Сегодня че-то много о нейросетях (НС)
Основной вопрос — может ли НС, и вообще методы МО, прогнозировать рынок?
Зададим более простой вопрос — можно ли НС обучить выполнять оператор if()… else? Ответ очевиден — конечно можно.
А обучить выполнению группы таких операторов? — Не вопрос, конечно можно.
Т.е., НС можно обучить практически любой логике. Вроде, сомнений не вызывает.
Теперь у нас есть заведомо работоспособная прибыльная торговая система (ТС), принимающая решения о покупке/продаже на основе некоторых данных, констант и логики. Решение — это своего рода прогноз. Решение: покупать — это прогноз роста цены актива, продавать — прогноз падения цены.
Итак, если ТС построена на логике, а НС можно успешно обучить любой логике, то НС можно обучить логике нашей прибыльной ТС. А так как решение ТС — это прогнозирование рынка, то НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.
Вот, мы с вами все и доказали:
НС и другие методы МО без всяких сомнений могут прогнозировать рынок.
НС может приблизить любую функцию, то есть может воспроизвести любой индикатор. НС может реализовать любые логические операции по верх этих индикаторов.
То есть то, что можно реализовать без сетей можно принципиально сделать с помощью сетей.
прогнозировать рынок может и ретроградный меркурий и прочая и прочая…
Прогнозировать может кто угодно и как угодно. Наше правительство лет 100 уже прогнозирует светлое будущее и невиданное процветание.
Вопрос, имхо, надо ставить количественно: во сколько раз НС лучше предсказывает рынок других способов?
Во сколько раз характеристики МТС на НС превосходят характеристики обычных «классических» МТС?
Цитата из книги, люблю ее приводить:
3Qu, 1) цитировать книги 70-х годов по нейронкам учитывая современное состояние индустрии уже как-то некомильфо, имхо.
2) Как эта цитата опровергает мой тезис о том, что для ответа на вопрос "может или импотент?" необходимо сравнивать количественные метрики разных методов прогнозирования?
Метрики — это далеко не всегда возможно. Обычно выбирают нейросети именно тогда, когда данные для проектирования неполны, либо для их получения и последующего проектирования обычными методами.
Задачи сравнения качества в большинстве случаев не ставятся, т.к. проектирование двух идентичных вариантов не производится, а критерии выбора оч разнообразны (стоимость или трудозатраты, например).
3Qu, так о том и спич, что вопреки здравому смыслу
И у трейдеров есть широко распространенные метрики качества наших прогнозов.
А это осталось за скобками
Т.е., если НС могут выполнять стратегию, значит они могут и прогнозировать.
Второй момент — а что НС должна предсказывать? Цену? Направление движения цены? Оптимальное действие трейдера? Если цена пошла вверх или прогнозируется её рост, это не обязательно означает, что надо покупать. Возможно, нужно держать или не делать ничего, если это приближение к хаям. И что такое «проонозировать рынок» в Вашем понимании? Цену предсказывать? Тренд? Фазу рынка? Много неясного в постановке вопроса.
Прогнозирование — это тоже не что-то запредельно интеллектуальное, а всего лишь последовательность несложных операций.
Стратегия для меня относительно трейдинга всё больше напоминает попытку сварить хороший кофе в хорошей турке, выпить его и опрокинуть гущу на блюдце. Внимательно изучить, поскребсти ложечкой, и брякнуть «надо покупать»)))
НС моделировал с целью ее применения в ТС как обучаемой логики, чтобы не писать множество if(), и чтобы НС сама подобрала подходящую логику. На тестах это проходит, на реале не пробовал за ненадобностью. Немного подробнее был на эту тему топик.
В общем, неудивительно, леса-деревья именно на if() и строятся.
Однако, думаю, что не выявит.
У меня другая парадигма. Выявляю я, строю гипотезу, обучаю гипотезе МЛ, а это хороший инструмент именно для проверки гипотез. Обучается, значит ОК. Не обучается — гипотезу в помойку, нет там ничего. Дальше уже можно уточнять условия и пр.
А самостоятельно вытянуть 1-2% инфы из шумов рынка, у МЛ, думаю, не прокатит. МЛ просто забьется псевдозакономерностями конкретной истории.