Не далее как вчера Мальчик buybuy написал топик Рыночный профит — прогноз или паттерн?, где в ходе обсуждения он загорелся желанием использовать ML для своих задач и возник такой диалог:

3Qu, нивапрос
Давай ему (ML) реальный рыночный сэмпл скормим? )))
Если не подавится — бабла поднимем по самое не балуйся )))
Практически гарантирую )))
С уважениемМальчик buybuy

…

Мальчик buybuy, 

Запасы данных у меня почти бесконечные
Постановка задачи тоже понятна

Мне непонятна.)
Подготовь данные для обучения, скажи каким ML обучать. Так и быть, накормлю твоими данными.
Только расскажи чему и на чем учим. Верняк скажу, что в такой постановке не прокатит и данные не подходят.) Поди туда не знаю куда, принеси то, не знаю что, или дай бабла не прокатит.

( Читать дальше )

Основной вопрос — может ли НС, и вообще методы МО, прогнозировать рынок?
Зададим более простой вопрос — можно ли НС обучить выполнять оператор if()… else? Ответ очевиден — конечно можно.
А обучить выполнению группы таких операторов? — Не вопрос, конечно можно.
Т.е., НС можно обучить практически любой логике. Вроде, сомнений не вызывает.

Теперь у нас есть заведомо работоспособная прибыльная торговая система (ТС), принимающая решения о покупке/продаже на основе некоторых данных, констант и логики. Решение — это своего рода прогноз. Решение: покупать — это прогноз роста цены актива, продавать — прогноз падения цены.

Итак, если ТС построена на логике, а НС можно успешно обучить любой логике, то НС можно обучить логике нашей прибыльной ТС. А так как решение ТС — это прогнозирование рынка, то НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.
Вот, мы с вами все и доказали:
НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.