индикаторов), описывающих состояние инструмента, не подбираются по макс прибыли, а ищется компактная область в пространстве состояний инструмента с наиболее эффективными точками входа. Проще говоря, ищутся параметры рынка, при которых входы в сделку будут иметь наименьший риск.
avatar
3Qu, звучит разумно.

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW