прогнозирование


R, Matlab, Julia, Python, Eviews, Stata, SAS, SQL - что выбрать?

Дорогие друзья!

может быть среди смартлабовцев найдутся те, кто пользуется и разбирается в этом вопросе.

Какие из перечисленных средств (а может и что-то другое) посоветуете для анализа данных и прогнозирования?

Чем они друг от друга отличаются, какой для чего лучше использовать, какой проще в использовании? 

R, Matlab, Julia, Python, Eviews, Stata, SAS, SQL

Спасибо!


15 качеств отличных прогнозистов. Сколько из них есть у вас?


Как повысить точность предсказаний финансовых рынков?
Это уже третий пост. Первые два найдете тут: https://smart-lab.ru/books/superforecasting/ 

15 качеств хороших прогнозистов:
👉Осторожны
👉Скромны (не будут писать, что «это лучшая в России аналитика» ©😁
👉Нет детерминизма / судьбы (понимают, что ничто не предопределено)
👉Не предвзяты
👉Умны и эрудированы
👉Склонны к рефлексии
👉Обладают математическими способностями
👉Прагматичны (не привязаны к идеям, взглядам и тп)
👉Аналитический склад ума
👉«Зрение стрекозы» (Способность разглядеть проблему со всех сторон)
👉Понимают вероятностный анализ
👉Вдумчиво обновляют суждения
👉Хорошие интуитивные психологи
👉«Мышление роста» (Вера в самосовершенствование)
👉Выдержка, терпение

Получилось всего 15 черт-факторов примерно. К слову сказать, естественно я отмеряю это всё на себя, и у меня получилось, что по-меньшей мере 12 черт мне точно свойственны (в остальных 3 просто не уверен, лучше со стороны судить). Я сам не считаю себя удачным прогнозистом, я просто читаю и пытаюсь проанализировать прочитанное. Делюсь тем, что получилось.

❓А у вас сколько факторов совпало?

Другие интересные моменты последней трети книги:

( Читать дальше )

Как повысить точность предсказаний финансовых рынков?

Вчера я писал первую часть про книгу Филипа Тетлока «SUPERFORECASTING». Но там так много идей, что за один присест не успел осилить.
Как повысить точность предсказаний финансовых рынков?
Итак, вот методика суперпрогнозирования:

1️⃣Расчлени вопрос на компоненты — более простые вопросы
2️⃣Отдели известное от неизвестного
3️⃣Подвергнуть каждое допущение тщательному исследованию
4️⃣Взглянуть на вопрос снаружи и в сравнении
5️⃣Переключиться на взгляд изнутри
6️⃣Обновляй прогноз, когда выходят новые факты (см. ниже Теорему Байеса)


👉Чтобы хорошо прогнозировать, надо саморавиваться.
👉Чтобы развиваться, надо делать обратную связь
👉Обратная связь возможна только если вы четко однозначно формулируете прогноз и используете четкие даты, чтобы не подменить прогноз задним числом (распространенная ловушка)

👉Можно повысить точность, если после прогноза предположить, что он неверен, и попытаться подумать о причинах и снова сформулировать новый прогноз. Точность повышается почти также, как если 2 суперпрогнозист подумал над проблемой и дал прогноз.
👉Значит при прогнозировании важно уметь отстраняться от самих себя
👉Сделав прогноз, ищите доказательства противоположного
👉«зрение стрекозы»: Широкий взгляд на проблему формируется через синтез: взгляд снаружи, взгляд изнутри, альтернативный взгляд.
👉Ключ к успеху: Необходимо подвергать сомнению базовые эмоционально заряженные оценки.



( Читать дальше )

"Думай медленно - предсказывай точно" - обязательно для прочтения всем аналитикам и рыночным гуру

Думай медленно - предсказывай точно
Добавил эту книгу в корзину после первой рецензии к ней на смартлабе от СергеяЮ. Скажу прямо: книга превзошла мои ожидания. Это вообще не попса, эта книга — результат многолетних научных исследований повышения точности прогнозирования.  Автор ее — профессор пенсильванского университета, хорошо знаком с Канеманом, а также руководитель проекта «Здравое суждение», цель которого — попытаться собрать частных лиц с определенными способностями и получить от них результат прогнозирования лучше, чем от тысяч аналитиков ЦРУ на зарплате.

В целом, в книге я нашел научно сформулированное подтверждение моих личных попыток прогнозировать что-либо на бирже. Я убедился, что в целом, я делаю все достаточно грамотно. Но чтение этой книги все равно полезно, потому что тут прям точно сформулированы все элементы грамотного прогнозирования. Когда читаешь эту книгу, понимаешь, что и Максим Орловский максимально грамотный прогнозист. Некоторые люди, которые его слушают, критикуют его, что он не предсказал то, не предсказал это, слишком осторожен и слишком неопределенен в формулировках. Эта книга объясняет почему грамотные прогнозисты прогнозируют так, а не иначе. В противовес им можно поставить прогнозистов-популистов, которые по факту ошибаются в своих прогнозах слишком часто, но при этом появляются наиболее часто на публике и экранах ТВ. 

👉Люди любят тех, кто дает прогнозы уверенно.
👉Но те, кто их дает уверенно прогнозируют не точнее монетки.
👉Чем знаменитей эксперт, тем менее он точен
👉Лжегуру дают простой понятный прогноз в виде яркой истории. Изъясняются примитивно.

А теперь выпишу все остальные полезные тезисы книги:

👉предсказуемость в целом очень ограничена
👉вопрос к прогнозу надо ставить максимально прагматично, максимально близко к цели прогнозирования
👉суперпрогнозистов отличает то, КАК они думают. 
👉нужны: кругозор, интеллект, матем. способности (понимание вероятностей)
👉статистические алгоритмы предсказывают лучше, чем люди, даже если они эксперты
👉люди часто делают поспешные выводы из минимума знаний (работа системы №1)
👉предвзятость подтверждения: люди склонны хвататься за первое подходящее объяснение, а потом притягивать подтверждающие факты


( Читать дальше )

О тех индикаторах с точки зрения нейросетей.

Что если в качестве лейблов на выход подавать не рост/падение рынка завтра, а срабатывание каких то техиндикаторов? Есть несколько классических правил торговли. Ну например пробой снизу вверх Close BolingerUpperband это к покупке, и сверху вниз BolingerDownperband к шорту. Или дивергенция MACD. Или Close пробивает SMA. Ну а че вы смеетесь? Когда я работал в представительстве Финама, мы предлагали клиентам следовать корпоративной стратегии, а вся стратегия это пробои Болинджеров. Я, как человек который вообще тогда не понимал как это все делается, готовился услышать какую то хитрую систему для зарабатывания денег, от московских экспертов, а когда услышал «тайну», я такой «эээээ....». Или вот дивергенция MACD, открываешь википедию и там прямо «это сильнейший технический индикатор, если дивергенция то вот прям точно точно!». 
Месяц назад я пробовал подать на вход CNN+GramianAngular падение/рост рынка,  без каких то видимых успехов. Может тут проблема в инструменте?  Попробуем спрогнозировать с помощью нейросети срабатывание этих самых техиндикаторов, подав цены накануне. Причем усложним задачу, будем подавать не точное число баров, а фиксированное, скажем 30. То есть нейросетка получает избыточные данные: мы хотим предсказать пересечение Close c SMA(25) а мы ей 30 баров предлагаем. 

( Читать дальше )

Мысли о случайном поведении цены

    • 18 июня 2020, 17:19
    • |
    • Thoth
  • Еще

Сегодня хочу порассуждать о том, случайно ли поведение цены и можно ли его предсказать?

Для начала скажу, что это сугубо мое мнение, которое возможно натолкнет вас на интересные мысли. Я не какой-то гуру, просто делюсь мыслями и хочу получить в ответ здравую реакцию согласия/не согласия со мной и полезные для всех нас комментарии :)

И так: недавно я начал познавать алготрейдинг, присоединился к разным чатам, пообщался с людьми, почитал умные книги и заметил одну закономерность. Достаточное количество алготрейдеров относятся к цене как к случайному процессу и строят роботов отталкиваясь от этого. В пример часто приводятся графики цены и случайно сгенерированные графики, а главный аргумент состоит в том, что они похожи (график похож на график действительно). Меня немного поразил и натолкнул на написание этого поста момент, когда один алготрейдер мне начал яро доказывать, что цена случайна.

Моя позиция по этому вопросу такая: случайных процессов не бывает. Все имеет причину и следствие. Процессы, которые кажутся случайными на деле имеют либо много элементов, которые оказывают на них влияние, что осложняет прогнозирование, либо мы просто не понимаем всех элементов и из-за этого думаем, что процесс случаен.



( Читать дальше )

Кто умеет предсказывать рынок?

    • 16 июня 2020, 18:25
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Уважаемый Ынвестор в комментариях к своей статье высказал замечательные по своей силе утверждения:

1) Прогнозировать {рынок — прим. автора} как раз не так и сложно.


2) Без наличия вью торговать опционы самообман.


Поскольку уважаемый Ынвестор был не готов отвечать на наводящие-уточняющие вопросы и вообще к конструктивной дискуссии и решил прекратить разговор, то мне так и не удалось вяснить насколько реально «прогнозировать рынок».

 

Тем не менее, вопрос крайне серьёзный и даже фундаментальный.

 

Разрешите обратиться к Вам, уважаемые коллеги с простым вопросом:

Вы умеете прогнозировать рынок?

 

Чтобы ответ был чуть сложнее, чем "ежу понятно, да запросто!" давайте договоримся с терминами. Что значит вообще «прогнозировать рынок»?
В простейшем варианте нужно назвать дату (и при необходимости точное время) после чего произнести утверждение:



( Читать дальше )

Прогнозирование

В сегодняшнем посте я хотел бы обсудить тему прогнозирования на финансовых рынках и обратиться к мнению авторитетных источников. Но перед тем, как читать пост далее, поставьте ему лайк, т.к. я уверен, он его заслуживает.

Уверен, вам не раз встречались аналитические статьи со всевозможными прогнозами а-ля «Потенциал роста акций «Магнита» составляет 52% в перспективе года» или предположения известных людей, например, Сечина («Нефть по 150$ через 5 лет» в 2014 году перед обвалом) или даже Путина («Мировая экономика рухнет при сохранении цены на нефть $80» — октябрь 2014 г.).

Я разделяю мнение Нассима Талеба о том, что невозможно (или, по крайней мере, крайне трудно) прогнозировать что-либо на фондовом рынке относительно цен в будущем. Да и не только на фондовом рынке, а в целом будущее. В его книге «Черный лебедь» есть примечательный пример, иллюстрирующий сложность прогнозирования будущих событий.

Так вот в этом примере описано прогнозирование передвижения бильярдного шара по столу. Приведу цитату из книги:

«Если вы знаете все основные параметры покоящегося шара, можете рассчитать сопротивление поверхности стола и силу удара, то довольно просто определите, что случится при первом столкновении. Предсказать последствия второго удара будет труднее, но тоже возможно: придется лишь уточнить уже измеренные параметры. Но чем дальше, тем хуже: для корректного расчета девятого удара нужно учесть гравитационное воздействие тела, находящегося возле стола. А для расчета пятьдесят шестого удара в ваших вычислениях должны будут присутствовать все элементарные частицы Вселенной. Электрон на краю Вселенной, отделенный от нас 10 миллиардами световых лет, может оказать значимый эффект на результат. Помните о дополнительной трудности: нужно также принять во внимание все прогнозы относительно местоположения этих переменных в будущем. Чтобы предсказать движение бильярдного шара по столу, нужно знать динамику всей Вселенной, каждого атома!»

Переводя этот пример на финансовый лад, получается, что цены на активы зависят от множества причин: от банальных спекуляций до политических решений. И чем длиннее горизонт прогнозирования, тем больше становится неопределенностей.

Я изредка совершаю сделки с расчетом получения прибыли в краткосроке. Но я не ищу эти возможности специально, чтобы заработать, т.к. это невероятно трудно. Я лишь использую возможности, которые рынок сам дает. Вспомните, например, покупку Группы ПИК в прошлом году. Тогда один акционер просто продал свой пакет, отчего акция рухнула более чем на 10%, но это никак не влияло на хорошие тогда финансовые показателикомпании. Я купил в этот момент, акция восстановилась, и я продал. Просто факты, ничего более.

Поэтому в инвестициях нужно в первую очередь руководствоваться фактами, а не прогнозами аналитиков, а тем более политиков. И когда я читаю ленту новостей из финансовых рынков, мой мозг уже автоматом отбрасывает оценочные суждения и прогнозы всяких брокеров и т.п. и останавливается только на фактических данных.

А еще у меня есть блог в инстаграм:

www.instagram.com/long_term_investments/?hl=ru

Подписывайся, не пожалеешь :)


....все тэги
2010-2020
UPDONW