Прогнозирование — это просто. Доступно любому желающему. Прогнозирование котировок на 5 минут вперед. Для интрадея самое оно. Для чего-то большего и длительного — эт не знаю.
В данном примере берем язык Python, строим простейшую нейросеть (перцептрон, 4 слоя) — 15 входов и 1 выход, на котором имеем прогнозируемое значение котировок. На входы подаем обучающую последовательность — Close минутных данных и Close через 5 минут после окончания нашей входной 15 минутной последовательности. Формируем также тестовую последовательность (у меня это 1000 экземпляров). Нормируем наши обучающую и тестовые последовательности, обучаем, и получаем на тестовой последовательности картинку.

по х — прогнозируемые значения на 5 минут вперед, по у — реальные значения через 5 минут.
Значения predict около нуля (> -0.05 и <0.05) для сделок нас не интересуют, мы же не хотим получать нулевую прибыль, а вот значения <-0.05 и >0.05 для совершения сделок уже вполне подходят, и на графике мы видим, что в этом диапазоне неудачных сделок не так уж и много — в прибыли больше.

( Читать дальше )

На днях прочитал пост о том, что сейчас в алготрейдинге если и рулит, то ХФТ, и, желательно, чтобы прямое подключение к серверу биржи, свои ПЛИС непосредственно на бирже и пр., и пр. и пр.
Вот, тут недавно кончился фюьчерс Si-12.23. Ради интереса смоделировал на нем некую стратегию, и вот что выяснилось. Никакой ХФТ на бирже не только не нужен, но даже и просто торопиться особо некуда — задержки в 1-2 минуты ровным счетом ни на что не влияют.
Не нужен нам, короче, никакой поямой доступ к серверу биржи, не нужны никакие извращенные сверх сложно и быстро технические средства, а вполне достаточно обычных брокера, терминала и компа.
В общем, пока живем спокойно и не опасаемся, что конкуренты ХФТшники и пр. быстрые разумом нас как-то обыграют или вообще способны нам как-то помешать.

Когда-то читал, или кажется, что читал, что на МОЕХ нельзя выставлять более N заявок в день. Облазил МОЕХ, нашел только, что нельзя больше чем… в минуту.
Кто чего знает по этому поводу, подскажите, лучше со ссылкой.

Болею, простуда, температуры почти нет — думаю, что в адеквате.) Чем-то серьезным заниматься явно не хочется, а писать посты на СЛ легко и приятно.
Последнее время на СЛ стало много постов об искусственном интеллекте (ИИ) и нейросетям (НС). Про ИИ я ничего не знаю, от слова совсем — мне это не по погонам, а в НС простой структуры что-то понимаю. Даже прочитал одну книгу — читал аж 3 месяца. А что вы хотите, почти 1000 страниц, сплошная математика, описаны перцептроны, SVM, машины Больцмана, рекуррентные, сверточные НС и пр. «простой» структуры. «Простой», в смысле без наворотов и вывертов. Сама такая «простая» НС может содержать хоть бесконечное число элементов. Саму книгу рекомендовать не буду — оч много математики и, чтобы разобраться, нужно как минимум 3-4 курса ВУЗа.
Но что написано в книге — «НС, как правило не применяется самостоятельно и хорошо решает узкоспециализированные конкретные задачи в составе сложных систем». © Цитирую по памяти.
Т.е., в дополнение к НС, нам еще нужно неплохо разбираться в смежных областях для построения системы, а также уметь выделить и сформулировать задачу для самой НС в составе системы и подготовить для НС данные. М… да, нехило так получается. Никому не рекомендую таким заниматься.) Мне можно, мне это интересно.)

( Читать дальше )

Мысль для топика подал уважаемый АГ. Он написал в своем комменте:

Поэтому и топик с единственной мыслью: не доверяйте тем, кто скрывает методы обучения нейросетей с такими входными данными или разбирайтесь с методами обучения, которые предлагаются... 

Как говорил Мюллер — в наше время доверять нельзя никому, даже себе. Это правильно.
А вот дальше — «не доверяйте тем, кто скрывает методы обучения». Это совсем интересно. А кто их будет или собирается раскрывать? В лучшем случае, покажут результаты и скажут, это, типа, сделано с использованием уникальных индикаторов, искусственного интеллекта или бла-бла-бла что-то туманное. В лучшем случае, продадут готовый авиадвигатель торговую систему — сможете вы ее применить, не сможете, это ваше личное дело.
Мы занимаемся сугубо прикладными задачами (трейдинг, ведь, прикладная задача. Разве нет?). В прикладных задачах принято патентное право, всяческие know how и пр., и узнать что-либо можно либо купив право, либо через пром шпионаж. Так, задарма, вам никто никакие технологии не раскроет.

( Читать дальше )

Периодически в топиках вижу такие вопросы:

Я краткосрочник. Куда пойдет рынок завтра?

Вот, мне интересно, а какая вам безразница? Куда пойдет туда и ладно. Туда и хорошо.
Все, что делает краткосрочник, покупает дешево, продает дорого. Осталось только определить, где дешево и где дорого.
Нет ничего проще. Строим длинную МА. Вокруг нее строим длинного Боллинджера (единственный индикатор придуманный инженером). И все. Внизу, по мнению рынка, дешево. Вверху, по мнению того же рынка, дорого.
Этого, конечно, недостаточно, нужно дождаться подтверждения рынка, что он (рынок) действительно готов идти вверх или вниз, и вперед за орденами или прибылью — это кому что нравится.

Эльвира Сахипзадовна повысила ставку ЦБ до 15%.
Теперь торговать опционами стало как никогда выгодно. Даже ничего не делая можно с нулевыми рисками получить эти 15% годовых или больше.
Ну, что ж, нет худа без добра.
Пока думаю, стоит ли игра свеч.

Иду как-то на почту мимо помойки, на самом виду лежит арифмометр Феликс (я любитель старинных вещей, особенно техники). Блин, думаю, надо забрать, но не с собой же тащить, а, хоть, и рядом с домом, а возвращаться лениво. Ну, думаю, на обратном пути заберу.
На обратном пути арифмометр Феликс уже не лежал. Обидно.

Что касается ручной торговли, то здесь все ясно — достаточно одного, ну, двух индикаторов, остальное видно по графику цены. Не вопрос.
Что касается автоматических ТС (АТС), то у бота глаз и мозгов нет — ему нужна полная информация.
Так, а одной из моих старых АТС (год, так 2011-2014) использовались 5 индикаторов, параметры которых выбирались (не подбирались). Сама стратегия обрабатывала 32 параметра — вот эти подбирались при «оптимизации».
Если что, сейчас не торгую. Чтоб вопросов не было.) Наверно в октябре-ноябре возвращусь к этому занятию, но это не точно.)

Почитал, посмотрел в инете материалы и лекции по трейдингу. В основном, платные. Преимуществом платных является то, что есть большая бесплатная часть, из которой все дальнейшее становится понятным, и платить уже не за что.)
Что узнал, существуют и активно развиваются новые подходы к трейдингу, о которых ни слова не сказано в книгах о ТА и трейдинге. На мой взгляд, вполне перспективные.
Не, книги есть, но изданные там, на западе, и, что интересно, не вчера.
Коллекцию ссылок не собирал, но сейчас в инете все находится за минуты. Захотите, найдете.
И, да, везде Python. Говорят, что-то даже на ГитХабе выложено (не смотрел).
Да, и ничего даже отдаленно похожего на СЛ не видел. Вот это обидно, столько трейдеров и все перемывают кости ТА, которому 100 лет в обед.
Зато дискутируем тему, протух ли СЛ за последние 10 лет? А вы как думаете?