Блог им. 3Qu

Сегодня че-то много о нейросетях (НС)

    • 09 марта 2021, 16:04
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Основной вопрос — может ли НС, и вообще методы МО, прогнозировать рынок?
Зададим более простой вопрос — можно ли НС обучить выполнять оператор if()… else? Ответ очевиден — конечно можно.
А обучить выполнению группы таких операторов? — Не вопрос, конечно можно.
Т.е., НС можно обучить практически любой логике. Вроде, сомнений не вызывает.

Теперь у нас есть заведомо работоспособная прибыльная торговая система (ТС), принимающая решения о покупке/продаже на основе некоторых данных, констант и логики. Решение — это своего рода прогноз. Решение: покупать — это прогноз роста цены актива, продавать — прогноз падения цены.

Итак, если ТС построена на логике, а НС можно успешно обучить любой логике, то НС можно обучить логике нашей прибыльной ТС. А так как решение ТС — это прогнозирование рынка, то НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.
Вот, мы с вами все и доказали:
НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.

★1
19 комментариев
Любая НС суть аппроксиматор. Если зависимость, сколь угодно сложная, существует, НС теоретически способна аппроксимировать ее.
avatar
Я бы кроме логических операторов в ваши рассуждения добавил аппроксимацию  практически любой функции.
НС может приблизить любую функцию, то есть может воспроизвести любой индикатор. НС может реализовать любые логические операции по верх этих индикаторов.

То есть то, что можно реализовать без сетей можно принципиально сделать с помощью сетей.

avatar
НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.

прогнозировать рынок может и ретроградный меркурий и прочая и прочая…
avatar
Tуземец, может даже кофейная гуща. Вопрос только — насколько эффективно.
avatar

Прогнозировать может кто угодно и как угодно. Наше правительство лет 100 уже прогнозирует светлое будущее и невиданное процветание.

 

Вопрос, имхо, надо ставить количественно: во сколько раз НС лучше предсказывает рынок других способов?

Во сколько раз характеристики МТС на НС превосходят характеристики обычных «классических» МТС?

avatar
ch5oh, э, батенька, некорректно поставленная задача. © Приписывают Белоцерковскому, ректору МФТИ в 70-х годах.
Цитата из книги, люблю ее приводить:

avatar

3Qu, 1) цитировать книги 70-х годов по нейронкам учитывая современное состояние индустрии уже как-то некомильфо, имхо.

 

2) Как эта цитата опровергает мой тезис о том, что для ответа на вопрос "может или импотент?" необходимо сравнивать количественные метрики разных методов прогнозирования?

avatar
ch5oh, основы НС не изменились с 50-х годов, когда и были сформулированы. И чем так принципиально отличается какой нибудь TensorFlow от старого перцептрона?)
Метрики — это далеко не всегда возможно. Обычно выбирают нейросети именно тогда, когда данные для проектирования неполны, либо для их получения и последующего проектирования обычными методами.
Задачи сравнения качества в большинстве случаев не ставятся, т.к. проектирование двух идентичных вариантов не производится, а критерии выбора оч разнообразны (стоимость или трудозатраты, например).
avatar

3Qu, так о том и спич, что вопреки здравому смыслу

Задачи сравнения качества в большинстве случаев не ставятся


И у трейдеров есть широко распространенные метрики качества наших прогнозов.

 

avatar
Выполнять торговую стратегию — безусловно, могут, прогнозировать рынок — вряд ли. Тут ведь вопрос, что считать критерием успеха — 100% точности или 50% :)
А это осталось за скобками
avatar
bascomo, любые стратегии основаны на прогнозах. Скажем, пойдет вверх или вниз — это уже прогноз, как и любое другое предположение.
Т.е., если НС могут выполнять стратегию, значит они могут и прогнозировать.
avatar
3Qu, я ошибся. Не могут они выполнять торговую стратегию. Формально, всё, что делают НС (которые с обучением) — они говорят нечто вроде «смотри, раньше при вот таких значениях входных параметров правильным результатом считался вот такой». То есть, они могут махать флажками «покупай» и «продавай». Соответственно, поскольку обычно стратегии состоят не только из одного предсказательного компонента, то одной НС явно недостаточно для реализации стратегии. И была у нас задача, которую много людей решали и именно посредством НС — заработать на курсе акций тесла. Получалось по-разному, но даже хорошие результаты были под сомнением из-за массы допущений.

Второй момент — а что НС должна предсказывать? Цену? Направление движения цены? Оптимальное действие трейдера? Если цена пошла вверх или прогнозируется её рост, это не обязательно означает, что надо покупать. Возможно, нужно держать или не делать ничего, если это приближение к хаям. И что такое «проонозировать рынок» в Вашем понимании? Цену предсказывать? Тренд? Фазу рынка? Много неясного в постановке вопроса.
avatar
bascomo,
Не могут они выполнять торговую стратегию. Формально, всё, что делают НС...
Ну, да. А стратегия это что? Алгоритм, набор операций — делай раз, делай два… И абсолютно неважно на логике это сделано, на арифметике или на НС.
Прогнозирование — это тоже не что-то запредельно интеллектуальное, а всего лишь последовательность несложных операций.
avatar
3Qu, не знаю, не знаю... 
Стратегия для меня относительно трейдинга всё больше напоминает попытку сварить хороший кофе в хорошей турке, выпить его и опрокинуть гущу на блюдце. Внимательно изучить, поскребсти ложечкой, и брякнуть «надо покупать»)))
avatar
bascomo, т.к. я занимаюсь по большей части интрадеем, то такие стратегии не требуют большого ума и сообразительности. Больше того, почти любая более-менее адекватная интрадей стратегия будет сколь нибудь прибыльна. Конечно, большая часть из них осталась только в моделях, но то, что выведено на реал не сильно отличается от тестов.
НС моделировал с целью ее применения в ТС как обучаемой логики, чтобы не писать множество if(), и чтобы НС сама подобрала подходящую логику. На тестах это проходит, на реале не пробовал за ненадобностью. Немного подробнее был на эту тему топик.
avatar
3Qu, удивительно, но у меня возникло желание использовать НС именно по той же причине — чтобы не городить километровые if. лень — двигатель прогресса.
avatar
bascomo, давал подготовленные данные обучения одному из форумчан, он ими обучал леса-деревья TensorFlow. Так у него результат получился лучше чем у меня на НС.
В общем, неудивительно, леса-деревья именно на if() и строятся.
avatar
3Qu, только это классический ML, а не НС. Ну одна фигня. Мне вот свёрточные сети порекомендовали попробовать. Чтоб заставить НС выявить признаки из старших таймфреймов. Как силы найду — попробую, тут минутные бары за большие периоды в прошлое сложно искать в свободном доступе.
avatar
bascomo, сверточные? Тоже думал на подобную тему, но пока времени нет, и библиотек таких не видел, но и не искал.
Однако, думаю, что не выявит.
У меня другая парадигма. Выявляю я, строю гипотезу, обучаю гипотезе МЛ, а это хороший инструмент именно для проверки гипотез. Обучается, значит ОК. Не обучается — гипотезу в помойку, нет там ничего. Дальше уже можно уточнять условия и пр.
А самостоятельно вытянуть 1-2% инфы из шумов рынка, у МЛ, думаю, не прокатит. МЛ просто забьется псевдозакономерностями конкретной истории.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW