Блог им. 3Qu

Теперь я владею стратегией Hamster (наименование условное)

    • 29 мая 2020, 22:28
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Все совпадения с реальными именами и событиями случайны.
На днях написал топик — Модель идеального трейдера — Hamster. И вот оно, ушел в магазин, и 20 Кг сахара  стратегия. Она давно вынашивалась, тестировалась, и пора ее выводить на реал. Для того и писался индикатор, показанный в предыдущем топике.
Не все так просто, конечно, как показано на картинке, детали опущены, но стратегия — вот она:
Теперь я владею стратегией Hamster (наименование условное)
Картинка, кстати, никак не подбиралась, просто последняя (сегодняшний день), на первом попавшемся инструменте.
А че, хорошее название для стратегии. Главное, редкое.
★11
39 комментариев
Сейчас Хомяк деньги за название начнёт вымогать.
заскриню, пока сам не удалил).
avatar
saxonez, не удалю.) Если бы было все так просто… Канальные стратегии давно известны, и секретом не являются.
avatar
3Qu, что за скользяшки такие? Зачем синяя?
Капиталист, так получилось, что центр (линия регрессии) синий. Что выросло, то выросло.
«Скользяшки» достаточно сложные, не МАшки. Фильтрация.
avatar
3Qu, Обычная регрессия.
судя по тому как загибается квадратичная.

Скользяшки (все), и вообще все что получается из графика это фильтрация.

даже обычная линия, хоть горизонтальная, хоть вертикальная.

avatar
Антон Б,  МАшки, это никак не фильтр. Фильтр имет некие параметры соответствующие фильтру. МАшка их не имеет, хотя сама формула, да, эквивалентна фильтру 1-го порядка, но коэффициенты — это вообще ни о чем, если говорить о фильтрах.
avatar
3Qu, Вы говорите что это ПЛОХОЙ фильтр.
Потому что ___ (список)...
Но это фильтр.
любая f(h,l,o,c) это фильтр.
avatar
Антон Б, под фильтром подразумеваются определенные характеристики, в смысле радиотехники и ТАУиР. Они считаются, и все пр. Остальное вообще не фильтры, а непонятно что.
avatar
Антон Б, это, кстати, не полином регрессия, а приближение к ней фильтром.
avatar
3Qu, оценил линию на глаз!
(Классификация функции.)

Много-много математики у меня закончился.
Теперь мало, но с понятными границами использования.

Проверить сломался ли кусочек математики , иначе, чем замеряя дропдаун.
(стационарность и ко )
avatar
Антон Б, вообще, что измерять.) Стационарность на рынке просто потрясающая. А АГ все о нестационарности — не то меряет.))
avatar
3Qu, вы УСПЕШНО лечите это тем, что, просто кучу роботов запускаете, и так как рынок чаще стационарен, чем нет.
робот гребет когда конкретная пара стационарна.
и в среднем получается умеренный плюс.

а можно измерить что пара стала плохой РАНЬШЕ!, чем бот остановится набив свои личный убыток,
и стопнуть раньше.
avatar
Антон Б, элементарно, Ватсон. Рынок уходит за границы распределения, и мы там не играем.
avatar
3Qu, Вот Вы это используете ?
Каждый просто на своем пути, и просто вы впереди если уже используете.

В смысле кодом автоматически стопя ботов?
А не руками.
avatar
Антон Б, вообще, боты у меня есть, но без присмотра я их использовать опасаюсь. Боты не могут предусмотреть все нештатные ситуации, и 2-3 сбоя на рынке, у брокера, в компе или софте, инета и пр. — и месячной прибыли как не было.
А потому, больше руками или присматривая за ботами. Стратегии у меня оч неплохие. Но время на это далеко не всегда есть. И че-то, уставать стал от рынка.
 А так, да, бота врубил, и на волю, в пампасы. Мечты.)
avatar
3Qu, Мои текущие темы это как раз, ловля «out of sample » в разных проявлениях, и автоматический выход из риска.

Сбои в том числе, но их нет смысла обсуждать.
Сбои лечатся дублированием.
avatar
Антон Б, думал над этим — предусмотреть все невозможно. Много сложней чем сама стратегия, и все равно все не предусмотришь.
Не так давно, месяц гонял стратегию на реале (виртуальные сделки — ликвидность достаточная и виртуал не сильно будет отличаться от реала). +16% за месяц. Было несколько сбоев, но все было под присмотром. Боюсь я ее запускать. Или сидеть надо и раз в полчаса-час проверять, или… результат непредсказуем. Ну, вот на фиг мне такой робот, когда отойти нельзя? А отойдешь — сольет. Уже пуганный.)) Было дело. И не стратегия виновата, а прочие факторы.)
avatar
3Qu, вот собственно по этому.
«Проверить сломался ли кусочек математики , иначе, чем замеряя дропдаун.
(стационарность и ко )»

запустить — там риск, вы его описали.
но в решении не запустить тоже свой риск — потерять, потерять время в развитии. время вложенное в разработку.

Простая рабочая идея «песочница».
1) отдельный счет, чтобы хватило на 1 лот + 20%...
2) один лот.
3) и собрать все говно там. одним лотом со с)
3.1) рискменеджмент брокера не даст купить если не хватит на лот ( или го) так что по факту риски потерь будут до го а не до 0.
4) это дешево и надежно.

5) песочниц может быть несколько.
6) после отстойника можно добавлять в работу.

7) держать общий счет для всех ботов, или пускать ботов в общий счет, это рискованно и не нужно

8) плавные эквити, которым вы так гордитесь отменяться.
(точнее будет в сумме субсчетов)
9) плавный сон добавится.

avatar
Антон Б, прочие факторы — это факторы не зависящие от стратегии, от рынка и от нас вообще.
Упал у вас инет. Если вы рядом, вы его поднимите, или замените на другой канал, войдете по новой в Квик. А если вы не рядом, и еще сделка висит? И таких факторов до фига, и их все не учтешь.
Один лот — это несерьезно. Не стоит даже заморачиваться.
Всяческие песочницы не спасают от независящих от нас факторов. На реале они вылезут по любому.
avatar
3Qu,
1) Сначала они вылезут в песочнице, потому что это тоже реал.
хоть и маленький, а не тест.
2) тех проблемы лечатся диверсификацией брокеров.
2.1) раскидываете на 2 брокера.
2.2) торгуете в обоих брокерах один комплект ботов, вплоть до сайза.
2.3) ставите не дома, а поближе к бирже, есть список кто рядом можно найти
3) когда ломается один брокер а это реальное событие.
3.1) у вас один бот тупо встает на сломанном ну там шлет смс или еще что.
3.2) а второй продолжает торговать размазывая риски.
3.3) если ситуация поменялась на противоположную то боты просто встали противоположно и срезали вам риск. в идеале до 0.
3.4) если все спокойно то риск тоже в пределах нормы.
3.5) тойесть все ок, с точки зрения риска.

4) Если любите плечи. и нужно очень выити в 0.
а брокер стоит. так бывает.
4.1) у другого встаете противоположно. ( должно быть на другое физ личцо счет чтобы дали встать)
4.2) 4.1) может быть автоматизировано… -но я так нелал. теоретически))

5) Это БОЛЕЕ безопасно чем торгуете руками а брокер встал.
тойесть МЕНЬШЕ риска чем у вас на руках сейчас.
avatar
Антон Б, теоретически все можно. Но это все затраты времени, сил и средств, больших чем разработка самой стратегии. И, по любому всех факторов не учтете.
Робот в сделке по конкретной линии, связи нет — все, мы в заднице. Никакой второй-третий или десятый брокер нам не помогут. Восстанавливается, перелогинивается только руками.
Был у меня терминал с логином через API, так сняли его с эксплуатации, по старости.
И вообще, все, что вы написали, — эт оч. дорого. Не окупается.
avatar
3Qu, 
«Робот в сделке по конкретной линии, связи нет — все, мы в заднице. Никакой второй-третий или десятый брокер нам не помогут.»

1) помогут.
2) срежут риск потому, что половина суммы продолжит работать.

цель же не попасть в этот момент. она будет достигаться.

сделать счет во втором брокере. и запустить 2 терминала?
стоит примерно 0.
позволяет срезать риск остановки 1 брокера до 0.
в этот момент встает противоположно и ждете в этой синтетической позиции нейтральной пока все не наладится.
avatar
Только вот слева был вход в канал, а сделки нету
avatar
ICEDONE, там не было входа. Я-ж говорил, детали опущены.) Но, если посмотреть вооруженным глазом… вы сами поймете.
Кстати, ни одна стратегия не может обойтись без неудачных сделок. Вопрос только вероятностей.
avatar
строить каналы удачные с левой стороны всегда хорошая стратегия)) а вто когда все справа неизвестность, вот тут то и начинается веселье
avatar
No pain-no gain, конечно.
avatar
Так у него и пролеты тоже случаются…
avatar
Юнчикс, Разумеется. Даже нарисовал примерный график с возможными обломами.)


avatar
3Qu, Если взять повыше интервал и там будет вход, то можно просадку пересидеть
avatar
Ого, лента Боллинджера!
Круто… нечего скзать..

Удачи)))
avatar
Йоганн, в предыдущем топике - Замотала, эта Lua. так и написано — вариации на тему Bollinger Bands.))
Кстати, а причем здесь Боллинджер? Линии регрессии и линии СТО задолго до него придумали. Он, как инженер по образованию, это применил к рынку в очень упрощённом виде.
avatar
3Qu, вот, так как он применил, в его честь и назвали.
avatar
вход тоже отрисован не по каналу-так что много чеса… скорей всего -другой фактор принятия решений для поз-а конверт нарисован-для красоты
avatar
На такой гладкой синусоиде 90 % самых простых индикаторов работают.

avatar
SergMsk, а на несинусоиде зарабатывают просто все желающие, и без каких либо индикаторов или стратегий вообще.
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW