Постов с тегом "Python": 221

Python


Прогнозирование - это просто.

    • 23 апреля 2024, 18:48
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Прогнозирование — это просто. Доступно любому желающему. Прогнозирование котировок на 5 минут вперед. Для интрадея самое оно. Для чего-то большего и длительного — эт не знаю.
В данном примере берем язык Python, строим простейшую нейросеть (перцептрон, 4 слоя) — 15 входов и 1 выход, на котором имеем прогнозируемое значение котировок. На входы подаем обучающую последовательность — Close минутных данных и Close через 5 минут после окончания нашей входной 15 минутной последовательности. Формируем также тестовую последовательность (у меня это 1000 экземпляров). Нормируем наши обучающую и тестовые последовательности, обучаем, и получаем на тестовой последовательности картинку.
Прогнозирование - это просто.
по х — прогнозируемые значения на 5 минут вперед, по у — реальные значения через 5 минут.
Значения predict около нуля (> -0.05 и <0.05) для сделок нас не интересуют, мы же не хотим получать нулевую прибыль, а вот значения <-0.05 и >0.05 для совершения сделок уже вполне подходят, и на графике мы видим, что в этом диапазоне неудачных сделок не так уж и много — в прибыли больше.

( Читать дальше )

moexalgo для Algopack мосбиржи – #2 Тахометр трейдера скачал 114млн свечей на 10Гб данных

moexalgo для Algopack мосбиржи – #2 Тахометр трейдера скачал 114млн свечей на 10Гб данных

Всем привет! Наконец-то я закончил работу над своей первой настоящей, правда еще консольной, программой, с помощью которой можно скачать все исторические данные (свечки OHLCV) с различными таймфреймами по всем акциям Мосбиржи. И вроде достаточно простая задача, но отняла достаточное количество времени. И кажется я все больше начинаю понимать как программировать, хотя осознаю, что знаний в безграничном python катастрофически не хватает. Тем не менее получилось сделать то, о чем не мог себе представить еще месяц назад. Открывая сейчас код программы начинаю чувствую на подсознании, что не все так страшно, как было совсем недавно.

Итак, в конце года я писал о том, как с помощью Algopack можно вытащить справочную информацию о всех акциях Мосбиржи. Был написан мой первый небольшой и достаточно простой скрипт использующий библиотеку moexalgo. И я обозначил планы дописать его с целью добычи всех исторических данных.

Тахометр трейдера

Сказано – сделано. В итоге получилась, как я считаю, вполне полноценная программа.



( Читать дальше )

Как выкачать исторические данные скорректированной цены закрытия по российским акциям для Python?

Люди добрые, подскажите пожалуйста как выкачать исторические данные скорректированной цены закрытия по российским акциям для Python? 

Я хочу в питоне построить модель Марковитца для российских акций и для этого мне нужно откуда то тянуть дату. С амер акциями все просто — используешь API yahoo и все бесплатно, но в июле яху перестал отслеживать рос рынок. Далее посмотрел на API инвстинга но они тоже его в начале 2023 отключили вроде для всех стоков в прицнипе и больше не поддерживают. Полез в Api MOEX (который ISS) но там там можно выкачивать только цену закрытия акций а хочется доставать Скорректированую цену закрытия (с учетом дивов и сплитов). Может вы знаете ответ как можно скачать историю 10 летних торговс скорректированной ценой закрытия для рос акций
может кто уже испытывал эту проблему


moexalgo для Algopack мосбиржи – #1 Справочная информация о всех инструментах рынка

moexalgo для Algopack мосбиржи – #1 Справочная информация о всех инструментах рынка


Что такое Алгопак я уже писал, как и то, как можно сделать для библиотеки на Python moexalgo документацию из докстрингов – ведь пока никакого хорошего пособия с “разжеванными” примерами от Мосбиржи не существует.

На данный момент я поставил задачу – вытащить исторические данные по российским акциям и в дальнейшем их регулярно обновлять. Это позволит мне при изучении Backtrader использовать данные Мосбиржи для компонента DataFeeds, а также разрабатывать и тестировать на исторических данных собственные торговые стратегии.

Приступим. Отправная точка – раздел moexalgo на Гитхабе.  Файл samples/quick_start.ipynb начинается с примера:



( Читать дальше )

Изучаем и парсим биржевую информацию с сайта Мосбиржи. Разбор кода на Python.

Информационно-статистический сервер Московской Биржи (ИСС или ISS) – это сервис, предоставляющий разнообразную биржевую информацию в режиме реального времени, а также итоги торгов и статистические данные.

Основные возможности ИСС:

  • Получение потоковых данных о ходе торгов.
  • Просмотр и экспорт итогов торгов.
  • Доступ к историческим данным по итогам торгов, ценам и прочим показателям.
  • Выгрузка списков всех инструментов, режимы торгов и их группы.
  • Мониторинг рыночной информации в различных разрезах.

Данные о ходе торгов в режиме online и итоги торгов доступны только по подписке, естественно платной.

На сайте мосбиржи есть специальный раздел “Программный интерфейс к ИСС“, на котором выложено Руководство разработчика (v.1.4), Описание метаданных и Описание методов.

С этих документов и надо начинать изучать ИИС. Кстати говоря Правила использования биржевой информации Московской Биржи четко определены и наглядно представлены в презентации.



( Читать дальше )

Обмен знаниями по машинному обучению Python

Предлагаю обмен знаниями по машинному обучению Python
Всем, кто пришлет примеры построения графиков / обучения моделей машинного обучения, предлагаю на 3 месяца свой программный продукт (Биржевой Спекулянт Инвестор) по инвестированию на Московской бирже на платформе 1С Предприятие 8+Python бесплатно на 3 месяца с кодом открытым на 25%.Подробное описание продукта в профиле или пишите в личку.
Свои примеры я выложил. Желательно присылать такие, которых ранее не было в системе.



Python и Java: кто заберет золото

    • 01 сентября 2023, 04:22
    • |
    • 3Qu
  • Еще
К дискуссии о том, какой язык программирования целесообразней использовать для алготрейдинга.
Python и Java: кто заберет золото?

https://www.securitylab.ru/news/541378.php


find_Companion(["Python", "TensorFlow"])

Пока не начал, разу вопрос к уважаемой публике — что бы вы посоветовали — буду рад вашему мнению или идеям по данному вопросу.
Может кому тема ИИ в торговле уже знакома на практике? Напишите ваше мнение / идеи в комментариях!

Ищу компаньона / соратника Python, TensorFlow, AI


Итак — сейчас я занялся проектом по разработке торговой системы с использование нейронных сетей.
Хочу создать небольшое сообщество интересующихся этой темой, собственно и пишу для этого здесь.
Знаю, тут программистов не много, однако почти все, кто так или иначе занимается/интересуется трейдингом

У меня есть приличный опыт торговли, автоматизации различных процессов, программировании и разработки архитектуры высоконагруженных приложений (как с микросервисной архитектурой, так и монолитных), CI/CD (git, gitlab, docker, k8s, libux/bash)

Цели / планы:
  • Разработка концепции / архитектуры
  • Получение исторических данных / данных для обучения моделей (обучающих выборок)
  • Создание обучающей фабрики для обучение моделей и их тестирования как на исторический данных так и на реальных


( Читать дальше )

Подскажите, как сделать кластерный график в Python?

Научился брать тиковые данные из Quik`а в MS SQL. Теперь могу делать графики акций текущего дня в Python через библиотеку mplfinance (дельта, например, была нужна). Графики акций делаю не в реальном времени — тупо статичные, через 5 минут.
Теперь думаю, как сделать кластерные графики. Например, типа этого
Подскажите, как сделать кластерный график в Python?
Может кто-нибудь знает как с помощью Python их сделать, в какую сторону вообще двигаться?


Написал самый простой код на Питоне

Вот он: github.com/grey-horse-rus/Fin
Назначение — скачивает с Yahoo Finance историю цен на акции (я выбрал для примера Apple), а потом пытается обучить нейросеть предсказывать следующее число по N предыдущим. Понимаю, что это крайне примитивно. Подскажите, куда развиваться дальше, как понять рынок. Кодинг как таковой мне нравится, но сначала надо сформулировать для себя конкретную задачу.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн