Блог им. 3Qu

О стационарности рынка. 2.

    • 12 сентября 2020, 23:15
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Был опубликован топик О стационарности рынка. Повторяться не буду. Общий вопрос в комментариях — что это дает?
На старых системах показывать не буду, а результат новой ТС на новых данных, которая уже долго, с перерывом на лето, разрабатывается, показан на картинке. Система пока в разработке.
О стационарности рынка. 2.
Тест на фьючерсе SBRF-09.20 за 3 последних месяца.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах. Торговля постоянным лотом — 1 контракт.
Вот это она и дает.)
★2
70 комментариев
Классно! Рад за Вас! Искренне!

2 вопроса:
1. Можно для лохов — это сколько %%/мес.? (я Россию не торгую)
2. Какое это отношение имеет к стационарности рынка?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, сколько %% — без понятия. ГО фьючрса на сегодняшний день - 3 833,31 р. 1п = 1 руб, торговля 1-м фьючерсом. Вот и считаем, прибыль в пунктах за 3 мес = ~21000.
При чем тут стационарность? — Это применении теории из прошлого топика. Не было бы стационарности реакции рынка на воздействия, не было бы и прибыли.
avatar
3Qu, о как!

Если это правда, то при загрузке депо на 50% маржи получаем 41%/мес. в среднем. Это еще не Витя Тарасов, но уже реальная заявка на победу.

Странно, что при таком темпе роста депо Вы еще не миллиардер.
Это я искренне, если че.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, у меня небольшой депозит, и притом постоянный, годами.) Я не играю в игры с реинвестированием.
avatar
3Qu, почему? неохото больше денег заработать или психологические факторы?
avatar
Биотехнолог, эти стратегии не пойдут на больших объемах. Ограничена ликвидностью рынка. А если размазывать сделки во времени, система существенно усложняется, а прибыль будет расти далеко не пропорционально объему. А при дальнейшем наращивании объемов сделок стратегия войдет в плотные слои атмосферы и прекратит свое существование.)
Единственное, что можно, это играть на нескольких фьючерсах, но это опять все усложняет, в смысле отслеживания множества инструментов и сделок. Уже быстродействие нужно.
avatar
3Qu, ок. но почему тогда нельзя заменить SBRF на сишку? самый ликвидный фьючерс на данный момент. Он любые объемы переварит.
avatar
Биотехнолог, в Си это не выделяется. В RTS еще можно, но труднее — очень шумный. У Сбера и Гапрома есть базовые активы — зависимости проще отследить, и неплохая ликвидность.
avatar
Биотехнолог, можно еще фуч на спот заменить и впихивать туда миллиард =)
avatar
Андрей К, нельзя.) И, во вторых — ну, нет у меня миллиарда.) но, все равно нельзя.)
avatar
3Qu, не надо так говорить

«Все, у кого нет миллиарда — могут идти в жопу» © Полонский

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, это их личное дело.)) Могут идти, могут не идти.
avatar

3Qu, эти стратегии не пойдут на больших объемах.

Совершенно верно.Многие стратегии не подходят для больших объемов. У меня кореш пробовал по моей системе войти на фьючерс РТС на 100 млн.

По концу падающей свечи на 5М ставил заявку на всю котлету. Бралось не более 5% сайза и отскакивало. На следующей падающей свече ставил остаток, а это 95% от сайза, картина повторялась или вообще не доходило. Т.е. ему нужно было как минимум 20 падающих пятиминуток, чтобы набрать сайз на уровне. А фиг вам, рынок от его заявок толкался вверх и, если нужно, приходилось набирать сайз по все более высокой цене.

Его вывод- нормально можно набрать сайз на уровне в одном ликвидном фьюче на сумму не более 1-10 млн. Т.е. с большим объемом нужно размазываться по рынку или по времени. А по времени рынок размазываться не дает.

павел петрович попов, кореш забыл своими же деньгами прибивать цену к уровню обратно.
avatar

MS, кореш забыл своими же деньгами прибивать цену к уровню обратно.

Ага, купил подороже, продал подешевле.Так его хедж вместе с ДУ в трубу вылетит.

Даже если робота ставить и работать на перелив с разных счетов, то другие роботы тоже не дремлют и успевают сильно подербанить сайз при, как вы выразились, прибитии цены вниз к уровню обратно. Надо чтобы при этом процессе было не менее половины своих, из тех кто будет дербанить.А это уже совсем другие деньги.

В итоге он давно работает размазывая сумму по разным ликвидным фучам. Так получается меньше шума.

3Qu, насчет стационарности

Есть масса примеров правильных выводов из неправильных вводных.
Мне скучно их подробно разбирать, оставлю здесь анекдот.

В известное казино Монте-Карло (ну, вы все знаете, это где шпилька казино и отель Fairmont) заходит симпатичная старушка — божий одуванчик.

Подходит к рулеточному столу, достает из ридикюля стопку франков. И с невинной улыбкой говорит крупье: «Мьсе, все на номер 22».

Крупье хмыкает и принимает ставку. Рулетка крутится, выпадает номер 22. Удивленный крупье подвигает лопаткой бабушке большую стопку выиграшных фишек.

Бабушка (с улыбкой): «Мсье, пожалуйста, все на номер 22».

Крупье принимает ставку. Рулетка крутится, выпадает номер 22. Крупье бледнеет и зовет менеджера.

Менеджер с кислым лицом поздравляет бабку с выигрышем и осторожно интересуется, что она будет делать дальше. Бабка (с невинным выражением лица) «Все на номер 22!».
Менеджер: «Женщина! Вы уже выиграли крупную сумму. Вам ее хватит с лихвой, а при некоей бережливости вполне может хватить Вашим детям и даже внукам. Вы уверены?».
Бабка: "Да ниипет Абсолютно!"

Ну Ок. Скрепя сердце, крупье раскручивает рулетку. Выпадает номер 22. Казино разорено. Грустный потный менеджер судорожно расслабляет галстук и спрашивает:

«Женщина! Ну как Вы догадались, что нужно 3 раза подряд ставить на 22?»

Бабка: «Элементарно. Я решила поиграть в казино, взяла часть своих сбережений и купила билет на поезд из Парижа в Монако. Это было вчера, 7 марта. И Вы можете представить, мне досталось 7-е место в 7-м вагоне!»

Потный менеджер: «И?!»

Бабка: «Ну как же Вы не понимаете?! Ведь трижды семь — это 22!»

С уважением



avatar
Эквити по сделкам или по барам?
avatar
А. Г., покойный перед смертью потел? Потел. Хорошо!
avatar
А. Г., эквити по сделкам, а сделки по барам Close на ТФ 1м. Ошибки закрытия по Close мало на что влияют, это проверялось ранее. На реал системе статистически будет только лучше, т.к. сделки не будут привязаны к свечам, а только к цене. Т.е., закрываясь по Close мы уже немного теряем.
avatar
3Qu, Хмммм

Ошибки закрытия по Close влияют на финрез радикально.
Конечно, если открытия были по prevClose.

Можно пруф, что эти ошибки ни на что не влияют?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, открываясь/закрываясь по Клозе, я уже это делаю позже чем нужно по системе, ожидая Клозе. Если делать внутри свечи, то все становится еще лучше. Это проверялось ранее, на других системах, на реале в том числе.
avatar
3Qu, ну это как поглядеть

Неаккуратно открываясь внутри свечи — можно заглянуть в будущее.

Таки график — это реальное эквити или некий прогон теста?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, там же написано — тест. До системы еще не дошло.)
Неаккуратно открываясь внутри свечи — можно заглянуть в будущее.
На реале нельзя. На тесте, да, можно, но есть методы как этого не сделать. Но, чтобы не усложнять, делаю тест по Клозе.
avatar
3Qu, зря Вы это сказали… Честно...

Ибо в этот момент развернулась бездна — и открылась целая новая вселенная...

Начну с наводящих вопросов:
1. Каким типом ордеров открываете и закрываете позицию? Маркет? Лимит?
2. Какую комиссию и проскальзывание на сделку закладываете?
3. Сколько в среднем сделок приходится на месяц торговли?

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, 
3. 180 сделок, 3 месяца. Считаем — 60 сделок/мес.
2 Комиссия — в тест не заложена. Считаем по максимуму — 6р/сделка. Итого, за тест комиссия ~1200р.
1. Лимитниками по рынку или около него. Проскальзывание — в тесте не учитывалось… По опыту, будет не более 6р. За сделку пусть будет по максимуму 12 р. Еще — 2400р в минус.
Ничего критичного.
avatar
3Qu, навскидку — да

Если открываемся по маркету и считаем, что проскальзывание не составит более 12 бр за сделку — то все Ок.
Если вдруг это не получится — результат может быть фантазийным.

На этом предлагаю закончить дискуссию и дождаться тестов в реале.

В любом случае — всяческой удачи Вам в Ваших начинаниях!

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, спасибо.
Да уже не первая система. Глубокий апгрейд старой, рестайлинг.)) Не думаю, что будут неожиданности.
avatar
Если бы рынок был стационарным, то на нем невозможно бы было обыграть Buy&Hold, только если не говорить о стационарности в широком смысле. Наверное, все таки вы нестационарность собираете, совершая арбитраж отклонений от стационарности С.В. 
avatar
Kot_Begemot, о как!

Не, все правильно, конечно.
А есть примерны уверенного обыгрывания B&H на горизонте 5+ лет?
Баффета не предлагать.
Medallion предлагать только после делевериджа.

С уважением
avatar
уоррен баффет просто покупает и ждет. и к 90 годам он дождался состояния в 60 или сколько там у него мильярдов)
avatar
Кузя, Уоррен очень рано начал. В 11 лет. Мы уже (!) не можем повторить его опыт. Если только наши дети/внуки.
avatar
Value, он еще и сильно поздно закончит))) Многие из нас (по статистике, а не по желанию «накликать беду») обречены на неповторение его опыта))))
avatar
Value, купи и держи на длинном промежутке переигрывает всех и вся
avatar
Прибыль за квартал 500% у меня только один вопрос, как????
avatar
Алексей Никитин, я так понял, что она стационарно растет. =)
avatar
Помню как-то проанализировал свои сделки за год. Смешная получилась картина: сбер 2200 сделок и прибыль 500 руб после вычета комиссии, а сургут 300 сделок и прибыль 13000. Торговля тем и другим велась одним контрактом.
avatar
фьюч сбера жуткий неликвид
пропихнуть больше 20ти фьючей на минутках это отдельная техническая задача

в рашке есть только ри и си
avatar
ves2010, есть и нефть ещё, покруче ри будет
avatar
GoodBargains, нефть на моекс крайне неудобна
1 на самом деле нефть торгуется за рубли а не баксы… на пересчете курса теряется профит
2 экспирация раз в месяц — крайне неудобно
avatar
ves2010, 1. Почему только теряется то? Положительных курсовых разниц не бывает что ли?) Торгуем то не инвестиционно, на коротке и в шорт и в лонг.2. Не удобно тестить только, а торговать без разницы.
avatar
 Средняя сделка сколько без всяких плечей и комиссий?
avatar
Торговала ли эта система в реале? Судя по всему-нет. Подобные гладкие эквити, которые довольно быстро ломаются видел много раз.
И чем глаже изначально выглядит, тем как правило больнее ломается.
avatar
ivanovr, у вас неправильный опыт.)
Эта не сломается. Можно её же показать и на РТС, и на Газпроме или том же Сбере за любой период (фьюч), и все тоже самое будет.)
avatar
3Qu, 

avatar
GAURANGA, все пройдет.)
avatar
3Qu, тебе дело пишут. Если у тебя средняя сделка дохлая, то это не будет работать. проскальзывания все сожрут. А нсли лимитками то они не будут исполняться. Не веришь, потрать ещё пол жизни и запусти
avatar
GoodBargains, о чем это вы? Из графика видно, средняя сделка ~100п. 
Зачем это писать, если сами легко могли посмотреть?
avatar
3Qu, вот и посмотрим
avatar
ivanovr, специально для вас, ну, и прочих неверующих, попробую сделать тест системы на фьючерсе МТС-9.20, что изначально дурацкая затея). На РТС, Сбере и Газпроме она работает. Настраивать ничего не нужно, только данные загрузить. Сделаю как у компа буду.
avatar
3Qu, Так систему-то можно как-то получить? Мне много не надо ))
avatar
А.Д.,
Мне много не надо ))
Мне тоже.) Потому и нельзя. Конкуренты в стакане не нужны.)
avatar
3Qu, Только хвастаются )), да дразнятся )) Какой мне толк от этой информации, что у человека получается? Только черная зависть )
avatar
А.Д., дык, пишу, чтобы сами думали и делали. Все возможно, если начать думать.
avatar
3Qu, не, это не проверка. Давай на реале погоняй и стейтмент покажи
avatar

ivanovr, 

на реале погоняй и стейтмент покажи

 

В журнале потом прочитаем. =)

avatar
ivanovr, вот этого не будет. Это мое правило — о реале ничего. Как не знаете, так и не узнаете.
avatar
3Qu, хах, опытный! Видать будет уже не первый слив после победной реляции ;)
avatar
ivanovr, по этому поводу чье либо мнение меня не интересует. Кому и зачем вы это пишите? Да, и тема не о моих взаимоотношениях с рынком.
Удаляю, извините.
avatar
Ну дайте уже человеку денег в управление
avatar
Дмитрий К, эт мне что ли?
В этом нет надобности. Вы невнимательно читали, эта стратегия для малых объемов и на большие деньги никак не масштабируется.)
avatar
3Qu, я как раз постарался прочитать внимательно, и у в голове меня возник аналогичный предыдущему комментатору вопрос. Ну, так как я относительно поздно прочитал топик и комменты, то вопрос был уже задан, и был на него Ваш ответ.
Далее, я, на основании Вашего ответа, сделал в своей голове наиболее статистически вероятное предположение — для чего еще автору (то бишь в данном случае Вам) нужно публиковать подобные посты, где рисуется красивая эквити, а потом выясняется, что торговый алгоритм, который дает подобную эквити, причем не только на Сбере, но и на других инструментах  — это не что иное, как интеллектуальная собственность, изобретение,  причем уникальное, до которого не додумались за 100 лет целые финансовые институты, и такой алгоритм, как корова, которая нужна самому, поэтому делиться не планируете.
Так вот предположение у меня такое — вероятнее всего, что автор регулярно постит такие штуки с целью наработать себе определенную репутацию. 
Далее, как можно использовать такую репутацию? 
Самое очевидное, набрать инвесторов для управления их капиталами.

Но если это не так — ведь даже у самого статистически вероятного предположения есть лишь вероятность того, что оно верное, оно ведь может быть и не верным — а значит есть другие варианты — то соответственно, может быть Вы озвучите, зачем еще можно постить подобные вещи?

Я например сейчас читаю и пишу комменты здесь для развлечения.
Но у Вас ведь более сложный пост, с рисунком, неужели тоже для развлечения?

Кстати, будете в ЛЧИ участвовать в этом году?
avatar
Дмитрий К, 
Кстати, будете в ЛЧИ участвовать в этом году?
Нет. Мне оно не надо.
avatar
Дмитрий К, Вот и я о том же, в чем смысл?
avatar
А.Д., смысл? Мне интересно обсуждение моделей рынка и ТС. Не с женой же это обсуждать.) Кому интересно — обсуждает, кому нет — ищет смысл. Вот и все.
avatar
3Qu, если у вас средняя 0,5 процента, то почему же не масштабируется на большие деньги? Вы только представьте сколько по умному если набирать можно туда определить
avatar
Слабо верится что система делающая всего 3 сделки в день на почти самом ликвидном фьюче так уж слабо масштабируется.
avatar
Если система работает на РИ, зачем Сбер и эти крохи или вы из тех, кто много изучает, находит, тестит, но боится торговать на более-менее существенные деньги?
Есть такая псих проблема у некоторых математиков — робко торгуют, но глубоко изучают и исследуют.
avatar
iuiu, когда система будет готова и выйдет на реал, тогда и посмотрим чем конкретно ей торговать.)
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW