Блог им. 3Qu

О стационарности рынка. 3.

    • 14 сентября 2020, 17:53
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В топике О стационарности рынка. была высказана гипотеза о стационарности рынка. Уточняю, под рынком подразумевался именно рынок, а именно, совокупность трейдеров и их действий на рынке и биржевая площадка. Можно это назвать передаточной функцией рынка.
В топике  О стационарности рынка. 2. приведен тест системы построенной на этой гипотезе.
В комментариях ко второму топику был такой диалог:
ivanovr, специально для вас, ну, и прочих неверующих, попробую сделать тест системы на фьючерсе МТС-9.20, что изначально дурацкая затея). На РТС, Сбере и Газпроме она работает. Настраивать ничего не нужно, только данные загрузить. Сделаю как у компа буду.

3Qu, не, это не проверка. Давай на реале погоняй и стейтмент покажи
avatar

ivanovr


ivanovr, вот этого не будет. Это мое правило — о реале ничего. Как не знаете, так и не узнаете.
avatar

3Qu


Далее ivanovr сказал, что тест ему неинтересен, но процесс уже пошел и тест на фьючерсе МТС за 3 месяца был сделан, не пропадать же добру.) Вот его результаты на графике:

О стационарности рынка. 3.

По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах. Торговля велась постоянным лотом, 1-м фьючерсом МТС, срок — 3 месяца.
Комиссии брокера и проскальзывания мы обсуждали в прошлом топике, там все ОК.
Хочу отметить, что система никак не настраиваться, настройки в ней просто отсутствуют. Все, что ей нужно, это небольшой кусок истории до начала торговли, остальное автоматом. Это, как и вся система, возможно, кстати, только при условии стационарности рынка.
В общем, ничего нового относительно топика О стационарности рынка. 2. мы не видим. Однако, начиная c ~100-й сделки прибыль в сделке становится очень небольшой, и, в общем, только покрывает комиссию и кормит брокера. На предыдущих тестах я с таким явлением не встречался, спасибо ivanovr. Без него это выяснилось бы гораздо позже.
Дело вот в чем. При выборе текущей сделки система ориентируется на измеренную ей историческую волатильность, и если истор волатильность на предыущем периоде становится малой, то система ориентируется на нее, и совершает сделки исходя из нее.
Лечится просто, ставятся условия при которых сделки совершаются при текущей волатильности не менее чем предустановленное значение.

PS Ну, вот. Вылечил проблему с волатильностью.
О стационарности рынка. 3.
Сделок почти в 2 раза меньше, а прибыль уменьшилась лишь немного.



★1
24 комментария
Ждем тебя на ЛЧИ на первых строчках
avatar
GoodBargains, я не участвую в ЛЧИ и подобных играх. Неинтересно.
avatar
3Qu, я правильно понимаю, что:
1. Судя по графику убыточных сделок нет/практически нет
2. Тренд удельной прибыли такой: прибыль каждой последующей сделки меньше предыдущей
3. Среднее количество сделок в день 2-2,5. Здесь тоже каждый день по-разному как удельная прибыль или же все-таки количество сделок каждый день постоянно?
4. Тест выполнен исходя из данных по минуткам?

Спасибо.
avatar
Teremok, на ТФ 1м.
Подробно не разбирался, фьюч МТС для этой системы меня не интересует. Сразу, еще до того, сказал, что это дурацкая затея. Глянул, чтобы просто посмотреть.
Тест фьючерса Сбера можно посмотреть в предыдущем топике.
avatar
3Qu, да, про Сбер я тоже прочитал, с комментариями, спасибо.
График примерно тот же. Тоже без убыточных сделок по сути. Это верно?
avatar
Teremok, да, практически без убыточных. Там есть какая-то убыточная мелочевка, но в этом масштабе ее пратически не видно.
avatar
3Qu,  почему, что в этом случае, что в предыдущем, тест всего за 3 месяца?
avatar
Sergey_B, потому, что срок активной жизни фьючерса последние 3 месяца.
avatar
3Qu, это понятно, но торговать систему придется не три месяца. 
Интересно же, как она работала скажем год, два, десять лет назад.
avatar
Sergey_B, так, кто мешает сделать несколько тестов по 3 месяца каждый? Что, в общем, и делалось.
А в реале, кончился один фьючерс, переходишь на следующий. Это общая практика.
avatar
3Qu, 
Sergey_B, так, кто мешает сделать несколько тестов по 3 месяца каждый? 

Так и я про тоже. 
Красивая, конечно, картинка у Вас, но три месяца не серьезно как-то.
И почему одним лотом тест. Как сравнить работу системы сейчас и скажем в 14-м году, не показательнее ли тест фиксированной суммой?
avatar
Sergey_B, мне неинтересно что было в 14-м году, мне там не торговать.) Считаю, что нескольких тестов за 3 месяца вполне достаточно для оценки системы.
avatar
3Qu, 
мне там не торговать
Вы сами себе противоречите.
avatar
Sergey_B, разве? Даже один тест на 3-х месяцах и порядка 200 сделок позволяет сказать, что система рабочая. Больше не надо и неинтересно.
Остается проверить тоже самое на нескольких инструментах, т.к. система делалась универсальной, что уже сделано.
avatar
Я прочитал все три поста. Мне мысль понравилась, для меня свежая.
Мысль о том, что есть участники рынка, свойства которых меняются ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО, и есть внешние условия (они могут меняться как угодно).
Я просто зашел сказать спасибо! Мысль легла легко. Похоже, это правда. Мне так кажется.)
На конкретных воплощениях не акцентировался. Получается — и ладно.
Автору удачи!
avatar
Смущает лишь то, что у автора идеальная репутация. Ни разу ничего не сказал матом, ни разу не написал пост не по теме, не касался политики...
Может ты и не пьешь вовсе???!!!

avatar
Интересные посты
Меня смущает вот этот момент
«Хочу отметить, что система никак не настраиваться, настройки в ней просто отсутствуют»
Как минимум длина окна по которому идет расчет различных показателей является параметром, пусть даже и фиксированным
Или там как-то все сильно иначе работает и никаких параметров у системы нет?
Никаких констант которые можно было бы поменять и т.п.?
avatar
Михаил Дунаев, безусловно какие-то зашитые в системе параметры есть, но имелось в виду другое. При переходе от одного инструмента к другому, скажем, от фьючерса Сбера к фьючерсу RTS или Si система не нуждается ни в каких настройках, таких настроек просто не существует.
avatar
3Qu, Это понял, спасибо
Еще вопрос, стратегия использует только цены торгуемого актива или какие-то еще данные подтягивает для расчетов?
avatar
Михаил Дунаев, используется только временной ряд цен.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW