Теперь я владею стратегией Hamster (наименование условное)

3Qu, что за скользяшки такие? Зачем синяя?

3Qu, Обычная регрессия.
судя по тому как загибается квадратичная.

Скользяшки (все), и вообще все что получается из графика это фильтрация.

даже обычная линия, хоть горизонтальная, хоть вертикальная.

3Qu, Вы говорите что это ПЛОХОЙ фильтр.
Потому что ___ (список)...
Но это фильтр.
любая f(h,l,o,c) это фильтр.

3Qu, оценил линию на глаз!
(Классификация функции.)

Много-много математики у меня закончился.
Теперь мало, но с понятными границами использования.

Проверить сломался ли кусочек математики , иначе, чем замеряя дропдаун.
(стационарность и ко )

3Qu, вы УСПЕШНО лечите это тем, что, просто кучу роботов запускаете, и так как рынок чаще стационарен, чем нет.
робот гребет когда конкретная пара стационарна.
и в среднем получается умеренный плюс.

а можно измерить что пара стала плохой РАНЬШЕ!, чем бот остановится набив свои личный убыток,
и стопнуть раньше.

3Qu, Вот Вы это используете ?
Каждый просто на своем пути, и просто вы впереди если уже используете.

В смысле кодом автоматически стопя ботов?
А не руками.

3Qu, Мои текущие темы это как раз, ловля «out of sample » в разных проявлениях, и автоматический выход из риска.

Сбои в том числе, но их нет смысла обсуждать.
Сбои лечатся дублированием.

3Qu, вот собственно по этому.
«Проверить сломался ли кусочек математики , иначе, чем замеряя дропдаун.
(стационарность и ко )»

запустить — там риск, вы его описали.
но в решении не запустить тоже свой риск — потерять, потерять время в развитии. время вложенное в разработку.

Простая рабочая идея «песочница».
1) отдельный счет, чтобы хватило на 1 лот + 20%...
2) один лот.
3) и собрать все говно там. одним лотом со с)
3.1) рискменеджмент брокера не даст купить если не хватит на лот ( или го) так что по факту риски потерь будут до го а не до 0.
4) это дешево и надежно.

5) песочниц может быть несколько.
6) после отстойника можно добавлять в работу.

7) держать общий счет для всех ботов, или пускать ботов в общий счет, это рискованно и не нужно

8) плавные эквити, которым вы так гордитесь отменяться.
(точнее будет в сумме субсчетов)
9) плавный сон добавится.

3Qu,
1) Сначала они вылезут в песочнице, потому что это тоже реал.
хоть и маленький, а не тест.
2) тех проблемы лечатся диверсификацией брокеров.
2.1) раскидываете на 2 брокера.
2.2) торгуете в обоих брокерах один комплект ботов, вплоть до сайза.
2.3) ставите не дома, а поближе к бирже, есть список кто рядом можно найти
3) когда ломается один брокер а это реальное событие.
3.1) у вас один бот тупо встает на сломанном ну там шлет смс или еще что.
3.2) а второй продолжает торговать размазывая риски.
3.3) если ситуация поменялась на противоположную то боты просто встали противоположно и срезали вам риск. в идеале до 0.
3.4) если все спокойно то риск тоже в пределах нормы.
3.5) тойесть все ок, с точки зрения риска.

4) Если любите плечи. и нужно очень выити в 0.
а брокер стоит. так бывает.
4.1) у другого встаете противоположно. ( должно быть на другое физ личцо счет чтобы дали встать)
4.2) 4.1) может быть автоматизировано… -но я так нелал. теоретически))

5) Это БОЛЕЕ безопасно чем торгуете руками а брокер встал.
тойесть МЕНЬШЕ риска чем у вас на руках сейчас.

3Qu, 
«Робот в сделке по конкретной линии, связи нет — все, мы в заднице. Никакой второй-третий или десятый брокер нам не помогут.»

1) помогут.
2) срежут риск потому, что половина суммы продолжит работать.

цель же не попасть в этот момент. она будет достигаться.

сделать счет во втором брокере. и запустить 2 терминала?
стоит примерно 0.
позволяет срезать риск остановки 1 брокера до 0.
в этот момент встает противоположно и ждете в этой синтетической позиции нейтральной пока все не наладится.

3Qu, Если взять повыше интервал и там будет вход, то можно просадку пересидеть

3Qu, вот, так как он применил, в его честь и назвали.