Продолжаем Питонизацию торговли.
Тестируем стратегию «Адаптивный ценовой канал» с фильтром по стадиям волатильности.
=> github.com/Alex-Shur/RoboBuilding/tree/main/Stocks/R3_PriceChannel
Для реализации робота используем пакет backtrader-next и индикаторы на Numba ....Читать далее

Большинство трейдеров привыкли смотреть на мир через «долларовые очки». Если индекс доллара (DXY) растет, кажется, что падает всё остальное. Но это искажение. Чтобы увидеть реальные связи между экономиками, нужно анализировать абсолютные курсы (Absolute Currency Rates)....Читать далее

Принято считать, что валюты делятся по регионам: развитые, развивающиеся, сырьевые. Но рынок часто плевать хотел на эти ярлыки. Я решил проверить, как валюты группируются на самом деле, если скормить алгоритму машинного обучения сухие цифры, а не географические атласы....Читать далее

Продолжаем Питонизацию торговли.
Тестируем стратегию Три Солдата и фильтруем по стадиям волатильности.
=> github.com/Alex-Shur/RoboBuilding/tree/main/Stocks/R2_Soldiers
Для реализации робота используем пакет backtrader-next и индикаторы на Numba ....Читать далее

Продолжаем Питонизацию торговли.
Тестируем стратегию на Канале линейной регрессии и фильтруем по стадиям волатильности.
=> github.com/Alex-Shur/RoboBuilding/tree/main/Stocks/R1_LinearRegression
Для реализации робота используем пакет backtrader-next и индикаторы на Numba ....Читать далее

Я завершил разработку коннектора bn_quik (репозиторий на GitHub) для интеграции с backtrader-next. Коннектор основан на моем модуле quik_python (репозиторий на GitHub). Теперь вы можете подключаться к Quik и осуществлять торговлю!
С чего начать?

1. Зарегистрируйте демо-аккаунт Quik на сайте ARQA....Читать далее

Чистый и компактный синтаксис вместо нечитаемого питоновского месива из случайных префиксов/методов/функций pref.fun(x)/obj.meth(d)/fun(b, d), с разными названниями и случайными сокращениями. 
Мульти диспатч и т.п. slicker.me/julia/julia_vs_python....Читать далее

Пишешь код на python, а он тормозит и хочется взять и переписать на C++?
Не надо так! Современный С++ компилятор имеет под капотом LLVM, но современный python настолько мощный, что можно использовать тот же самый LLVM, чтобы получить скорость сопоставимую с C++....Читать далее

Всем привет.
Я QA-инженер, в инвестициях уже 6 лет. Мой путь стандартный: сначала слушал «гуру», потом поумнел и собрал гигантскую таблицу в Excel. Я из тех, кто не покупает акцию, не посмотрев тренды выручки, маржинальности и ROIC за 5–10 лет.
 ....Читать далее

 На крипторынке есть редкий класс стратегий, где не нужно угадывать направление цены. Нет анализа свечей, индикаторов или прочей тяжелой математики.
Одна из таких стратегий — арбитраж ставок финансирования (funding rate arbitrage).
Этот материал — не обещание лёгких денег....Читать далее