Блог им. 3Qu |Python. Импорт данных OHLCV из файла CSV.

    • 02 ноября 2020, 22:55
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Простите за банальность, работа с данными начинается с их получения из внешнего источника. Мы будем получать их из CSV-файла архива котировок, скачанного с сайта Финам. Для работы с другими источниками вам надо будет немного изменить программу.

Я уже давно не работаю непосредственно с CSV, и храню все данные в БД SQLite. Поначалу я хотел написать программу чтения CSV с нуля, но выяснилось, что я уже подзабыл как это делается, однако нашелся рояль в кустах — моя старая библиотека читающая данные из CSV-файла непосредственно в программу. Ее мы и будем использовать.
Собственно, Python и ориентирован на работу с библиотеками, и не нужно знать что там внутри, важно только уметь с ними работать, а сами программы с использованием библиотек станут очень простыми.
Для начала качаем с Финам историю в формате CSV-файла следующего вида:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:00:00,76900.0000000,76990.0000000,76900.0000000,76990.0000000,3
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:06:00,77695.0000000,77695.0000000,77400.0000000,77400.0000000,8
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:08:00,77781.0000000,77781.0000000,77700.0000000,77750.0000000,30
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:13:00,78088.0000000,78098.0000000,78088.0000000,78098.0000000,6
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:14:00,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,1


( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Страшная, страшная тайна.

    • 25 октября 2020, 02:32
    • |
    • 3Qu
  • Еще
На рынке испокон веков существует всего одна успешная стратегия: покупай дёшево — продавай дорого. Других не существует.
Вопрос только в том, как определить, что дёшево, а где дорого? В этом нет ничего сложного — любая домохозяйка справляется с этим на раз. Ежедневно. Без всякой зауми и без применения математических методов. И, заметьте, никто их этому не учил. (Привет, ищущим Гуру трейдинга).
А теперь открую большую и страшную тайну: чтобы понять что дёшево, а что дорого, надо смотреть и сравнивать не приращения, а саму цену. Стоит ли изучать рябь на воде, если можно смотреть на море и любоваться волнами, заходом солнца и плывущими облаками.  В ряби на воде, да под микроскопом, вы этого всего никогда не увидите.  Да и сами волны вызваны макропроцессами, а не бросанием камешков .(Привет вам, любители приращений, сборщики тиков и прочей мелочевки. Успехов вам в вашем непростом деле.).

Блог им. 3Qu |Не надо бежать впереди паровоза.

    • 24 июня 2020, 17:37
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Сметет, и не заметит.
Собственно, это все. Но поясню.
Уровень поддержки такой, уровень сопротивления сякой, цели у рынка такие, рынок должен пойти туда, рынок должен пойти сюда, и т.д.
Запомните, рынок вам ничего не должен. Кстати, и вы ему ничего не должны. Это единственное что надо знать о рынке.

Блог им. 3Qu |Канальные стратегии. Ошибки целеполагания. Миф и реальность.

    • 13 июня 2020, 17:07
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Последнее время на СЛ периодически появляются посты рекламирующие канальные стратегии. Я тоже грешен — была пара топиков на эту тему.
Главное заблуждение в таких стратегиях — возврат к средней в канале. И действительно, цена как привязанная болтается в канале от нижней границы до верхней пересекая и границы и среднюю.
Канальные стратегии. Ошибки целеполагания. Миф и реальность.
Все красиво. Однако большинство забывают, что и средняя и сам канал вторичны, и строятся относительно цены апостериори. Т.е., вовсе не цена крутится вокруг средней и стремится к средней, а средняя крутится вокруг цены и стремится к ней, и что  и является основной задачей любой средней.
Таким образом, торгуя от края канала к средней, мы реально торгуем не перемещение цены, а перемещение средней. Цена при этом может вообще оставаться на месте, или даже двигаться в противоположном направлении — средняя в любом случае придет к цене.
В общем, канальные стратегии, сами по себе обречены на неудачу, и не существует какой-то идеальной средней, которая спасет положение. Подобные поиски подобны поиску Философского камня.
Однако, при всем этом, средние и каналы вокруг них являются хорошими индикаторами, и в совокупности с другими средствами анализа могут являться основой для построения рабочих стратегий.

Блог им. 3Qu |Самый примитивный тест канальной стратегии.

    • 01 июня 2020, 22:48
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Канальная стратегия вкратце описывалась здесь — ну, чисто Грааль.
Небольшой кусок картинки, всего ~300 минут:
Самый примитивный тест канальной стратегии.

Тест проводим за 3 месяца на минутных данных — всего ~55000 минут. Хотя на картинке и есть индикаторы обходимся без них. Используем только пересечение границ и центра канала и данные свечей. Т.е., стратегия ничего не знает о всяких там трендах и флетах. Фиксированные стопы и профиты отсутствуют — все по логике. В стратегии ничего не настраиваем, не подстраиваем, все только по логике стратегии.Торгуем одним фьючерсом SBER-6.19. На других будет примерно тоже самое.
Результаты теста:

Самый примитивный тест канальной стратегии.

( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Теперь я владею стратегией Hamster (наименование условное)

    • 29 мая 2020, 22:28
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Все совпадения с реальными именами и событиями случайны.
На днях написал топик — Модель идеального трейдера — Hamster. И вот оно, ушел в магазин, и 20 Кг сахара  стратегия. Она давно вынашивалась, тестировалась, и пора ее выводить на реал. Для того и писался индикатор, показанный в предыдущем топике.
Не все так просто, конечно, как показано на картинке, детали опущены, но стратегия — вот она:
Теперь я владею стратегией Hamster (наименование условное)
Картинка, кстати, никак не подбиралась, просто последняя (сегодняшний день), на первом попавшемся инструменте.
А че, хорошее название для стратегии. Главное, редкое.

Блог им. 3Qu |Имеет ли смысл писать о моделировании ТС на Python?

    • 08 мая 2020, 21:01
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Имеет ли смысл писать о моделировании ТС на Python?

Имеет смысл
Не интересно
Всего проголосовало: 208
Стоит ли посвятить несколько топиков моделированию стратегий на Python? Не о программировании на Python — это в книгах можно прочесть, а именно о методах моделирования и тестирования стратегий.
Можно начать, скажем с двух ЕМА. Стратегия изначально дохлая, но может послужить шаблоном для разработки ваших собственных стратегий. Для этого потребуется несколько топиков. Если интереса не будет, то и заморачиваться не имеет смысла. Может вы и сами с усами.)

Блог им. 3Qu |Задача для начинающих спекулянтов.

    • 21 апреля 2020, 17:15
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Задача для начинающих спекулянтов.

Это может быть интересно
Не интересует.
Всего проголосовало: 23
Все темы сегодня примерно об одном и том же. И пофлудить негде и не о чем.
Об инвестициях можно на год-полтора забыть. Кто не забыл и хочет продолжить этот праздник жизни — это их личное дело.
В общем, имхо, настало время активных спекулянтов. Хотя, для спекуляций тоже не лучшее время, однако, времена не выбирают, в них живут и умирают. ©
В связи с изложенным появилась идея постановки задачи разработки спекулятивной стратегии. В основном для начинающих. В ходе решения вы сами ее и разработаете. Мое дело только постановка задачи. Готовых решений тоже не будет — вы сами их найдете. Да и таких решений может быть много, хороших и разных. Практически как курсовая работа в институте, только значительно проще.
Если наберется несколько человек желающих в период самоизоляции заняться решением — будет и формулировка.
Что касается уже действующих спекулянтов, то у них уже есть стратегии, и им это будет вряд-ли интересно. Хотя, тоже не возбраняется.
Заодно выясним сколько здесь начинающих спекулянтов.)

PS книга по анализу временных рядов - Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление.



Блог им. 3Qu |Прогноз по рынку: все еще только начинается!

    • 13 марта 2020, 21:40
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Пессимист говорит — Все, хуже быть не может.
Оптимист — Может, может!

Я оптимист.

Прогноз по рынку — будет падать или расти, имхо, бесперспективное занятие. Понятно, что он будет. Будут падения и взлеты, но, главное, высокая волатильность будет сохраняться еще продолжительное время. И, пожалуй, что касается рынков, это оч. оптимистичный прогноз для спекулянта.
Хотя, да, для экономики все неважно, но деньги пока никто не отменял и зарабатывать их все равно надо. Тем более, все будет только дорожать — вот автомобили уже с понедельника, говорят, и существенно. Для меня это, кстати, неплохая новость — машина уже куплена, и даже не вчера. Я как бы в лонге.)

Теперь о том что делать спекулянту в периоды высокой волатильности и непредсказуемого поведения рынка.
Для таких случаев есть хороший инструмент — опционы. Покупка опционов — это ограниченные риски и прибыль примерно аналогичная прибыли фьючерсов. При покупке опционов Коля вам уже изначально не грозит.
А если вы покупаете хотя-бы стренглы, то вам уже все равно куда пойдет актив, важна только высокая волатильность.

( Читать дальше )

Блог им. 3Qu |Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.

    • 27 февраля 2020, 14:40
    • |
    • 3Qu
  • Еще
12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.
Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.
где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.

Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и  для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.

( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW