Python. Импорт данных OHLCV из файла CSV.

Простите за банальность, работа с данными начинается с их получения из внешнего источника. Мы будем получать их из CSV-файла архива котировок, скачанного с сайта Финам. Для работы с другими источниками вам надо будет немного изменить программу.

Я уже давно не работаю непосредственно с CSV, и храню все данные в БД SQLite. Поначалу я хотел написать программу чтения CSV с нуля, но выяснилось, что я уже подзабыл как это делается, однако нашелся рояль в кустах — моя старая библиотека читающая данные из CSV-файла непосредственно в программу. Ее мы и будем использовать.
Собственно, Python и ориентирован на работу с библиотеками, и не нужно знать что там внутри, важно только уметь с ними работать, а сами программы с использованием библиотек станут очень простыми.
Для начала качаем с Финам историю в формате CSV-файла следующего вида:

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:00:00,76900.0000000,76990.0000000,76900.0000000,76990.0000000,3
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:06:00,77695.0000000,77695.0000000,77400.0000000,77400.0000000,8
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:08:00,77781.0000000,77781.0000000,77700.0000000,77750.0000000,30
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:13:00,78088.0000000,78098.0000000,78088.0000000,78098.0000000,6
SPFB.Si-12.20,1,04/05/20,10:14:00,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,78100.0000000,1

Все настройки формата данных выбираются перед скачиванием файла. Другой формат данных программа не поймет. Выбор инструмента и таймфрейма, по вашему усмотрению.
Теперь текст программы:

import matplotlib.pyplot as plt
import SLPack.csvjob as csvj # грузим либу работы с CSV

data = [] # Данные
title = [] # Строка заголовков

csvfile = "SPFB.Si-12.20_200501_201001_2.csv"

# фомат строки файла, если данные читаются из другой папки
# "D:/Download/Futures/SPFB.Si-3.21_200501_201001.csv"

csv = csvj.cCSVReadFile(csvfile) # Открываем файл CSV и считываем данные
csv.ConvertT() # Конвертируем время свечей к формату гггг-мм-дд чч:мм:сс
title = csv.title # копируем строку заголовка в нашу переменную title
title.pop(3) #
data = csv.InData # копируем данные в нашу переменную data

# Строим график Close,
dclose =[data[i][6] for i in range(0,len(data))] # по индексу 6 у нас Close
plt.plot(dclose)
plt.grid()
plt.show()

Запускаем, и смотрим график Closе за 3 месяца.

И наконец, ссылка на архив. Качаете, распаковываете, открываете, запускаете. Файл CSV c данными OHLCV тоже в архиве - https://yadi.sk/d/ZxW6ozwgRX3pBA

Возможно, кому-то это может пригодиться для моделирования стратегий в Python и их тестирования.