Блог им. 3Qu

Единственная стратегия на рынке. Пособие для тех, кто не понимает.

    • 25 ноября 2020, 21:30
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Единственная стратегия на рынке: купи дешево, продай дорого. Других не существует. Вопрос только в определении: где дешево, а где дорого.© 

Эта крылатая фраза написана в моем профиле. Если хозяин не найдется, считаю своей.

Цена актива и ее изменения определяются групповым поведением участников торгов. Если посмотреть на график любого рыночного актива в любом масштабе, то мы увидим, что кривая имеет явный волнообразный характер. Дно волны — это, по мнению коллективного разума, дешево. Гребень волны — это дорого.
Для большего впечатления можно провести на графике пресловутый ЗигЗаг, на котором мы совсем четко увидим максимумы и минимумы, где нужно было покупать, а где продавать. При этом настройки ЗигЗага не имеют никакакого значения. Все тоже самое мы увидим при любых настройках. Только при одних настройках ЗигЗага сделки будут частыми и продолжаться 15-30 минут, при других от 30 минут до нескольких часов, а при третьих могут продолжаться и несколько дней. Выбирай по вкусу, и работай.

Понятно, что на истории точки максимумов и минимумов ЗигЗагом уже определены. Стало быть, для работы на реале нам осталось определить критерии того, что минимум/максимум пройдены и разворот состоялся. Естественно, мы можем и ошибиться — с кем не бывает. Для того, чтобы минимизировать последствия ошибок определяем критерии ошибочных входов. Ну, и еще нужны критерии закрытия прибыльной сделки.
Естественно, все эти критерии могут быть выбраны в зависимости от ваших предпочтений и средней продолжительности сделки, а сделки могут быть и 15 минут, и несколько дней, в зависимости от настройки вашего ЗигЗага. Так как поведение актива определяется групповым поведением участников торгов, то все эти критерии могут быть определены только на основе статистики поведения актива.

Итак, одного только ЗигЗага, проклинаемого чуть ли не каждым первым трейдером, уже достаточно для формирования прибыльной стратегии. При этом настройки ЗигЗага вообще не имеют значения, при условии эффективного выбора критериев открытия и закрытия сделки для таких настроек. От настроек ЗигЗага изменится только частота и продолжительность ваших сделок.

Однако, рынок случаен, и разворот или ложный разворот могут произойти практически любой момент времени. Не будем дискутировать на тему о случайности или неслучайности рынка. Даже прибытие автобуса, движущегося строго по расписанию, для человека не знающего расписания, уже является случайным событием.
Так как поведения актива определяется групповым поведением, а такое поведение хорошо описывается статистикой, мы на основе такой статистики вполне можем определить в каких областях количество ложных разворотов минимально и вероятность реальных разворотов максимальна.
Здесь нам на помощь может придти индикатор диапазоны Боллинджера (Bollindger Bands), который определяет диапазон в котором колеблется цена в результате группового поведения трейдеров. Вблизи границ диапазона вероятность разворота максимальна. Настройки Bollindger Bands также не имеют значения, и, как и в случае с ЗигЗаг, определяются по вкусу, и определяют желаемую частоту и продолжительность сделок. Необходимость выбора конкретных критериев для подтверждения разворота и закрытия сделки по прибыли или в случае ошибки, разумеется, никуда не девается.
Вот так, простенько, и со вкусом.

Теперь, применяю ли я сам все это. Нет, не применяю. Чтобы все это видеть на графике в рисовании всяческих индикаторов нет необходимости. Рисую пару МАшек, и этого вполне достаточно. Но, если говорить о принципах торговли, то да, применяю, вполне успешно, и в ручной торговле, и в алготрейдинге. Хотя, уже трудно сказать, где кончается ручная торговля, и начинается алготрейдинг.) Пожалуй, все что вы прочитали и есть алготрединг.

★5
Пожалуй, все что вы прочитали и есть алготрединг.

бэктест?)
Однако, рынок случаен, и разворот или ложный разворот могут произойти практически любой момент времени.
вот этот момент я не понял. разве зигзаг перерисовывается?  
avatar

trader_notes

trader_notes, 
разве зигзаг перерисовывается?  
ЗигЗаг перерисовывается.
avatar

3Qu

3Qu, это плохой зиг-заг )
хотя я не помню… может и правда перерисовыается 
avatar

trader_notes

trader_notes, других не бывает.)
avatar

3Qu

Слабо — слабо пока, тема алготрейдинга вами не раскрыта пока.Надо дальше копать 
avatar

Anest

Anest, вот и копайте.
avatar

3Qu

Теперь, применяю ли я сам все это. Нет, не применяю.

 применяю, но не использую 
avatar

Tуземец

Tуземец, стрелял но не бук
бук но не наш
наш но не мы
мы но не в боинг
в боинг но случайно :)
avatar

trader_notes

Tуземец, зачем рисовать ЗигЗаги и Боллинждеры, когда это все и так видно? Вроде все умеют провести среднюю на графике и даже на глаз примерно определить стандартное отклонение. Тем, кто не умеет, лучше нарисовать индикаторами.
avatar

3Qu

3Qu,  без боллинджера график сиротлив, как лампочка Ильича ))

а с боллинджером совсем другое дело (во-первых это красиво©)



avatar

Tуземец

интересно пишете )
«Если хозяин не найдется, считаю своей.»
А вы жадный))
avatar

technic

что значит дешево? все относительно
avatar

Сергеич

Сергеич, если продал дороже, значит купил дешево :)
avatar

бред пит

ага!
я тоже использую пару МАшек и прайс экшен и всё
я тоже использую пару МАшек

можете поделиться принципом настройки первой и второй?
avatar

KoHqpaT

Прям сегодня думал про основные принципы своей торговли. Открыл ваш пост и прям свои мысли прочел! Со всем полностью согласен. Также использую две машки (9 и 26) и то только чтоб ориентироваться в пространстве графика. Вместо ЗигЗага рисую прямые линии, обозначающие волны. 
avatar

Сергей 4*4

Думается мне, если начинающий спекулянт вместо фразы «купи дешево, продай дорого» начнет руководствоваться принципом «покупай то, что дорожает и продавай то, что дешевеет», это сэкономит ему очень приличные деньги.
avatar

PSH

PSH, как дополнительное, подтверждающее условие, оно вроде и ничего. Но его использование как основного приведет к печальным результатам.
avatar

3Qu

3Qu, именно как основное. К «печальным» результатам может привести именно Ваше условие. Продавай дорого и покупай дешево — это главный принцип любого ножеловца. Фокус тут в том, что «дорого» и «дешево» это очень относительные понятия. Цена, которая вчера была «дешево», завтра станет «дорого». А «дешевеет» и «дорожает» — это оценка на истории, она не может измениться. К тому же то, что дешевеет, скорее продолжит дешеветь, а то, что дорожает, скорее продолжит дорожать, это голая статистика. 
avatar

PSH

PSH, дорого/дёшево, это оценка на данный момент  на основе статистики поведения трейдеров в прошлом. Это оценка действительно не абсолютная, а статистическая или вероятностная.
А вот то, что дорожает, и будет дорожать дальше, это оценка никакая, если такая оценка делается в отрыве от оценки дорого/дёшево.
avatar

3Qu

3Qu, «А вот то, что дорожает, и будет дорожать дальше, это оценка никакая, если такая оценка делается в отрыве от оценки дорого/дёшево»© Если Вы не в состоянии открыть график и определить, дешевеет актив или дорожает, без выведенных абсолютных значений цены по вертикальной шкале, то я даже не знаю :) 
avatar

PSH

 Понимаете, дорого/дешево — это просто текущая цена. А «дешевеет / дорожает» — это контекст. Я убежден, что умение читать контекст — это первое, чему следует учиться.
avatar

PSH

PSH, повторюсь, оценка дешевеет/дорожает действительно полезна. Никто не спорит. Но, как дополнительное подтверждение. И такой критерий необходим, о чем в блоге уже написано.
avatar

3Qu

3Qu, повторюсь, оценка «дешевеет/дорожает» — это текущий контекст инструмента, то есть первооснова, а никак не «дополнительное подтверждение». Собственно, даже оценку «дорого / дешево» Вы не можете дать в отрыве от контекста, а вот определение контекста без оценки «дорого / дешево» — легко :)
avatar

PSH

PSH, напомню, что если копать глубже, то текущее состояние инструмента, это не цена, а вектор определяемый многими параметрами.
В блоге об этом не идёт речь, но говорится о необходимости дополнительных критериев. А таковых м.б. оч много.
А, вот, «контекст» — это я, простите, не понимаю. Это из другой области.
avatar

3Qu

Текущее состояние инструмента — это таки последняя котировка :)
avatar

PSH

PSH, напомню, что даже простейшее состояние точки в пространстве описывается 9-ю параметрами. Т.е., 9-ти мерным вектором.
avatar

3Qu

3Qu, сложно сказать, что Вы имеете в виду под «состоянием точки» и «пространство». В принципе, под «состоянием» в «пространстве» можно понимать что угодно и описывать его любым количеством параметров, 9 это не предел. Положение точки в трехмерном эвклидовом пространстве  с заданной системой координат определяется, если мне не изменяет память, ровно тремя параметрами (их еще называют, что характерно, координатами)
avatar

PSH

PSH, не только положение определяет состояние. Однако, не здесь и не мне читать курс физики.)
avatar

3Qu

3Qu, и вот тут мы подходим к понятию «контекста» (или «траектории») :)
avatar

PSH


теги блога 3Qu

....все тэги



2010-2020
UPDONW