Бэктеств, форвард-тесты — все это хня.
Дай стрелку винтовку и 5 патронов, и сразу будет видно,  хорош он или плох. Или статистики мало и нужно 100-1000 выстрелов? )
Сядь играть в покер и через несколько партий будет ясно, кто и как играет. Или чтобы определить нужно играть месяцами?
В трейдинге аналогично, уже нескольких сделок достаточно, чтобы понять, хороша метода игры или плоха.
Тесты годами? Так наверное можно привести примеры, когда на этих годах и бэки и форварды прекрасно работали, но как только вы вложите в это реальные деньги, все работать перестанет.
Ну и месяцами тоже хня — месяц на месяц не приходится.
Ну, и рынок меняется. То, что работало год или 10 лет назад может сейчас не работать. Иногда для радикальных изменений и недели достаточно, или даже дня. А нескольких часов не хотите? Или даже минут.)
У вас не случалось, все зеленеет, вошли, казалось, хорошо, даже далеко от максимума, и почти сразу буквально через15 минут, началось падение на месяцы. А, ведь, ничто не предвещало.) Другой вопрос, закрылись вы по стопу или остались пересиживать.

( Читать дальше )

В топике О стационарности рынка. была высказана гипотеза о стационарности рынка. Уточняю, под рынком подразумевался именно рынок, а именно, совокупность трейдеров и их действий на рынке и биржевая площадка. Можно это назвать передаточной функцией рынка.
В топике  О стационарности рынка. 2. приведен тест системы построенной на этой гипотезе.
В комментариях ко второму топику был такой диалог:

ivanovr, специально для вас, ну, и прочих неверующих, попробую сделать тест системы на фьючерсе МТС-9.20, что изначально дурацкая затея). На РТС, Сбере и Газпроме она работает. Настраивать ничего не нужно, только данные загрузить. Сделаю как у компа буду.

3Qu, не, это не проверка. Давай на реале погоняй и стейтмент покажи

ivanovr

( Читать дальше )

Был опубликован топик О стационарности рынка. Повторяться не буду. Общий вопрос в комментариях — что это дает?
На старых системах показывать не буду, а результат новой ТС на новых данных, которая уже долго, с перерывом на лето, разрабатывается, показан на картинке. Система пока в разработке.

Тест на фьючерсе SBRF-09.20 за 3 последних месяца.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах. Торговля постоянным лотом — 1 контракт.
Вот это она и дает.)

Канальная стратегия вкратце описывалась здесь — ну, чисто Грааль.
Небольшой кусок картинки, всего ~300 минут:


Тест проводим за 3 месяца на минутных данных — всего ~55000 минут. Хотя на картинке и есть индикаторы обходимся без них. Используем только пересечение границ и центра канала и данные свечей. Т.е., стратегия ничего не знает о всяких там трендах и флетах. Фиксированные стопы и профиты отсутствуют — все по логике. В стратегии ничего не настраиваем, не подстраиваем, все только по логике стратегии.Торгуем одним фьючерсом SBER-6.19. На других будет примерно тоже самое.
Результаты теста:



( Читать дальше )