SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
О стационарности рынка. 2.
- 12 сентября 2020, 23:15
- |
Был опубликован топик О стационарности рынка. Повторяться не буду. Общий вопрос в комментариях — что это дает?
На старых системах показывать не буду, а результат новой ТС на новых данных, которая уже долго, с перерывом на лето, разрабатывается, показан на картинке. Система пока в разработке.
Тест на фьючерсе SBRF-09.20 за 3 последних месяца.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах. Торговля постоянным лотом — 1 контракт.
Вот это она и дает.)
На старых системах показывать не буду, а результат новой ТС на новых данных, которая уже долго, с перерывом на лето, разрабатывается, показан на картинке. Система пока в разработке.
Тест на фьючерсе SBRF-09.20 за 3 последних месяца.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах. Торговля постоянным лотом — 1 контракт.
Вот это она и дает.)
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- FORTS
- Lua
- machine learning
- ML
- MLP
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- Windows
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- время сервера
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- золото
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- информация
- календарный спред
- календарный спрэд
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- кондор
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Музыка
- нейросети
- нейросеть
- опрос
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- прогнозирование цен
- программирование
- психология
- роботы
- рулетка
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- Сорос
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- физика
- Фильтры
- Форекс
- ФОРТС
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- черный список
- экспорт данных
- эмитенты
2 вопроса:
1. Можно для лохов — это сколько %%/мес.? (я Россию не торгую)
2. Какое это отношение имеет к стационарности рынка?
С уважением
При чем тут стационарность? — Это применении теории из прошлого топика. Не было бы стационарности реакции рынка на воздействия, не было бы и прибыли.
Если это правда, то при загрузке депо на 50% маржи получаем 41%/мес. в среднем. Это еще не Витя Тарасов, но уже реальная заявка на победу.
Странно, что при таком темпе роста депо Вы еще не миллиардер.
Это я искренне, если че.
С уважением
Единственное, что можно, это играть на нескольких фьючерсах, но это опять все усложняет, в смысле отслеживания множества инструментов и сделок. Уже быстродействие нужно.
«Все, у кого нет миллиарда — могут идти в жопу» © Полонский
С уважением
3Qu, эти стратегии не пойдут на больших объемах.
Совершенно верно.Многие стратегии не подходят для больших объемов. У меня кореш пробовал по моей системе войти на фьючерс РТС на 100 млн.
По концу падающей свечи на 5М ставил заявку на всю котлету. Бралось не более 5% сайза и отскакивало. На следующей падающей свече ставил остаток, а это 95% от сайза, картина повторялась или вообще не доходило. Т.е. ему нужно было как минимум 20 падающих пятиминуток, чтобы набрать сайз на уровне. А фиг вам, рынок от его заявок толкался вверх и, если нужно, приходилось набирать сайз по все более высокой цене.
Его вывод- нормально можно набрать сайз на уровне в одном ликвидном фьюче на сумму не более 1-10 млн. Т.е. с большим объемом нужно размазываться по рынку или по времени. А по времени рынок размазываться не дает.
MS, кореш забыл своими же деньгами прибивать цену к уровню обратно.
Ага, купил подороже, продал подешевле.Так его хедж вместе с ДУ в трубу вылетит.
Даже если робота ставить и работать на перелив с разных счетов, то другие роботы тоже не дремлют и успевают сильно подербанить сайз при, как вы выразились, прибитии цены вниз к уровню обратно. Надо чтобы при этом процессе было не менее половины своих, из тех кто будет дербанить.А это уже совсем другие деньги.
В итоге он давно работает размазывая сумму по разным ликвидным фучам. Так получается меньше шума.
Есть масса примеров правильных выводов из неправильных вводных.
Мне скучно их подробно разбирать, оставлю здесь анекдот.
В известное казино Монте-Карло (ну, вы все знаете, это где шпилька казино и отель Fairmont) заходит симпатичная старушка — божий одуванчик.
Подходит к рулеточному столу, достает из ридикюля стопку франков. И с невинной улыбкой говорит крупье: «Мьсе, все на номер 22».
Крупье хмыкает и принимает ставку. Рулетка крутится, выпадает номер 22. Удивленный крупье подвигает лопаткой бабушке большую стопку выиграшных фишек.
Бабушка (с улыбкой): «Мсье, пожалуйста, все на номер 22».
Крупье принимает ставку. Рулетка крутится, выпадает номер 22. Крупье бледнеет и зовет менеджера.
Менеджер с кислым лицом поздравляет бабку с выигрышем и осторожно интересуется, что она будет делать дальше. Бабка (с невинным выражением лица) «Все на номер 22!».
Менеджер: «Женщина! Вы уже выиграли крупную сумму. Вам ее хватит с лихвой, а при некоей бережливости вполне может хватить Вашим детям и даже внукам. Вы уверены?».
Бабка: "Да ниипет Абсолютно!"
Ну Ок. Скрепя сердце, крупье раскручивает рулетку. Выпадает номер 22. Казино разорено. Грустный потный менеджер судорожно расслабляет галстук и спрашивает:
«Женщина! Ну как Вы догадались, что нужно 3 раза подряд ставить на 22?»
Бабка: «Элементарно. Я решила поиграть в казино, взяла часть своих сбережений и купила билет на поезд из Парижа в Монако. Это было вчера, 7 марта. И Вы можете представить, мне досталось 7-е место в 7-м вагоне!»
Потный менеджер: «И?!»
Бабка: «Ну как же Вы не понимаете?! Ведь трижды семь — это 22!»
С уважением
Ошибки закрытия по Close влияют на финрез радикально.
Конечно, если открытия были по prevClose.
Можно пруф, что эти ошибки ни на что не влияют?
С уважением
Неаккуратно открываясь внутри свечи — можно заглянуть в будущее.
Таки график — это реальное эквити или некий прогон теста?
С уважением
Ибо в этот момент развернулась бездна — и открылась целая новая вселенная...
Начну с наводящих вопросов:
1. Каким типом ордеров открываете и закрываете позицию? Маркет? Лимит?
2. Какую комиссию и проскальзывание на сделку закладываете?
3. Сколько в среднем сделок приходится на месяц торговли?
С уважением
3. 180 сделок, 3 месяца. Считаем — 60 сделок/мес.
2 Комиссия — в тест не заложена. Считаем по максимуму — 6р/сделка. Итого, за тест комиссия ~1200р.
1. Лимитниками по рынку или около него. Проскальзывание — в тесте не учитывалось… По опыту, будет не более 6р. За сделку пусть будет по максимуму 12 р. Еще — 2400р в минус.
Ничего критичного.
Если открываемся по маркету и считаем, что проскальзывание не составит более 12 бр за сделку — то все Ок.
Если вдруг это не получится — результат может быть фантазийным.
На этом предлагаю закончить дискуссию и дождаться тестов в реале.
В любом случае — всяческой удачи Вам в Ваших начинаниях!
С уважением
Да уже не первая система. Глубокий апгрейд старой, рестайлинг.)) Не думаю, что будут неожиданности.
Не, все правильно, конечно.
А есть примерны уверенного обыгрывания B&H на горизонте 5+ лет?
Баффета не предлагать.
Medallion предлагать только после делевериджа.
С уважением
пропихнуть больше 20ти фьючей на минутках это отдельная техническая задача
в рашке есть только ри и си
1 на самом деле нефть торгуется за рубли а не баксы… на пересчете курса теряется профит
2 экспирация раз в месяц — крайне неудобно
И чем глаже изначально выглядит, тем как правило больнее ломается.
Эта не сломается. Можно её же показать и на РТС, и на Газпроме или том же Сбере за любой период (фьюч), и все тоже самое будет.)
Зачем это писать, если сами легко могли посмотреть?
ivanovr,
В журнале потом прочитаем. =)
Удаляю, извините.
В этом нет надобности. Вы невнимательно читали, эта стратегия для малых объемов и на большие деньги никак не масштабируется.)
Далее, я, на основании Вашего ответа, сделал в своей голове наиболее статистически вероятное предположение — для чего еще автору (то бишь в данном случае Вам) нужно публиковать подобные посты, где рисуется красивая эквити, а потом выясняется, что торговый алгоритм, который дает подобную эквити, причем не только на Сбере, но и на других инструментах — это не что иное, как интеллектуальная собственность, изобретение, причем уникальное, до которого не додумались за 100 лет целые финансовые институты, и такой алгоритм, как корова, которая нужна самому, поэтому делиться не планируете.
Так вот предположение у меня такое — вероятнее всего, что автор регулярно постит такие штуки с целью наработать себе определенную репутацию.
Далее, как можно использовать такую репутацию?
Самое очевидное, набрать инвесторов для управления их капиталами.
Но если это не так — ведь даже у самого статистически вероятного предположения есть лишь вероятность того, что оно верное, оно ведь может быть и не верным — а значит есть другие варианты — то соответственно, может быть Вы озвучите, зачем еще можно постить подобные вещи?
Я например сейчас читаю и пишу комменты здесь для развлечения.
Но у Вас ведь более сложный пост, с рисунком, неужели тоже для развлечения?
Кстати, будете в ЛЧИ участвовать в этом году?
Есть такая псих проблема у некоторых математиков — робко торгуют, но глубоко изучают и исследуют.