Блог им. 3Qu

Играем в рулетку. На бирже.

    • 20 декабря 2020, 20:37
    • |
    • 3Qu
  • Еще
При игре в рулетку (красное/черное) выигрыш и проигрыш у нас равновероятны, равны между собой, и, скажем, равны +1 и -1. Теоретически выигрыш либо проигрыш в такой игре на длинной дистанции могут образоваться только чисто случайно. Какой либо целенаправленный выигрыш в рулетку, что бы не говорили некоторые знатоки, невозможен в принципе.
В какой-то (уже не помню) книге по ТА прочел, что биржа отличается от рулетки тем, что мы в любой момент можем прекратить партию, и тогда проигрыш у нас будет уже не -1, а, скажем, -0.5, а выигрыш останется +1. И при игре в такую рулетку мы стабильно будем в выигрыше.
Вот, собственно, и вся стратегия.
Много лет назад попробовал ее проверить — это не долго, т.к. сама стратегия проста как швабра. Могу только сказать, что в тестах на истории эта концепция действительно работает. Задача проверки или вывода этого на реал вообще не стояла.
Делал очень просто.
Построил график приращений цены
                            dC(t) = C(t) — C(t-T);
Где Т — интервал приращений. Может быть и 5 мин, и 15 мин и 1 час, и 1 день. Как пожелаете.
dC(t) — приращение в момент t,
С(t) — цена в момент t.
Ну, это обычный индикатор Моментум. Кстати, график можно строить не по Моментуму, а производной от МАшки, и даже два графика — производные от МАшек разного периода. Есть преимущества, есть недостатки, но суть от этого не поменяется.
На графике видим нечто похожее на шум с мат ожиданием равным нулю.
Внизу этого шума покупаем, и если пошло не туда закрываемся с убытком = 0.5 (можно и меньше, но есть вероятность, что мы слишком часто будем получать убытки). При достижении прибыли 1 закрываем сделку.
Конкретные уровни открытия/закрытия не указываю, т.к. это все зависит от конкретного инструмента, и может быть определено только по месту, исходя из конкретики.
Я там немного схитрил с открытием сделки, открывая ее тогда, когда было понятно, что цена уже пошла в нужном направлении.
Понятно, что шорты делаются аналогично, с точностью до наоборот.
Вот, пожалуй, и все.

★5
59 комментариев
Если вы играете в рулетку на бирже то вы не туда попали, биржа не казино здесь голова нуна
avatar
Karabas, простите великодушно, но это вы не туда попали, считая, что играете во что-то другое.)
Тем не менее, удачи.
avatar
Karabas, на кон поставить?
avatar
Вам желаю удачи! Я на бирже 21 год, а те кто играл на бирже в казино тех там уже давно нет. Подумайте и решите для себя пока еще не поздно
avatar
Karabas, докажите), прогнозами, что с головой дружите.
avatar
the Rolling Stones, Я просто зарабатываю, а вы?
avatar
Karabas, 21 год зарабатываете? И до сих пор спорите на смартлабе?
avatar
Lookas, На СЛ я пришел недавно, вижу много глупостей, а какой вопрос такой и ответ когда то сайт был хороший, а теперь ой ой ой
avatar
the Rolling Stones, Я пророчеством не занимаюсь, это удел умалишенных гадать на кофейной гуще, а потом другим таким, как они сами впаривать
avatar
Karabas, 
Я на бирже 21 год...
Удачи!
avatar
Биржа и рулетка это игры с отрицательным мат ожиданием. 
avatar
yuku, вы вообще поняли о чем речь в топике? Точно не о том, о чем вы пишите.
avatar
Я 11 декабря сыграл в рулетку. Поставил на бардак с выборами в штатах. Знал, что проиграю. 
И проиграл.
avatar
Кирилл Сизов, Вы стали более опытным человеком
avatar
Кирилл Сизов, это сейчас так пишешь. Знал бы — не ставил бы ))
avatar
Alex, ну ладно, не знал. Догадывался)))
avatar
маладой ишо
avatar
Норм тема, тока у рулетки есть еще и зеро :) так и у рынка есть зеро в виде не сработавших стопов или целенаправленного съема стопов. В итоге сольешь все на стопах.
avatar
Я так понял автора что стоп лосс =1\2 от размера средней свечи тайма, а профит сначала 1 свеча, а потом сколько получится? Фактически это торговля с первой целью равной 1 СЛ как  ожидаемому профиту.Типа 1\1 как СЛ\СП. Это вполне логичная система.
avatar
ezomm, это уже развитие стратегии. Эт в любую сторону, куда пожелаете.
avatar
А где график?
avatar
Michael, а для чего вам график? Вы так себе это не представляете? Ну, тогда нарисуйте, например, в Екселе. 15 минут, и графику вас есть. Глядишь, и польза будет.
avatar
3Qu, а для чего вы спрашиваете «для чего мне график»?
avatar
Michael, а для чего вы спросили — где график?
avatar
3Qu, потому что мне легче визуально «считывать» результаты с графиков.
avatar
Michael, еще раз, сделайте в Екселе.
avatar
3Qu, спасибо за совет.
avatar
3Qu, кстати, вам математическая задачка. Вы пришли в казино — у вас в кармане $100, минимальная ставка $1. Какая стратегия ставок минимизирует мат.ожидание проигрыша?
avatar
Michael, не играть.
avatar
3Qu, теоретически да. Ну а если вы все таки решили сыграть?
avatar
Michael, тогда некорректно поставленная задача. Минимизация всегда процесс с многими критериями.
avatar
3Qu, эта задача — ключ к понимаю, почему ТА теоретически мог бы работать только на рынке, где нет комиссий. А как только появляются комиссии — то увы, подход уже не работает.
Итак, казино. Вероятность выигра (красное/черное) = 18/37, вероятность проигрыша = 19/37. Можно построить дерево вероятностей и посчитать математическое ожидание в зависимости от количества сыгранных ставок. Если мы играем один раз, начиная со $100, то мат.ожидание счета составит $97.29, если мы играем два раза = $94.67, и т.д. С количеством сыгранных партий, мат.ожидание будет снижаться. Равно, как и с варьированием ставок. Поэтому в казино самым оптимальным вариантом с математической точки зрения будет сыграть 1 раз на всю сумму сразу.
avatar
Michael, еще раз, это зависит от критериев минимизации. Например, я хочу минимизировать потери на интервале и продержаться по возможности дольше. Это уже другая игра.
avatar
3Qu, я вас понял. Просто все эти «детские» модели на основе ТА валятся именно при добавлении комиссов и банкротства.
avatar
3Qu, в «случайном блуждании», которое моделирует биржу, важно добавить два условия — 1) комиссия 2) если счет обнулился — вы прекращаете торги.
avatar
Michael, комиссию, без особого ущерба можно считать нулевой. На фьючерсах, скажем. Этого всего 1-2 шага цены — вообще ни о чем.
СБ отличная модель биржи, но не сама биржа. Не путать модель самолета и самолет. )
avatar
3Qu, вы платите комиссию брокеру, биржевой сбор и спред в обе стороны — это все будет порядка 0.02% на фьючах. Это далеко не ноль. Я бы даже сказал СОВСЕМ НЕ ноль.
avatar
Michael, Какая стратегия ставок минимизирует мат.ожидание проигрыша?
Ставим  строго в последнюю секунду, чтобы тот, кто включает магниты в лунках быстрее выматывался и делал ошибки. За столом должны быть другие игроки, которые ставят гораздо больше вас. Играйте обычным мартином 1, 2, 4, 8 и т.д. Только равные шансы! Ставка 1 доллар только после выпадения 8 раз например красного, нет 2 долл и т.д. Набрали 200-500 баксов- хватит. Это рутинная работа.
Проблема состоит в том, что где найти столько игровых заведений куда вас ещё пускают. 
Диванный аналитик-практик, пробовали так играть?
avatar
бред пит, Не пробовал, а жил этим несколько лет до закрытия заведений  нас. Довольно легкие деньги и без налогов.
Michael, один раз поставить сразу всё и уйти. Только не помню на число или на цвет…
avatar
ch5oh, верно!
avatar
в суть поста не стал вникать, но за название плюсую и категорически согласен — биржа рулетка, казино на периодах меньше примерно 10 лет
avatar
alm, система будет открытой при торговле только в лонг. Если вы добавляете шорты к сделкам — то утверждение уже не совсем корректно. 
avatar
Тем больше сюда таких приходит тем лучше. А по теме во первых в рулетке спецом для таких теоретиков поставили зеро и даже 2 зеро. Что уменьшило шансы. И поломали всю машину. А на бирже есть комиссии и ещё и хитрые маркетмейкеры делающие большие гэпы против тренда… Плюс комиссии за сделку… Короче шансы меньше чем 50 на 50 значительно. Все это надо тестить с учётом всего на истории а не просто верить в теорию…
avatar
Laukar, я вижу, что теорию, в которую вы слепо верите, вы абсолютно не знаете. Это видно по вашему комментарию.
Я, честно, не знаю, лучше это или хуже, если такие сюда приходят. Мне без разницы. Но лучше было бы, если бы они хоть минимально были бы обучаемы.
avatar
3Qu, интересное исследование. Не дошли руки в своё время протестировать. Какая прибыльность у вас получилась?
Михаил Понамаренко,  не помню. Здесь важно, что система не убыточная.
avatar
Дык если тейк в 2 раза больше стопа, то разве стоп не будет срабатывать в 2 раза чаще по этой причине?
avatar
NickolaySauk, вот мне тоже так представляется, ведь цена на графике распределения не обязана стремиться к центру.
Михаил Понамаренко, здесь центр вообще не у дел.)
Это уже маленькие хитрости.)
В принципе, можно входить в любом месте, мы ж в рулетку играем.
avatar
«Внизу этого шума покупаем, и если пошло не туда закрываемся с убытком = 0.5 (можно и меньше, но есть вероятность, что мы слишком часто будем получать убытки). При достижении прибыли 1 закрываем сделку.»

А можно код выложить? Там точно точно сначала проверяется стоп а потом тейк и без косвенного подглядыания вперед?
avatar
quant_trader, код, при желании, в Екселе или в Питон и пр. за 15 минут делается.
Нет, это было оч давно, когда компьютеры были большими.) Ещё на XP.
avatar
quant_trader, по сути предполагается, что после отрицательной свечки будет положительная. Или не слишком большая отрицательная. Но, емнип, между приращениями цен нет авторегресиионной зависимости…
avatar
ch5oh, на мелких фреймах есть некий эффект контртренда (в свечах) который можно попробовать объяснить bid ask bounce эффектом (хотя он есть даже на графиках с форекса построенных по биду). В тиках он тоже есть — насколько помню если покупать по цене даун тика и продавать по аптику будет профит некоего сферического маркетмейкера.

Однако автор утверждает что
«Может быть и 5 мин, и 15 мин и 1 час, и 1 день.»

Я быстренько набросал код где мы покупаем закрытие свечи если цена ушла от предыдущего на atr(20), ставим стоп-лосс 0.5 atr и tp 1 atr. Не знаю насколько правильно я понял идею.

Для Газпрома/Сбера у меня получилось вполне ожидаемое микроплюсовое ожидание для 5 минут и микрослив на дневках, соответствующий определенной трендовости наших акций.

Поэтому я и спросил нет ли кода, чтобы я мог понять что тогда имелось в виду и возможно прийти к тем же выводам. Увы.
avatar

quant_trader, это результат выглядит правдоподобным.

 

Когда-то делал исследования, как ведет себя случайновходовая ТС при изменении соотношения ТП/СЛ. Получил закономерный итог, что короткий стоп срабатывает пропорционально чаще длинного и долгосрочно финрез остаётся нулевым (слабоотрицательным с учетом комиссий).

 

Поэтому высосаный из пальца СЛ не является ограничителем убытков.

avatar
ch5oh, да, вот я чего то подобного и ожидал бы для дневок.

«Поэтому высосаный из пальца СЛ не является ограничителем убытков.»

Согласен. Разумный стоп там где ожидание трейда становится нулевым или отрицательным если мы полагаемся на статистику сделок.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW